sử dụng mô hình hồi quy để ước lượng rủi ro thanh khoản

LUẬN VĂN: Sử dụng mơ hình hồi quy để ước lượng rủi ro khoản A Lời mở đầu Ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế Ngân hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào phát triển kinh tế nói chung hệ thống tài nói riêng, ngân hàng thương mại thường chiếm tỷ trọng lớn quy mô tài sản, thị phần số lượng ngân hàng Là mắt xích quan trọng kinh tế nào, trung gian tài chính, nhân vật khơng thể thiếu kinh tế quốc dân Chính hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động thông suốt, lành mạnh hiệu tiền đề để nguồn lực tài khác tăng trưởng cách bền vững Sự sống cịn ngân hàng thương mại có liên quan mật thiết tới toàn đời sống kinh tế - trị - xã hội quốc gia Với tư cách doanh nghiệp, doanh nghiệp đặc biệt nên Ngân hàng tránh khỏi rủi ro kinh doanh Mà rủi ro quan trọng kinh doanh ngân hàng rủi ro khoản Hay nói cách khác khả tốn.Vì tìm hiểu ngun nhân dẫn đến việc khả khoản? Và làm để lượng hố nó, vấn đề sống ngân hàng Xuất phát từ mục tiêu trên, nên tạo điều kiện thực tập Ngân hàng Quốc tếVIBank em có ý tưởng muốn thành lập mơ hình ước lượng rủi ro khoản Ngân hàng nhờ trợ giúp mơ hình kinh tế lượng Chuyên đề thực tập tốt nghiệp em trình bày qua chương: Chương 1: Tổng quan Ngân hàng quốc tế Việt Nam Chương 2: Lý thuyết chung rủi ro hoạt động ngân hàng Chương 3: Lý thuyết rủi ro khoản Chương 4: Sử dụng mơ hình hồi quy để ước lượng rủi ro khoản Nội dung Chương1 : Tổng quan Ngân hàng Quốc tế Việt Nam - VIBank Giới thiệu chung Ngân hàng Quốc tế Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam( tên gọi tắt Ngân hàng quốc tế-VIB Bank) thành lập theo định số 22/QĐ/NH5 ngày 25/10/1996 thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cổ đông sáng lập Ngân hàng Quốc Tế bao gồm: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, cá nhân doanh nhân thành đạt Việt Nam trường quốc tế Ngân hàng Quốc Tế tiếp tục củng cố vị trí thị trường tài tiền tệ Việt Nam Từ bắt đầu hoạt động ngày 18/9/1996 với số vốn điều lệ ban đầu là50 tỷ đồng Việt Nam Ngân hàng Quốc Tế phát triển thành tổ chức tài dẫn đầu thị trường Việt Nam Là Ngân hàng đa năng, Ngân hàng Quốc Tế- với tảng công nghệ đại tiếp tục cung cấp loạt dịch vụ tài đa năng, trọn gói cho khách hàng với nịng cốt doanh ngiệp vừa nhỏ hoạt động lành mạnh cá nhân gia đình có thu nhập ổn định vùng kinh tế trọng điểm nước Sau năm hoạt động, đến 31/12/005 vốn điều lệ ngân hàng 510 tỷ đồng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 113% Tổng tài sản Có đạt 8.967 tỷ đồng, tăng gấp lần so với cuối năm 2004 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 177% Lợi nhuận thuế đạt 95 tỷ đồng - đạt 230% so với 2004 Tỷ lệ lợi nhn vốn tự có bình qn đạt 20% mức độ cổ tức chia cho cổ đông tăng hàng năm Tỷ lệ khả chi trả lớn 1, tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu ln lớn 8% Nguồn lực quản lý hoạt động không ngừng tăng cường với việc bổ nhiệm nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm lĩnh vực tài ngân hàng đội ngũ chuyên viên kinh nghiệm giàu nhiệt huyết Hình ảnh ngân hàng lịng cơng chúng khách hàng cải thiện đáng kể nhiều chương trình đổi nhiều lực phục vụ, tăng cường quảng bá hình ảnh Ngân hàng Ngân hàng Quốc tế ngân hàng Việt Nam xếp loại A theo tiêu chí đánh giá ngân hàng Nhà nước Việt Nam thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ban hành nhiều năm liên tiếp lần thứ tập đoàn Citigroup trao tặng danh hiệu “Ngân hàng hoạt động toán xuất sắc” Cuối năm 2005, Hội sở Hà Nội, Ngân hàng Quốc Tế có 30 chi nhánh, phịng giao dịch tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố HCM, HảI Phịng, Quảng Ninh, Nha Trang, Bình Dương, Cần Thơ Trong năm 2006, Ngân hàng Quốc Tế tiếp tục vươn tầm hoạt động đến trung tâm kinh tế nhiều