(Luận văn FTU) phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam nguyễn hoàng nam k48c ths nguyễn thu hằng 9,6

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG CƠ SỞ II TẠI TP HỒ CHÍ MINH -*** - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài quốc tế PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Họ tên sinh viên: Nguyễn Hoàng Nam Mã sinh viên: 0953015531 Lớp: Anh Khóa: K48 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ThS Nguyễn Thu Hằng Tp Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2013 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2013 Người hướng dẫn khoa học ThS Nguyễn Thu Hằng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI, TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại 1.1.3 Các hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại 1.2 Hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 11 1.2.1 Khái niệm 11 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 12 1.2.3 Các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 14 1.3 Khái quát hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam cần thiết phải phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 24 1.3.1 Khái quát hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 24 1.3.2 Sự cần thiết phải phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 25 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 27 2.1 Hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 2004 - 2012 27 2.2 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 2004 - 2012 29 2.2.1 Nhóm nhân tố khách quan 29 2.2.2 Nhóm nhân tố chủ quan 35 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.2.3 Nghiên cứu định lượng nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt nam 47 2.3 Đánh giá nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 2004 - 2012 55 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM DỰA TRÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG 59 3.1 Định hƣớng phát triển ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 59 3.2 Cơ hội thách thức hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 60 3.2.1 Cơ hội 60 3.2.2 Thách thức 61 3.3 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 62 3.3.1 Nhóm giải pháp rủi ro tín dụng 62 3.3.2 Nhóm giải pháp mở rộng phát triển hoạt động phi tín dụng ngân hàng thương mại 65 3.3.3 Nhóm giải pháp rủi ro khoản 68 3.3.4 Nhóm giải pháp nâng cao hoạt động quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam 69 3.4 Kiến nghị việc hỗ trợ giải pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 72 3.4.1 Kiến nghị đối vối Ngân hàng Nhà nước 72 3.4.2 Kiến nghị Chính phủ 74 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Số thứ tự Từ viết tắt ATM 10 11 12 13 14 15 16 ATO BLR CPI EM GDP GNP INF NIM NNIM NPM POS ROA ROE USD VND 17 WTO Tiếng Anh Tiếng Việt Automatic Teller Machine Asset Turnover Base Lending Rate Consumer Price Index Equity Multiplier Gross Dometic Product Gross National Product Inflation Net Interst Margin Net Non Interst Margin Net Profit Margin Point of Sale Return on Assets Return on Equity Capital United States Dollar Máy giao dịch tự động World Trade Organisation Hiệu suất sử dụng tài sản Lãi suất Chỉ số giá tiêu dùng Hệ số nhân vốn Tổng sản phẩm quốc nội Tổng sản phẩm quốc dân Lạm phát Thu nhập từ lãi ròng biên Thu nhập ngồi lãi rịng biên Tỷ suất lợi nhuận Máy chấp nhận toán thẻ Lợi nhuận tổng tài sản Lợi nhuận vốn chủ sở hữu Đô la Mỹ Việt Nam đồng Tố chức Thương mại Thế giới LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Danh mục bảng biểu STT Số bảng biểu Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Tên bảng biểu Phân tích ROE theo mơ hình DuPont ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2004 - 2012 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu số ngân hàng thương mại giai đoạn 2004 - 2012 Tỷ lệ nợ xấu, tiêu dự phịng rủi ro tín dụng hệ số rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2004 - 2012 Hoạt động huy động vốn cho vay số ngân hàng thương mại Việt Nam năm 2012 Tỷ lệ cổ phần số ngân hàng thương mại Việt Nam nhà đầu tư nước ngồi nắm giữ Giải thích biến Thống kê mơ tả biến mơ hình Mơ hình hồi quy cuối cho