tiểu luận kinh tế lượng mô hình hồi quy về sự ảnh hưởng của các yếu tố đối với GDP của united kingdom từ năm 1960 đến năm 2005

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ BÁO CÁO KINH TẾ LƯỢNG Lớp KTE309(1-1718).3 ĐỀ TÀI: SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TỚI TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI CỦA UNITED KINGDOM TỪ NĂM 1960 ĐẾN NĂM 2005 Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thúy Quỳnh Sinh viên thực hiện: Lê Thị Mỹ Hằng Mã sinh viên: 1511110238 Lớp: Anh13 – Khối KTĐN Khóa: 54 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo kinh tế lượng Hà Nội, tháng 12 năm 2017 MỤC LỤC Nội dung Trang PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG :Cơ sở lý thuyết kinh tế CHƯƠNG :Thiết lập, phân tích đánh giá mơ hình hồi quy 2.1 Xây dựng mơ hình 2.2 Mô tả số liệu 2.2.1 Số liệu thu thập 2.2.2 Mô tả thống kê 2.3 Phân tích tương quan biến 2.4 Phân tích kết thực nghiệm .10 2.5 Kiểm định ảnh hưởng biến tới mô hình hồi quy .11 2.6 Kiểm định phù hợp mơ hình 12 CHƯƠNG :Kết ước lượng kiểm định 13 3.1 Kiểm định vi phạm giả thiết 13 3.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi (White’s test) 15 3.3 Kiểm định bỏ sót biến (RAMSEY’s Reset) 17 3.4 Kiểm định phân phối nhiễu (Normality of residual Test) .18 PHẦN KẾT LUẬN 20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo kinh tế lượng CHƯƠNG PHẦN MỞ ĐẦU Một số tiêu có tính sở phản ánh tăng trưởng kinh tế quy mơ kinh tế, trình độ phát triển kinh tế bình quân đầu người, cấu kinh tế thay đổi mức giá quốc gia GDP Đây cơng cụ quan trọng, thích hợp dùng phổ biến giới để khảo sát phát triển thay đổi kinh tế quốc dân Nhận thức xác sử dụng hợp lý tiêu có ý nghĩa quan trọng việc khảo sát đánh giá tình trạng phát triển bền vững, nhịp nhàng, toàn diện kinh tế Bất gia quốc gia muốn trì kinh tế tăng trưởng với ổn định tiền tệ công ăn việc làm cho dân cư mà GDP tín hiệu cụ thể cho nổ lực phủ Vì việc nghiên cứu mối quan hệ GDP yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới GDP Chi tiêu gia đình, Xuất Nợ phủ tìm khuynh hướng tăng trưởng GDP giúp phủ thay đổi sách để đạt mục tiêu đề nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Chính tơi định nghiên cứu đề tài “ Mơ hình hồi quy ảnh hưởng yếu tố GDP United Kingdom từ năm 1960 đến năm 2005 ” LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo kinh tế lượng CHƯƠNG PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG :Cơ sở lý thuyết kinh tế Vương quốc Liên hiệp Anh Bắc Ireland ( United Kingdom ) có kinh tế đứng thứ giới theo tỷ giá trao đổi thị trường đứng thứ giới theo sức mua tương đương Có thể thấy đạt kết tích cực ngày hơm cách chi tiêu hộ gia đình việc xuất đất nước đóng vai trò quan trọng kinh tế liên hiệp Một cách dễ hiểu việc chi tiêu hộ gia đình tăng chứng tỏ mức thu nhập trung bình người dân nước cao Để có mức thu nhập cao người dân phải sản xuất hiệu sản phẩm ngồi