tiềm khác nước với tổng số đơn vị kinh doanh dự kiến lên đến 60 Mạng lưới ngân hàng đại lý không ngừng mở rộng với 2.000 ngân hàng đại lý 65 quốc gia giới Với phương châm kinh doanh “Luôn gia tăng giá trị cho bạn”, cam kết Ngân hàng Quốc Tế năm 2006 năm không ngừng gia tăng giá trị khách hàng, đối tác, cán nhân viên ngân hàng cổ đông Lĩnh vực hoạt động Ngân hàng Năm 2005 kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, mang đến hội phát triển kinh doanh cho ngành ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục đổi chế quản lý, tạo điều kiện cho Ngân hàng Thương mại phát triển hoạt động kinh doanh Cạnh tranh ngành Ngân hàng ngày gay gắt với việc Ngân hàng nước nước ngồi đẩy nhanh tiến trình cải cách, tăng lực tài chính, đầu tư cơng nghệ, đổi cấu tổ chức chế, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, phát triển dịch vụ Ngân hàng đại, mở rộng mạng lưới kinh doanh, đẩy mạnh công tác tiếp thị khuyến mại áp dụng nhiều tiện ích ưu đãi khác cho khách hàng Ngân hàng quốc tế hoạt động lĩnh vực chủ yếu sau: 2.1 Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp Ngân hàng quốc tế cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp khách hàng kinh doanh khác, bao gồm: dịch vụ tín dụng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiêp lĩnh vực xuất nhập khẩu, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ toán, dịch vụ mua bán ngoại tệ Các khoản vay cung cấp cho nhiều mục đích khác nhau: bổ sung vốn lưu động, mua sắm trang bị tài sản cố định đầu tư mở rộng sản xuất 2.2 Dịch vụ ngân hàng cá nhân Ngân hàng Quốc Tế cung cấp dịch vụ cho cá nhân bao gồm : dịch vụ tiết kiệm, dịch vụ tín dụng tiêu dùng, dịch vụ tốn, dich vụ xác nhận lực tài chính, dịch vụ thẻ, dịch vụ mua bán ngoại tệ Các khoản cho vay tiêu dùng nhắm đến mục đích sử dụng vốn cụ thể như: mua sắm, sửa chữa nhà đất, mua sắm xe hơi, vật dụng gia đình, du học, đầu tư cổ phiếu,… 2.3 Dịch vụ ngân hàng định chế Ngân hàng Quốc Tế cung cấp dịch vụ cho ngân hàng tổ chức tài tổ chức phi tài bao gồm: dịch vụ tiền gửi dịch vụ quản lí tài sản dịch vụ cho vay, dịch vụ đồng tài trợ dich vụ mua bán ngoại tệ… Các hoạt động chủ yếu Ngân hàng 3.1 Hoạt động huy động vốn Trong 2006 hoạt động nguồn vốn ngân hàng Quốc Tế đạt mức tăng trưởng kỷ lục Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2006 đạt 8.967 tỷ đồng tăng 117% so với năm trước vượt 49,6% kế hoạch năm Cơ cấu nguồn vốn điều tiết hợp lý, tương thích với tỷ trọng cấu đầu tư tín dụng đảm bảo cho hoạt động ngân hàng Hoạt động kinh doanh nguồn vốn phát triển tốt, hiệu quả, đảm bảo khả khoản đủ vốn, ngoại tệ phục vụ khách hàng Ngân hàng Quốc Tế chủ động việc điều chỉnh cấu nguồn vốn nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho cổ đơng đảm bảo nguồn vốn mở rộng cho vay trung dài hạn nhu cầu tiền gửi không kỳ hạn Vốn chủ sở hữu đạt 529,787 tỷ đồng tăng 104,7% so với cuối năm 2005 vốn điều lệ tăng lên 510 tỷ đồng tạo thêm nguồn vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh Ngân hàng Quôc Tế, đặc biệt nguồn vốn trung dài hạn đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn mở rộng kinh doanh, mà tạo điều kiện để đầu tư sở vật chất công nghệ nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Tỷ trọng vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn giảm từ 7,3% năm 2005 xuống 6,9% 2006- chứng tỏ khả mở rộng qui mô cấu thành khác đặc biệt tiền gửi từ tổ chức kinh tế Vốn huy động tổ chức tài đạt thời điểm 31/12/2006 đạt 2852,872 tỷ, 176,6% so với đầu năm chiếm 31,7% tổng nguồn vốn Trong tiền gửi tổ chức tài đạt 2808 tỷ đồng, chiếm 98% tổng nguồn vốn huy động tổ chức tài Việc tăng vốn điều lệ lên 510 tỷ đồng với kết hoạt động tăng trưởng cao an tồn, uy tín giao dịch thị trường quan hệ hợp tác trì tốt dẫn đến việc tổ chức