(LUẬN văn THẠC sĩ) kiểm tra sức chịu đựng của hệ thống ngân hàng việt nam trước các cú sốc tài chính

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẠI THỊ MỸ HÀ KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRƢỚC CÁC CÚ SỐC TÀI CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẠI THỊ MỸ HÀ KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRƢỚC CÁC CÚ SỐC TÀI CHÍNH Chun ngành: Tài Ngân hàng Mã ngành: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS TRẦN HOÀNG NGÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ kinh tế “Kiểm tra sức chịu đựng hệ thống ngân hàng Việt Nam trước cú sốc tài chính” tơi nghiên cứu thực Các thông tin số liệu sử dụng Luận văn trung thực hợp lý Học viên Lại Thị Mỹ Hà TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÚ SỐC TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.1 Tổng quan cú sốc tài hệ thống ngân hàng thƣơng mại 10 1.1.1 Thế cú sốc tài 10 1.1.2 Các ảnh hưởng cú sốc tài gây 10 1.1.3 Phân loại, đặc điểm cú sốc tài .11 1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng gây cú sốc tài 14 1.3 Các cú sốc tài giới sức chịu đựng hệ thống tài giới 16 1.3.1 Các cú sốc tài xảy giới 16 1.3.2 Sức chịu đựng hệ thống tài giới xảy cú sốc tài .18 1.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến luận văn 20 1.4.1 Công trình nghiên cứu Martin Cihak 21 1.4.2 Cơng trình nghiên cứu Christian Schmieder, Claus Puhr & Maher Hasan .21 1.4.3 Các cơng trình nghiên cứu khác 22 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1.5 Kinh nghiệm xây dựng mơ hình kiểm tra sức chịu đựng hệ thống ngân hàng giới trƣớc cú sốc tài học rút cho hệ thống ngân hàng Việt Nam 23 1.5.1 Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng mô hình kiểm tra sức chịu đựng số hệ thống ngân hàng giới 23 1.5.2 Bài học rút cho hệ thống ngân hàng Việt Nam 25 1.5.3 Mơ hình nghiên cứu ban đầu 25 TÓM TẮT CHƢƠNG 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRƢỚC CÁC CÚ SỐC TÀI CHÍNH 28 2.1 Tổng quan hệ thống ngân hàng Việt Nam 28 2.1.1 Qui mô, lực vài ngân hàng .28 2.1.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ngành 29 2.1.3 Đánh giá chung hệ thống ngân hàng Việt Nam 33 2.2 Sức chịu đựng cú sốc tài ngân hàng Việt Nam 35 2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng 35 2.2.2 Sức chịu đựng ngân hàng Việt Nam trước cú sốc tài thời gian qua 36 2.3 Các rủi ro ngân hàng gặp phải xảy cú sốc tài 38 2.3.1 Rủi ro tín dụng 38 2.3.2 Rủi ro lãi suất .39 2.3.3 Rủi ro tỷ giá 40 2.3.4 Rủi ro khoản .40 2.3.5 Rủi ro lan truyền 41 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu phân tích liệu 41 2.4.1 Nghiên cứu định tính 41 2.4.2 Nghiên cứu định lượng 41 2.4.2.1 Các kịch giả định .43 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.4.2.2 Kết nghiên cứu 44 2.5 Các đề xuất giải pháp 54 2.5.1 Dựa vào dự báo phát triển hệ thống ngân hàng 54 2.5.2 Dựa vào học kinh nghiệm rút chương 54 2.5.3 Dựa vào liệu khảo sát kết giả định 55 TÓM TẮT CHƢƠNG 57 CHƢƠNG 3: GIA TĂNG SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRƢỚC CÁC CÚ SỐC TÀI CHÍNH 58 3.1 Mục đích xây dựng giải pháp 58 3.2 Quan điểm đề xuất giải pháp 58 3.2.1 Về chiến lược phát triển ngành 58 3.2.2 Về mục tiêu phát triển