nước Từ tổng sản lượng sản xuất nước tăng cao Nhưng vấn đề đặt với lượng chi tiêu năm, mức xuất tăng dần đất nước ngày hội nhập sâu rộng tác động chúng kinh tế đất nước cần sử dụng yếu tố cho thật hiệu quả, giúp đất nước tăng trưởng cách bền vững Bên cạnh tác động chi tiêu từ hộ gia đình xuất hàng hố ngày tăng lên nợ phủ yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới GDP Liên hiệp Anh Bắc Ireland Thực tế cho thấy, dài hạn, nợ phủ khiến lãi suất tăng, đầu tư, tiết kiệm giảm khuyến khích luồng vốn từ nước ngồi chảy vào, từ làm cho tăng trưởng sản lượng tiềm quốc gia chậm lại Tuy nhiên nợ phủ khơng phải lúc ảnh hưởng xấu kiểm soát quản lý khoản nợ Việc nghiên cứu, tìm hiểu lý thuyết, tiêu mối liện hệ yếu tố chi tiêu gia đình, xuất khẩu, nợ công tăng trưởng kinh tế giúp chúng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo kinh tế lượng ta hiểu mức độ ảnh hưởng yếu tố tác động chúng tới GDP Thêm hình dung đặc điểm, tính chất xu hướng phát triển để từ kiểm sốt, đưa định hướng, giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư, sử dụng chúng hiệu nhất, giảm nợ công, hội nhập sâu rộng phát triển đất nước cách bền vững LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo kinh tế lượng CHƯƠNG :Thiết lập, phân tích đánh giá mơ hình hồi quy 2.1 Xây dựng mơ hình: Mơ hình tiểu luận xây dựng dạng tuyến tính, bao gồm:  Biến phụ thuộc: Tổng sản phẩm quốc nội GDP nước Anh qua năm từ 1960 - 2005 (Đơn vị tính: tỷ GBP)  Biến độc lập:  Chi tiêu gia đình: C (Đơn vị tính: tỷ GBP)  Xuất khẩu: X (Đơn vị tính: tỷ GBP)  Nợ phủ: D (Đơn vị tính: % GDP)  Ta có mơ hình xây dựng: GDPi = β + β 2Ci + β Xi + β Di + Ui  Mơ hình kinh tế biết mơ hình giản đơn tổng sản lượng kinh tế: GDP = Y = C + I + G + (X – M) Trong phạm vi tiểu luận này, sử dụng ba biến số Chi tiêu gia đình (C), Xuất (X) Nợ phủ (D) để mơ lại mơ hình kinh tế Về lý thuyết, Tổng chi tiêu nhân tố ảnh hưởng đến GDP, tăng tiêu dùng làm tăng GDP Chi tiêu gia đình thành phần Tổng chi tiêu Do chi tiêu cho gia đình tăng góp phần tăng Tổng chi tiêu, từ làm tăng GDP LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo kinh tế lượng Xuất nhân tố ảnh hưởng đến GDP Xuất tăng làm tăng GDP, đồng thời quốc gia thu nhiều ngoại tệ, làm tăng dự trữ ngoại hối Ngồi ra, Nợ phủ ảnh hưởng đến GDP Chính phủ vay nợ nhiều với mục đích đẩy mạnh chi tiêu cơng để tăng trưởng GDP Nhưng nợ công cao, vượt khả trả nợ, gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế 2.2 Mô tả số liệu : 2.2.1 Số liệu thu thập : Bảng 2.1 Bảng số liệu kinh tế nước Anh từ 1960-2005 Year GDP C X D 1960 394292 16535 1333 117.9 1961 403406 17383 1399 113.8 1962 407616 18396 1435 110.5 1963 425077 19511 1457 108.6 1964 448359 20812 1551 101.1 1965 458368 22080 1613 94.6 1966 467207 23315 1800 91.9 1967 478737 24499 2041 89.1 1968 498789 26364 2425 88.5 1969 509158 27955 2691 82.8 1970 520568 30442 3225 73.2 1971 531049 34127 3727 65.6 