tín dụng nước tổ chức tín dụng quốc tế hoạt động Việt Nam tăng hạn mức tiền gửi Ngân hàng Quốc Tế Tiền vay từ tổ chức tài khác giảm xuống so với năm 2004 góp phần giảm chi phí vốn Ngân hàng Vốn huy động từ tổ chức kinh tế dân cư đạt 5268,617 tỷ đồng 163% so với đầu năm chiếm 58% so với nguồn vốn Đây kết đáng ghi nhận điều kiện Ngân hàng Quốc Tế phải đối mặt với canh tranh ngày tăng từ Ngân hàng khác Số dư vốn huy động từ cá nhân thời điểm 31/12/2006 đạt 3302,446 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 133% Kết có nhờ ngân hàng quốc tế thực hện sách lãi xuất linh hoạt, mở rộng mạng lưới hoạt động đến khách hàng tung nhiều sản phẩm huy động có sức hút thị trường Cơ cấu vốn huy động từ cá nhân có thay đổi mang tính tích cực tỉ trọng tiền gửi có lãi suất thấp tăng mạnh Số tiền gửi không kỳ hạn tăng tới 186,3% so với 2005 Trong năm 2006, định hướng phát triển khách hàng quán triệt tới đơn vị hệ thống Ngân hàng Quốc Tế, tình hình hoạt động khởi sắc khối nguồn vốn nỗ lực hệ thống việc mở rộng đối tượng khách hàng tiền gửi, tổng huy động tiền gửi tổ chức kinh tế tăng 234% so với đầu năm đạt 1.966 tỷ đồng 3.2 Hoạt động tín dụng Điểm đáng ý sở mạng lưới hoạt động mở rộng sở khách hàng tăng trưởng mạnh tốc độ huy động vốn tốt nên hoạt động tín dụng tiếp tục tăng trưởngtrong năm 2006 Dư nợ tín dụng đến thời điểm 31/12/2006 đat 5.255 tỷ đồng, tăng 235% so với đầu năm vượt 24,3% so với kế hoạch năm Trong đó, tín dụng ngắn hạn đạt 3.570,7 tỷ đồng, chiếm 67,9% tổng dư nợ tín dụng trung dài hạn đạt 1.707,9 tỷ đồng, chiếm 32,1% tổng dư nợ Các doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động nhiều lĩnh vực khác kinh tế đối tượng khách hàng chủ yếu Ngân hàng Quốc Tế Các doanh nghiệp vừa nhỏ phận quan trọng chuỗi sản xuất xã hôị doanh nghiệp gặp khó khăn việc tăng cường khả cạnh tranh, đại hố cơng nghệ tiếp cận nguồn vốn tín dụng Chính sách Ngân hàng Quốc Tế giúp doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý để đầu tư tăng suất lao động, tăng sức cạnh tranh mở rộng sản xuất kinh doanh Ngoài năm 2006, Ngân hàng Quốc Tế tiếp tục đẩy mạnh cho vay tài trợ hoạt động xuất hàng hoá cho vay để doanh nghiệp sản xuất, thu mua hàng hoá xuất khẩu, cho vay chiết khấu chứng từ hàng xuắt Dư nợ tín dụng doanh nghiệp thời điểm 31/12/2006 3.904 tỷ, tăng152% so với đấu năm vượt 29,75% so với kế hoạch năm Năm 2006, Ngân hàng Quốc Tế tập trung đẩy mạnh cho vay tiêu dùng cá nhân việc tung đổi loạt sản phẩm tín dụng cá nhân bám sát nhu cầu khách hàng cho vay mua, sửa chữa nhà đất, hộ chung cư, cho vay mua ô tô, cho vay du học, cho vay mua săm vật dung gia đình Một loạt sản phẩm tín dụng nhắm đến nhóm khách hàng cụ thể cho vay tín chấp Cán quản lý điều hành, Cho vay cán cơng nhân viên… dư nợ tín dụng cá nhân thời điểm 31/12/2006 là10351 tỷ, tăng 106% so với đầu năm Hoạt động tín dụng hoạt động theo phương thức phê duyệt tập trung, trọng chất lượng tín dụng ln kiểm sốt tốt hoạt động tín tổ chức chặt chẽ, tuân thủ quy định pháp luật quy định, quy trình nghiệp vụ Ngân hàng Quốc Tế Tỷ lệ nợ hạn tính đến tời điểm cuối năm chiếm 0.87% tổng dư nợ, giảm so với mức 1.11% năm 2005 3.3 Hoạt động dịch vụ Trong năm 2006, song song với việc gia tăng hoạt động huy động vốn tín dụng, hoạt động dịch vụ quan tâm đặc biệt quán triệt từ Hội sở đến đơn vị hệ thống Ngân hàng Quốc Tế chất lượng Tổng dịch vụ tăng 11.98% tổng thu dịch vụ tăng gấp lần so với năm 2005 Năm 2006, hoạt động toán quốc tế tăng cường theo chiêù rộng lẫn chiều sâu qua việc bổ sung nhân cho Phòng tài trợ Thương mại Hội sở, cho chi nhánh mở chi nhánh có khả thu hút khách hàng xuất Trong năm 2006, Ngân hàng mở 1.647 L/C nhập khẩu, đạt tổng giá trị 162 triệu USD, tăng 209% mặt số lượng 219% mặt giá trị so với năm 2005 Số lượng L/C xuất khấu