ngành 59 3.2.3 Về định hướng phát triển ngành 60 3.3 Một số giải pháp nhằm tăng cƣờng khả chịu đựng cú sốc tài hệ thống ngân hàng Việt Nam 61 TÓM TẮT CHƢƠNG 65 KẾT LUẬN 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT CAR: Tỉ lệ an toàn tối thiểu FED: Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ FSAP: Chương trình Đánh giá Khu vực Tài GDP: Tổng sản phẩm nội địa HĐQT: Hội đồng quản trị IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW: Ngân hàng trung ương NPL: Tỷ lệ nợ xấu M&A: Sáp nhập mua lại OMO: Thị trường mở PD: Xác suất vỡ nợ VAMC: Công ty quản lý tài sản SRM: Rủi ro hệ thống ST: Kiểm tra sức chịu đựng TCTD: Tổ chức tín dụng TTTC: Thị trường tài WB: Ngân hàng Thế giới TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 0.1 Khung nghiên cứu luận văn Hình 1.1 Khủng hoảng tài khoản vốn 14 Hình 1.2 Sơ đồ khủng hoảng thị trƣờng bất động sản Mỹ năm 2008 18 Hình 1.3 Phân loại kiểm tra sức chịu đựng 26 Hình 2.1 Tổng tài sản, vốn điều lệ ngân hàng 28 Hình 2.2 Lợi nhuận ngân hàng qua năm 29 Hình 2.3 Tăng trƣởng tín dụng qua tháng năm 2013 31 Hình 2.4 Lãi suất liên ngân hàng tháng 2013 32 Hình 2.5 Các yếu tố vĩ mơ dẫn đến rủi ro tín dụng 38 Hình 2.6 Kết ST rủi ro tín dụng cho ngân hàng 45 Hình 2.7 Kết ST rủi ro tín dụng phân nhóm ngân hàng 45 Hình 2.8 Kết ST rủi ro tín dụng cho ngân hàng 46 Hình 2.9 Kết ST rủi ro tín dụng phân nhóm ngân hàng 46 Hình 2.10 Kết ST rủi ro tín dụng cho ngân hàng 47 Hình 2.11 Kết ST rủi ro tín dụng phân nhóm ngân hàng 47 Hình 2.12 Kết ST rủi ro lãi suất phân nhóm ngân hàng dƣới tác động thu nhập lãi 48 Hình 2.13 Kết ST rủi ro lãi suất phân nhóm ngân hàng dƣới tác động định giá lại 49 Hình 2.14 Kết ST rủi ro tỷ giá phân nhóm ngân hàng dƣới tác động tỷ giá trực tiếp 50 Hình 2.15 Kết ST rủi ro tỷ giá phân nhóm ngân hàng dƣới tác động tỷ giá gián tiếp 51 Hình 2.16 Kết ST rủi ro khoản ngân hàng 52 Hình 2.17 Kết ST rủi ro khoản phân nhóm ngân hàng 53 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Giả định cú sốc gây rủi ro khoản 44 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -1- PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm vừa qua, tình hình kinh tế giới diễn biến phức tạp, khủng hoảng nợ công Châu Âu tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế nước nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng Tăng trưởng kinh tế tháng đầu năm đạt 4,9% (cùng kỳ đạt 5,57%), hàng tồn kho tăng cao, lạm phát diễn biến phức tạp khó lường cụ thể lạm phát tháng 6/2013 tăng nhẹ 0,05% so với mức giảm tháng Về tổng thể, CPI so với đầu năm tăng 2,4%, so với kỳ năm ngối tăng 6,69% Trước khó khăn thách thức từ mơi trường bên bên ngồi kinh tế, ngân hàng Nhà nước triển khai đồng bộ, liệt có hiệu giải pháp điều hành sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng kết hợp sách tài khố thắt chặt, sách tỷ giá hợp lý nhằm kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mơ, ổn định cán cân tốn quốc tế, tăng dự trữ ngoại hối, khoản hệ thống tổ chức tín dụng cải thiện, lãi suất cho vay giảm dần, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn phục vụ nhu cầu sản xuất- kinh doanh, cân đối vĩ mô bước cải thiện, tỷ giá USD/VND ổn định, khoản hệ thống ngân hàng đảm