1972 550002 38639 4057 62 1973 589158 44204 5083 54.6 1974 581111 50958 6512 51.6 1975 577489 62656 7668 46.7 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo kinh tế lượng 1976 592659 72804 10041 48.9 1977 606780 83212 11681 50.5 1978 626382 96023 12615 51.6 1979 643043 114030 14613 48.7 1980 629559 132128 15795 46.2 1981 620332 146508 17346 50 1982 632052 160266 18260 48.2 1983 654267 175908 20409 47.3 1984 670995 188586 22897 49.3 1985 694661 205737 25727 49.5 1986 721977 227812 26709 50.3 1987 754678 250274 29122 49.6 1988 792176 282777 29093 47.2 1989 809214 310168 31542 42.8 1990 814956 336265 34270 38.4 1991 803892 358107 34723 38 1992 805699 377780 37617 39.5 1993 824085 399875 43605 43.5 1994 859566 419825 48072 50.7 1995 884748 441085 53570 54.6 1996 909102 472711 61851 57.2 1997 936717 501290 65555 57.9 1998 968040 534153 69228 54.6 1999 997295 567994 76525 52 2000 1035295 600826 81883 50.3 2001 1059648 632496 87773 48.5 2002 1081469 664562 94012 47.4 2003 1110296 697160 102357 46.9 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo kinh tế lượng 2004 1146523 732531 112518 47.2 2005 1167792 760777 119420 41.8 (Nguồn: Gretl, Tự tổng hợp) 2.2.2 Mô tả thống kê :  Số quan sát mơ hình: 46 Ta có bảng mô tả thống kê đây: Bảng 2.2 Bảng mô tả thống kê Biến số Giá trị lớn Giá trị nhỏ Giá trị trung bình GDP 1167792 394292 710745.3 C 760777 16535 248294.5 X 119420 1333 31670.6 D 117.9 38 60.893 (Nguồn: Gretl, Tự tổng hợp)  Mơ tả tương quan Ta có bảng mơ tả tương quan biến mơ hình đây: Bảng 2.3 Bảng mô tả tương quan biến C X D GDP 1,0000 0.9870 -0.5556 0.9833 C 1.0000 -0.5048 0.9676 X 1.0000 -0.6794 D 1.0000 GDP (Nguồn: Gretl, Tự tổng hợp) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo kinh tế lượng 2.3 Phân tích tương quan biến: Biến Chi tiêu gia đình tương quan chiều với biến GDP sở tương quan này, cho dấu hệ số hồi quy dấu Mức độ tương quan hai biến mạnh Biến Xuất tương quan chiều với biến GDP sở tương quan này, cho dấu hệ số hồi quy dấu Mức độ tương quan hai biến mạnh Biến Nợ phủ tương quan ngược chiều với biến GDP sở tương quan này, cho dấu hệ số hồi quy trái dấu Mức độ tương quan hai biến mức trung bình Có thể giải thích tương quan biến sau: Chi tiêu cho gia đình nhân tố ảnh hưởng đến GDP, số phản ánh sức mua người dân, họ tăng chi tiêu nhiều hơn, GDP tăng Tương tự, xuất tăng chứng tỏ hàng hóa sản xuất để xuất tiêu thụ nhiều hơn, làm tăng GDP Nợ phủ tương quan ngược chiều từ 1960 – 2005, nước Anh giảm tỷ lệ nợ cơng GDP, áp lực trả nợ giảm xuống, đồng tiền quốc gia giữ giá trị, hỗ trợ cho tiêu dùng xuất nên GDP ổn định 2.4 Phân tích kết thực nghiệm: - Kết chạy mơ hình từ phần mềm Gretl: Model 1: OLS, using observations 1960-2005 (T = 46) Dependent variable: ABMIA Const C X D Coefficient Std Error t-ratio 638169 12590,8 50,6855 0,596572 0,0778918 7,6590 1,53628 0,524029 2,9317 -2039,7 152,317 -13,3912 Mean dependent var 710745,3 