đượcthông báo tăng 278%so với năm 2005 Chất lượng L/C nhập đảm bảo tốt, khoản toán thực hiên hạn cho ngân hàng nước Doanh số nhờ thu nhập xuất tăng trưởng 159% 89% mặt số lương, 172% 152% mặt giá trị so với năm 2005 Doanh thu dịch vụ toán quốc tế tồn hệ thơng tăng tới 218,5% so với năm 2005 Các đơn vị đóng góp nhiều vào kết chung hoạt động tài trợ thương mại năm qua Hôị sở, chi nhánh VIB Hồ Chí Minh, chi nhánh VIB HảI Phịng, chi nhánh VIB Hà Nội chi nhánh VIB Ba Đình Các chi nhánh thành lập có bước phát triển định Dịch vụ chuyển tiền kiều hối phát triển Trong năm 2006, Ngân hàng Quốc Tế hợp tác với nhiều công ty chuyển tiền quốc tế Travelex, RIA, Anelik, Xoom để cung cấp dịch vụ chuyển tiền Quốc tế phục vụ khách hàng Việt Kiều người hợp tác lao động nước Dịch vụ phát hành toán thẻ bắt đàu đẩy mạnh qua việc Ngân hàng Quốc Tế hợp tác với Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam phát hành thẻ tín dụng Quốc Tế Master Card cội nguồn chấp nhận toán loại thẻ Master card, Visa, Diner Club… hoạt động phát hành thẻ ghi nợ nội địa Values đẩy mạnh qua việc phát triển đội ngũ đại lý đông đảo, xây dựng mạng lưới chấp nhận thẻ rộng khắp hệ thống ngành hàng ưu đãi cho chủ thẻ phong phú Các dịch vụ mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng đầu tư phát triển Trên tảng công nghệ đại, Ngân hàng Quốc Tế bắt đàu đưa tiện ích tạo thuận lợi cho khách hàng giao dịch với ngân hàng Mobile Banking Internet Banking 3.4 Hoạt động đầu tư Hoạt động đầu tư tiền gửi ngân hàng thời điểm 31/12/2004 đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 138,6% so với đầu năm hoạt động đầu tư góp phần tối ưu hoá hiệu vốn đặc biệt nguồn ngoại tệ huy động thơng qua nghiệp vụ hốn đổi lấy VND đáp ứng yêu cầu tín dụng, hợp lý hoá kỳ hạn để tăng khả sinh lời Số dư đầu tư chứng từ có giá thời điểm cuối năm 2004 đạt 524 tỷ đồng, tăng 73% so với đầu năm, Ngân hàng chủ động mở rộng danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro tăng khả sinh lời 3.5 Hoạt động quảng cáo, khuyếch trương quan hệ công chúng Trong năm 2006, việc đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu ngân hàng đến công chúng hoạch định từ đầu năm với chương trình hành động cụ thể Các hoạt động xây dựng thương hiệu trì tốt năm phân bố phạm vi toàn quốc Sự ổn định chất lượng dịch vụ tình hình tài chính, tổ chức, hoạt đông khả phát triển bền vữnglà yếu tố quan trọng giúp thương hiệu Ngân hàng Quốc Tế ngày lớn mạnh Bộ nhận diện thương hiệu Ngân hàng Quốc Tế, hoàn chỉnh năm 2005, tiếp tục áp dụng thống toàn hệ thống ngân hàng tạo hình ảnh hoạt động giao tiếp ngân hàng bước phát triển mang tính chun nghiệp quản lý hình ảnh Ngân hàng Cũng năm 2006, với hàng loạt sản phẩm,dịch vụ gắn bó thiết thực với đời sống cộng đồng đưa phục vụ khách hàng, nhiều báo đài trung ương địa phương tham gia viết đưa tin Ngân hàng sản phẩm cua Ngân hàng như: báo Lao Động, Hà Nội mới, thời báo Kinh tế Việt Nam, Sài Gịn giải phóng, Thanh Niên, Vietnam Net, VnExpress … chuyên trang, chuyên mục báo cáo Đầu tư, Thời báo Ngân hàng xây dựng nhằm cung cấp thơng tin tiện ích sản phẩm tài ngân hàng cho bạn đọc liên tục viết sản phẩm Ngân hàng Quốc Tế Với mong muốn hồ nhập vào cộng đồng xã hơị, năm 2006 Ngân hàng Quốc Tế tham gia nhiều chương trình văn hố, vui chơi giải trí bổ ích thu hút nhiều người quan tâm : “ Hãy chọn giá đúng”, “ở nhà chủ nhật”, “Điểm hẹn âm nhạc” phát sóng kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam Ngồi ra, với trách nhiệm xã hơị, Ngân hàng Quốc Tế tổ chức chương trìng có ý nghĩa xã hội sâu sắc như: “ Triệu lòng đồng cảm” ủng hộ trẻ em chất độc màu da cam nhiều chương trình ủng hộ khác 3.6 Phát triển mạng lưới chi nhánh Do yêu cầu phát triển dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục vụ khách hàng, công