Slide bài giảng chương 4 KTL b10 51f2b97003fc409b79da756441861d7a

CHƯƠNG HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ MỤC TIÊU Sau học xong, sinh viên cần nắm được:  Phương pháp đặt biến giả vào mơ hình có biến độc lập định lượng định tính  So sánh hai hồi quy  Cách sử dụng biến giả phân tích mùa  Hồi quy tuyến tính khúc HƯỚNG DẪN HỌC TẬP Để hoàn thành tốt học, sinh viên cần thực nhiệm vụ sau:  Đọc trước giảng chương giao  Trả lời câu hỏi tình làm tập ứng dụng  Nếu có vấn đề chưa hiểu rõ, liên hệ với giảng viên để hỗ trợ 4.5 Mơ hình hồi quy với biến độc lập định lượng định tính Ví dụ 4.2: Xét mơ hình chi tiêu phụ thuộc vào giới tính thu nhập - Mơ hình có dạng: Yi = 1 + 2Di + 3Xi + 4DiXi+ ui quan sát i nam Di = quan sát i không nam - Nếu nam: D = Yi = (1 +  2)+ (3 +  4)Xi + ui - Nếu nữ: D = Yi = 1 + 3Xi + ui 4.5 Mơ hình hồi quy với biến độc lập định lượng định tính - Nam: Yi = (1 +  2)+ (3 +  4)Xi + ui - Nữ: Yi = 1 + 3Xi + ui - Nếu 2 = 4 = 0, hàm hồi quy đồng hai trạng thái, biến định tính khơng tác động tới mối quan hệ - Nếu 2 ≠ 4 ≠ 0, hàm hồi quy không đồng hai trạng thái, biến định tính có tác động tới mối quan hệ 4.5 Mơ hình hồi quy với biến độc lập định lượng định tính Trường hợp  =  = Trường hợp 2 ≠ 0,  = Trường hợp 2 = 0, 4 ≠ Trường hợp 2 ≠ 0, 4 ≠ 4.6 So sánh hai hồi quy Ví dụ 4.3: Số liệu tiết kiệm (Y) thu nhập cá nhân (X) Anh từ năm 1946 đến 1963 chia làm hai thời kỳ:  n1=9 - Thời kỳ tái thiết (1946 - 1954) - Thời kỳ hậu tái thiết (1955-1963)  n2=9 Với thời kỳ tái thiết, hàm hồi qui : Yi = 1+ 2Xi+Ui (1) Với số liệu  Yˆi  0.266  0.04705 X i 4.6 So sánh hai hồi quy Với thời kỳ hậu tái thiết, hàm hồi qui : Yi = 1+ 2Xi +Ui Với số liệu  (2) Yˆi  1.75  0.15045 X i Vấn đề: Hai hàm hồi qui ứng với hai thời kỳ có giống không (hay mối quan hệ tiết kiệm thu nhập có giống hai thời kỳ ? * Phương pháp : - Gom mẫu thành mẫu lớn có kích thước n = n1+ n2 hồi qui mơ hình : Yi = 1+ 2 Xi + 3Zi + 4XiZi + Ui (*) Với Zi = 1: thời kỳ tái thiết Zi = 0: thời kỳ hậu tái thiết  3 chênh lệch hệ số tung độ gốc, 4 chênh lệch hệ số độ dốc hai hồi qui * Phương pháp : + Nếu Zi = hàm hồi quy thời kỳ tái thiết là: Yi = (1 +3) + (2+ 4)Xi +Ui + Nếu Zi = hàm hồi quy thời kỳ hậu tái thiết là: Yi = 1 +2Xi +Ui 10 Nên kiểm định sau so sánh hồi quy: H0: 3= (hai hồi quy giống hệ số chặn) H0: 4= (hai hồi quy giống hệ số góc) H0: 3 = 4= (hai hồi quy giống hệt nhau) Sau gom số liệu hai thời kỳ hồi quy mơ hình (*), ta : Yˆi  1.75  0.15045 X i  1.484Zi  0.1034 X i Zi Se = (0.33) (0.470) (0.0163) (0.0333) t = (-5.27) (3.155) (9.238) (-3.11) p = (0.000) (0.007) (0.000) (0.008) Kết cho thấy hai hồi quy