1147Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết

2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   L IC M N L i đ u tiên, em xin phép đ quý Th y Cơ tr Ch ng trình ng c bày t lịng c m n c m kích chân thành đ n i h c M t o Thành ph H Chí Minh, ban giám hi u c bi t nói chung Th y Cơ mà em có c h i ti p xúc nói riêng Q Th y Cơ ngồi nh ng gi ng thú v , b ích l p cịn h tr em r t nhi u đ ng h c t p dài b n n m v a qua em xin g i l i tri ân sâu s c đ n TS Nguy n V n Thu n, ng mà em may m n đ h i Th y đáng kính c h c su t m t th i gian dài l i v a Gi ng viên ng d n Khóa lu n t t nghi p c a em Xin cám n Th y v kho ng th i gian quý báu mà Th y dành đ h ng d n, góp ý ki n, h tr em t lúc m đ u đ n em hoàn thành quy n Khóa lu n th c uyên bác r ng l n, mà c s ng c bi t, ó nh ng h c không ch v ki n ng h v tinh th n c a Th y dành cho m t i h c trò em c nhà tr ng t o u ki n đ tham gia b o v khóa lu n T t nghi p, em c g ng t n d ng nh ng ki n th c đ c tích l y, đúc k t su t b n n m h c qua đ áp d ng vào hồn thành quy n Khóa lu n V i nh ng n l c vi c nghiên c u tài li u, báo cáo c ng nh v n d ng lý thuy t đ c h c, nhiên thi u b dày kinh nghi m th i gian không cho phép, Khóa lu n khơng tránh kh i sai sót Kính mong Th y Thu n q Th y Cơ thơng c m góp ý ki n đ em có th hồn thi n đ tài h n Thành ph H Chí Minh, ngày tháng n m 2013 | GVHD: TS Nguy n V n Thu n   i  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   NH N XÉT C A GI NG VIÊN H NG D N …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Thành ph H Chí Minh, ngày …… tháng n m 2013 Gi ng viên h ng d n | GVHD: TS Nguy n V n Thu n   ii  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   DANH M C CÁC T VI T T T T vi t t t Ý ngh a t vi t t t NHNN Ngân hàng Nhà n NHTM Ngân hàng Th TMCP Th NH Ngân hàng TCTD T ch c tín d ng CTG Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam VCB Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam EIB Ngân hàng TMCP Xu t nh p kh u Vi t Nam STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th ACB Ngân hàng TMCP Á Châu SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N i MBB Ngân hàng TMCP Quân đ i NVB Ngân hàng TMCP Nam Vi t IPO Initial Public Offer – phát hành c ph n l n đ u công chúng TTCK Th tr TG Ti n g i TGTT Ti n g i toán KH Khách hàng TM Ti n m t NR Ngân hàng Northern Rock (Anh) NHNNo & PTNT Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam c ng m i ng m i C ph n ng Tín ng ch ng khốn   | GVHD: TS Nguy n V n Thu n   iii  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   M CL C L I C M N i NH N XÉT C A GI NG VIÊN H DANH M C CÁC T NG D N ii VI T T T iii M C L C iv DANH M C B NG BI U vi CH NG – GI I THI U 1.1 T NG QUAN V V N 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.3 1.4 CH IT NG VÀ PH NGHIÊN C U NG PHÁP NGHIÊN C U .2 N I DUNG VÀ K T C U KHÓA LU N NG – T NG QUAN LÝ THUY T 2.1 C S LÝ LU N CHUNG 2.1.1 Ho t đ ng ngân hàng th ng m i (NHTM) 2.1.2 V n đ kho n c a NHTM .6 2.1.3 Các ch tiêu đánh giá .8 2.2 KINH NGHI M QU N LÝ THANH KHO N CÁC N C KHÁC TRÊN TH GI I 10 2.2.1 Kinh nghi m qu n lý kho n t i M 10 2.2.2 Các tr ng h p c ng th ng kho n n i b t th gi i 11 2.2.3 Bài h c kinh nghi m đ i v i Vi t Nam 13 CH NG – PHÂN TÍCH VÀ ÁNH GIÁ TÍNH THANH KHO N NHĨM CÁC NGÂN HÀNG TMCP NIÊM Y T 15 3.1 T NG QUAN TÌNH HÌNH THANH KHO N C A H TH NG NHTM VI T NAM 15 3.2 TH C TR NG THANH KHO N C A CÁC NGÂN HÀNG NIÊM Y T 26 3.2.1 V n u l 27 3.2.2 H s an toàn v n CAR 29 3.2.3 H s gi i h n huy đ ng v n H1 31 3.2.4 H s t l gi a v n t có so v i t ng tài s n H2 32 | GVHD: TS Nguy n V n Thu n   iv  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   3.2.5 Ch s tr ng thái ti n m t H3 33 3.2.6 Ch s n ng l c cho vay H4 34 3.2.7 Ch s d n ti n g i khách hàng H5 36 3.2.8 Ch s ch ng khoán kho n H6 37 3.2.9 Ch s tr ng thái ròng đ i v i TCTD H7 .39 3.2.10 T l ti n m t ti n g i TCTD khác ti n g i khách hàng H8 40 3.3 ÁNH GIÁ CHUNG TH C TR NG THANH KHO N C A CÁC NGÂN HÀNG NIÊM Y T 43 CH NG - GI I PHÁP HỒN THI N TÍNH THANH KHO N CÁC NGÂN HÀNG TMCP NIÊM Y T VI T NAM 43 4.1 NH H 4.1.1 nh h NG PHÁT TRI N C A H TH NG NHTM VI T NAM 43 ng phát tri n c a h th ng NHTM Vi t Nam 43 4.1.2 Nh ng thành qu ban đ u l trình c c u l i h th ng NHTM 44 4.2 GI I PHÁP HỒN THI N TÍNH THANH KHO N NHÓM