tác phát triển mạng lưới chi nhánh coi trọng điểm kế hoạch phát triển Ngân hàng Quốc Tế Năm 2006, mạng lưới hoạt động Ngân hàng Quốc tế mở rộng quy mô vùng địa lý Đến ngày 31/12/2006 Ngân hàng thể tỉnh, thàng phố khắp nước- trung tâm kinh tế động có nhiều tiềm dịch vụ cho tài chính, ngân hàng như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phịng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Nha Trang, Đà Nẵng, Bình Dương Cần Thơ với tổng số 31 chi nhánh Với mạng lưới chi nhánh bước mở rộng, với việc không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, Ngân hàng quốc Tế dần nâng cao hình ảnh thương hiệu tích luỹ lịng tin cơng chúng Trong chiến lược phát triển mình, Ngân hàng Quốc Tế tiếp tục mở chi nhánh năm tới để đến gần với khách hàng phục vụ nhu cầu khách hàng tốt Theo kế hoạch, đến cuối năm 2007, dự kiến Ngân hàng Quốc Tế có tất 60 chi nhánh toàn quốc Tất chi nhánh hệ thống nhanh chóng tổ chức, phát triển sở khách hàng, triển khai hoạt đông kinh doanh an toàn, hiệu toàn diện Trong năm qua, chi nhánh phòng dao dịch ngân hàng trì tốt chương trình hoạt động địa bàn để kết hợp với hoạt động quảng bá Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 08/20/05 Time: 03:33 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(X) 0.005604 0.022790 0.245874 0.8075 C 0.076461 0.804279 0.095068 0.9249 AR(1) -0.056136 0.166895 -0.336358 0.7390 RESID(-1) -0.015084 0.261130 -0.057764 0.9543 RESID(-2) 0.258509 0.236096 1.094930 R-squared 0.054797 Mean dependent var -3.23E-13 Adjusted R-squared -0.075576 S.D dependent var 0.771244 S.E of regression 0.799857 Sum squared resid 18.55337 Schwarz criterion 2.750750 Log likelihood -37.94685 F-statistic 0.420309 Durbin-Watson stat 1.958970 Prob(F-statistic) 0.792632 Akaike info criterion 0.2826 2.526285 S.E of regression 1.328321 Akaike info criterion 3.487524 Sum squared resid 56.46193 Schwarz criterion 3.620840 Log likelihood -58.03167 F-statistic 1.379605 Durbin-Watson stat 1.859288 Prob(F-statistic) 0.266245 Dựa vào kết ước lượng: với mức ý nghĩa 5% có giá trị P_value 0,266245 ( kiểm định F) Chấp nhận giả thiết Ho.Hay phương sai sai số đồng 6.2 Kiểm định tự tương quan Giả thiết cần kiểm định: Ho: không tồn tượng tự tương quan H1 : tồn tượng tự tương quan bậc Dựa vào bảng ước lượng: Sử dụng thống kê F, giá trị P_value 0,792632, với mức ý nghĩa 5% cho ta kết luận chấp nhận giả thiết H o Hay không tồn tượng tự tương quan bậc 6.3 Kiểm định phân phối chuẩn yếu tố ngẫu nhiên Kiểm định giả thiết: Ho: U có phân bố chuẩn H1 : U khơng có phân bố chuẩn 20 Series: Residuals Sample 2003:03 2005:12 Observations 34 16 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis -2 -1 -3.23E-13 0.095915 2.007120 -2.457066 0.771244 -0.800848 6.400318 Jarque-Bera Probability 12 20.01410 0.000045 Dựa vào kiểm định: JB= 20,01410, P_value 0,000045.Với ý nghĩa thống kê 5% Ho bị bác bỏ.Do kiểm định T F khơng cịn ý nghĩa nữa.Hay U khơng có phân bố chuẩn 6.4 Kiểm định thiếu biến mơ hình( kiểm định Ramsey) Kết ước lượng cho thấy: Kiểm định F, có giá trị P_value nhỏ mức ý nghĩa 0,05% Vì bác bỏ giả thiết Ho.Hay mơ hình đưa khơng hồn hảo.Vẫn cịn thiếu biến F-statistic 3.956298 Probability 0.030251 Log likelihood ratio 8.202739 Probability 0.016550 Test Equation: Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 08/20/05 Time: 04:46 Sample: 2003:03 2005:12 Included observations: 34 Convergence achieved after iterations Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(X) 0.015966 0.028804 0.554308 0.5836 C 0.283899 0.589973 0.481206 0.6340 FITTED^2 -0.984196 0.226573 -4.343836 0.0002 FITTED^3 -0.184126 0.050073 -3.677185 0.0010 AR(1) 0.181109 0.265317 0.5003 0.682615 R-squared 0.742952 Mean dependent var -2.540089 Adjusted R-squared 0.707497 S.D