Slide bài giảng chương 4 KTL b9 64723dc06615d446c80c779da6c6a2e7

CHƯƠNG HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ MỤC TIÊU Sau học xong, sinh viên cần nắm được:  Bản chất biến giả  Phương pháp đặt biến giả mơ hình hồi quy  Phương pháp đặt biến giả mơ hình có biến độc lập biến định tính  Phương pháp đặt biến giả mơ hình có hai biến độc lập biến định tính HƯỚNG DẪN HỌC TẬP Để hoàn thành tốt học, sinh viên cần thực nhiệm vụ sau:  Đọc trước giảng chương giao  Trả lời câu hỏi tình làm tập ứng dụng  Nếu có vấn đề chưa hiểu rõ, liên hệ với giảng viên để hỗ trợ 4.1 Bản chất biến giả - Biến giả biến số dùng để mô tả biến định tính thường ký hiệu D - Biến định tính biến kinh tế - xã hội khơng có giá trị đo lường cụ thể số - Một biến định tính có hai thuộc tính khác nhau, cá thể có thuộc tính - Biến định tính đo lường đại lượng số học biến số thông thường nên cần sử dụng biến nhị phân - Biến nhị phân biến nhận giá trị tương ứng với trạng thái Có Khơng có thuộc tính biến định tính 4.2 Phương pháp đưa biến định tính vào mơ hình hồi quy - Biến định tính chất đo lường đại lượng số học biến số thông thường, khơng thể phân biệt tính chất biến định tính đại lượng với giá trị đại số mà cần sử dụng cách mô tả riêng, sử dụng biến nhị phân - Biến nhị phân biến nhận giá trị tương ứng với trạng thái Có Khơng có thuộc tính biến định tính 4.2 Phương pháp đưa biến định tính vào mơ hình hồi quy - Giả sử biến định tính có hai thuộc tính, phân chia tổng thể thành hai trạng thái tương ứng A Ᾱ Một cá thể khơng A phải Ᾱ ngược lại Khi muốn phân tích tác động yếu tố thuộc tính (hay trạng thái) đến biến phụ thuộc Y, cần đặt biến đặc biệt, ký hiệu D sau: Nếu quan sát thứ i thuộc trạng thái A biến Di = Nếu quan sát thứ i thuộc trạng thái Ᾱ biến Di = 4.2 Phương pháp đưa biến định tính vào mơ hình hồi quy - Xét mơ hình đơn giản: E(Y/Di) = 1 + 2Di Hay: Tại trạng thái A: Hay: Tại trạng thái Ᾱ : Hay: Yi = 1 + 2Di + uit E(Y/Di = 1) = 1 + 2 Yi = 1 + 2 + ui E(Y/Di = 0) = 1 Yi = 1 + ui - Biến D đặt gọi biến giả 4.3 Phương pháp đặt biến giả mơ hình hồi quy có biến định tính 4.2.1 Trường hợp biến định tính có hai trạng thái: Ví dụ: Có ý kiến cho rằng, bậc học phổ thơng có khác biệt kết học tập học sinh nam học sinh nữ Hãy xây dựng mơ hình để phân tích ý kiến - Đặt Yi kết học tập học sinh i (đo điểm tổng kết biến định lượng) Đặt biến sau: Di = học sinh nam Di = ngược lại, học sinh nữ Mơ hình hồi quy có dạng: Yi = 1 + 2Di + ui Với học sinh nam: Di = Yi = 1 + 2 + ui Với học sinh nữ: Di = Yi = 1 + ui 4.2.2 Trường hợp biến định tính có nhiều hai trạng thái: - Nếu biến định tính A có m trạng thái A1, A2, … Am, cần đặt (m - 1) biến sau: D1i = D2i = quan sát i trạng thái A1 quan sát i không trạng thái A1 quan sát i trạng thái A2 quan sát i không trạng thái A2 … D(m-1)i = quan sát i trạng thái A(m-1) quan sát i không trạng thái A(m-1) - Khi trạng thái Am gọi trạng thái gốc 4.2.2 Trường hợp biến định tính có nhiều hai trạng thái: Ví dụ: So sánh thu nhập trung bình lao động phân chia theo khu vực Khu vực (Vùng sâu vùng xa), khu vực (Nông thôn), khu vực (Thành thị) - Đặt biến định lượng Yi thu nhập người lao động thứ i đặt biến giả đại diện cho yếu tố “khu vực” Vì khu vực có trạng thái nên đặt biến giả, lấy khu vực làm gốc Hai biến giả là: quan sát i khu vực D2i = quan sát i không khu vực quan sát i khu