p-value 0,025 =2,021 Bác bỏ H0  Biến Debt có ảnh hưởng tới GDP 2.6 Kiểm định phù hợp mơ hình: - Ta có: R2=0.9938 tức C, X Debt giải thích 99,38 % biến động biến phụ thuộc GDP 12 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo kinh tế lượng - Mơ hình có phù hợp không ? { H 0: Kiểm định giả thiết : β = β = β =0 2 H : β + β3 + β ≠0 ( H : Mơ hình khơng phù hợp ; H : Mơ hình phù hợp ) Tiêu chuẩn kiểm định: R ( n−k ) , 9938 42 F= = (1−R ).(k−1 ) (1−0 , 9938 ) = 2244,0645 F α( k – 1; n - k) = F0,05(3;42) = 2,84 Vì → F = 2244,0645 > F 0,05(3;42) = 2,84 Bác bỏ H , tức mơ hình hồi quy phù hợp 13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo kinh tế lượng CHƯƠNG :Kết ước lượng kiểm định 3.1 Kiểm định vi phạm giả thiết 3.1.1 Kiểm định tồn Đa cộng tuyến: 3.1.1.1 Ma trận tương quan: Quy tắc: Nếu tương quan biến độc lập lớn ( >0,8) xây dựng ma trận tương quan xảy tượng đa cộng tuyến Ta có bảng ma trận tương quan biến Household consumption (C), Export (X) Debt (D) đây: Bảng 3.1 Bảng ma trận tương quan biến Correlation coefficients, using the observations - 46 5% critical value (two-tailed) = 0,2907 for n = 46 C X D 1,0000 0,9870 -0,5556 C 1,0000 -0,5048 X 1,0000 D Từ bảng ta thấy hệ số tương quan xuất X tiêu dùng C cao (0,9870) Vì xảy tượng đa cộng tuyến mơ hình hồi quy Vì ta thực hồi quy phụ biến X theo C D 3.1.1.2 Thực hồi quy phụ: Quy tắc: Nếu R – squared mơ hình hồi quy phụ lớn 0.9 lớn R – squared mô hình hồi quy xảy tượng đa cộng tuyến Hồi quy phụ Xuất X theo Tiêu dùng C Nợ D ta thu mơ hình sau: 14 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo kinh tế lượng Model 1: OLS, using observations 1960-2005 (T = 46) Dependent variable: X Const C D Coefficient Std Error -10429,3 3300,88 0,146319 0,0039902 94,7503 41,9048 Mean dependent var 31670,57 Sum squared resid 1,17e+09 R-squared 0,976908 F(2, 43) 909,5530 Log-likelihood -457,5443 Schwarz criterion 926,5745 Rho 0,947026 t-ratio -3,1596 36,6691 p-value 0,00289 *** 0,9 P-value(F) nhỏ nên ta khẳng định mơ hình hồi quy ban đầu có xảy tượng đa cộng tuyến 3.1.1.3 Biện pháp khắc phục: Loại bỏ biến C X khỏi mơ hình:  Hồi quy lại mơ hình loại bỏ biến C: Model 2: OLS, using observations 1960-2005 (T = 46) Dependent variable: ABMIA Const D X Coefficient Std Error 690532 16176,6 -2521,91 212,206 5,48714 0,141139 Mean dependent var 710745,3 Sum squared resid 3,25e+10 R-squared 0,985104 F(2, 43) 1421,881 Log-likelihood -533,8889 t-ratio 42,6871 -11,8842 38,8775 p-value 2.30655) = 0.113 > 0,05 nên khơng có sở bác bỏ Ho Vậy mơ hình ban đầu khơng mắc khuyết tật bỏ sót biến - Kiểm định mơ hình hồi quy bỏ biến X: 19 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo kinh tế lượng Auxiliary regression for RESET specification test OLS, using observations 1960-2005 (T = 46) Dependent variable: ABMIA coefficient std error t-ratio p-value -const 1,55749e+06 515711 3,020 0,0043 *** C 3,01011 1,26282 2,384 