dependent var 1.348331 S.E of regression 0.729225 Akaike info criterion 2.341384 Sum squared resid 15.42130 Schwarz criterion 2.565849 F-statistic 20.95485 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood -34.80352 Durbin-Watson stat 2.021627 Inverted AR Roots 18 Kết luận: Mơ hình đưa đáp ứng đầy đủ giả thiết phương pháp OLS.Vì phương pháp ước lượng rủi ro khoản mơ hình kinh tế lượng cơng cụ giúp ích nhiều cho cơng tác quản trị rủi ro Ngân hàng Tuy nhiên kiến thức cịn hạn chế số liệu sử dụng khơng đầy đủ nên mơ hình em đưa số khuyết tật nhỏ C - Kết luận Q trình phân tích đánh giá cho thấy hoạt động kinh doanh Ngân hàng Quốc tế Việt Nam - VIBank phát triển mạnh quy mô lẫn chất lượng Mặc dù hoạt động cho vay đầu tư chiếm tỷ trọng lớn xong mức độ rủi ro trạng thái an toàn kiểm sốt Tuy nhiên Ngân hàng VIbank cần phải đề phòng biến động kinh tế xảy Và từ có biện pháp phịng tránh rủi ro kịp thời Trên em trình bày yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro khoản, rủi ro quan trọng hoạt động Ngân hàng phương pháp ước lượng rủi ro Hy vọng phương pháp sử dụng mơ hình Kinh tế lượng để ước lượng mang lại cho phía nhà quản trị Ngân hàng hướng để dự báo rủi ro khoản Mặc dù cố gắng xong kiến thức nhiều hạn chế số liệu sử dụng không đầy đủ nên mơ hình đưa cịn nhiều thiếu sót Em mong đóng góp ý kiến anh, chị phịng Quản lý tín dụng giúp em hồn thiện chun đề thực tập Danh mục tài liệu tham khảo PGS.TS Nguyễn Quang Dong Giáo trình kinh tế lượng nâng cao.NXB KHKT.2002 Frederic S.Mishkin Tiền tệ ngân hàng thị trường tài NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội-2001 PGS.TS Phan thị Thu Hà Giáo trình Ngân hàng thương mại NXB Thống Kê Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam- VIBank, báo cáo thường niên năm 2005, năm 2006 Ngân hàng Quốc Tế Việt nam- VIBank, tài liệu tổng kết hoạt động năm 20032006 Tạp chí Ngân hàng số 5, số 6, số 12 năm 2005 Tạp chí Tài thống kê số năm 2006 Peter Rose Quản trị Ngân hàng Thương mại NXB.Tài TS Nguyễn Khắc Minh.Giáo trình mơ hình tốn kinh tế NXB Hà Nội 1995 10 TS Hồ Quang Diệu Nguyễn Văn Tiến Giáo trình Tài quốc tế NXB Thống Kê 2001 Phụ lục Bảng 1: TG không kỳ TS lỏng Cho vay Đầu t hạn TG Tổng TS X Y toán Jan-03 54546780305 9.16081E+11 7.94434E+11 7.1125E+11 1.78405E+12 0.44529768 0.076691395 Feb-03 48427379054 9.22833E+11 8.42729E+11 7.30393E+11 1.84527E+12 0.456696803 0.066303215 Mar-03 1.01136E+11 9.02699E+11 7.82894E+11 7.44793E+11 1.82266E+12 0.429533705 0.135790323 Apr-03 85116640381 9.19039E+11 7.34844E+11 6.91827E+11 1.77004E+12 0.415156385 0.123031684 May-03 45930916263 9.49409E+11 7.55739E+11 7.03244E+11 1.77014E+11 4.269383318 0.065312944 Jun-03 44998871485 9.69435E+11 7.90059E+11 8.14575E+11 1.84318E+12 0.428638189 0.055242119 Jul-03 44850220845 9.80578E+11 6.89411E+11 5.52813E+12 1.75729E+12 0.392315139 0.008113091 Aug-03 48640721620 1.05804E+12 5.95174E+11 5.54392E+11 1.76747E+12 0.336738051 0.087737002 Sep-03 1.05521E+11 1.04813E+12 4.68051E+11 1.06905E+12 1.64447E+12 0.28462101 0.098704803 Oct-03 1.36571E+11 1.01854E+12 4.66663E+11 3.65271E+11 1.63663E+12 0.285136334 0.373890005 Nov-03 1.90467E+11 1.05186E+12 6.06379E+11 5.25443E+11 1.86333E+12 0.325427772 0.362489053 Dec-03 2.2702E+11 1.09163E+12 6.4596E+11 7.42831E+11 1.99229E+25 3.24229E-14 0.305615042 Jan-04 2.48356E+11 1.16017E+12 5797581276 8.84486E+11 2.24143E+12 0.002586552 0.280791676 46 Feb-04 2.50215E+11 1.18431E+12 4696864361 1.01821E+12 2.48778E+12 0.001887975 0.245740961 Mar-04 2.58502E+11 1.27236E+12 8298845398 8.83874E+11 2.39481E+12 0.003465347 0.292464226 Apr-04 2.72587E+11 1.34206E+12 4179802214 1.07963E+12 2.62753E+12 0.001590774 0.252481716 May-04 2.50578E+11 1.31608E+12 7888794818 1.0072E+12 2.56354E+12 0.003077299 0.248785929 Jun-04 3.45105E+11 