vực D3i = 10 quan sát i không khu vực 4.2.2 Trường hợp biến định tính có nhiều hai trạng thái: - Mơ hình có dạng: Yi = 1 + 2D2i + 3D3i + ui Tại khu vực 1: D2 = 0, D3 = Yi = 1 + ui Tại khu vực 2: D2 = 1, D3 = Yi = 1 + 2 + ui Tại khu vực 3: D2 = 0, D3 = Yi = 1 + 3 + ui - Nếu 2 = 3 = 0: Thu nhập trung bình ba khu vực - Nếu 2 ≠ 0: Thu nhập trung bình khu vực khác khu vực - Nếu 3 ≠ 0: Thu nhập trung bình khu vực khác khu vực - Nếu 2 ≠ 3: Thu nhập trung bình khu vực khác khu vực 11 4.4 Phương pháp đặt biến giả mơ hình hồi quy có hai biến định tính - Khi muốn đưa hai biến định tính, biến có số trạng thái khác cần đặt số biến giả tương ứng với biến định tính Vì biến định tính giao nhau, tạo nên trạng thái giao hai trạng thái thuộc hai biến định tính khác nhau, đặt mơ hình cần có tích biến giả tương ứng - Ví dụ: Tại doanh nghiệp, người lao động học đại học có hai ngành học: Kinh tế, kỹ thuật Hãy xây dựng mơ hình phân tích so sánh thu nhập người học đại học thuộc hai ngành người chưa học 12 4.4 Phương pháp đặt biến giả mơ hình hồi quy có hai biến định tính - Ta đặt biến sau: quan sát i học kinh tế DEi = quan sát i không học kinh tế quan sát i học kỹ thuật DTi = quan sát i không học kỹ thuật - Mơ sau: Yi = 1 + 2DEi + 3DTi + 4DEiDTi + ui 13 4.4 Phương pháp đặt biến giả mơ hình hồi quy có hai biến định tính - Người khơng học ngành nào: DE = 0, DT = Yi = 1 + ui - Người học ngành kinh tế: DE = 1, DT = Yi = 1 + 2 + ui - Người học ngành kỹ thuật: DE = 0, DT = Yi = 1 + 3 + ui - Người học hai ngành: DE = 1, DT = Yi = 1 + 2 + 3 + 4 + ui 14 Ví dụ 4.1: Cho kết hồi quy với CS tiêu dùng khu vực dân cư, GDP tổng sản phẩm quốc nội, D86 biến giả nhận giá trị quan sát từ năm 1986 sau với giai đoạn trước đó, D92 biến giả nhận giá trị quan sát từ năm 1992 sau với giai đoạn trước Cho α = 5% Dependent Variable: CS Sample:1976 2006 Included observations: 31 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1313.744 166.4559 7.892445 0.0000 GDP 0.596331 0.009777 60.99060 0.0000 D86 439.7363 263.4795 1.668959 0.1067 D92 742.9015 344.9151 2.153868 0.0403 R-squared 0.997720 F-statistic 3937.872 Durbin-Watson stat 0.840786 Prob(F-statistic) 0.000000 Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số D86 D92 – 39007 15 Ví dụ 4.1: Viết mơ hình hồi quy tổng thể hàm hồi quy mẫu giai đoạn 16 Ví dụ 4.1: Hệ số chặn có thực khác giai đoạn hay khơng? 17 Ví dụ 4.1: Khi tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2000, mức tiêu dùng khu vực dân cư nhiều vào năm 1990 tối đa bao nhiêu? 18 NHIỆM VỤ VỀ NHÀ  In slide giảng, tập ôn tập chương  Hồn thành tập ơn tập chương giao  Đọc trước tài liệu lại chương  Tham gia buổi học online đầy đủ, 19 CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT 20 ... Error t-Statistic Prob C 1313. 744 166 .45 59 7.89 244 5 0.0000 GDP 0.596331 0.009777 60.99060 0.0000 D86 43 9.7363 263 .47 95 1.668959 0.1067 D92 742 .9015 344 .9151 2.153868 0. 040 3 R-squared 0.997720 F-statistic... DE = 0, DT = Yi = 1 + 3 + ui - Người học hai ngành: DE = 1, DT = Yi = 1 + 2 + 3 + ? ?4 + ui 14 Ví dụ 4. 1: Cho kết hồi quy với CS tiêu dùng khu vực dân cư, GDP tổng sản phẩm quốc nội, D86 biến... học kỹ thuật DTi = quan sát i không học kỹ thuật - Mơ sau: Yi = 1 + 2DEi + 3DTi + 4DEiDTi + ui 13 4. 4 Phương pháp đặt biến giả mơ hình hồi quy có hai biến định tính - Người khơng học ngành