trường hợp biến phụ thuộc ROE Mơ hình hồi quy cuối cho trường hợp biến phụ thuộc ROA Trang 27 35 39 44 45 48 49 51 54 Danh mục biểu đồ STT Số biểu đồ Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Tên biểu đồ Tình hình tăng trưởng kinh tế tăng trưởng xuất nhập trung bình Việt Nam giai đoạn 2004 - 2012 Diễn biến lãi suất bản, lạm phát tốc độ tăng trường tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2004 - 2012 Tính khoản ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2004 - 2012 Thu nhập từ lãi rịng biên thu nhập ngồi lãi rịng biên ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2004 - 2012 Thu nhập hoạt động dịch vụ thu nhập hoạt động ngồi lãi rịng biên lại ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2004 - 2012 Hệ số hiệu quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2004 – 2012 Trang 30 33 37 40 41 42 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Danh mục sơ đồ STT Số sơ đồ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Tên sơ đồ Chức trung gian tín dụng ngân hàng thương mại Khái quát nghiệp vụ ngân hàng thương mại Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam trình hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế, Việt Nam ký Hiệp định khung dịch vụ ASEAN (AFAS, 1995), Hiệp định song phương Việt Nam - Hoa Kì (BTA, 2001), Cam kết gia nhập WTO (2006) Theo lộ trình cam kết với WTO, thị trường tài ngân hàng tự hóa dần dần, tất biện pháp phân biệt đối xử với ngân hàng nước loại bỏ vào năm 2011 Việc mở cửa thị trường tài đem lại nhiều lợi ích như: thúc đẩy ngân hàng nội địa đa dạng hóa chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ ngân hàng, tạo điều kiện cho ngân hàng nội địa có hội tiếp cận với cơng nghệ ngân hàng đại kinh nghiệm quản lý thông qua tham gia đối tác chiến lược nước Tuy nhiên, kèm với hội khơng khó khăn như: lực tài thấp, sản phẩm dịch vụ cung cấp cịn nghèo nàn, hoạt động kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro, lực quản trị cịn nhiều bất cập, tình trạng nợ xấu ngày gia tăng chưa có hướng giải quyết… Trong bối cảnh ấy, ngân hàng thương mại không đủ khả cạnh tranh thị trường dần thay ngân hàng hoạt động hiệu Như vậy, hiệu hoạt động trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá tồn phát triển ngân hàng thương mại môi trường cạnh tranh gay gắt Khóa luận với đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” nghiên cứu đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động bảo đảm cho nhà quản trị ngân hàng thương mại nâng cao hiệu hoạt động tổ chức bối cảnh có nhiều biến động kinh tế giới nói chung tình hình kinh tế nước nói riêng để hình thành hệ thống ngân hàng thương mại vững mạnh đóng góp vào phát triển thị trường tài Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lí thuyết hiệu hoạt động ngân hàng thương mại, nhân tố khách quan chủ quan tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đánh giá thực trạng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2004 - 2012, qua làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng thương mại dựa phân tích thơng thường sử dụng mơ hình định lượng xem xét mối quan hệ hiệu hoạt động nhân tố ảnh hưởng xem nhân tố có ý nghĩa thống kê Từ đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, góp phần phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng ngành ngân hàng năm tới Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khóa luận hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Hiệu phạm trù rộng tác giả tập trung nghiên cứu hiệu hoạt động theo quan điểm: khả cực đại hóa lợi nhuận ngân hàng lợi nhuận đo lường cách tổng quát thông qua tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản vốn chủ sở hữu; qua phân tích định lượng nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tập trung vào hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Trong mẫu chọn bao gồm ngân hàng thương mại nhà nước 31 ngân hàng thương mại cổ phần không bao gồm ngân hàng thương mại nước ngân hàng liên doanh nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, thời gian khảo sát từ năm 2004 đến năm 2012 Phƣơng pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê phương pháp phân tích định lượng, nhờ trợ giúp phần mềm Eviews 6.0 để chạy mơ hình hồi quy tuyến tính dạng panel data, Microsoft Excel 2010, Microsoft Visio 2010 Nguồn số liệu mơ hình hồi quy thu thập từ báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước, trang điện tử Tổng Cục Thống Kê báo cáo tài thường niên 36 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2004 - 2012 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kết cấu đề tài Ngồi lời mở đầu, kết luận, khóa luận chia làm chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận ngân hàng thƣơng mại hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại, tổng quan hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Chƣơng 2: Phân tích nhân tố việc đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Chƣơng 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam dựa nhân tố ảnh hƣởng Tác giả xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thu Hằng - Giảng viên trường Đại học Ngoại thương Cơ sở - hướng dẫn giúp đỡ tận tình Cơ thời gian từ 12/2012 đến tháng 5/2013 tạo điều kiện tốt để tác giả hồn thành khóa luận Do hạn chế thời gian chuẩn bị tài liệu tham khảo nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong Thầy/Cơ, người đọc góp ý để khóa luận hồn chỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Tác giả Nguyễn Hoàng Nam LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 96 26 SHB 2011 15,04% 1,81% 8,22% 38,12% 40,64% 0,60% 0,78% 3,11% 53,08% 13,54 0,00% 26 SHB 2012 22,00% 1,34% 8,16% 26,34% 55,42% 0,87% 1,19% 2,00% 57,12% 13,89 0,00% 27 SOUTHERNBANK 2005 11,24% 1,96% 10,74% 19,77% 74,30% 0,57% 0,60% 2,68% 39,61% 12,51 0,00% 27 SOUTHERNBANK 2006 12,51% 2,73% 17,79% 53,43% 50,94% 0,51% 0,97% 3,37% 35,60% 12,73 0,00% 27 SOUTHERNBANK 2007 10,05% 2,14% 12,65% 54,97% 34,02% 0,48% 1,51% 2,15% 39,01% 12,98 10,00% 27 SOUTHERNBANK 2008 5,15% 0,86% 11,48% 35,48% 45,66% 0,28% 1,30% 1,15% 61,91% 12,96 10,00% 27 SOUTHERNBANK 2009 9,33% 1,64% 8,28% 38,32% 55,22% 0,76% 1,33% 1,45% 38,79% 13,17 15,00% 27 SOUTHERNBANK 2010 12,87% 1,38% 5,93% 43,97% 51,44% 0,41% 1,71% 0,65% 38,19% 13,46 15,00% 27 SOUTHERNBANK 2011 5,94% 0,77% 5,74% 26,84% 49,80% 0,73% 1,62% 0,26% 56,66% 13,52 19,99% 27 SOUTHERNBANK 2012 2,88% 0,82% 5,76% 8,79% 56,79% 1,11% 1,87% 0,00% 54,30% 13,75 19,99% 28 TECHCOMBANK 2004 21,03% 1,98% 6,72% 49,45% 44,06% 0,69% 0,02% 2,69% 27,12% 12,66 0,00% 28 TECHCOMBANK 2005 27,05% 3,15% 9,46% 34,30% 49,63% 0,05% 0,21% 3,83% 22,01% 12,79 10,00% 28 TECHCOMBANK 2006 18,54% 2,77% 10,17% 35,01% 50,19% 0,35% 0,33% 3,27% 22,76% 12,98 10,00% 28 TECHCOMBANK 2007 19,13% 2,77% 9,04% 33,70% 51,81% 0,39% 0,30% 3,25% 21,78% 13,39 20,00% 28 TECHCOMBANK 2008 25,72% 4,52% 9,52% 41,12% 44,03% 2,35% 2,92% 3,57% 29,01% 13,60 20,00% 28 TECHCOMBANK 2009 26,26% 3,61% 7,91% 43,81% 45,32% 1,15% 1,94% 3,30% 30,21% 13,79 20,00% 28 TECHCOMBANK 2010 24,80% 2,58% 6,25% 52,93% 34,81% 0,74% 1,32% 2,62% 33,65% 13,91 20,00% 28 TECHCOMBANK 2011 28,79% 2,76% 6,93% 41,83% 34,65% 0,55% 0,86% 3,20% 31,51% 13,95 20,00% 28 TECHCOMBANK 2012 5,93% 1,37% 7,39% 25,35% 42,98% 1,87% 0,37% 2,84% 57,17% 14,05 20,00% 29 TRUSTBANK 2007 4,01% 2,84% 50,57% 30,66% 72,70% 0,03% 0,25% 4,36% 37,98% 11,49 0,00% 29 TRUSTBANK 2008 3,58% 1,49% 19,48% 41,63% 54,25% 0,12% 0,32% 3,30% 58,60% 12,30 0,00% 29 TRUSTBANK 2009 4,27% 1,72% 18,27% 20,91% 60,84% 0,48% 2,04% 1,71% 51,75% 12,59 0,00% 29 TRUSTBANK 2010 9,81% 2,49% 16,47% 26,30% 50,48% 0,50% 0,73% 3,22% 35,91% 12,95 0,00% 29 TRUSTBANK 2011 5,07% 1,24% 11,87% 25,72% 43,53% 0,60% 0,51% 2,10% 51,86% 13,05 0,00% 30 VIB 2006 12,28% 1,86% 7,20% 27,37% 55,13% 1,18% 0,81% 2,35% 40,83% 12,99 0,00% 30 VIB 2007 18,31% 2,17% 5,55% 47,28% 43,54% 1,05% 1,04% 2,54% 39,05% 13,25 0,00% LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 97 30 VIB 2008 7,55% 0,82% 6,60% 28,51% 56,42% 0,38% 0,25% 2,21% 66,60% 13,38 0,00% 30 VIB 2009 17,68% 1,54% 5,21% 36,57% 50,75% 0,39% 0,96% 2,49% 55,22% 13,51 0,00% 30 VIB 2010 16,58% 1,79% 7,03% 40,62% 44,52% 0,70% 0,60% 2,78% 46,99% 13,65 15,00% 30 VIB 2011 8,66% 1,91% 8,42% 41,41% 45,56% 2,20% -0,23% 3,91% 48,20% 13,64 15,00% 30 VIB 2012 6,54% 1,81% 12,96% 21,24% 52,88% 2,20% 0,34% 3,75% 55,73% 13,59 15,00% 31 VIETCAPITALBANK 