CÁC NGÂN HÀNG TMCP NIÊM Y T 46 4.2.1 T ng c ng n ng l c tài 46 4.2.2 Th c thi n cân đ i gi a tài s n n tài s n có 47 4.2.3 y lùi n x u 48 4.2.4 Hoàn thi n h th ng qu n tr r i ro ki m soát n i b .48 4.3 XU T I V I CHÍNH PH VÀ NHNN C I THI N TÍNH THANH KHO N C A H TH NG NHTM VI T NAM .49 4.3.1 Ti p t c phát huy đ án tái c c u h th ng ngân hàng .49 4.3.2 Quy đ nh ch t ch v đ m b o kho n NHTM 50 4.3.3 S d ng sách ti n t linh ho t, v a đ 51 4.4.4 C ng c , phát tri n th tr ng liên ngân hàng .53 K T LU N 54 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 55 PH L C A – B NG CÁC CH S THANH KHO N 56 PH L C B – B NG S LI U TÍNH TỐN T 2008-2012 43 | GVHD: TS Nguy n V n Thu n   v  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   DANH M C B NG BI U Bi u đ 3.1 – T ng s n ph m n c (GDP) t 2008-2012 Bi u đ 3.2 – Ch s CPI t 2008-2012 Bi u đ 3.3 – Tình hình bi n đ ng lãi su t 2008 Bi u đ 3.4 – Tình hình bi n đ ng lãi su t liên ngân hàng n m 2012 Bi u đ 3.5 – T l n x u t 2007-2012 Bi u đ 3.6 – V n u l t 2008-2012 Bi u đ 3.7 – H s an toàn v n CAR t 2008-2012 Bi u đ 3.8 – H s gi i h n huy đ ng v n H1 Bi u đ 3.9 – H s t l gi a v n t có t ng tài s n H2 Bi u đ 3.10 – Ch s tr ng thái ti n m t H3 Bi u đ 3.11 – Ch s n ng l c cho vay H4 Bi u đ 3.12 – T l d n ti n g i khách hàng H5 Bi u đ 3.13 – Ch s ch ng khoán kho n c a CTG, VCB, STB, SHB MBB Bi u đ 3.14 – Ch s ch ng khoán kho n c a EIB, ACB NVB Bi u đ 3.15 – Ch s tr ng thái ròng đ i v i TCTD khác H7 Bi u đ 3.16 – T l ti n m t ti n g i t i TCTD ti n g i c a khách hàng H8 B ng 3.1 – Quá trình u ch nh lãi su t n m 2012 B ng 3.2 – C c u ti n m t ti n g i t i TCTD n m 2012 B ng 3.3 – C c u d n ngân hàng n m 2012 B ng 3.4 – T ng tr ng ti n g i c a khách hàng 2008-2012 B ng 3.5 – H s H3 H6 B ng 3.6 – H s H4 H5 B ng 3.7 – H s H3 H8 | GVHD: TS Nguy n V n Thu n   vi  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   CH NG – GI I THI U 1.1 T NG QUAN V V N NGHIÊN C U Thanh kho n qu n tr r i ro kho n y u t quy t đ nh s an toàn ho t đ ng c a b t k m t ngân hàng th ng m i Trên th gi i ngày nay, nhi u ngân hàng ph i đ i m t v i tình tr ng c ng th ng kho n (liquidity strains), mà s c nh tranh kh c li t v thu hút ti n g i bu c ngân hàng ph i tìm ki m ngu n tài tr khác Nhi u cu c kh ng ho ng kho n (nh Argentina n m 2001-2002, ngân hàng Northern Rock t i Anh n m 2007, …) th gi i kh ng đ nh h n t m quan tr ng, thi t y u c a qu n tr kho n t i ngân hàng Kh n ng kho n không h p lý d u hi u đ u tiên c a tình tr ng b t n v tài – m i r i ro có th gây s p đ c m t h th ng ngân hàng Tuy nhiên, l ng v n d tr l n s tác đ ng tr c ti p làm gi m kh n ng đ u t , sinh l i c a ngân hàng Th tr ng tài phát tri n, c h i r i ro qu n tr kho n c ng gia t ng t ng ng T đó, t m quan tr ng c a vi c ho ch đ nh, qu n lý kho n đ c nâng cao h n Trong đó, nhà qu n tr ph i tìm câu tr l i cho v n đ v n i cung c p ngu n tài tr n đ nh v i chi phí r , h p lý, làm th đ cân b ng cung – c u kho n, … V i t c đ t ng tr ng kinh t cao v th ngày đ c kh ng đ nh tr ng qu c t , Vi t Nam m đ n c a nhi u dịng v n đ u t n c ngồi óng góp vào thành cơng đó, khơng th khơng k đ n ngành ngân hàng, đ c xem “m ch máu c a n n kinh t ” Trong th i gian v a qua, tr c nh ng tác đ ng tiêu c c c s b t n n n kinh t v nô (l m phát) sách c a Nhà n c (ki m ch làm phát) kho n c a h th ng NHTM b nh h ng nghiêm tr ng, cá bi t có tr ng h p ngân hàng r i vào tình tr ng thi u kho n Xu th h i nh p ngày sâu r ng vào n n kinh t khu v c th gi i, v i nh ng di n th tr ng ti n t Vi t Nam nh ng cu i 2007 đ u n m 2008 cho th y v n đ kho n qu n tr r i ro kho n c a ngân hàng th ng m i có ý ngh a c p bách v c lý lu n th c ti n Trên c s v n d ng nh ng lý thuy t đ c h c, Khóa lu n bàn lu n v vi c ”Phân tích tính kho n c a nhóm Ngân hàng TMCP niêm y t” | GVHD: TS Nguy n V n Thu n   1  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U Câu h i nghiên c u: Bài khóa lu n đ v : c th c hi n nh m tr l i cho câu h i + Th c tr ng kho n c a h th ng NHTM Vi t Nam, c th ngân hàng TMCP niêm y t nh th nào? + Nh ng y u t , nguyên nhân d n đ n c ng th ng kho n cho h th ng NHTM Vi t Nam? + Có nh ng gi i pháp đ gi i quy t khó kh n kho n đó? M c tiêu nghiên c u: + H th ng hóa v n đ lý thuy t c b n v NHTM v n đ kho n; + Phân tích đánh giá nguyên nhân