1.38137E+12 48790168140 1.00081E+12 2.59544E+12 0.018798455 0.34482662 Jul-04 3.58287E+11 1.47908E+12 20281099379 1.10346E+12 2.83637E+12 0.007150376 0.32469336 Aug-04 3.62676E+11 1.55165E+12 8321910056 1.23871E+12 3.10213E+12 0.002682641 0.292786166 Sep-04 3.82611E+11 1.64646E+12 7545018080 1.20564E+12 3.18895E+12 0.002365989 0.317351794 Oct-04 3.92685E+11 1.78219E+12 3223453405 1.28164E+12 3.39688E+12 0.000948945 0.306392066 Nov-04 3.67005E+11 1.9291E+12 3266183968 1.41146E+12 3.56777E+12 0.000915468 0.260018659 Dec-04 3.34748E+11 5.79571E+11 3563514305 1.59522E+12 2.44993E+12 0.001454538 0.209845024 Jan-05 1.06026E+11 2.35613E+12 5.29011E+11 7.41315E+12 4.42199E+12 0.11963178 0.014302455 Feb-05 1.31903E+11 2.40512E+12 5.29011E+11 8.0195E+12 4.95347E+12 0.106796021 0.016447793 Mar-05 1.50146E+11 2.62373E+12 5.03717E+11 8.52395E+12 5.24636E+12 0.096012798 0.017614559 Apr-05 1.36174E+11 2.733E+12 5.03717E+11 9.06823E+12 5.69634E+12 0.088428303 0.015016569 May-05 2.79158E+11 3.00189E+12 5.03717E+11 9.74561E+12 5.96085E+12 0.084504326 0.028644464 Jun-05 1.53794E+11 3.29016E+12 5.18907E+11 9.87237E+12 5.90951E+12 0.087808908 0.015578266 Jul-05 2.37779E+11 3.63282E+12 6.13895E+11 1.07994E+13 6.31486E+12 0.09721439 0.022017874 47 Aug-05 2.73973E+11 3.92806E+12 6.18708E+11 1.16105E+13 6.78973E+12 0.091124024 0.023597086 Sep-05 1.50806E+11 4.17205E+12 8.72148E+11 1.2579E+13 7.384E+12 0.118113204 0.011988735 Oct-05 1.79254E+11 4.33497E+12 8.96108E+11 1.30742E+13 7.66385E+12 0.11692659 0.013710572 Nov-05 1.80423E+11 4.63708E+12 9.15132E+11 1.35983E+13 7.86572E+12 0.116344368 0.013268001 Dec-05 3.92313E+11 5.05112E+12 9.18217E+11 1.53399E+13 8.97824E+12 0.102271391 0.025574713 48 Bảng 2: Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 08/20/05 Time: 04:46 Sample(adjusted): 2003:03 2005:12 Included observations: 34 after adjusting endpoints Convergence achieved after iterations Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(X) -0.008359 0.022045 -0.379197 0.7071 C -2.706567 0.785500 -3.445660 0.0017 AR(1) 0.823937 0.105705 7.794661 0.0000 R-squared 0.672817 Mean dependent var -2.540089 Adjusted R-squared 0.651708 S.D dependent var 1.348331 S.E of regression 0.795734 Akaike info criterion 2.464994 Sum squared resid 19.62897 Schwarz criterion 2.599673 Log likelihood -38.90489 F-statistic 31.87408 Durbin-Watson stat 2.167012 Prob(F-statistic) 0.000000 Inverted AR Roots 82 Bảng Method: Least Squares Date: 08/20/05 Time: 03:13 Sample(adjusted): 2003:02 2005:12 Included observations: 35 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(X) 0.197431 0.127110 1.553228 0.1302 LOG(X)^2 0.005187 0.004124 1.257866 0.2175 C 1.119065 0.408967 2.736320 0.0101 R-squared 0.079381 Mean dependent var 0.561242 Adjusted R-squared 0.021842 S.D dependent var 1.343069 S.E of regression 1.328321 Akaike info criterion 3.487524 Sum squared resid 56.46193 Schwarz criterion 3.620840 Log likelihood -58.03167 F-statistic 1.379605 Durbin-Watson stat 1.859288 Prob(F-statistic) 0.266245 Bảng 4: Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 08/20/05 Time: 03:33 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(X) 0.005604 0.022790 0.245874 0.8075 C 0.076461 0.804279 0.095068 0.9249 AR(1) -0.056136 0.166895 -0.336358 0.7390 RESID(-1) -0.015084 0.261130 -0.057764 0.9543 RESID(-2) 0.258509 0.236096 1.094930 0.2826 R-squared 0.054797 Mean dependent var -3.23E-13 Adjusted R-squared -0.075576 S.D dependent var 0.771244 S.E of regression 0.799857 Akaike info criterion 2.526285 Sum squared resid 18.55337 Schwarz criterion 2.750750 Log likelihood -37.94685 F-statistic 0.420309 Durbin-Watson stat 1.958970 Prob(F-statistic) 0.792632 Bảng 5: 20 Series: Residuals Sample 2003:03 2005:12 Observations 34 16 