2006 5,19% 2,96% 29,31% 31,48% 66,43% 0,75% 5,60% 3,45% 66,91% 11,52 0,00% 31 VIETCAPITALBANK 2007 13,07% 7,30% 37,10% 69,13% 51,52% 0,18% 5,00% 3,88% 16,19% 11,62 0,00% 31 VIETCAPITALBANK 2008 0,55% 0,28% 31,48% 63,78% 38,61% 0,10% -1,44% 3,71% 88,00% 11,79 0,00% 31 VIETCAPITALBANK 2009 5,06% 2,60% 33,24% 26,35% 70,18% 0,63% 0,86% 3,94% 45,39% 12,07 0,00% 31 VIETCAPITALBANK 2010 3,55% 1,62% 25,27% 2,30% 44,09% 0,51% 0,20% 3,31% 53,69% 12,50 0,00% 31 VIETCAPITALBANK 2011 10,04% 2,94% 19,45% 56,59% 25,54% 0,24% 1,27% 3,35% 35,99% 12,72 0,00% 31 VIETCAPITALBANK 2012 6,22% 1,67% 15,80% 35,77% 53,00% 0,38% 1,07% 2,49% 52,93% 13,01 0,00% 32 VIETABANK 2008 6,22% 1,25% 14,02% 33,13% 63,97% 0,60% 0,95% 1,93% 54,66% 12,87 0,00% 32 VIETABANK 2009 13,31% 2,59% 10,84% 26,49% 75,40% 0,53% 1,88% 2,68% 38,74% 13,03 0,00% 32 VIETABANK 2010 10,43% 2,13% 14,10% 34,30% 54,36% 0,59% 1,16% 2,67% 41,99% 12,97 0,00% 32 VIETABANK 2011 7,12% 1,39% 15,88% 28,60% 50,59% 0,00% 0,72% 2,13% 50,54% 12,86 0,00% 33 VIETCOMBANK 2004 16,85% 1,80% 5,98% 46,83% 45,01% 0,86% 0,89% 1,74% 31,04% 13,95 0,00% 33 VIETCOMBANK 2005 16,54% 2,59% 6,17% 45,38% 45,31% 2,52% 0,78% 2,58% 22,56% 14,03 0,00% 33 VIETCOMBANK 2006 29,13% 2,47% 6,72% 52,87% 40,52% 0,26% 0,82% 2,51% 25,62% 14,05 0,00% 33 VIETCOMBANK 2007 19,43% 2,27% 6,86% 35,39% 48,96% 0,98% 0,93% 2,25% 28,24% 14,15 0,00% 33 VIETCOMBANK 2008 10,95% 1,84% 6,28% 35,70% 49,37% 1,81% 0,88% 1,76% 29,78% 14,20 0,00% 33 VIETCOMBANK 2009 25,74% 2,43% 6,54% 37,87% 54,00% 0,57% 1,20% 2,72% 37,62% 14,23 0,00% 33 VIETCOMBANK 2010 22,66% 2,48% 6,72% 35,94% 55,70% 0,88% 1,21% 2,91% 39,43% 14,31 0,00% 33 VIETCOMBANK 2011 17,11% 2,72% 7,81% 35,50% 64,70% 1,46% 0,74% 3,68% 38,33% 14,36 15,00% 33 VIETCOMBANK 2012 12,61% 2,33% 10,03% 27,34% 58,19% 1,38% 1,09% 2,80% 39,82% 14,45 15,00% 34 VIETTINBANK 2005 8,46% 1,74% 4,32% 27,74% 64,47% 2,00% 0,46% 2,84% 47,02% 13,93 0,00% LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 98 34 VIETTINBANK 2006 11,33% 1,93% 4,16% 35,42% 59,17% 2,00% 0,83% 2,82% 46,84% 13,96 0,00% 34 VIETTINBANK 2007 14,12% 2,58% 6,41% 20,10% 60,54% 2,34% 1,33% 3,11% 41,60% 14,05 0,00% 34 VIETTINBANK 2008 15,70% 2,08% 6,37% 20,66% 61,47% 1,09% 0,86% 4,00% 57,02% 14,09 0,00% 34 VIETTINBANK 2009 10,31% 1,04% 5,16% 19,18% 66,93% 0,48% 0,46% 2,04% 58,28% 14,17 0,00% 34 VIETTINBANK 2010 22,21% 2,49% 4,94% 23,59% 64,11% 1,12% 0,91% 3,95% 48,56% 14,31 0,00% 34 VIETTINBANK 2011 26,83% 3,21% 6,19% 24,83% 63,81% 1,72% 0,57% 4,84% 40,57% 14,41 10,00% 34 VIETTINBANK 2012 19,87% 2,60% 6,68% 11,80% 72,71% 1,19% 0,75% 3,82% 42,96% 14,46 10,00% 35 VPBANK 2006 13,57% 1,66% 8,26% 28,21% 49,39% 0,23% 0,75% 2,29% 44,85% 12,75 10,00% 35 VPBANK 2007 15,03% 2,40% 12,02% 15,27% 73,26% 0,20% 1,43% 3,30% 48,54% 13,11 10,00% 35 VPBANK 2008 6,23% 1,33% 12,88% 18,45% 69,43% 0,52% 0,24% 3,55% 64,85% 13,15 14,88% 35 VPBANK 2009 11,88% 1,92% 9,25% 35,69% 56,94% 0,48% 0,66% 3,35% 51,90% 13,22 14,88% 35 VPBANK 2010 12,98% 1,75% 8,70% 38,79% 41,96% 0,40% 0,54% 2,47% 41,59% 13,38 14,88% 35 VPBANK 2011 14,28% 1,70% 7,24% 47,29% 35,34% 0,51% 0,67% 2,87% 51,78% 13,47 14,88% 35 VPBANK 2012 10,19% 1,35% 6,47% 27,76% 44,87% 0,87% 0,18% 3,20% 60,02% 13,77 14,88% 36 WESTERN BANK 2004 12,76% 2,73% 17,22% 36,53% 80,70% 0,21% 0,11% 4,69% 42,98% 10,95 0,00% 36 WESTERN BANK 2005 12,04% 4,28% 28,74% 16,28% 80,79% 0,48% 0,09% 6,87% 38,51% 11,09 0,00% 36 WESTERN BANK 2006 10,30% 6,33% 43,82% 2,25% 57,77% 0,86% 1,96% 6,45% 24,52% 11,24 0,00% 36 WESTERN BANK 2007 13,34% 4,63% 18,07% 61,87% 48,44% 0,11% 5,14% 1,55% 27,55% 11,76 0,00% 36 WESTERN BANK 2008 14,88% 7,20% 41,39% 70,20% 51,05% 0,32% 1,26% 8,26% 23,73% 11,93 0,00% 36 WESTERN BANK 2009 10,68% 2,48% 11,02% 69,48% 17,31% 0,03% 1,27% 2,53% 34,26% 12,52 0,00% 36 WESTERN BANK 2010 3,17% 0,94% 22,34% 24,21% 42,23% 0,64% 0,28% 2,02% 58,86% 12,75 0,00% 36 WESTERN BANK 2011 4,60% 1,16% 15,39% 23,29% 42,87% 0,15% 0,31% 2,76% 61,71% 13,10 0,00% LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 99 PHỤ LỤC MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU CỦA NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2004 – 2012 NĂM ROE ROA RGDP INF BLR EA LIQ NLA LLP/TL NNIM NIM