gây c ng th ng kho n th i gian qua; + Phân tích tính kho n c a m t s NHTM Vi t Nam thông qua ch s ; + Nh ng t n t i h n ch l nh v c m t s gi i pháp đ hoàn thi n, nâng cao hi u qu qu n tr r i ro kho n cho ngân hàng TMCP niêm y t t i Vi t Nam 1.3 IT it NG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U ng nghiên c u: n cu i 2012, có t t c ngân hàng th ng m i t i Vi t Nam th c hi n vi c c ph n hóa niêm y t th tr ng ch ng khoán thu n l i cho vi c thu th p s li u có đ c k t qu xác khách quan, Khóa lu n t p trung vào phân tích, đánh giá tình hình kho n c a nhóm ngân hàng niêm y t bao g m: + Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam (CTG); + Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam (VCB); + Ngân hàng TMCP Xu t nh p kh u Vi t Nam (EIB); + Ngân hàng TMCP Sài Gịn Th ng Tín (STB); + Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà N i (SHB); | GVHD: TS Nguy n V n Thu n   2  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   + Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB); + Ngân hàng TMCP Quân đ i (MBB); + Ngân hàng TMCP Nam Vi t (NVB); Các s li u đ phân tích đ c thu th p t báo cáo th ng niên c a m i ngân hàng kho ng th i gian t n m 2008 đ n n m g n nh t 2012 Ph ng pháp nghiên c u: D a vào ki n th c ph ng pháp đ c h c, Khóa lu n s d ng: + Ph ng pháp phân tích, t ng h p, di n d ch thông tin s li u t ngu n báo chí, báo m ng báo cáo th ng niên c a ngân hàng; + Ph ng pháp so sánh ngang – d c, đ i chi u phân tích đ i v i ch s kho n tính tốn đ c c a ngân hàng Ngoài ra, đ th c hi n đánh giá t t h n, khóa lu n s d ng ph t - gi i thích, t ng h p thơng tin, … ng pháp mô 1.4 N I DUNG VÀ K T C U KHĨA LU N Ngồi ph n k t lu n, ph l c b ng bi u tài li u tham kh o, Khóa lu n g m có b n ch ng nh sau: _Ch ng – Gi i thi u chung; _Ch ng – T ng quan lý thuy t c s lý lu n; _Ch ng – Phân tích đánh giá tính kho n nhóm ngân hàng TMCP niêm y t; _Ch ng – Gi i pháp hồn thi n tính kho n NHTMCP niêm y t t i Vi t Nam | GVHD: TS Nguy n V n Thu n   3  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   CH 2.1 C S NG – T NG QUAN LÝ THUY T LÝ LU N CHUNG 2.1.1 Ho t đ ng ngân hàng th ng m i (NHTM) 2.1.1.1 Khái ni m, đ nh ngh a NHTM Lu t t ch c tín d ng Qu c h i khóa X thơng qua vào ngày 12 tháng 12 n m 1997 đ nh ngh a: “Ngân hàng th ng m i (NHTM) m t lo i hình t ch c tín d ng đ c th c hi n toàn b ho t đ ng ngân hàng ho t đ ng khác có liên quan Lu t cịn đ nh ngh a: T ch c tín d ng (TCTD) lo i hình doanh nghi p đ c thành l p theo quy đ nh c a Lu t quy đ nh khác c a pháp lu t đ ho t đ ng kinh doanh ti n t , làm d ch v ngân hàng v i n i dung nh n ti n g i s d ng ti n g i đ c p tín d ng cung ng d ch v toán toán (Nguy n Minh Ki u, 2011) NHTM m t trung gian tài đóng vai trị vi c đ m b o n n kinh t ho t đ ng nh p nhàng, hi u qu NHTM lo i hình ngân hàng giao d ch tr c ti p v i t ch c kinh t cá nhân b ng cách nh n ti n g i, ti n ti t ki m r i s d ng v n đ cho vay, chi t kh u, cung c p ph ng ti n toán d ch v ngân hàng cho đ i t ng nêu NHTM lo i hình ngân hàng có s l ng l n r t ph bi n n n kinh t th tr ng s có m t c a lo i hình ngân hàng h u h t ho t đ ng kinh t xã h i ch ng t r ng: đâu có m t h th ng ngân hàng th ng m i phát tri n, s có s phát tri n v i t c đ cao c a n n kinh t Nh v y NHTM m t đ nh ch tài trung gian quan tr ng n n kinh t th tr ng Nh h th ng đ nh ch tài trung gian mà ngu n ti n nhàn r i n m r i rác xã h i đ c huy đ ng, t p trung l i, đ ng th i s v n đ c s d ng đ c p tín d ng cho t ch c kinh t cá nhân v i m c đích phát tri n kinh t xã h i 2.1.1.2 Nhi m v , ch c n ng, vai trị c b n Nhìn chung, NHTM có ba ch c n ng c b n: ch c n ng trung gian tín d ng, ch c n ng t o ti n ch c n ng s n xu t Ch c n ng trung gian tài t o ti n hai ch c n ng c b n c a NHTM Trong nh ng n m g n đây, nhi u nhà qu n tr ngân hàng đ c p đ n ch c n ng s n xu t c a NHTM, bao g m vi c huy đ ng s d ng ngu n l c đ t o “s n ph m” d ch v ngân hàng cung c p cho n n kinh t | GVHD: TS Nguy n V n Thu n   4  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   4.4.4 C ng c , phát tri n th tr ng liên ngân hàng S phát tri n c a th tr ng ti n t , th tr ng v n thúc đ y trình luân chuy n v n ch t l ng kho n vay, làm m m m i s m t cân đ i th i l ng tài s n N - Có c a t ng NHTM Vi t Nam, th tr ng ti n t ch