cho hai thời kỳ hoàn toàn khác 11 4.7 Sử dụng biến giả phân tích mùa Có nhiều phương pháp để loại nhân tố mùa khỏi chuỗi thời gian, số phương pháp biến giả Ví dụ 4.4: Giả sử cần nghiên cứu quan hệ lợi nhuận doanh thu công ty, người ta thu nhập mẫu số liệu theo quý cho quý biểu thị mẫu theo mùa Mơ hình đề nghị: Yi = 1+ 2 Xi + 3Z2i + 4Z3i+ 5Z4i+ Ui 12 4.7 Sử dụng biến giả phân tích mùa Trong đó: Y - lợi nhuận (triệu đồng/q) X - doanh thu (triệu đồng/quý) Z2i =1: quan sát quý 2; Z2i= : quan sát quý khác Z3i =1: quan sát quý 3; Z3i= : quan sát quý khác Z4i =1: quan sát quý 4; Z4i= : quan sát quý khác H0: 3 = (khơng có mùa vụ xảy q 2) H0: 4 = (khơng có mùa vụ xảy quý 3) 13 H0: 5 = (khơng có mùa vụ xảy q 4) 4.7 Sử dụng biến giả phân tích mùa  Loại bỏ yếu tố mùa: Giả sử sau ước lượng hàm hồi qui trên, ta có hệ số Z2 1322 khác có nghĩa Lúc này, để loại bỏ yếu tố mùa quý 2, ta lấy giá trị lợi nhuận quý trừ 1322  Giả sử tương tác mùa doanh thu có ảnh hưởng lên lợi nhuận mơ hình : Yi = 1 + 2 Xi + 3Z2i + 4Z3i + 5Z4i + 6 Z2iXi +  7Z3iXi + 8Z4iXi + Ui 14 4.8 Hồi quy tuyến tính khúc - Nếu đường hồi quy có dạng gấp khúc X = X*, mơ hình xây dựng sau: - Đặt biến giả: X ≥ X* Di = X < X* - Mơ hình hồi quy có dạng: Yi = 1 + 2Xi + 3Di (Xi – X*) + ui - Với X < X*, D = Yi = 1 + 2Xi + ui - Với X ≥ X*, D = Yi = (1 -  3X*) + (2 +  3)Xi + ui - Nếu  ≠ đường hồi quy gấp khúc điểm X = X* 15 4.8 Hồi quy tuyến tính khúc - Trường hợp đường hồi quy gấp khúc hai điểm X* X**, với X* < X**, mơ hình xây dựng sau: - Đặt hai biến giả: X ≥ X* D1i = X < X* X ≥ X** D2i = X < X** - Mơ hình hồi quy có dạng: Yi = 1 + 2Xi + 3D1i (Xi – X*) + 4D2i (Xi – X**) + ui - Với X < X*, D1 = 0, D2 = Yi = 1 + 2Xi + ui - Với X* ≤ X < X**, D1 = 1, D2 = Yi = (1 -  3X*) + (2 +  3)Xi + ui - Với X ≥ X**, D1=1, D2=1 Yi =(1 -  3X*-  4X**)+(2 + 3+ 4)Xi + ui 16 NHIỆM VỤ VỀ NHÀ  In slide giảng lại chương  Hồn thành tập ơn tập chương  Đọc trước tài liệu chương  Tham gia buổi học online đầy đủ, 17 CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT 18 ... 0, ? ?4 ≠ Trường hợp 2 ≠ 0, ? ?4 ≠ 4. 6 So sánh hai hồi quy Ví dụ 4. 3: Số liệu tiết kiệm (Y) thu nhập cá nhân (X) Anh từ năm 1 946 đến 1963 chia làm hai thời kỳ:  n1=9 - Thời kỳ tái thiết (1 946 -... hệ số góc) H0: 3 = ? ?4= (hai hồi quy giống hệt nhau) Sau gom số liệu hai thời kỳ hồi quy mơ hình (*), ta : Yˆi  1.75  0.15 045 X i  1 .48 4Zi  0.10 34 X i Zi Se = (0.33) (0 .47 0) (0.0163) (0.0333)... quan sát quý khác Z4i =1: quan sát quý 4; Z4i= : quan sát q khác H0: 3 = (khơng có mùa vụ xảy quý 2) H0: ? ?4 = (khơng có mùa vụ xảy q 3) 13 H0: 5 = (khơng có mùa vụ xảy quý 4) 4. 7 Sử dụng biến