CI Tăng trƣởng tín dụng 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 14,44% 13,84% 13,22% 14,67% 10,16% 12,67% 13,03% 12,50% 9,39% 1,90% 2,61% 2,68% 3,02% 2,11% 2,30% 2,15% 2,17% 1,83% 7,79% 8,44% 8,23% 8,46% 6,31% 5,32% 6,78% 5,89% 5,03% 9,50% 8,40% 6,60% 12,63% 19,89% 6,52% 11,75% 18,13% 6,81% 7,50% 7,81% 8,25% 8,25% 11,25% 7,21% 8,15% 9,00% 7,50% 8,24% 14,03% 16,48% 14,76% 16,13% 12,43% 11,79% 11,58% 13,10% 38,83% 28,49% 40,23% 38,32% 37,79% 35,45% 34,85% 38,40% 24,21% 56,39% 61,59% 55,36% 54,17% 53,54% 54,98% 47,67% 45,89% 58,41% 0,60% 1,17% 0,73% 0,56% 0,65% 0,57% 0,65% 0,83% 1,32% 0,79% 0,30% 1,19% 1,40% 1,00% 1,09% 0,92% 0,46% 0,50% 2,32% 3,97% 3,25% 3,10% 2,93% 2,92% 2,80% 3,51% 3,17% 38,13% 37,02% 38,17% 33,16% 50,56% 43,59% 42,45% 47,04% 50,96% 41,65% 31,04% 25,44% 53,89% 25,43% 37,53% 31,19% 14,33% 8,91% Tăng trƣởng huy động vốn 33,20% 26,87% 36,53% 47,64% 22,87% 29,88% 36,24% 12,40% 9,15% Nợ xấu Tăng trƣởng xuất Tăng trƣởng nhập 2,85% 3,18% 2,54% 2,00% 3,50% 2,20% 2,50% 3,20% 8,80% 31,50% 22,48% 22,78% 21,92% 29,10% -8,92% 26,51% 34,15% 18,22% 26,60% 15,68% 21,39% 39,63% 28,77% -13,33% 21,29% 25,83% 6,59% LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 100 PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH BẰNG EVIEW I Kết ROE 1.1 Kết hồi quy với biến phụ thuộc ROE biến độc lập RGDP 1.1.1 Kết hồi quy với biến phụ thuộc ROE biến độc lập RGDP (hiệu ứng kiểu ngẫu nhiên REM) Dependent Variable: ROE Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 04/24/13 Time: 05:02 Sample: 2004 2012 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (unbalanced) observations: 252 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob RGDP INF BLR EA LLP_TL NNIM NIM CI LOGDEPO FEI DL C 0.913508 0.034920 -0.371821 -0.101308 -3.367274 1.680893 1.813552 -0.144442 0.039655 -0.028337 0.022621 -0.402061 0.255249 0.075214 0.317540 0.024947 0.456369 0.277333 0.263243 0.027528 0.006539 0.045137 0.009840 0.103510 3.578892 0.464274 -1.170943 -4.060862 -7.378408 6.060924 6.889275 -5.247079 6.064717 -0.627794 2.298925 -3.884271 0.0004 0.6429 0.2428 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5307 0.0224 0.0001 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.023946 0.034977 Rho 0.3191 0.6809 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.556893 0.536584 0.035965 27.42086 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.058762 0.051942 0.310436 1.504791 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.593351 0.498241 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.124908 0.937580 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 101 1.1.2 Kiểm định Hausman kết hồi quy với biến phụ thuộc ROE biến độc lập RGDP (hiệu ứng kiểu ngẫu nhiên REM) Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Test Summary Cross-section random 27.209441 Prob 11 0.0043 Random Var(Diff.) Prob 0.913508 0.034920 -0.371821 -0.101308 -3.367274 1.680893 1.813552 -0.144442 0.039655 -0.028337 0.022621 0.025138 0.000347 0.004391 0.000061 0.023008 0.010457 0.019948 0.000218 0.000027 0.000965 0.000022 0.0135 0.0000 0.0000 0.1393 0.3046 0.0481 0.2549 0.1028 0.0490 0.0034 0.4976 Cross-section random effects test comparisons: Variable RGDP INF BLR EA LLP_TL NNIM NIM CI LOGDEPO FEI DL Fixed 0.521767 0.113364 -0.645491 -0.089749 -3.211543 1.882969 1.974352 -0.120332 0.029354 -0.119384 0.019470 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 04/24/13 Time: 05:03 Sample: 2004 2012 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (unbalanced) observations: 252 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RGDP INF BLR EA LLP_TL NNIM NIM CI LOGDEPO FEI DL -0.240420 0.521767 0.113364 -0.645491 -0.089749 -3.211543 1.882969 1.974352 -0.120332 0.029354 -0.119384 0.019470 0.132083 0.300482 0.077486 0.324380 0.026144 0.480916 0.295586 0.298738 0.031244 0.008375 0.054793 0.010881 -1.820229 1.736434 1.463030 -1.989923 -3.432910 -6.677968 6.370302 6.608974 -3.851357 3.504953 -2.178833 1.789277 0.0702 0.0840 0.1450 0.0479 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0006 0.0305 0.0750 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 102 