a th c s phát tri n ch a giúp cho đ i đa s NHTM ti p c n ngu n v n th tr ng (các ng ngân hàng nh khó ti p c n v i ngu n v n th tr ng liên ngân hàng) th i th tr ng v n th c p c ng tr ng thái s khai, ch a hoàn thi n, gây c n tr cho ho t đ ng mua/bán tài s n đáp ng nhu c u kho n c a NHTM Chính v y, xây d ng th tr ng phát tri n mong mu n c a c quan qu n lý v mô c a thành viên tham gia th tr ng Th tr ng liên ngân hàng đ c xem linh h n c a th tr ng ti n t Nh ng xáo tr n, bi n đ ng t i s phát nh ng tín hi u có th nh h ng đ n v n đ khác c a h th ng ngân hàng c n n kinh t B i s phát m t tín hi u r ng m t th tr ng v n tr c có đ tin c y cao nh th tr ng liên ngân hàng mà gi c ng có r i ro, đánh đ ng v i tín d ng doanh nghi p cá nhân, gây tác đ ng tiêu c c đ n tâm lý ni m tin th tr ng Ví d nh tình tr ng nghi ng l n gi a NHTM n m 2011, NHTM nhóm (th ng xuyên m t kho n) ph i vay v i lãi su t lên đ n 30-40%/n m mà v n ph i kèm tài s n th ch p Rõ ràng c ch lãi su t liên ngân hàng ch a rõ ràng d n đ n tình tr ng NHTM l n "b t ch t" NHTM nh Sau nh ng di n kh , yêu c u đ t s vào cu c c a Ngân hàng Nhà n c, t o m t khuôn kh hành lang pháp lý ch t ch h n đ đ m b o h n n a tính n đ nh giá tr c a th tr ng liên ngân hàng | GVHD: TS Nguy n V n Thu n      56  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   K T LU N Thông qua vi c kh o sát tính kho n c a ngân hàng TMCP niêm y t th tr ng Vi t Nam, có th rút đánh giá ban đ u v đ c m c ng nh tính ch t c a th tru ng ngân hàng Vi t Nam M c dù v n đ kho n đu c xem nòng c t, x ng s ng c a ngân hàng t i nhi u qu c gia th gi i Song, qu n tr kho n v n m i t i Vi t Nam ch a đ c nh n s quan tâm m c t ban lãnh đ o ngân hàng Dù có nh ng bi u hi n nh t đ nh công tác qu n lý, nh ng hi u qu mang l i v n không rõ ràng Trong th i gian qua, ta có th ghi nh n nh ng n l c c a NHNN ban hành sách v lãi su t, th c hi n nghi p v th tr ng m (OMO) rút b m ti n vào th tr ng nhi u l n Các NHTM c ng ch t v t tháo g kho n b ng cách c g ng thu hút ngu n v n ti n g i t ng i dân Tuy nhiên, c phía NHNN NHTM đ u b đ ng tru c nh ng tình hu ng v kho n Công tác qu n tr kho n t i ngân hàng không đ c đ u t k lu ng, ch a đ ch t ch quy t đốn, khơng đ m nh đ gi i quy t d t m tình tr ng c ng th ng toán c a ngân hàng B ng ch ng v n đ kho n xu t hi n t n m 2008 nh ng đ n nay, n m 2013, d âm khó kh n kho n v n cịn t n t i Hành đ ng m i nh t c a NHNN ban hành đ án “Tái c c u h th ng TCTD Vi t Nam” v i quy đ nh v vi c xây d ng l i m t h th ng ngân hàng lành m nh cho th y nh ng đ ng thái tích c c h n M c dù l trình th c hi n v n ch m ch a đ a đ n k t qu v n cịn m t hành trình dài v i nhi u khó kh n phía tr c, nh ng m t h th ng TCTD đ c c i t , ta có th hy v ng NHTM Vi t Nam s có th phát tri n thành nh ng t p đoàn tài hùng m nh có th v n kh i ph m vi n c | GVHD: TS Nguy n V n Thu n      57  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   DANH M C TÀI LI U THAM KH O - Th Kim Cúc – Ti u lu n Tài - Ti n t “Qu n tr r i ro kho n c a NHTM th gi i m t s h c rút cho NHTM Vi t Nam” – Tr ng i h c Ngo i th ng Hà N i - PGS TS Nguy n Minh Ki u (2011), Nghi p v Ngân hàng th Lao đ ng xã h i, Tp.HCM; ng m i, Nxb - TS Nguy n V n Ti n (2010) – Qu n tr r i ro kinh doanh ngân hàng, Nxb Th ng kê, Hà N i; - TS Nguy n V n Ti n (2003) – ánh giá phòng ng a r i ro kinh doanh ngân hang, Nxb Th ng kê, Hà N i; - Tr ng C m Vân – Khóa lu n T t nghi p “Gi i pháp phòng ng a h n ch r i ro lãi su t ho t đ ng kinh doanh t i Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam” – H c vi n Ngân hàng - Cơng trình d thi “Nhà Kinh t tr - N m 2010”, Thanh kho n NHTM – l ng, gi i pháp th c ti n th tr ng Vi t Nam nh ng n m g n đây, Tr i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh nh ng - Báo cáo th ng niên đ c t i v t trang web th c c a ngân hàng navibank.com.vn, eximbank.com.vn, vietcombank.com.vn, sacombank.com.vn, vietinbank.vn, acb.com.vn, shb.com.vn, trang thông tin v ch ng khốn stockbiz.vn - Thơng tin t ng h p l y t trang báo m ng: www.vnexpress.net www.cafef.vn www.vneconomy.vn | GVHD: TS Nguy n V n Thu n      58  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   PH L C A – B NG CÁC CH S KHO N THANH B ng V n u l V n u l 2008 2009 2010 2011 2012 CTG  7.717 11.252  15.172  20.230  26.218 VCB  12.101 12.101  