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 12 -3.23E-13 0.095915 2.007120 -2.457066 0.771244 -0.800848 6.400318 Jarque-Bera 20.01410 Probability 0.000045 -2 -1 Mục lục A Lời mở đầu Nội dung Chương1 : Tổng quan Ngân hàng Quốc tế Việt Nam – VIBank Giới thiệu chung Ngân hàng Quốc tế Lĩnh vực hoạt động Ngân hàng 2.1 Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp 2.2 Dịch vụ ngân hàng cá nhân 2.3 Dịch vụ ngân hàng định chế Các hoạt động chủ yếu Ngân hàng 3.1 Hoạt động huy động vốn 3.2 Hoạt động tín dụng 3.3 Hoạt động dịch vụ 3.4 Hoạt động đầu tư 10 3.5 Hoạt động quảng cáo, khuyếch trương quan hệ công chúng 10 3.6 Phát triển mạng lưới chi nhánh 11 3.7 Công nghệ ngân hàng thông tin 12 3.8 Hoàn thành đề án tái cấu Ngân hàng Quốc tế 13 3.9 Phát triển nguồn nhân lực 13 3.10 Kết kinh doanh 14 Chương 2: Lý thuyết chung rủi ro hoạt động Ngân hàng 15 Giới thiệu chung 15 Những rủi ro kinh doanh Ngân hàng thương mại 17 2.1 Rủi ro 17 2.1.1 Rủi ro kinh tế 17 2.1.2 Rủi ro hoạt động Ngân hàng 17 2.1.3 Tác động rủi ro đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng 17 Nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng 18 3.1 Nguyên nhân bất khả kháng 19 3.2 Thông tin không cân xứng 19 3.3 Sự điều khiển chế thị trường 20 Những rủi chủ yếu kinh doanh ngân hàng 21 4.1 Rủi ro lãi suất 21 4.2 Rủi ro tín dụng 22 4.3 Rủi ro khoản 23 4.4 Rủi ro hối đoái 24 4.5 Rủi ro môi trường 24 4.6 Rủi ro công nghệ 25 4.7 Các rủi ro khác 25 Chương 3: Lý thuyết rủi ro khoản 26 Khái quát rủi ro khoản hoạt động Ngân hàng 26 Nguyên nhân làm phát sinh rủi ro khoản 27 2.1 Những ngyên nhân tiền đề 27 2.2 Nguyên nhân từ hoạt động 28 2.3 Một só biện pháp nghiệp vụ để phòng tránh rủi ro khoản 29 2.3.1 Xử lí rủi ro khoản phát sinh bên tài sản nợ 29 2.3.2 Phương pháp quản lí tài sản nợ 30 2.3.3 Phương pháp quản lí tài sản có (chuyển hoá tài sản) 31 2.3.4 Xử lí rủi ro khoản phát sinh bên tài sản có 32 Chiến lược quản lí tài sản nợ 32 3.1 Chiến lược phát triển ổn định thị trường bán lẻ 32 3.2 Chiến lược đa dạng hoá nguồn vốn 33 3.3 Chiến lược tăng cường nguồn vốn dài hạn có lãi suất cố định 34 Lượng hoá rủi ro khoản 36 4.1 Phương pháp tiếp cận cung cầu khoản 36 4.1.1 Cầu khoản 36 4.1.2 Cung khoản 37 4.1.3 Trạng thái khoản ròng 38 4.2 Phương pháp tiếp cận số khoản 39 4.2.1 Chỉ số trạng thái tiền mặt 39 4.2.2 Chỉ số chứng khoán khoản 39 4.2.3 Tỉ lệ “cam kết tín dụng/ tổng tài sản” 39 4.2.4 Chỉ tiêu tiền nóng 39 4.2.5 Chỉ tiêu tiền gửi thường xuyên 39 4.2.6 Chỉ tiêu cấu tiền gửi 39 4.2.7 Chỉ tiêu lực cho vay 39 4.3 Các tiêu chí tổng hợp đánh giá khoản-các tín hiệu từ thị trường 40 Chương 4: Sử dụng mơ hình hồi quy để ước lượng rủi ro khoản Ngân hàng Quốc tế Việt Nam- VIB 41 Giới thiệu 41 Tỷ lệ khoản 41 Mơ hình ước lượng 42 Ước lượng mơ hình phương pháp bình phương nhỏ 43 4.1 Mơ hình 43 4.2 Giả thiết 43 4.3 Kết luận 44 Kết ước lượng EVIEWS 44 Kiểm định giả thiết mơ hình 45 6.1 Phương sai sai số thay đổi 45 6.2 Kiểm định tự tương quan 46 6.3 Kiểm định phân phối chuẩn yếu tố ngẫu nhiên 47 6.4 Kiểm định thiếu biến mơ hình ( kiểm định Ramsey) 48 C - Kết luận 50 Danh mục tài liệu tham khảo 51 Phụ lục 52 ... Ngân hàng thường gặp phải như: - Rủi ro lãi suất - Rủi ro tín dụng - Rủi ro khoản - Rủi ro hối đối - Rủi ro cơng nghệ - Rủi ro mơi trường - Rủi ro khác 4.1 Rủi ro lãi suất Lãi suất giá sản phẩm... tránh rủi ro kịp thời Trên em trình bày yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro khoản, rủi ro quan trọng hoạt động Ngân hàng phương pháp ước lượng rủi ro Hy vọng phương pháp sử dụng mơ hình Kinh tế lượng để ước. .. khách hàng Điều dẫn đến rủi ro cho Ngân hàng 4.8 Các rủi ro khác Như rủi ro hoạt động, rủi ro quốc gia, rủi ro pháp lí… Chương 3: Lý thuyết rủi ro khoản Khái quát rủi ro khoản hoạt động Ngân hàng