bảo Bên cạnh tăng trưởng thuận lợi, hệ thống ngân hàng Việt Nam gặp nhiều khó khăn bộc lộ điểm yếu định, phát triển vượt bậc song thiếu vững Thật vậy, phát triển không bền vững hệ thống ngân hàng nhìn nhận qua việc hầu hết ngân hàng không đạt tiêu kế hoạch kinh doanh Tổng tài sản hệ thống nói chung riêng nhiều người dự tính sụt giảm mạnh Tăng trưởng tín dụng thấp đa số, chí năm âm; lợi nhuận có trường hợp lỗ; nợ xấu tăng cao, chi phí dự phịng lớn có trường hợp ăn vào vốn chủ sở hữu… Đi với thực tế nhiều đợt cắt giảm xáo trộn nhân sự, cắt giảm lương thưởng ghi nhận năm 2012 Sự sa sút cịn phản ánh thực tế lực dự báo khả chịu đựng hệ thống ngân hàng trước cú sốc TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -61- 3.3 Một số giải pháp nhằm tăng cƣờng khả chịu đựng cú sốc tài hệ thống ngân hàng Việt Nam Các kết Chương cho thấy hệ thống ngân hàng yếu kém, khả chịu đựng trước cú sốc tài chính, chịu đựng trước rủi ro tài cịn yếu, dẫn đến dễ đổ vỡ, để giảm thiểu rủi ro đó, ngân hàng cần: Giải pháp 1: Hoàn thiện chế quản lý rủi ro tỷ giá, thơng qua: Chính sách quản lý rủi ro tỷ giá, quy chế quản lý giao dịch ngoại hối áp dụng cho toàn ngân hàng, hướng dẫn nhằm chuẩn hóa việc định giá lại trạng thái ngoại hối; hệ thống báo cáo đo lường rủi ro tỷ giá (NOP, PV01, VaR ), mô hình thử nghiệm cố (stress testing) kế hoạch hành động xảy cố - Dựa chế quản lý rủi ro tỷ giá thiết lập, chuyên viên quản lý rủi ro có trách nhiệm theo dõi mức độ tuân thủ hạn mức rủi ro tỷ giá, phân tích trạng thái rủi ro tỷ giá ngân hàng, báo cáo kịp thời cho ban quản lý đồng thời đề xuất giải pháp khả thi nhằm giảm thiểu rủi ro tỷ giá, ví dụ như: chiến lược trạng thái ngoại hối ròng phù hợp với thời kỳ, sử dụng linh hoạt công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá thông qua hợp đồng kỳ hạn phái sinh, tuân thủ hạn mức dừng lỗ giao dịch mua/ bán ngoại tệ Giải pháp 2: Nguyên tắc quán áp dụng hoạt động tín dụng tăng trưởng phải đảm bảo an tồn chất lượng tín dụng, trọng khâu sau: - Tái cấu chức phê duyệt tín dụng theo hướng tập trung Triển khai việc chun mơn hóa phịng (ban) phận liên quan đến tín dụng theo hướng tách biệt độc lập chức kinh doanh chức quản trị rủi ro tín dụng - Tăng cường hoạt động kiểm soát tuân thủ từ khâu xét duyệt hồ sơ, giải ngân, quản lý sau giải ngân nhằm sớm phát dấu hiệu rủi ro sai sót trình cho vay để xử lý kịp thời, hạn chế đến mức thấp thiệt hại xảy - Xây dựng danh mục tín dụng phi tập trung, có trọng điểm, để phân TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -62- tán rủi ro vào phân đoạn khách hàng ngành nghề kinh doanh khác nhau, tránh rủi ro tập trung, đảm bảo phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng danh mục cách tốt - Xây dựng sách, quy định cụ thể chế độ báo cáo đánh giá định kỳ hoạt động tín dụng đảm bảo việc kiểm soát rủi ro thực hiệu - Trên sở đánh giá rủi ro khoản vay, cơng tác trích lập dự phịng phục vụ cơng tác đánh giá mức độ tổn thất tín dụng xảy chất lượng hoạt động tín dụng tồn ngân hàng ln thực tốt - Từng bước hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng rủi ro tín dụng để đảm bảo phản ánh rủi ro tín dụng khách hàng ngân hàng cấp tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng - Xây dựng mơ hình lượng hóa tổn thất tín dụng rủi ro tín dụng xảy theo chuẩn mực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Giải pháp 3: Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng để hướng tới hệ thống ngân hàng lành mạnh hơn, hiệu Trong bối cảnh giải nợ xấu hệ thống ngân hàng nay, có khả Chính phủ cho phép ngân hàng nước mua tỷ lệ sở hữu đáng kể số ngân hàng nhỏ, đủ để kích thích thương vụ M&A; Song hành với động thái sáp nhập ngân hàng yếu kém, thay đổi nhân hoạt động nằm diện tái cấu trúc ngân hàng Trong quý I/2013, loạt ngân hàng thông báo thay đổi nhân cao cấp Trước đó, từ năm 2012, nhân ngành ngân hàng có đợt xáo trộn 18 ngân hàng thay Tổng giám đốc, chưa kể nhân cấp cao khác Giải pháp 4: Nâng cao vai trò điều tiết NHNN - Tập trung giải pháp để ổn định lãi suất, tỷ giá, đảm bảo giao dịch thị trường liên ngân hàng thông suốt Giải pháp nhằm mục đích nâng cao chất lượng tín dụng, định hướng đầu tư, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế Đồng thời khuyến khích định chế tài đa dạng hóa hoạt động dịch vụ nâng cao lực quản trị ngân hàng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -63- - Tập trung, củng cố phát triển tiền tệ, thị trường liên ngân hàng, cửa sổ quan trọng để NHNN nắm bắt kịp thời diễn biến cung, cầu thị trường tiền tệ nhằm can thiệp, điều tiết diễn biến thị trường theo mục tiêu Yếu NHNN chưa nắm bắt xác, kịp thời giao dịch định chế tài thị trường - Thiết lập việc quản lý ngoại hối cách chặt chẽ, đảm bảo không để xảy cú sốc lãi suất, tỷ giá giá vàng; hoàn thành chế kiểm sốt dịng chu chuyển ngoại tệ kinh tế - Tập trung giải pháp hạn chế, tiến tới xóa bỏ tình trạng đơla hóa Để đảm bảo thực mục tiêu cách bền vững, cần củng cố niềm tin công chúng vào VNĐ, giải pháp kiềm chế lạm phát mức hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô - Tập trung thực việc đổi mới, nâng cấp hạ tầng công nghệ ngân hàng, xây dựng hệ thống corebanking quản trị NHNN Đi với nâng cao lực sử dụng cơng nghệ, lực phân tích, dự báo - Đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt, hồn thành tái cấu trúc hệ thống chuyển mạch tài quốc gia thành trung tâm chuyểm mạch thể thống trung tâm toán bù trừ tự động - Đến năm 2015, NHNN cần có đổi phương thức điều hành sách tiền tệ, chuyển sang việc sử dụng công cụ tiền tệ gián tiếp, chuyển từ điều tiết khối lượng sang điều tiết lãi suất; chủ động kiểm soát thị trường tiền tệ liên ngân hàng, kiểm soát lạm phát Giải pháp 5: Củng cố nâng cao hiệu lực hiệu tra giám sát quan quản lý - Tập trung hoàn thành sửa đổi, bổ sung quy định an toàn hoạt động ngân hàng phù hợp với thực tế Việt Nam chuẩn mực quốc tế Hoàn thành văn hướng dẫn Luật ngân hàng Nhà nước, Luật tổ chức tín dụng; Xây dựng chế hoạt động qui tắc ứng xử thị trường liên ngân hàng; Xây dựng chế giám sát hoạt động thị trường liên ngân hàng; Hoàn thành văn qui định TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -64- quản lý ngoại hối; Hoàn thành khung pháp lý cho việc thành lập tổ chức xếp hạng tín nhiệm TCTD; Hồn thành văn điều chỉnh loại hình dịch vụ ngân hàng; Hoàn thành văn qui định việc thành lập vận hành trung tâm toán bù trừ - Phát triển vai trò giám sát NHNN hệ thống toán Thiết