13.233  19.698  23.174 EIB  7.220 8.800  10.560  12.355  12.355 STB  5.116 6.700  9.179  10.740  10.740 MBB  3.400 5.300  7.300  7.300  10.000 ACB  6.356 7.814  9.377  9.377  9.377 SHB  2.000 2.000  3.498  4.816  8.866 NVB  1.000 1.000  1.820  3.010  3.010 B ng H s an toàn v n CAR CAR  2008 2009 2010  2011  2012 CTG  12,02%  8,06% 8,02%  10,57%  10,33% VCB  8,90%  8,11% 9,00%  11,14%  14,83% EIB  45,89%  26,87% 17,79%  12,94%  16,38% STB  12,16%  11,41% 9,97%  11,66%  9,53% MBB  12,35%  12,00% 12,90%  9,59%  11,15% ACB  12,44%  9,73% 10,60%  9,25%  11,20% SHB  25,80%  17,06% 13,81%  13,37%  13,90% NVB  14,00%  8,87% 19,47%  17,18%                 2012 Trung bình B ng H s H1 H1 2008 2009 2010 2011 CTG 10,14% 7,94% 7,84%  9,03%  10,88%  9,17% VCB 7,82% 8,31% 8,02%  11,47%  13,79%  9,88% EIB 39,78% 32,79% 15,09%  13,66%  14,74%  23,21% STB 16,46% 17,16% 14,90%  17,40%  12,40%  15,66% MBB 16,29% 17,23% 13,51%  10,77%  10,93%  13,74% ACB 10,48% 10,38% 8,42%  6,76%  9,38%  9,08% SHB 19,30% 9,82% 10,75%  11,50%  10,21%  12,32% NVB 11,42% 7,87% 12,62%  17,58%  25,94%  15,08% Trung bình 12,77% 11,77% 10,24%  11,50%  12,38%    | GVHD: TS Nguy n V n Thu n      59  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   B ng H s H2 H2 2008 2009 2010 2011 2012 Trung bình CTG 6,37% 5,16% 4,95% 6,19% 6,68%  5,87% VCB 6,28% 6,54% 6,74% 7,81% 10,03%  7,48% EIB 26,62% 20,40% 10,31% 8,88% 8,92%  15,03% STB 11,34% 10,14% 9,61% 10,05% 8,87%  10,00% MBB 9,98% 9,98% 8,10% 6,95% 7,33%  8,47% ACB 7,38% 6,02% 5,55% 4,26% 7,16%  6,07% SHB 15,76% 8,80% 8,20% 8,21% 8,16%  9,83% NVB 9,87% 6,24% 10,10% 14,30% 14,75%  11,05% Trung bình 9,08% 8,12% 7,19% 7,68% H3 2008 2009 2010 2011 CTG 13,36% 12,34% 14,83% 16,89% 7,20%  12,92% VCB 28,54% 29,80% 53,49% 23,95% 19,75%  31,11% EIB 36,03% 24,04% 30,57% 40,31% 30,46%  32,28% STB 27,32% 25,27% 26,29% 16,47% 11,46%  21,36% MBB 38,19% 37,72% 32,13% 34,58% 28,50%  34,22% ACB 33,81% 26,92% 23,25% 33,37% 18,71%  27,21% SHB 22,46% 27,00% 24,19% 27,19% 21,03%  24,37% NVB 42,47% 31,04% 27,42% 19,49% 7,11%  25,51% Trung bình 24,94% 23,92% 30,96% 24,17% 15,37%    H4 2008 2009 2010 2011 CTG 61,47% 67,57% 64,86% 64,47% 73,44%  66,36% VCB 51,25% 55,81% 57,53% 66,16% 59,47%  58,04% EIB 44,01% 58,95% 47,55% 40,67% 56,47%  49,53% STB 51,20% 57,59% 54,65% 57,62% 65,26%  57,26% MBB 35,49% 42,88% 44,55% 42,97% 55,76%  44,33% ACB 33,08% 37,15% 42,55% 37,04% 59,26%  41,82% SHB 43,48% 46,70% 47,76% 41,08% 56,49%  47,10% NVB 50,20% 53,29% 53,79% 57,41% 61,21%  55,18% Trung bình 52,59% 58,45% 56,63% 57,59% 63,62%    8,33%    B ng H s H3 2012 Trung bình B ng H s H4 2012 Trung bình | GVHD: TS Nguy n V n Thu n      60  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   B ng H s H5 H5 2008 2009 2010 2011 2012 Trung bình CTG 97,84% 110,90% 115,82% 115,42% 127,91%  VCB 72,47% 84,34% 86,66%  87,36% EIB 68,76% 99,52% 107,21% 139,16% 136,39%  110,21% STB 75,96% 98,99% 98,26% 108,56% 92,19%  94,79% MBB 57,95% 74,02% 74,29% 66,62% 83,17%  71,21% ACB 54,24% 71,75% 81,61% 73,19% 83,43%  72,85% SHB 65,76% 87,44% 95,09% 83,83% 84,83%  83,39% NVB 90,91% 103,43% 100,42% 87,13% 107,65%  97,91% Trung bình 79,46% 86,43% 106,87% 113,58% 98,38% 106,02% 103,06%    95,22% B ng H s H6 H6 2008 2009 2010 2011 2012 Trung bình CTG 19,52% 14,01% 15,19% 14,30% 14,17%  15,44% VCB 13,72% 8,23% 7,41% 7,32% 17,97%  10,93% EIB 2,63% 0,66% 0,03% 0,00% 0,59%  0,78% STB 12,51% 9,86% 13,83% 17,33% 13,80%  13,47% MBB 13,99% 9,96% 6,60% 11,30% 21,74%  12,72% ACB 0,89% 0,56% 1,53% 0,42% 0,56%  0,79% SHB 9,98% 12,20% 14,85% 17,64% 7,24%  12,38% NVB 0,20% 0,26% 0,83% 0,74% 3,75%  1,16% Trung bình 14,25% 9,71% 10,03% 10,52% 13,85%    B ng H s H7 H7 2008 2009 2010 2011 2012 Trung bình CTG 11,22  1,60  1,45  0,88   0,60   3,15  VCB 1,15  1,22  1,34  2,19   1,93   1,57  EIB 6,06  2,76  0,96  0,90   0,99   2,34  STB 1,57  5,55  1,38  0,75   1,71   2,19  MBB 1,84  2,06  1,99  1,56   2,22   1,93  ACB 2,44  3,51  1,21  2,34   2,37   2,37  SHB 1,32  0,64  0,88  1,18   1,37   1,08  NVB 1,23  0,98  0,77  0,88   3,88   1,55  Trung bình 1,83  1,50  1,30  1,22   1,17   | GVHD: TS Nguy n V n Thu n      61  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   B ng 10 H s H8 H8 2008 2009 2010 2011 2012 Trung bình CTG 21,26% 20,25% 26,48% 