Quản trị hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại tại lào

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ƢỜ ỌC C KONGCHAMPA OUNKHAM QUẢ CÁC Ị O Â À LUẬ Á Ộ Í DỤ CỦA ƢƠ SĨ p Chí inh, năm 2016 - LÀO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ƢỜ ỌC C KONGCHAMPA OUNKHAM QUẢ CÁC Ị O Â À Ộ Í DỤ CỦA ƢƠ LUẬ Á LÀO SĨ Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã ngành: 62-34-02- 01 ƢỜ ƢỚ DẪ OA ỌC: S, S p Chí inh, năm 2016 Ầ UY Ồ LỜ CA OA Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Kết nêu luận án trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu KONGCHAMPA OUNKHAM i ỤC LỤC LỜ CA OA i ỤC LỤC ii DA ỤC Ừ V DA ỤC BẢ ix DA C ƢƠ ỤC Ì 1: Ắ viii VÀ B ỂU Ồ xi Ớ ỆU C U 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu luận án 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu liệu 1.4.1 Tổng quan phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 1.4.2 Thu thập phân tích liệu 1.4.2.1 Thu thập liệu 1.4.2.2 Phân tích liệu 1.4.3 Vấn đề đặt câu hỏi, giả thuyết lập luận ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.4.3.1 Vấn đề nghiên cứu dẫn đến câu hỏi giả thuyết nghiên cứu sau 1.4.3.2 Những lập luận ý nghĩa nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận án C ƢƠ 2: Ổ QUA VỀ QUẢ Ị O Ộ 2.1 Những vấn đề NHTM 2.1.1 Khái niệm NHTM 2.1.2 Chức vai trò NHTM 2.1.2.1 Chức NHTM 2.1.2.2 Vai trò NHTM 2.1.3 Hoạt động tín dụng NHTM 2.1.3.1 Khái niệm hoạt động tín dụng ii 2.1.3.2 Nguyên tắc hoạt động tín dụng 2.1.3.3 Các hình thức vai trị tín dụng NHTM kinh tế .10 2.2 Tổng quan quản trị hoạt động tín dụng NHTM 17 2.2.1 Khái niệm đặc điểm quản trị hoạt động tín dụng NHTM 17 2.2.2 Nội dung quản trị hoạt động tín dụng NHTM .18 2.2.2.1 Quản trị nguồn vốn cho vay NHTM 18 2.2.2.2 Chính sách khách hàng vay lĩnh vực đầu tƣ tín dụng NHTM .21 2.2.2.3.Điều kiện vay vốn 22 2.2.2.4 Giới hạn tín dụng 22 2.2.2.5 Quản trị mạng lƣới NHTM 23 2.2.2.6 Lãi suất phí vay vốn 24 2.2.2.7 Thời hạn cho vay kỳ hạn trả nợ 25 2.2.2.8 Phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 26 2.2.2.9 Bảo đảm tiền vay 27 2.2.2.10 Chính sách nhận biết quản lý nợ có vấn đề 28 2.2.2.11 Quản trị quy trình tín dụng 29 2.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị hoạt động tín dụng NHTM 32 2.2.3.1 Môi trƣờng kinh tế - xã hội nơi ngân hàng hoạt động 32 2.2.3.2 Khả sinh lợi rủi ro khoản cho vay khác 34 2.2.3.3 Chính sách tài chính, tiền tệ quản trị tín dụng Nhà nƣớc 34 2.2.3.4 Chất lƣợng cán cấu tổ chức mạng lƣới ngân hàng 35 2.2.3.5 Công nghệ ngân hàng 36 2.2.