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.795312 0.749382 0.034977 0.250791 513.4106 17.31575 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.124908 0.069867 -3.701671 -3.043405 -3.436798 1.729587 1.1.3 Kết hồi quy với biến phụ thuộc ROE biến độc lập RGDP (hiệu ứng kiểu ngẫu nhiên FEM) Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 04/24/13 Time: 05:04 Sample: 2004 2012 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (unbalanced) observations: 252 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob RGDP INF BLR EA LLP_TL NNIM NIM CI LOGDEPO FEI DL C 0.521767 0.113364 -0.645491 -0.089749 -3.211543 1.882969 1.974352 -0.120332 0.029354 -0.119384 0.019470 -0.240420 0.300482 0.077486 0.324380 0.026144 0.480916 0.295586 0.298738 0.031244 0.008375 0.054793 0.010881 0.132083 1.736434 1.463030 -1.989923 -3.432910 -6.677968 6.370302 6.608974 -3.851357 3.504953 -2.178833 1.789277 -1.820229 0.0840 0.1450 0.0479 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0006 0.0305 0.0750 0.0702 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.795312 0.749382 0.034977 0.250791 513.4106 17.31575 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.124908 0.069867 -3.701671 -3.043405 -3.436798 1.729587 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 103 1.2 Kết hồi quy với biến phụ thuộc ROE biến độc lập CRI 1.2.1 Kết hồi quy với biến phụ thuộc ROE biến độc lập CRI (hiệu ứng kiểu ngẫu nhiên REM) Dependent Variable: ROE Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 04/24/13 Time: 05:05 Sample: 2004 2012 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (unbalanced) observations: 252 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob INF BLR EA LLP_TL NNIM NIM CI LOGDEPO FEI DL CRI C 0.103147 -0.416636 -0.098397 -3.456300 1.681554 1.788605 -0.148458 0.041232 -0.028507 0.022626 0.025785 -0.371248 0.074671 0.317067 0.025077 0.460027 0.277948 0.262388 0.027134 0.006743 0.045175 0.009858 0.007117 0.097833 1.381363 -1.314030 -3.923760 -7.513256 6.049896 6.816650 -5.471205 6.114581 -0.631044 2.295075 3.623110 -3.794705 0.1685 0.1901 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5286 0.0226 0.0004 0.0002 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.023904 0.035066 Rho 0.3173 0.6827 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.557617 0.537341 0.035961 27.50147 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.058959 0.051975 0.310359 1.503502 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.599212 0.491060 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.124908 0.950242 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 104 1.2.2 Kiểm định Hausman kết hồi quy với biến phụ thuộc ROE biến độc lập CRI (hiệu ứng kiểu ngẫu nhiên REM) Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Test Summary Cross-section random 25.835581 Prob 11 0.0069 Random Var(Diff.) Prob 0.103147 -0.416636 -0.098397 -3.456300 1.681554 1.788605 -0.148458 0.041232 -0.028507 0.022626 0.025785 0.000115 0.004321 0.000062 0.022281 0.010522 0.019553 0.000203 0.000034 0.000983 0.000022 0.000025 0.0000 0.0001 0.2088 0.1545 0.0583 0.2868 0.1312 0.0343 0.0031 0.4837 0.0066 Cross-section random effects test comparisons: Variable INF BLR EA LLP_TL NNIM NIM CI LOGDEPO FEI DL CRI Fixed 0.149917 -0.676219 -0.088540 -3.243752 1.875769 1.937558 -0.126944 0.028847 -0.121315 0.019335 0.012180 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 04/24/13 Time: 05:06 Sample: 2004 2012 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (unbalanced) observations: 252 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C INF BLR EA LLP_TL NNIM NIM CI LOGDEPO FEI DL CRI -0.200192 0.149917 -0.676219 -0.088540 -3.243752 1.875769 1.937558 -0.126944 0.028847 -0.121315 0.019335 0.012180 0.128207 0.075438 0.323810 0.026275 0.483638 0.296272 0.297323 0.030651 0.008928 0.054988 0.010921 0.008703 -1.561477 1.987278 -2.088321 -3.369735 -6.706988 6.331239 6.516686 -4.141626 3.231012 -2.206208 1.770370 1.399601 0.1200 0.0482 0.0380 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0014 0.0285 0.0782 0.1631 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 105 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.794267 