30,24% 12,54%  22,15% VCB 40,36% 45,03% 80,36% 38,69% 28,78%  46,65% EIB 56,30% 40,58% 68,93% 137,91% 73,55%  75,45% STB 40,54% 43,44% 47,27% 31,04% 16,19%  35,69% MBB 62,35% 65,11% 53,58% 53,61% 42,50%  55,43% ACB 55,44% 52,00% 44,59% 65,94% 26,33%  48,86% SHB 33,97% 50,55% 48,15% 55,50% 31,59%  43,95% NVB 76,92% 60,24% 51,19% 29,58% 12,51%  46,09% Trung bình 37,69% 38,96% 53,78% 44,49% 24,91%    | GVHD: TS Nguy n V n Thu n      62  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   PH L C B – B NG S LI U TÍNH TỐN T 2008-2012 B ng s li u tính tốn Ngân hàng TMCP Á Châu ( vt: tri u đ ng) N m TM, vàng b c, đá quý TG t i NHNN TG t i TCTD khác Cho vay TCTD khác D phòng r i ro cho vay TCTD khác TG cho vay TCTD khác CK kinh doanh D phòng gi m giá CK kinh doanh CK đ u t s n sàng đ bán Cho vay KH D phòng cho vay KH T ng tài s n TG c a KH TG c a TCTD khác Vay t TCTD khác TG vay t TCTD khác T ng ngu n v n huy đ ng T ng d n V n u l (t đ ng) V n t có 2008 2009  9.308.613 6.757.572  10.884.762 2.121.155 1.741.755  2.914.353 24.171.623 36.695.495  33.886.349                        4.000  75.800                        1.191  899 24.171.623 36.699.495  33.962.149 370.031 739.126  1.167.950 143.602 100.252  189.595 715.837 299.755  2.153.484 34.832.700 62.357.987  87.195.105 228.623 501.994  716.697 105.306.130 167.881.047  205.102.950 64.216.949 86.919.196  106.936.611 9.901.891 10.449.828  28.129.963   9.901.891 10.449.828  28.129.963 74.118.840 97.369.024  135.066.574 34.832.700 62.361.987  87.270.905 6.355.813 7.814.138  9.376.965 7.766.468 10.106.287  11.376.757 | GVHD: TS Nguy n V n Thu n   2010    63  2011 2012 8.709.990 7.096.310 5.075.817 5.554.977 79.998.410 20.328.299 1.285.250 1.673.230 9.639 15.534 81.283.660 22.001.529 1.048.787 1.246.566 198.328 264.829 329.006 102.809.156 102.814.848 986.436 1.502.082 281.019.319 176.307.607 142.218.091 125.233.595 34.714.041 9.299.888 34.714.041 9.299.888 176.932.132 134.533.483 104.094.406 104.488.078 9.376.965 9.376.965 11.959.092 12.624.452 2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   B ng s li u tính tốn Ngân hàng TMCP Cơng th N m TM, vàng b c, đá quý TG t i NHNN TG t i TCTD khác Cho vay TCTD khác D phòng r i ro cho vay TCTD khác TG cho vay TCTD khác CK kinh doanh D phòng gi m giá CK kinh doanh CK đ u t s n sàng đ bán Cho vay KH D phòng cho vay KH T ng tài s n TG c a KH TG c a TCTD khác Vay t TCTD khác TG vay t TCTD khác T ng ngu n v n huy đ ng T ng d n V n u l (t đ ng) V n t có ng Vi t Nam ( vt: tri u đ ng) 2008 2009  2011 2012 1.980.016 2.204.060  2.813.948 3.713.859 6.010.724 5.368.942  5.036.794 12.101.060 17.873.849 22.499.128  46.680.157 61.979.076  400.000 1.546.024  4.290.000 3.500.000                          9.375 27.150 18.273.849 24.045.152  50.970.157 65.479.076 796.927 302.427  230.761 557.358 41.671 3.394  6.558 14.654 37.039.093 33.864.198  55.645.824 65.320.966 118.601.677 163.170.485  234.204.809 293.434.312 2.150.396 1.551.109  2.770.755 3.036.502 193.590.357 243.785.208  367.730.655 460.603.925 121.634.466 148.530.242  205.918.705 257.273.708 9.797.640  26.188.144 58.211.970 1.628.376 5.214.517  8.908.582 16.195.943 1.628.376 15.012.157  35.096.726 74.407.913 121.634.466 158.327.882  232.106.849 315.485.678 119.001.677 164.716.509  238.494.809 296.934.312 7.717 11.252  15.172 20.230 12.336.159 12.572.078  18.200.546 28.490.896 2.551.105 12.234.145 21.457.717 36.432.503 181.918 57.890.220 284.267 9.714 71.081.582 333.356.092 3.673.254 503.530.259 289.105.307 19.983.410 76.831.391 96.814.801 309.088.717 369.788.595 26.218 33.624.531 | GVHD: TS Nguy n V n Thu n      64  2010 2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   B ng s li u tính tốn Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam ( vt: tri u đ ng) N m 2008 2009  2010 2011 2012 TM, vàng b c, đá quý 3.482.209 30.561.417 29.345.297 1.031.844     9.369 30.377.141 309.043 94.655 30.261.562 112.792.965 4.175.342 222.089.520 157.067.019 21.353.964 5.093.101 26.447.065 178.420.983 113.824.809 12.101 13.945.829 4.485.150  25.174.674  46.480.842  982.218  6.398  47.463.060  5.768  233  21.020.349  141.621.126  4.625.120  255.495.883  169.071.562  31.977.936  6.857.580  38.835.516  201.049.498  142.603.344  12.101  16.710.333  5.232.743 