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quản trị hoạt động tín dụng NHTM .36 2.2.4.1 Đánh giá hiệu quản trị TDNH thơng qua kết hoạt động tín dụng NHTM 36 2.2.4.2 Đánh giá hiệu quản trị tín dụng NHTM khách hàng vay vốn 40 2.2.5 Hiệp ƣớc Basel Basel 43 2.3 Các nghiên cứu trƣớc 49 2.3.1 Kinh nghiệm quản trị hoạt động tín dụng NHTM số nƣớc 62 ii 2.3.2 Kinh nghiệm quản trị hoạt động tín dụng NHTM Mỹ 62 2.3.3 Kinh nghiệm quản trị hoạt động tín dụng NHTM Trung Quốc 65 2.3.4 Kinh nghiệm Nhật Bản 67 2.3.5 Kinh nghiệm quản trị hoạt động tín dụng NHTM Úc 68 2.3.6 Kinh nghiệm từ Thái Lan 70 2.3.7 Kinh nghiệm từ Hồng Kông 71 2.3.8 Kinh nghiệm quản trị hoạt động tín dụng Hàn Quốc 71 2.3.9 Kinh nghiệm CHLB Đức mơ hình đảm bảo tín dụng .74 2.3.10 Kinh nghiệm quản trị tín dụng ngân hàng Citibank 74 2.3.11 Kinh nghiệm quản trị tín dụng tập đồn ngân hàng ING .76 2.3.12 Mơ hình quản trị tín dụng só ngân hàng lớn Việt Nam 76 2.4 Bài học Lào 79 LUẬ C ƢƠ C ƢƠ 3: ƢƠ 81 Á Ê CỨU 83 3.1 Phƣơng pháp kết nghiên cứu định tính 83 3.1.1 Phƣơng pháp nghiên cứu định tính 83 3.1.1.1 Hệ nghiên cứu định tính 83 3.1.1.2 Thiết kế nghiên cứu tƣợng học 85 3.1.1.3 Vai trò nhà nghiên cứu 85 3.1.1.4 Phạm vi nghiên cứu 85 3.1.1.5 Các cân nhắc đạo đức 88 3.1.1.6 Các chiến lƣợc thu thập liệu 89 3.1.1.7 Các quy trình phân tích liệu 89 3.1.1.8 Xác minh 90 3.1.1.9 Báo cáo phát 91 3.1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Ordered Choice Model Và Ordered Probit Regression đánh giá hài lòng khách hàng 92 3.2 Phƣơng pháp kết nghiên cứu định lƣợng 93 ii 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trƣởng tín dụng .93 3.2.2 Cơ sở lý thuyết phƣơng pháp Three-Stage Least Squares (3SLS) .93 3.2.3 Mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trƣởng tín dụng .94 3.2.4 Mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu 95 3.2.5 Mơ hình xác suất khả trả nợ khách hàng 98 3.2.5.1 Cơ sở lý thuyết mơ hình Logistic 98 3.2.5.2 Dữ liệu nghiên cứu 100 3.2.5.3 Mơ hình nghiên cứu 101 LUẬ C ƢƠ C ƢƠ .100 THỰC TR NG QUẢN TRỊ HO ỘNG 102 4.1 Tổng quan NHTM Lào 102 4.1.1 Sự hình thành NHTM Lào 102 4.1.2 Cơ cấu tổ chức NHTM Lào 103 4.1.2.1 Sơ đồ tổ chức 103 4.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ 104 4.2 Thực trạng quản trị hoạt động tín dụng NHTM Lào 104 4.2.1 Quản trị vốn nguồn vốn 104 4.2.1.1 Vốn điều lệ 104 4.2.1.2 Quản trị nguồn vốn huy động 107 4.2.1.3 Quản trị lãi suất huy động 109 4.2.2 Quản trị hoạt động cho vay 114 4.2.2.1 Về doanh số cho vay 115 4.2.2.2 Doanh số thu nợ NHTM Lào: 119 4.2.2.3 Dƣ nợ vay 122 4.2.2.4 Nợ hạn 125 4.2.2.5 Quản trị lãi suất cho vay 128 4.2.3 Chính sách phân cấp nợ đảm bảo tín dụng 130 4.2.3.1 Chính sách phân cấp nợ 130 4.2.3.2 Chính sách hạn mức tín dụng 131 4.3 Đánh giá quản trị tín dụng NHTM Lào 132 4.3.1 Những kết đạt đƣợc 132 4.3.2 Những hạn chế 133 LUẬ C ƢƠ C ƢƠ O Ộ 134 QUẢ Í DỤ Ê CỨU ỰC CÁC Ệ VỀ QUẢ Ị LÀO 134 5.1 Kết nghiên cứu định tính 134 5.1.1 Phỏng vấn chuyên gia 134 5.1.2 Phỏng vấn nhóm 138 5.1.3 Khảo sát nhân viên tín dụng 143 5.1.4 Khảo sát khách hàng cá nhân doanh nghiệp hài lòng khách hàng gửi tiền NHTM Lào 145 5.2 Kết nghiên cứu định lƣợng 153 5.2.1 Kết nghiên cứu mơ hình yếu tố tác động đến tăng trƣởng tín dụng 153 5.2.2 Mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu 156 5.2.3 Mơ hình nghiên cứu đánh giá yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng 158 LUẬ C ƢƠ C ƢƠ Ị O 6: Ộ 161 LUẬ VÀ Í DỤ Ả Á Â Â À CAO ƢƠ ỆU QUẢ QUẢ LÀO 163 6.1 Đối với môi trƣờng bên 163 6.1.1 Các điểm mạnh 163 6.1.2 Những điểm yếu 163 6.2 Đối với mơi trƣờng bên ngồi 165 6.2.1 Về hội 165 6.2.2 Về thách thức 166 6.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quản trị hoạt động tín dụng ngân hàng hệ thống ngân hàng thƣơng mại Lào 169 6.3.1 Quản trị đầu tƣ tín dụng phù hợp chuyển dịch cấu kinh tế đất nƣớc 169 6.3.2 Chú trọng đến tài sản đảm bảo quản trị tín dụng .169 6.3.3 Quản trị chất lƣợng tín dụng để giảm thiểu rủi ro 171 6.3.4 Quản trị nhân lĩnh vực Ngân hàng 174 6.3.5 Hồn thiện hệ thống thơng tin ngân hàng 174 6.3.6 Quản trị tốt chất lƣợng thẩm định tín dụng 176 6.3.7 Quản trị việc xây dựng chiến lƣợc khách hàng 176 6.3.8 Tăng cƣờng hoạt động thu nợ 179 6.3.9 Sử dụng cơng cụ tín dụng phái sinh 179 6.3.10 Tăng cƣờng công tác bảo hiểm tín dụng 180 6.3.11 Thực tốt việc trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 180 6.4 Hạn chế luận án 181 LUẬ C ƢƠ 182 LUẬ C U CÁC CƠ DA Ì ỤC À L ỆU Ê CỨU CỦA ÁC A ẢO Ụ LỤC vii Ả DA ỤC Ừ V CNH- HĐH: Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa CBTD: Cán tín dụng DN: Doanh Nghiệp DNTD: Doanh nghiệp tín dụng NHTM: Ngân hàng thƣơng mại NHNN: Ngân hàng nhà nƣớc NH: Ngân hàng NQH: Nợ hạn NPL: Tỷ lệ nợ xấu 10 NMS: Thành viên EU 11 SX-KD: Sản xuất- kinh doanh 12 TMCP: Thƣơng mại cổ phần 13 TCTD: Tổ chức tín dụng 14 TDNH: Tín Dụng ngân hàng 15 RRTD: Rủi ro tín dụng 16 LLR: Các khoản cho vay dự trữ tổn thất viii Ắ Ầ : Á DỤ CỦA CÁC Á Ì Â À Ì ƢƠ QUẢ Ị O Ộ Í LÀO Xin Anh/Chị vui lịng trả lời cách khoanh trịn vào đáp án mà lựa chọn Những đáp án thể nhận định anh/ chị vấn đề mà đặt Câu hỏi 1: heo anh/ chị cấu doanh số cho vay chiếm tỷ trọng cao hơn? A Vay ngắn hạn B Vay trung dài hạn Câu hỏi 2: hoản nợ xấu chiếm khoảng phẩn trăm tổng dƣ nợ A