lập nguyên tắc chuẩn mực giám sát dựa nguyên tắc cốt lõi theo thông lệ quốc tế hệ thống tốn có tầm quan trọng hệ thống - Tập trung đào tạo đội ngũ tra viên kiến thức giám sát sở rủi ro, hiểu biết đội ngũ mặt hoạt động định chế tài chính, khả phân tích báo cáo tài chính, khả cảnh báo, thực ST để phát sớm rủi ro xảy - Tập trung củng cố máy tổ chức tra giám sát NHNN nói riêng hệ thống tài nói chung; Hình thành hệ thống cảnh báo sớm theo thơng lệ quốc tế; Ban hành chuẩn mực an toàn hoạt động ngân hàng theo Basel II; Thiết lập nguyên tắc chuẩn mực giám sát ST hệ thống toán nguyên tắc thông lệ quốc tế Giải pháp 6: Lành mạnh định chế tài - Tập trung lành mạnh hóa tình trạng tài củng cố lực hoạt động tổ chức tín dụng; Cải thiện mức độ an toàn hiệu hoạt động tổ chức tín dụng; Nâng cao trật tự, kỷ cương nguyên tắc thị trường hoạt động ngân hàng Giải pháp thực giai đoạn này, trước hết xử lý tốt vấn đề khoản hệ thống số TCTD; Đánh giá phân loại sức khỏe TCTD theo nhóm để áp dụng biện pháp tái cấu thích hợp; Có thể tiến hành hợp nhất, sáp nhập, mua lại ngân hàng yếu để tái cấu vốn, cấu lại nợ xấu làm sách bảng cân đối, qua mà tạo dựng nên ngân hàng mạnh qui mô chất lượng tài sản Đồng thời, bước thực xử lý dứt điểm vấn đề sở hữu chéo, cấu trúc lại sai lệch cấu trúc hệ thống TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -65- TĨM TẮT CHƢƠNG Tồn nội dung chương đưa số giải pháp nhằm tăng cường sức chịu đựng hệ thống ngân hàng Việt Nam trước cú sốc tài chính, ngân hàng cần trọng ưu tiên hàng đầu để lựa chọn mơ hình ST hiệu mở rộng ngân hàng mình, nâng cao nhận thức việc cần tiến hành ST cách thường xuyên để đánh giá sức khỏe hệ thống ngân hàng Bài luận văn sâu phân tích số nội dung, bao gồm: 1/ Đưa quan điểm tiến hành xây dựng giải pháp ngân hàng, kiến nghị NHNN 2/ Trình bày số quan điểm, mục tiêu phương hướng NHNN phát triển bền vững lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam đến năm 2015 3/ Đưa giải pháp ngân hàng ngành kiến nghị NHNN Cụ thể nội dung giải pháp xoay quanh kết mơ hình kinh tế từ kịch giả định TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com -66- KẾT LUẬN Bài nghiên cứu sử dụng mơ hình ứng dụng kiểm tra sức chịu đựng trước cú sốc tài chuyên gia IMF xây dựng Mơ hình dễ dàng cho việc tiếp cận số liệu phân tích rủi ro Hiện giới có nhiều mơ hình ứng dụng nghiên cứu ST phổ biến áp dụng nhiều quốc gia Chính điều tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam tham khảo vận dụng, từ phát triển mơ hình cho phù hợp với điều kiện Tuy nhiên trình tiến hành ST, TCTC khơng nên q tin tưởng chấp nhận hoàn toàn kết ST mơ hình khác mang lại Nhưng khơng phải mà phủ nhận vai trị rủi ro thấy trước tiến hành biện pháp ST theo mơ hình hay mơ hình khác Chính lý đó, ngân hàng Việt Nam đặc biệt NHNN cần phải có lộ trình biện pháp thúc đẩy TCTD tiến hành công cụ ST để đánh giá sức chịu đựng ngân hàng trước cú sốc tài tiềm ẩn xảy thời gian tương lai tới Nhằm góp phần đảm bảo hệ thống ngân hàng tài an tồn lành mạnh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu Tiếng Việt [1] Dương Quốc Anh (chủ nhiệm chuyên đề), 2012 Phương pháp luận đánh giá sức chịu đựng tổ chức tín dụng trước cú sốc thị trường tài (stress