0,0219 ** D -6143,06 2330,28 -2,636 0,0118 ** yhat^2 -3,36124e-06 1,85384e-06 -1,813 0,0771 * yhat^3 1,37092e-012 7,26786e-013 1,886 0,0664 * Test statistic: F = 2,593054, with p-value = P(F(2,41) > 2,59305) = 0,087  Ta thấy p-value = 0,087 > 0,05 nên không nên khơng có sở bác bỏ H o Vậy mơ hình loại bỏ biến Xuất X khơng mắc khuyết tật bỏ sót biến 3.4 Kiểm định phân phối nhiễu (Normality of residual Test) Cặp giả thuyết thống kê: Ho: Nhiễu có phân phối chuẩn H1: Nhiễu khơng có phân phối chuẩn - Kiểm định phân phối nhiễu mơ hình hồi quy ban đầu: Frequency distribution for uhat4, obs 1-46 number of bins = 7, mean = 6,83307e-011, sd = 17958 interval midpt frequency rel cum < -29069, -35066, 8,70% 8,70% *** -29069, - -17077, -23073, 10,87% 19,57% *** -17077, - -5084,7 -11081, 15,22% 34,78% ***** -5084,7 - 6907,7 911,51 11 23,91% 58,70% ******** 6907,7 - 18900, 12904, 13 28,26% 86,96% ********** 18900, - 30892, 24896, 10,87% 97,83% *** >= 30892, 36889, 2,17% 100,00% 20 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo kinh tế lượng Test for null hypothesis of normal distribution: Chi-square(2) = 0,925 with p-value 0,62980  P-value = 0,62980 > 0,05 nên khơng có sở bác bỏ H o Mơ hình hồi quy có nhiễu phân phối chuẩn - Kiểm định phân phối nhiễu mơ hình hồi quy loại bỏ biến X: Frequency distribution for uhat5, obs 1-46 number of bins = 7, mean = -1,01231e-011, sd = 19479,4 interval midpt frequency rel cum < -44752, -51923, 2,17% 2,17% -44752, - -30411, -37582, 6,52% 8,70% ** -30411, - -16070, -23241, 10,87% 19,57% *** -16070, - -1729,0 -8899,5 17,39% 36,96% ****** -1729,0 - 12612, 5441,5 18 39,13% 76,09% ************** 12612, - 26953, 19783, 19,57% 95,65% ******* >= 26953, 34124, 4,35% 100,00% * Test for null hypothesis of normal distribution: Chi-square(2) = 6,601 with p-value 0,03686  Ta có: p-value = 0,03686 < 0,05 nên bác bỏ H Mơ hình sau bỏ biến X có nhiễu phân phối khơng chuẩn Kết luận: Kết kiểm định tượng mơ hình hồi quy trình bày bảng 3.2: Bảng 3.2 Kiểm định tồn Đa cộng Kiểm định phương sai sai số tuyến thay đổi Có tồn (khắc phục cách bỏ biến X) Kiểm định bỏ sót biến Có tồn Kiểm định phân phối 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo kinh tế lượng nhiễu Không tồn Phân phối chuẩn 22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Báo cáo kinh tế lượng CHƯƠNG PHẦN KẾT LUẬN Bản báo cáo kinh tế lượng tơi hồn thành dựa vốn kiến thức tích lũy trình học tìm hiểu thực tiễn Đây hội để thực hành hiểu rõ việc phân tích, kiểm định, áp dụng lý thuyết lớp vào thực tế; từ đó, rút kinh nghiệm bổ ích cho mơ hình sau Từ việc phân tích biến kiểm định mơ hình kinh tế trên, rút số kết luận sau: - Chi tiêu hộ gia đình, Xuất khẩu, Nợ phủ có ảnh hưởng tới GDP United Kingdom - Mơ hình phù hợp với lý thuyết kinh tế - Mơ hình ban dầu có tượng đa cộng tuyến Tuy nhiên, khắc phục cách bỏ biến X ( Xuất khẩu) qua đó, mức độ tương quan biến độc lập giảm (