0.748103 0.035066 0.252071 512.7691 17.20519 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.124908 0.069867 -3.696580 -3.038314 -3.431707 1.729260 1.2.3 Kết hồi quy với biến phụ thuộc ROE biến độc lập CRI (hiệu ứng kiểu ngẫu nhiên FEM) Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 04/24/13 Time: 05:06 Sample: 2004 2012 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (unbalanced) observations: 252 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob INF BLR EA LLP_TL NNIM NIM CI LOGDEPO FEI DL CRI C 0.149917 -0.676219 -0.088540 -3.243752 1.875769 1.937558 -0.126944 0.028847 -0.121315 0.019335 0.012180 -0.200192 0.075438 0.323810 0.026275 0.483638 0.296272 0.297323 0.030651 0.008928 0.054988 0.010921 0.008703 0.128207 1.987278 -2.088321 -3.369735 -6.706988 6.331239 6.516686 -4.141626 3.231012 -2.206208 1.770370 1.399601 -1.561477 0.0482 0.0380 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0014 0.0285 0.0782 0.1631 0.1200 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.794267 0.748103 0.035066 0.252071 512.7691 17.20519 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.124908 0.069867 -3.696580 -3.038314 -3.431707 1.729260 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 106 II Kết ROA 2.1 Kết hồi quy với biến phụ thuộc ROA biến độc lập RGDP 2.1.1 Kết hồi quy với biến phụ thuộc ROA biến độc lập RGDP (hiệu ứng kiểu ngẫu nhiên REM) Dependent Variable: ROA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/05/13 Time: 14:00 Sample: 2004 2012 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (unbalanced) observations: 252 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob RGDP INF BLR EA LIQ NLA LLP_TL NNIM NIM CI LOGDEPO FEI DL C -0.020199 0.006331 0.013261 0.001727 0.003387 0.002414 -0.059848 0.575770 0.602719 -0.037051 0.000202 -0.003783 -0.000274 0.010003 0.015417 0.004951 0.020695 0.002767 0.001473 0.001709 0.028791 0.017996 0.017769 0.001588 0.000415 0.002489 0.000571 0.006448 -1.310134 1.278852 0.640784 0.624234 2.298481 1.411961 -2.078719 31.99508 33.92000 -23.32581 0.488210 -1.520011 -0.479936 1.551180 0.1914 0.2022 0.5223 0.5331 0.0224 0.1593 0.0387 0.0000 0.0000 0.0000 0.6259 0.1298 0.6317 0.1222 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.000754 0.002269 Rho 0.0995 0.9005 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.956444 0.954065 0.002301 402.0198 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.017403 0.010714 0.001260 1.856646 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.960472 0.001388 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.023417 1.685803 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 107 2.1.2 Kiểm định Hausman kết hồi quy với biến phụ thuộc ROA biến độc lập RGDP (hiệu ứng kiểu ngẫu nhiên REM) Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Test Summary Cross-section random 19.668446 Prob 13 0.1038 Random Var(Diff.) Prob -0.020199 0.006331 0.013261 0.001727 0.003387 0.002414 -0.059848 0.575770 0.602719 -0.037051 0.000202 -0.003783 -0.000274 0.000153 0.000002 0.000031 0.000002 0.000001 0.000002 0.000195 0.000096 0.000169 0.000002 0.000000 0.000007 0.000000 0.5163 0.5912 0.7158 0.0020 0.0711 0.0066 0.1270 0.2318 0.0216 0.0353 0.0274 0.1527 0.2024 Cross-section random effects test comparisons: Variable RGDP INF BLR EA LIQ NLA LLP_TL NNIM NIM CI LOGDEPO FEI DL Fixed -0.012171 0.007123 0.015292 0.005665 0.004735 0.006446 -0.038548 0.564056 0.572899 -0.039699 0.001268 -0.007623 0.000284 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 05/05/13 Time: 14:01 Sample: 2004 2012 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (unbalanced) observations: 252 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RGDP INF BLR EA LIQ NLA LLP_TL NNIM NIM -0.005830 -0.012171 0.007123 0.015292 0.005665 0.004735 0.006446 -0.038548 0.564056 0.572899 0.010161 0.019765 0.005166 0.021434 0.003046 0.001652 0.002264 0.031997 0.020489 0.022007 -0.573724 -0.615818 1.378984 0.713440 1.860198 2.866207 2.847238 -1.204737 27.52962 26.03261 0.5668 0.5387 0.1694 0.4764 0.0643 0.0046 0.0049 0.2297 0.0000 0.0000 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 108 CI LOGDEPO