testing), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [2] Lê Vân Anh, 2008 Khủng hoảng tài - mơ hình lý thuyết nguy Việt Nam trình hội nhập Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 [55-65] [3] Nguyễn Thanh Dương, Tháng 03-04/2013 Phân tích rủi ro hoạt động ngân hàng Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số (19) [4] Nguyễn Văn Giàu (chủ nhiệm chuyên đề), 2013 Giám sát hệ thống tài chính: Chỉ tiêu mơ hình định lượng Báo cáo nghiên cứu RS – 03, Nhà xuất Tri Thức [5] Phạm Đỗ Nhật Vinh, 2012 Vài nét kiểm tra sức chịu đựng hệ thống ngân hàng số gợi ý Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, Số tháng 5/2012 [6] Phịng Phân tích Dự báo thị trường, 2008 Chứng khoán đảm bảo chấp (MBS) Hợp đồng hốn đổi rủi ro tín dụng (CDS) - Hai cơng cụ chứng khoán phái sinh chủ yếu gây khủng hoảng tài năm 2008 gợi ý sách giám sát tài Trung tâm NCKH-ĐTCK (UBCKNN) [7] Quyết định 254/QĐ-TTg, ngày 1/3/2012, Đề án cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 2011-2015, Thủ Tướng phủ phê duyệt Danh mục tài liệu Tiếng Anh [1] Andrew G Haldane, 13 tháng năm 2009 Why banks failed the stress test [2] Benito, A., cộng sự, 2001, Analysing corporate and household sector balance sheets Bank of England Financial Stability Review [3] Christian Schmieder, Claus Puhr, and Maher Hasan, Tháng 4/2011 Next Generation Balance Sheet Stress Testing IMF Working Paper WP/11/83 [4] Espen Froyland Kai Larsen, 2002 How vulnerable are financial institutions to macroeconomic changes? An analysis based on stress testing Economic Bulletin TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Q3 02 [5] Gautam Chopra, Stress Testing Financial Systems: A Macro Perspective [6] Glenn Hoggarth, Steffen Sorensen and Lea Zicchino, 2003 Macro stress tests of UK banks Tạp chí BIS Số 22 [7] Jamo Pesola, 18 tháng năm 2001 The Role of Macroeconomic Shocks in Banking Crises Tạp chí Bank of Finland Discussion số 6/2001 [8] Li Lian Ong, Rodolfo Maino Nombulelo Duma, 10/2010 Into the Great Unknown: Stress Testing with Weak Data, IMF Working Paper WP/10/282 [9] Martin Cihak, 2007 Introduction to Applied Stress Testing, IMF Working Paper WP/07/59 [10] Michael Boss, Gerald Krenn, Claus Puhr, Martin Summer Systemic Risk Monitor: A Model for Systemic Risk Analysis and Stress Testing of Banking Systems Financial Stability Report 11 [11] Seppo Honkapohja, 2009 Financial crises: Characteristics and crisis management ASTIN 2009, Colloquium Helsinki [12] Yoshitomi Shirai, 2000 Designing a financial market structure in Postcrisis Asia Working paper Series Số 15 Danh mục tài liệu truy cập từ internet: [1] Website Ngân hàng Nhà nước: http://www.sbv.gov.vn/ [2] Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á < http://namabank.com.vn/bao-cao-taichinh/313> [Truy cập ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [3] Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á [Truy cập ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [4] Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng [Truy cập ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [5] Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com [Truy cập ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [6] Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội [Truy cập ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [7] Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu [Truy cập ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [8] Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội [Truy cập ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [9] Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín [Truy cập ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [10] Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam [Truy cập ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [11] Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam [Truy cập ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [12] Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam [Truy cập ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [13] Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam [Truy cập ngày 17/07/2013, lúc 18h00] [14] Viet Capital Bank http://www.vietcapitalbank.com.vn/thong-cao-bao-chi//ext/articleview/article/96820/18;jsessionid=D52949AB27A164568B56037CF3CAF TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 625 > [Truy cập ngày 17/06/2013, lúc 19h00] [15] TS Trần Vinh Dự http://forum.vietstock.vn/threads/211851-Can-mot-stresstest-cho-he-thong-ngan-hang-o-Viet-Nam [Truy cập ngày 17/06/2013, lúc 19h00] TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CÁC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 012 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ÁP DỤNG STRESS TESTING (MƠ HÌNH KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG) TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ngun tắc điền phiếu: Hãy tích vào thích hợp; nhóm lựa chọn loại lựa chọn phương án trả lời, nhóm  lựa chọn loại  lựa chọn nhiều phương án trả lời Tên Tổ chức tín dụng: Tổ chức tín dụng có hệ thống Stress Test hay chƣa?  Đã có (Trả lời tiếp từ Câu đến Câu 14)  Đang xây dựng (Trả lời tiếp từ Câu 15 đến Câu 20)  Chưa có (Trả lời tiếp từ Câu 21 đến Câu 23) Câu 1: TCTD thực Stress Test để kiểm tra sức chịu đựng đối với:  Rủi ro tín dụng Rủi ro lãi suất  Rủi ro khoản Rủi ro tỷ giá  Rủi ro khác (ghi rõ rủi ro gì): ………………………… Câu 2: Tần suất thực Stress Test:  Quý  Năm  Khác (ghi cụ thể): Câu 3: Đối với việc xây dựng phƣơng pháp luận cho hệ thống Stress Test:  Tổ chức tín dụng tự xây dựng  Thuê tư vấn Câu 4: Đối với việc xây dựng phần mềm cho hệ thống Stress Test:  Tổ chức tín dụng tự xây dựng  Thuê tư vấn Câu 5: Nguồn thông tin đầu vào hệ thống Stress Test từ:  Hệ thống Core banking tổ chức tín dụng  Nguồn số liệu thống kê từ quan quản lý (Tổng cục thống kê, ) Dương Quốc Anh (chủ nhiệm chuyên đề), 2012 Phương pháp luận đánh giá sức chịu đựng tổ chức tín dụng trước cú sốc thị trường tài (stress testing), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com  Tổ chức tín dụng khác  Tổ chức khác Câu 6: Tổ chức tín dụng có làm chủ đƣợc mặt công nghệ không? (Tự khắc phục cố vận hành; chỉnh sửa, bổ sung có u cầu… )  Có  Khơng Câu 7: Tổng thời gian từ thời điểm Tổ chức tín dụng xây dựng đƣa hệ thống Stress Test vào hoạt động?  