Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Phương sai của sai số thay đổi

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Phương sai của sai số thay đổi. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phương sai của sai số thay đổi – nguyên nhân và hậu quả; phát hiện sự tồn tại phương sai của sai số thay đổi; khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chương PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI Chương PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI 5.1 Phương sai sai số thay đổi – Nguyên nhân hậu 5.2 Phát tồn phương sai sai số thay đổi 5.3 Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi (nội dung thảo luận) Chương §5.1 Phương sai sai số thay đổi – Nguyên nhân hậu 5.1.1 Hiện tượng phương sai sai số thay đổi nguyên nhân Xảy giả thiết Var(Ui) = 2 (i) bị vi phạm, tức Var(Ui) = i2 Chương §5.1 Phương sai sai số thay đổi – Nguyên nhân hậu - Do chất mối liên hệ đại lượng kinh tế - Do kỹ thuật thu thập xử lý số liệu, dạng hàm sai Chương §5.1 Phương sai sai số thay đổi – Nguyên nhân hậu 5.1.2 Hậu tượng phương sai sai số thay đổi Các ước lượng BPNN ˆj ước lượng tuyến tính, khơng chệch khơng cịn hiệu Chương §5.1 Phương sai sai số thay đổi – Nguyên nhân hậu Các ước lượng phương sai ước lượng chệch, thống kê T F khơng cịn có ý nghĩa Do khoảng tin cậy kiểm định dựa thống kê T F khơng cịn đáng tin cậy Chương §5.2 Phát phương sai sai số thay đổi 5.2.1 Phương pháp đồ thị Vì phần dư ei hàm hồi quy mẫu ước lượng sai số ngẫu nhiên Ui nên dựa vào đồ thị phần dư (hoặc bình phương phần dư) biến giải thích X ta có kết luận: Chương §5.2 Phát phương sai sai số thay đổi Nếu độ rộng phần dư e (hay e2) tăng hay giảm X tăng nghi ngờ phương sai sai số thay đổi Trong trường hợp nhiều biến giải thích, dùng đồ thị e (hoặc e2) Yˆi Chương §5.2 Phát phương sai sai số thay đổi 5.2.2 Kiểm định Goldfield – Quant (G - Q) Bước Sắp xếp giá trị quan sát theo chiều tăng biến Xj Bước Bỏ c quan sát theo quy tắc: Nếu n = 30: lấy c = Nếu n = 60: lấy c = 10 Các quan sát lại chia nhóm, nhóm có (n-c)/2 quan sát Chương §5.2 Phát phương sai sai số thay đổi Bước Ước lượng mơ hình với (n-c)/2 quan sát đầu cuối thu RSS1 RSS2 tương ứng với bậc tự là: nc n  c  2k d k  2 Chương §5.2 Phát phương sai sai số thay đổi Bước Xây dựng TCKĐ: RSS1 F d RSS2 d Nếu giả thiết H0: phương sai sai số ngẫu nhiên không đổi thỏa mãn F~F(d,d) W  { f tn , f tn  f (d , d )} Chương §5.2 Phát phương sai sai số thay đổi 5.2.3 Kiểm định Park Park đưa giả thiết 2 vi 2  i   Xi e  ln  i2  ln    ln X i  v i Vì thường  i2 chưa biết nên thay ước lượng ei2 ln ei2  ln    ln X i  vi Chương §5.2 Phát phương sai sai số thay đổi Bước Ước lượng hồi quy gốc để thu phần dư ei Bước Ước lượng hồi quy ln e i2  1   ln X i  v i Nếu có nhiều biến giải thích ước lượng hồi quy với biến giải thích với Yˆi Chương §5.2 Phát phương sai sai số thay đổi ln e i2  1   ln X i  v i Bước Kiểm định gt H0: 2 = Nếu H0 bị bác bỏ kết luận có phương sai sai số thay đổi Chương §5.2 Phát phương sai sai số thay đổi 5.2.4 Kiểm định Glejser ei  1  2 X i  vi ei  1    vi Xi ei  1   X i  vi ei  1    vi Xi Nếu giả thuyết H0 : 2 = bị bác bỏ kết luận có phương sai sai số thay đổi .. .Chương PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI 5.1 Phương sai sai số thay đổi – Nguyên nhân hậu 5.2 Phát tồn phương sai sai số thay đổi 5.3 Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi (nội dung... Chương §5.1 Phương sai sai số thay đổi – Nguyên nhân hậu - Do chất mối liên hệ đại lượng kinh tế - Do kỹ thuật thu thập xử lý số liệu, dạng hàm sai Chương §5.1 Phương sai sai số thay đổi – Nguyên nhân... tượng phương sai sai số thay đổi Các ước lượng BPNN ˆj ước lượng tuyến tính, khơng chệch khơng cịn hiệu Chương §5.1 Phương sai sai số thay đổi – Nguyên nhân hậu Các ước lượng phương sai ước lượng