FEI DL -0.039699 0.001268 -0.007623 0.000284 0.002027 0.000637 0.003661 0.000719 -19.58940 1.991678 -2.082158 0.395151 0.0000 0.0477 0.0386 0.6931 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.970253 0.963219 0.002269 0.001045 1204.003 137.9416 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.023417 0.011829 -9.166692 -8.480414 -8.890548 2.176231 2.2 Kết hồi quy với biến phụ thuộc ROA biến độc lập CRI 2.2.1 Kết hồi quy với biến phụ thuộc ROA biến độc lập CRI (hiệu ứng kiểu ngẫu nhiên REM) Dependent Variable: ROA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/05/13 Time: 14:02 Sample: 2004 2012 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (unbalanced) observations: 252 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob INF BLR EA LIQ NLA LLP_TL NNIM NIM CI LOGDEPO FEI DL CRI C 0.004837 0.014528 0.001539 0.003493 0.002535 -0.057731 0.575748 0.603299 -0.036964 0.000176 -0.003706 -0.000270 -0.000549 0.009090 0.004906 0.020625 0.002802 0.001486 0.001732 0.029077 0.018004 0.017726 0.001572 0.000427 0.002487 0.000571 0.000434 0.006139 0.985988 0.704382 0.549338 2.351183 1.463822 -1.985477 31.97866 34.03449 -23.51775 0.412507 -1.490191 -0.473324 -1.265189 1.480701 0.3251 0.4819 0.5833 0.0195 0.1446 0.0482 0.0000 0.0000 0.0000 0.6803 0.1375 0.6364 0.2070 0.1400 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.000754 0.002270 Rho 0.0993 0.9007 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 109 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.956430 0.954050 0.002302 401.8848 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.017412 0.010715 0.001261 1.861953 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.960475 0.001388 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.023417 1.691757 2.2.2 Kiểm định Hausman kết hồi quy với biến phụ thuộc ROA biến độc lập CRI (hiệu ứng kiểu ngẫu nhiên REM) Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Test Summary Cross-section random 19.526812 Prob 13 0.1077 Random Var(Diff.) Prob 0.004837 0.014528 0.001539 0.003493 0.002535 -0.057731 0.575748 0.603299 -0.036964 0.000176 -0.003706 -0.000270 -0.000549 0.000001 0.000031 0.000002 0.000000 0.000002 0.000186 0.000097 0.000167 0.000001 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.2147 0.7712 0.0014 0.0614 0.0056 0.1417 0.2329 0.0225 0.0385 0.0260 0.1544 0.2022 0.3860 Cross-section random effects test comparisons: Variable INF BLR EA LIQ NLA LLP_TL NNIM NIM CI LOGDEPO FEI DL CRI Fixed 0.006326 0.016158 0.005674 0.004815 0.006549 -0.037705 0.564019 0.573808 -0.039479 0.001334 -0.007533 0.000292 -0.000221 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 05/05/13 Time: 14:03 Sample: 2004 2012 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (unbalanced) observations: 252 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 110 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C INF BLR EA LIQ NLA LLP_TL NNIM NIM CI LOGDEPO FEI DL CRI -0.007630 0.006326 0.016158 0.005674 0.004815 0.006549 -0.037705 0.564019 0.573808 -0.039479 0.001334 -0.007533 0.000292 -0.000221 0.009855 0.005050 0.021373 0.003087 0.001645 0.002257 0.032112 0.020514 0.021938 0.001987 0.000673 0.003661 0.000721 0.000575 -0.774222 1.252578 0.755996 1.837786 2.926778 2.901352 -1.174150 27.49387 26.15538 -19.86935 1.982544 -2.057503 0.405312 -0.383595 0.4397 0.2118 0.4505 0.0676 0.0038 0.0041 0.2417 0.0000 0.0000 0.0000 0.0488 0.0409 0.6857 0.7017 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.970219 0.963177 0.002270 0.001046 1203.859 137.7794 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.023417 0.011829 -9.165550 -8.479272 -8.889406 2.177673 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam? ?? nghiên cứu đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động bảo đảm cho nhà quản trị ngân hàng. .. phải phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 25 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM ... ngân hàng thƣơng mại hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại, tổng quan hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Chƣơng 2: Phân tích nhân tố việc đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam