MÔ HÌNH hồi QUY các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến lợi NHUẬN KINH DOANH của CÔNG TY tại HCM

Tiểu luận đã khái quát được các cơ sở lý luận về các giả thuyết cơ bản của mô hình hồi quy bội và giải thích rõ ý nghĩa, khi các giả thuyết bị vi phạm sẽ dẫn đến hậu quả gì đối với các ước lượng trong mô hình, các bài kiểm định giả thuyết và các loại phân phối cần so sánh để đánh giá chất lượng của mô hình. Ý nghĩa của hệ số alpha, có vai trò như thế nào trong việc ra quyết định bác bỏ hay chấp nhân H0, từ đó đưa ra mô hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của các công ty tại TPHCM.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN KINH TẾ LƯỢNG MƠ HÌNH HỒI QUY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TẠI HCM HỒ CHÍ MINH 2022 MỤC LỤC MỤC LỤC……………………………………………… ………………………… LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………….4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN…………………………………………………… 1.1 Nêu giả thuyết mơ hình hồi quy bội giải thích rõ ý nghĩa ( viết công thức) Khi giả thuyết bị vi phạm dẫn đến hậu ước lượng mơ hình……………………………………………………………5 1.1.1 Các giả thuyết mơ hình hồi quy bội ý nghĩa………………… 1.1.2 Các hậu quản ước lượng mơ hình giả thuyết bị vi phạm………………………………………………………………………………….6 1.2 Nêu kiểm định giả thuyết loại phân phối cần so sánh để đánh giá chất lượng mơ hình Ý nghĩa hệ số alpha gì, có vai trị việc định bác bỏ hay chấp nhân H0………………………… … 1.2.1 Các kiểm định giả thuyết loại phân phối cần so sánh để đánh giá chất lượng mơ hình……………………………………………………………….8 1.2.1.1 Các kiểm định giả thuyết…………………………………………… 1.2.1.2 Các loại phân phối cần so sánh để đánh giá chất lượng mơ hình….11 HỒ CHÍ MINH 2022 1.2.2 Ý nghĩa vai trò hệ số alpha………………………………………… 13 CHƯƠNG LẤY SỐ LIỆU MẪU N = 30 – 40 QUAN SÁT, LẤY BIẾN X2 VÀ X3 (TRONG ĐÓ CÓ THỂ LẤY BIẾN GIẢ) ĐỂ XÂY DỰNG MƠ HÌNH ĐA BIẾN Y = B1 =B2X2 = B3X3 SAU ĐÓ THỰC HIỆN CÁC ƯỚC LƯỢC HỆ SỐ BETA VÀ TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH RỒI NÊU Ý NGHĨA THỰC TẾ CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TẠI HỒ CHÍ MINH…………………………….…… 14 2.1 Số liệu mẫu………………………………………………………………… 14 2.2 Xây dựng mơ hình đa biến ước lượng hệ số beta (5%)………………… 16 2.2.1 Xây dựng mô hình đa ý nghĩa biến……………………………………………… 16 2.2.2 Ước lượng hệ số beta với mức 5% 17 2.3 Kiểm định…………………………………………………………………… 18 2.4 Ý nghĩa mơ hình……………………………………………………… 20 KẾT LUẬN……………………………………………………………………… 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………… 22 HỒ CHÍ MINH 2022 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Tài Nguyên Và Môi Trường đưa mơn học Kinh tế lượng vào trương trình giảng dạy Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên môn – thầy Trần Huy Khôi dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập vừa qua Trong thời gian tham gia lớp học Kinh tế lượng, em có thêm cho nhiều kiến thức bổ ích, chắn kiến thức quý báu, hành trang để em vững bước sau Do vốn kiến thức nhiều hạn chế khả tiếp thu thực tế nhiều bỡ ngỡ Mặc dù em cố gắng chắn tiểu luận khó tránh khỏi HỒ CHÍ MINH 2022 thiếu sót nhiều chỗ cịn chưa xác, kính mong thầy xem xét góp ý để tiểu luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn!” CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Nêu giả thuyết mơ hình hồi quy bội giải thích rõ ý nghĩa ( viết cơng thức) Khi giả thuyết bị vi phạm dẫn đến hậu ước lượng mơ hình 1.1.1 Các giả thuyết mơ hình hồi quy bội ý nghĩa Mơ hình: Mơ hình hồi quy tuyến tính k biến (PRF): E(Y/X2i,…,Xki)=1 + 2X2i + … + kXki HỒ CHÍ MINH 2022 Yi = 1 + 2X2i + … + kXki + Ui Trong : Y – biến phụ thuộc X2,…,Xk – biến độc lập Các giả thiết mơ hình • Giả thiết 1: Các biến độc lập phi ngẫu nhiên, giá trị xác định trước • Giả thiết 2: E(Ui) = i • Giả thiết 3: Var(Ui) =2 i • Giả thiết 4: Cov(Ui, Uj) = i j • Giả thiết 5: Cov(Xi, Ui) = i • Giả thiết 6: Ui ~ N (0, 2) i • Giả thiết : Khơng có tượng cộng tuyến biến độc lập Ý nghĩa giả thiết mơ hình Giả thiết 1: Trong mơ hình tổng thể Y có mối quan hệ với biến X u: Y= 1 +2X+ +kXk +u Giả thiết 2: Mẫu điều tra mẫu ngẫu nhiên, kích cỡ n Giả thiết 3: X có giá trị khơng đồng nhất, biến độc lập khơng có mối quan hệ tuyến tính hồn hảo (no perfect collinearity) Giả thiết 4: Đại lượng sai số ngẫu nhiên (nhiễu) có kỳ vọng 0, tức là: E(u/X)=0 Định lý 1: Ước lượng không chệch tham số Với giả thiết 1-4 trên, ta có: E(j ) = j , j = 0,1, , k Giả thiết 5: Các ui có phương sai (homoscedasticity), tức u i có phương sai giống với giá trị Xi HỒ CHÍ MINH 2022 var (ui/Xi)= E[ui- E(ui/Xi)]2= E(ui /X2i)= 2 1.1.2 Các hậu quản ước lượng mơ hình giả thuyết bị vi phạm Khi dùng số liệu để tìm hàm hồi quy, số liệu thỏa điều kiện phương pháp bình phương nhỏ kết Nếu số liệu sai kết sai theo dạng: - Phương sai sai số thay đổi Đa cộng tuyến Tự tương quan Hậu xảy phương sai thay đổi Var(Ui)= 2 i -> var (k) # 2 / Skk  Việc ước lượng, kiểm định mơ hình khơng cịn xác  Các hệ số hàm hồi quy khơng xác  Các kiểm định t F khơng cịn hiệu Phát phương sai thay đổi: - Phương pháp đồ thị: Dùng đồ thị biến mơ hình, ei, e2i với biến mơ hình Dùng Eview: sau tìm hàm hồi quy, vẽ đồ thị resid resid với biến mơ hình ( quick/graph/scatter), xem xét đồ thị - Phương pháp kiểm định White: Xét mơ hình hồi quy biến: Yi = Xi + X3i + ui Bước 1: Ước lượng hàm hồi quy, thu ei Bước 2: Ước lượng mơ hình sau ei2 = X2iX3iX2i)2X3i)2 (X2iX3i) + Vi Hậu đa cộng tuyến HỒ CHÍ MINH 2022 Khi xảy đa cộng tuyến hồn hảo: khơng xác định hệ sô  ( thông thường không xảy trường hợp này) Khi xảy đa cộng tuyến khơng hồn hảo: - Phương sai var(^) lớn -> khoảng tin cậy hệ số  lớn -> xác định -  khơng xác, dấu sai Mâu thuẫn kiểm định t F: (1) (2) Khi thay đổi độ lớn liệu thêm vào (bớt đi) biến cộng tuyến, mơ hình thay đổi dấu độ lớn hệ số ước lượng Cách phát đa cộng tuyến: - Phương pháp 1: Dấu ^ mâu thuẫn với lý thuyết kinh tế Mâu thuẫn: R2 lớn, t nhỏ ( hậu thứ đa cộng tuyến) - Phương pháp 2: Hệ số tương quan cặp biên giải thích cao (> 0.7 xem - có đa cộng tuyến) Phương pháp 3: Dùng mơ hình hồi quy phụ Hồi quy biến giải thích Xj với biến giải thích cịn lại Tính Rj2 Fj mơ hình hồi quy phụ Kiểm định  Nếu bỏ Ho có xảy đa cộng tuyến - Phương pháp 4: dùng nhân tử phóng đại phương sai VIFj = / – R2j Trong Rj2 hệ số xác định hàm hồi quy phụ Xj theo biến giải thích cịn lại mơ hình VIF > 10 có đa cộng tuyến Hậu xảy tự tương quan HỒ CHÍ MINH 2022 Các hệ số hàm hồi quy khơng xác Việc ước lượng, kiểm định mơ hình khơng tin cậy Các kiểm định t F khơng cịn hiệu Cách phát tự tương quan: - Phương pháp đồ thị: vẽ đồ thị phần dư ei theo thời gian Dùng Eview: sau tìm hàm hồi quy, vẽ đồ thị resid với biến t (quick/graph/scatter), xem xét đồ thị 1.2 Nêu kiểm định giả thuyết loại phân phối cần so sánh để đánh giá chất lượng mơ hình Ý nghĩa hệ số alpha gì, có vai trị việc định bác bỏ hay chấp nhân H0 1.2.1 Các kiểm định giả thuyết loại phân phối cần so sánh để đánh giá chất lượng mơ hình 1.2.1.1 Các kiểm định giả thuyết Kiểm định giả thuyết riêng lẻ Xét mơ hình (U) sau đây: Yi = X2iX3iX4i5X5iUi (U) xem mơ hình khơng bạn chế Để xác định yếu tố thật ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y Giả thuyết: Hoặc để kiểm định nhận định liên quan đến ảnh hưởng biến độc lập lên biến phụ thuộc Y Giả thuyết: Kiểm định giả thuyết đồng thời Xét mô hình (U) sau đây: HỒ CHÍ MINH 2022 Yi = X2iX3iX4i5X5iUi (U) xem mơ hình khơng bạn chế Ví dụ: Với mơ hình (U), cách riêng lẻ, hai tham số và 5 khơng có ý nghĩa thống kê Khi đó, để kiểm định tính có ý nghĩa thống kê cách đồng thời hệ số, ta cần thực toán sau: Thay giả thiết Ho vào mơ hình (U), ta có mơ hình hạn chế ( R) sau: Yi = X2iX3iX4iUi Hồi qui mơ hình ( U) -> Thu RSS(U) R2(U) Hồi qui mơ hình ( R) -> Thu RSS( R) R2( R) Trị thống kê Wald: F= = Quy tắc bác bỏ Ho Kiểm định HO : j = a ( = const) (j = 1,2,…, k) Phần hồn tồn tương tự mơ hình hồi qui hai biến, khác chỗ bậc tự thống kê t (n-k) Kiểm định ràng buộc tham số hồi quy Xét mô hình (U) sau đây: Yi = X2iX3iX4i5X5iUi (U) xem mơ hình khơng hạn chế 10 HỒ CHÍ MINH 2022 Ví dụ: Với mơ hình (U), cần kiểm định giả thuyết: - Kiểm định gián tiếp – Kiểm định Wald Giả thuyết đồng thời Tính giá trị kiểm định  Thay giả thiết H0 vào mơ hình (U), ta có mơ hình hạn chế ( R) sau: Yi = X2iX3iX4i35(X3iX5i) + Ui  Hồi qui mơ hình (U) -> thu RSS(U)  Hồi qui mơ hình ( R) -> thu RSS( R) Trị thống kê Wald F= Với k tham số mơ hình (U) Quy tắc bác bỏ Ho Kiểm định trực tiếp – Kiểm định t Giá trị kiểm định: t = = = Quy tắc bác bỏ H0: Bác bỏ H0 > 1.2.1.2 Các loại phân phối cần so sánh để đánh giá chất lượng mơ hình R2 = = 1- = = RSS = TSS – ESS = - …11 HỒ CHÍ MINH 2022 Chú ý: tăng số biến độc lập mơ hình R2 tăng cho dù biến độc lập thêm vào có ảnh hưởng mơ hình hay khơng Do khơng thể dùng R2 để định có hay khơng nên thêm biến vào mơ hình mà thay vào sử dụng hệ số xác định hiệu chỉnh: =1Hay: = – (1- R2) Tính chất : Khi k > 1, R2 âm, trường hợp âm, ta coi giá trị * Cách sử dụng để định đưa thêm biến vào mơ hình: Mơ hình hai biến: = Mơ hình ba biến: = Nếu > chọn mơ hình (1), tức không cần đưa thêm biến X vào mơ hình Ngược lại, ta chọn mơ hình (2) So sánh hai giá trị R2: Nguyên tắc so sánh: - Cùng cỡ mẫu n - Cùng biến độc lập - Biến phụ thuộc phải dạng giống Biến độc lập dạng Tiêu chuẩn AIC ( Akaike Info Critertion) 12 HỒ CHÍ MINH 2022 AIC = > Mơ hình có giá trị tiêu chuẩn thấp chọn Tiêu chuẩn Schwarz BIC = > Mơ hình có giá trị tiêu chuẩn thấp chọn Tiêu chuẩn Hannan – Quinn (HQ criterion) HQ = > Mơ hình có giá trị tiêu chuẩn thấp chọn 1.2.2 Ý nghĩa vai trò hệ số alpha Đặt giả thiết: Ho : R2 = ( Mơ hình khơng phù hợp) H1 : R2 > ( Mơ hình phù hợp) Dùng thống kê sau: F = Với mức ý nghĩa ta có: C = fk-1, n-k) Ta có F > C bác bỏ Ho Vậy với mức ý nghĩa mơ hình phù hợp 13 HỒ CHÍ MINH 2022 CHƯƠNG LẤY SỐ LIỆU MẪU N = 30 – 40 QUAN SÁT, LẤY BIẾN X2 VÀ X3 (TRONG ĐÓ CÓ THỂ LẤY BIẾN GIẢ) ĐỂ XÂY DỰNG MƠ HÌNH ĐA BIẾN Y = B1 =B2X2 = B3X3 SAU ĐÓ THỰC HIỆN CÁC ƯỚC LƯỢC HỆ SỐ BETA VÀ TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH RỒI NÊU Ý NGHĨA THỰC TẾ CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN KINH DOANH CỦA CƠNG TY TẠI HỒ CHÍ MINH 2.1 Số liệu mẫu Điều tra 30 cửa hàng Việt Nam Doanh số bán hàng Y (triệu đồng/ngày) Chi phí quảng cáo X (Triệu đồng/tháng) Giá bán Z (Ngàn đồng/1sp) Yi Xi Zi 14 16 21 22 20 2,5 24 10 18 17 3,5 17 3,5 25 10 16 5,5 15 5,5 30 14 HỒ CHÍ MINH 2022 35 40 42 10 50 52 55 58 60 10 62 65 68 10 70 12 75 20 78 18 80 20 73 15 5,5 85 12 90 15 Ta có: 1371 3238,5 80915 15365,5 9,5 162 1222 7702,5 45,7 5,4 2.2 Xây dựng mơ hình đa biến ước lượng hệ số beta (5%) 2.2.1 Xây dựng mơ hình đa biến Ta có 15 HỒ CHÍ MINH 2022 + Tính hệ số ước lượng: 4,6464 - 0,9385 Hàm hồi quy tổng thể : 2.2.2 Ước lượng hệ số beta với mức ý nghĩa 5% Ta có: 0,58 284,0491 0,9071 8,1809 0,7699 0,9624 16 HỒ CHÍ MINH 2022 = = 43,19 = = 40,11 n = 30 k = + Ước lượng hệ số − Khoảng phía: Ước lượng hệ số − Khoảng phía: Ước lượng hệ số − Khoảng phía: 2.3 Kiểm định Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê hay khơng? 