Dưới năm  Từ đến năm  Trên năm  Từ đến năm Câu 8: Đối với phân tích rủi ro lãi suất, Tổ chức tín dụng sử dụng phƣơng pháp:  Đánh giá chênh lệch thời điểm, ấn định lãi suất (Repricing gap)  Đánh giá chênh lệch thời gian đáo hạn (Maturity gap)  Đánh giá chênh lệch khoảng thời lượng (Duration gap)  Khác (Mô tả chung phương pháp ngân hàng lựa chọn) Câu 9: Đối với phân tích rủi ro tín dụng, Tổ chức tín dụng sử dụng phƣơng pháp:  Phân tích độ nhạy (ví dụ Tỷ lệ nợ xấu)  Phân tích kịch  Mơ hình xếp hạng tín dụng  Khác (Mơ tả chung phương pháp ngân hàng lựa chọn) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Câu 10: Đối với phân tích rủi ro tỷ giá, Tổ chức tín dụng sử dụng phƣơng pháp:  Đánh giá dựa vào trạng thái ngoại tệ mở ròng (net open foreign exchange position)  Đánh giá tác động tỷ giá nợ xấu  Khác (Mô tả chung phương pháp ngân hàng lựa chọn) Câu 11: Đối với phân tích rủi ro khoản, Tổ chức tín dụng sử dụng phƣơng pháp:  Đánh giá dựa vào khe hở khoản  Đánh giá dựa vào cấu tiền gửi Tổ chức tín dụng  Khác (Mơ tả chung phương pháp ngân hàng lựa chọn) Câu 12: Đánh giá hệ thống Stress Test tổ chức tín dụng:  Đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành  Chưa đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành Câu 13: Những khó khăn, vƣớng mắc vận hành hệ thống Stress Test? (Phương pháp luận, sở pháp lý, hạ tầng công nghệ, người ) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Câu 14: Kế hoạch phát triển hệ thống Stress Test tổ chức tín dụng thời gian tới? Câu 15: Tổ chức tín dụng xây dựng hệ thống Stress Test cho:  Rủi ro tín dụng  Rủi ro tỷ giá  Rủi ro khoản  Rủi ro lãi suất  Rủi ro khác ………………………… Câu 16: Tổ chức tín dụng bắt đầu triển khai xây dựng hệ thống Stress Test từ năm? ……………………………………………………… Câu 17: Đối với việc xây dựng phƣơng pháp luận cho hệ thống Stress Test:  Tổ chức tín dụng tự xây dựng  Thuê tư vấn Câu 18: Đối với việc xây dựng phần mềm cho hệ thống Stress Test:  Tổ chức tín dụng tự xây dựng  Thuê tư vấn Câu 19: Thời gian dự kiến hoàn thành hệ thống Stress Test? …………………………….………………………… Câu 20: Những khó khăn, vƣớng mắc xây dựng hệ thống Stress Test? (Phƣơng pháp luận, sở pháp lý, hạ tầng công nghệ, ngƣời ) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Câu 21: Tổ chức tín dụng có kế hoạch xây dựng hệ thống Stress Test không?  Có (trả lời tiếp Câu 22)  Khơng (trả lời tiếp Câu 23) Câu 22: Tổ chức tín dụng dự kiến xây dựng hệ thống Stress Test vào thời gian nào? Từ năm đến năm Câu 23: Vì tổ chức tín dụng khơng xây dựng hệ thống Stress Test?  Cho không cần thiết  Do tài  Do nguồn nhân lực Lý khác (ghi cụ thể): ……………………………………………………… TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... chung hệ thống ngân hàng Việt Nam 33 2.2 Sức chịu đựng cú sốc tài ngân hàng Việt Nam 35 2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng 35 2.2.2 Sức chịu đựng ngân hàng Việt Nam trước cú sốc tài thời... hƣởng gây cú sốc tài 14 1.3 Các cú sốc tài giới sức chịu đựng hệ thống tài giới 16 1.3.1 Các cú sốc tài xảy giới 16 1.3.2 Sức chịu đựng hệ thống tài giới xảy cú sốc tài ... hình kiểm tra sức chịu đựng hệ thống ngân hàng giới trƣớc cú sốc tài học rút cho hệ thống ngân hàng Việt Nam 23 1.5.1 Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng mơ hình kiểm tra sức chịu đựng số hệ