79.807.874 79.499.786 159.666 5.622 79.659.452 7.181 3.649 22.780.947 176.813.906 5.572.588 307.621.338 204.755.949 53.950.694 5.584.940 59.535.634 258.706.643 176.973.572 13.233 20.736.729 5.393.766 10.616.759 71.822.547 33.197.058 14.546 105.019.605 825.372 7.741 26.027.134 209.417.633 5.328.154 366.722.279 227.016.854 22.725.480 25.236.895 47.962.375 249.742.334 242.614.691 19.698 28.638.696 5.627.307 15.732.095 60.509.084 5.320.515 116.873 65.829.599 521.239 363 73.945.195 241.162.675 5.292.698 414.475.073 284.414.568 16.963.858 17.102.494 34.066.352 301.378.426 246.483.190 23.174 41.553.063 TG t i NHNN TG t i TCTD khác Cho vay TCTD khác D phòng r i ro cho vay TCTD khác TG cho vay TCTD khác CK kinh doanh D phòng gi m giá CK kinh doanh CK đ u t s n sàng đ bán Cho vay KH D phòng cho vay KH T ng tài s n TG c a KH TG c a TCTD khác Vay t TCTD khác TG vay t TCTD khác T ng ngu n v n huy đ ng T ng d n V n u l (t đ ng) V n t có | GVHD: TS Nguy n V n Thu n      65  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   B ng s li u tính toán Ngân hàng TMCP Xu t nh p kh u Vi t Nam ( vt: tri u đ ng) N m 2008 TM, vàng b c, đá quý 4.455.588 3.438.735 9.491.316 TG t i NHNN TG t i TCTD khác Cho vay TCTD khác D phòng r i ro cho vay TCTD khác TG cho vay TCTD khác 9.491.316 CK kinh doanh D phòng gi m giá CK kinh doanh CK đ u t s n sàng đ bán Cho vay KH D phòng cho vay KH T ng tài s n TG c a KH TG c a TCTD khác Vay t TCTD khác TG vay t TCTD khác T ng ngu n v n huy đ ng T ng d n V n u l (t đ ng) V n t có 1.267.081 21.232.198 376.291 48.247.821 30.877.730 1.413.793 151.315 1.565.108 32.291.523 21.232.198 7.220 12.844.000 2009  2011 2012 6.838.617  6.429.465 7.295.195 13.209.831 2.115.265  1.540.756 2.166.290 2.269.024 6.777.637  32.110.523 64.529.021 36.342.449 198.472  17 24 21.172.582   6.976.109  32.110.540 64.529.045 57.515.031 108.697  9.873  332.515  44.817 2.192 1.002.192 38.381.855  62.345.714 74.663.330 74.922.289 378.769  628.097 618.812 606.337 65.448.356  131.110.882 183.567.032 170.156.010 38.766.465  58.150.665 53.652.639 70.458.310 1.956.487  31.380.593 65.697.327 32.553.784 571.167  1.989.000 6.162.114 25.492.642 2.527.654  33.369.593 71.859.441 58.046.426 40.722.952  89.531.258 119.349.966 103.012.094 38.580.327  62.345.731 74.663.354 96.094.871 8.800  10.560 12.355 12.355 13.353.000  13.511.000 16.303.000 15.182.000 | GVHD: TS Nguy n V n Thu n   2010    66  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   B ng s li u tính tốn Ngân hàng TMCP Sài Gịn Th N m TM, vàng b c, đá quý TG t i NHNN TG t i TCTD khác Cho vay TCTD khác D phòng r i ro cho vay TCTD khác TG cho vay TCTD khác CK kinh doanh D phòng gi m giá CK kinh doanh CK đ u t s n sàng đ bán Cho vay KH D phòng cho vay KH T ng tài s n TG c a KH TG c a TCTD khác Vay t TCTD khác TG vay t TCTD khác T ng ngu n v n huy đ ng T ng d n V n u l (t đ ng) V n t có ng tín ( vt: tri u đ ng) 2008 2009  2011 2012 8.458.614 8.701.909  12.570.956 11.857.270 9.557.433 3.224.539 2.633.963  3.618.830 2.807.350 4.425.789 7.016.725 14.952.326  21.083.379 8.642.132 3.350.221 31.042 249.425  127.163 980.542 4.648.231 184 1.513  807 1.365 38.611 7.047.767 15.201.751  21.210.542 9.622.674 7.998.452 475.278 960.670  563.683 504.786 1.424.765 105.173 110.708  75.822 155.431 152.586 8.193.625 9.404.597  19.118.540 24.164.301 19.605.574 35.008.871 59.657.004  77.359.055 80.539.487 94.079.957 251.752 515.517  742.016 812.940 1.410.641 68.438.569 104.019.144  141.798.738 141.468.717 151.281.538 46.128.820 60.516.273  78.858.295 75.092.252 107.086.505 1.007.036 962.760  12.620.760 6.659.775 1.088.945 3.481.318 1.776.404  2.788.866 6.163.814 3.595.866 4.488.354 2.739.164  15.409.626 12.823.589 4.684.811 47.135.856 61.479.033  91.479.055 81.752.027 108.175.450 35.039.913 59.906.429  77.486.218 81.520.029 98.728.188 5.116 6.700  9.179 10.740 10.740 7.758.624 10.546.760  13.633.000 14.224.000 13.414.000 | GVHD: TS Nguy n V n Thu n   2010    67  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   B ng s li u tính tốn Ngân hàng TMCP Qn đ i ( vt: tri u đ ng) N m 2008 TM, vàng b c, đá quý 411.633 515.139 16.010.231 TG t i NHNN TG t i TCTD khác Cho vay TCTD khác D phòng r i ro cho vay TCTD khác TG cho vay TCTD khác CK kinh doanh D phòng gi m giá CK kinh doanh CK đ u t s n sàng đ bán Cho vay KH D phòng cho vay KH T ng tài s n TG c a KH TG c a TCTD khác 16.010.231 208.878 58.703 6.053.818 15.740.426 246.917 44.346.106 27.162.881 8.531.866 Vay t TCTD khác TG vay t TCTD khác T ng ngu n v n huy đ ng T ng d n V n u l (t đ ng) V n t có 8.531.866 27.162.881 15.740.426 3.400 4.424.064 2009  2011 2012 541.132  868.770 917.418 864.943 1.427.595  746.006 6.029.093 6.239.058 24.062.971  33.607.220 41.056.574 18.345.651 5.095  45.031 610.190 24.759.337   162.606 24.068.066  33.652.251 41.666.764 67.701.720 684.106  1.821.190 1.194.307 490.923 65.593  131.401 368.110 261.185 6.257.726  5.542.696 14.868.663 37.946.378 29.587.941  48.796.586 59.044.837 73.165.823 447.182  738.336 1.092.540 1.312.741 69.008.288  109.623.197 138.831.492 175.609.964 39.978.447  65.740.838 89.548.673 117.747.416 10.629.971  22.362.179 24.864.811 14.415.042 1.066.934  4.310.305 1.807.673 16.097.065 11.696.905  16.916.652 26.672.484 30.512.107 39.978.447  65.740.838 89.548.673 117.747.416 29.593.036  48.841.617 59.655.027 97.925.160 5.300  7.300 7.300 10.000 6.888.072  8.882.344 9.642.143 12.863.906 | GVHD: TS Nguy n V n Thu n   2010    68  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   B ng s li u tính tốn Ngân hàng TMCP Sài Gịn - Hà N i ( vt: tri u đ ng) N m 2008 2009  2010 2011 2012 TM, vàng b c, đá quý 67.479 216.117 2.945.975 139.081  920.132  6.357.324      6.357.324  16.500    3.335.951  12.828.748  127.084  27.469.197  14.672.147  9.943.404    9.943.404  24.615.551  12.828.748  2.000  2.417.045  201.671 505.232 11.636.741 425.219 35.112 18.845.175 11.636.741 99.512 683 7.481.361 24.375.588 272.556 51.032.861 25.633.644 13.271.539 18.845.175 36.165 18.361 12.501.240 29.161.851 354.967 70.989.542 34.785.614 15.909.083 13.271.539 38.905.183 24.375.588 3.498 4.183.214 15.909.083 50.694.697 29.161.851 4.816 5.830.868 484.887 3.031.869 20.996.608 8.890.044 24.404 29.886.652 40.564 27.177 8.418.596 56.939.724 1.250.431 116.537.614 77.598.520 15.505.603 6.271.648 21.777.251 93.104.123 65.829.768 8.866 9.506.050 TG t i NHNN TG t i TCTD khác Cho vay TCTD khác D phòng r i ro cho vay TCTD khác TG cho vay TCTD khác CK kinh doanh D phòng gi m giá CK kinh doanh CK đ u t s n sàng đ bán Cho vay KH D phòng cho vay KH T ng tài s n TG c a KH TG c a TCTD khác 2.945.975 494.699 14.168 955.000 6.252.699 25.541 14.381.310 9.508.142 2.235.984 Vay t TCTD khác TG vay t TCTD khác T ng ngu n v n huy đ ng T ng d n V n u l (t đ ng) V n t có 2.235.984 11.744.126 6.252.699 2.000 2.266.655 | GVHD: TS Nguy n V n Thu n      69  2013  Phân tích tình hình kho n nhóm NHTMCP niêm y t   B ng s li u tính tốn Ngân hàng TMCP Nam Vi t ( vt: tri u đ ng) N m 2008 TM, vàng b c, đá quý 137.583 294.330 4.200.085 TG t i NHNN TG t i TCTD khác Cho vay TCTD khác D phòng r i ro cho vay TCTD khác TG cho vay TCTD khác CK kinh doanh D phòng gi m giá CK kinh doanh CK đ u t s n sàng đ bán Cho vay KH D phòng cho vay KH T ng tài s n TG c a KH TG c a TCTD khác Vay t TCTD khác TG vay t TCTD khác T ng ngu n v n huy đ ng T ng d n V n u l (t đ ng) V n t có 2009  2010 269.589  303.685  5.227.296                                                    4.200.085 5.227.296                                                    21.456 48.860  5.474.559 9.959.607  21.942 95.404  10.905.279 18.689.953  6.021.861 9.629.727  3.402.210 5.185.312                       140.580  3.402.210 5.325.892  9.424.072 14.815.040  5.474.559 9.959.607  1.000 1.000  1.076.158 1.166.039  780.426 595.700 4.111.691                                                 4.111.691                                                 167.070 10.766.555 127.619 20.016.386 10.721.302 5.308.626                         5.308.626 16.029.928 10.766.555 1.820 2.022.338 | GVHD: TS Nguy n V n Thu n      70  2011 2012 366.339 200.574 958.601 1.290.054 3.058.774 44.642                        326.196                        2.446 3.058.774 370.838                                                                                             166.937 810.202 12.914.682 12.885.655 159.139 218.534 22.496.047 21.584.048 14.822.283 12.272.866 3.475.828 1.906                        93.726 3.475.828 95.632 18.298.111 12.274.773 12.914.682 13.211.851 3.010 3.010 3.216.001 3.184.140