17 HỒ CHÍ MINH 2022 56.7 Bác bỏ ,nhận , với mức ý nghĩa 5% hệ số chặn có ý nghĩa thống kê Kiểm định phù hợp với mơ hình với mức ý nghĩa 5% Bác bỏ ,nhận , với độ tin cậy 95% mơ hình phù hợp Kiểm định giả thuyết : với mức ý nghĩa 5% Bác bỏ ,nhận Kiểm định hệ số Bác bỏ ,nhận , với mức ý nghĩa 5% giá bán ảnh hưởng đến doanh số bán 18 HỒ CHÍ MINH 2022 Chi phí giá bán có ảnh hưởng đến doanh thu hay không với mức ý nghĩa 5% Nếu vả X Z khơng giải thích cho Y Ngược lại Bác bỏ ,nhận , với mức ý nghĩa 5% Các biến X Z có giải thích cho Y 2.4 Ý nghĩa mơ hình Các biến đập lập mơ hình (X,Z) giải thích 100% thay đổi doanh số bán hàng KẾT LUẬN Tiểu luận khái quát sở lý luận giả thuyết mơ hình hồi quy bội giải thích rõ ý nghĩa, giả thuyết bị vi phạm dẫn đến hậu ước lượng mơ hình, kiểm định giả thuyết loại phân phối cần so sánh để đánh giá chất lượng mô hình Ý nghĩa hệ số alpha, có vai trị việc định bác bỏ hay chấp nhân H0, từ đưa mơ hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh công ty TPHCM 19 HỒ CHÍ MINH 2022 Do cịn nhiều hạn chế trình độ tiểu luận khó tránh khỏi sai sót, em mong muốn nhận lời góp ý chân thành từ thầy để giúp tiểu luận em hoàn thiện Lời cuối cùng, lần em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy tạo hội giúp em có hội tìm hiểu đề tài này, em xin chân thành cảm ơn TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.slideshare.net/Kungfu88vn/phng-trnh-hi-quy https://www.slideshare.net/lntgiang16/kim-nh-gi-thuyt-thng-k https://fsppm.fulbright.edu.vn › attachment https://text.123docz.net/document/2743576-cac-vi-pham-gia-thuyet-cua-mohinh.htm 20 HỒ CHÍ MINH 2022 https://nld.com.vn/thi-truong-viet-nam.html 21 HỒ CHÍ MINH 2022 ... B3X3 SAU ĐÓ THỰC HIỆN CÁC ƯỚC LƯỢC HỆ SỐ BETA VÀ TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH RỒI NÊU Ý NGHĨA THỰC TẾ CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN KINH DOANH CỦA CƠNG TY TẠI HỒ CHÍ MINH…………………………….……... MƠ HÌNH ĐA BIẾN Y = B1 =B2X2 = B3X3 SAU ĐÓ THỰC HIỆN CÁC ƯỚC LƯỢC HỆ SỐ BETA VÀ TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH RỒI NÊU Ý NGHĨA THỰC TẾ CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN KINH DOANH CỦA... thuyết mô hình hồi quy bội giải thích rõ ý nghĩa ( viết công thức) Khi giả thuyết bị vi phạm dẫn đến hậu ước lượng mơ hình 1.1.1 Các giả thuyết mơ hình hồi quy bội ý nghĩa Mơ hình: Mơ hình hồi quy