Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh thanh hóa

ĐẠI HỌC QUOC GIA HA NỌI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ vu THỊ TINH QUAN TRỊ RUI RO TIN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA Chuyên ngành : Tài - ngân hàng Mã số : 340201 LUẬN VĂN THẠC sĩ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DÀN TS.ĐINH THỊ THANH VÂN Hà Nội - 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Trong trinh thực Luận văn này, tơi có sử dụng số tài liệu tham khảo cùa tác giả, nhà khoa học anh chị bạn bè đồng nghiệp Riêng số liệu kết trình nghiên cứu hồn tồn q trình tìm hiểu nghiên cứu tồi, chưa sử dụng cho đề tài bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan số liệu thông tin trích dẫn Luận văn có nguồn gốc rõ ràng Xin chân thành cảm ơn! Thanh Hóa, ngày 29 tháng 10 năm 2021 r • V Tác giả LỜI CẢM ƠN Đe hoàn thành đề tài luận vãn thạc sỹ kết thúc khóa học, tơi xin chân thành cảm ơn Trường Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội tạo điều kiện cho tơi có mơi trường học tập tốt suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Khoa Sau đại học - Trường Đại học kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, thầy cô tham gia quản lý, giảng dạy tư vấn cho tơi suốt q trình học tập trường nghiên cúu đề tài luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sác tới TS Đinh Thị Thanh Vân dành thời gian tâm huyết đế hướng dẫn tơi hồn thành đề tài luận văn thạc sỹ Kính mong nhận dẫn góp ý thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp để cơng trình nghiên cúu tơi hồn thiện Thanh Hóa, ngày 29 tháng 10 năm 2021 rri r _ _ •2 Tác giả MỤC LỤC MỞ ĐÀU CHƯƠNG Cơ SỞ LÝ LUẬN VÈ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ TỒNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cưu .4 1.1 Tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận r \ A 1.2.1 Những vân đê chung vê rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.2 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 17 1.3 Kinh nghiệm quốc tế quản trị rủi ro tín dụng học đối vói Việt Nam 33 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ANZ - Australia Khung quản trị rủi ro: 33 1.3.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) 35 1.3.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Citibank 38 KÉT LUẬN CHƯƠNG 42 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 43 2.1 Nghiên cứu sơ 43 2.1.1 Phương pháp thu thập phân tích dừ liệu thứcấp 43 2.1.2 Phương pháp khảo sát thu thập liệu sơcấp 44 2.2 Phương pháp xử lý liệu 45 2.2.1 Phương pháp xử lý tổng hợp số liệu 45 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 45 2.2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 CHƯƠNG 47 THỤC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA 47 3.1 Tông quan vê Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa 47 3.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa 47 3.1.2 Tình hình hoạtđộng kinh doanh 48 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa 55 3.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa 55 3.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa 59 3.3 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa 69 3.3.1 Kết đạt 69 3.3.2 Hạn chế 70 3.3.3 Nguyên nhân 72 KÉT LUẬN CHƯƠNG 79 CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TÀNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHÀN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA 80 4.1 Định hướng tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa đến năm 2025 80 4.1.1 Định hướng chung hoạt động kinh doanh VCB Thanh Hóa .80 4.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng đến năm 2025 81 4.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa 82 4.2.1 Nhóm giải pháp người nhằm nâng cao chất lượng cán tín dụng 83 4.2.2 Nâng cao chất lượng cơng tác thấm định tín dụng 85 4.2.3 Xây dựng thực chế kiểm tra, kiểm soát nội phù họp hiệu 87 4.2.4 Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng 89 4.2.5 Đa dạng hóa danh mục tín dụng 90 4.2.6 Nhóm giải pháp cơng nghệ quy trình 91 4.2.7 Tãng cường công tác khắc phục, xử lý rủi ro tín dụng, nợ xấu 94 4.3 Kiến nghị 95 4.3.1 Kiến nghị với Hội sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 95 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 99 4.3.3 Kiến nghị với Nhà nước 101 KẾT LUẬN CHƯƠNG 104 KÉT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHU LUC PHIÉU PHIẾU KHẢO SÁT DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa BCTC Báo cáo tài CBTD Cán tín dụng KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng TMCP TSBĐ Thương mại cổ phần ry N • 9 -4- Tài san bảo đảm Vietcombank, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VCB DANH MỤC BẢNG TT Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Mơ hình chấm điểm tín dụng tiêu dùng 26 Bảng 1.2 Đánh giá theo mơ hình điểm số TD 27 Bảng 1.3 xếp hạng doanh nghiệp Moody Standard & Poor 28 Bảng 1.4 Tỷ lệ ROE RAROC với khoản vay ANZ 34 Bảng 3.1 Kết nguồn vốn huy động giai đoạn 2018-2020 48 Bảng 3.2 Tình hình dư nợ vay giai đoạn 2018 - 2020 50 Bảng 3.3 Cơ cấu dư nợ cho vay giai đoạn 2018 -2020 52 Bảng 3.4 Kết kinh doanh giai đoạn 2018- 2020 55 Bảng 3.5 Nợ hạn VCB Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020 55 10 Bảng 3.6 Nợ hạn số ngân hàng địa bàn năm 2020 56 11 Bảng 3.7 Tỷ lệ nợ xấu qua năm 56 12 Bảng 3.8 Tinh hình phân lọai nợ VCB Thanh Hóa năm 2018-2020 58 13 Bảng 3.9 Tỷ lệ trích lập dự phịng RRTD VCB Thanh Hóa giai 58 đoan • 2018-2020 14 Bảng 3.10 Cơ cấu dư nơ• có TSĐB 2018-2020 59 15 Bảng 3.11 Mức điểm cùa KHDN tương ứng với việc xếp loại 63 16 Bảng 3.12 Mức điểm KHCN, HKD tương ứng với việc xếp loại 64 11 DANH MỤC SO ĐÒ TT Sơ đồ Nội dung Trang Sơ đồ 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng 10 Sơ đồ 1.2 Quy trình quản trị RRTD 19 Sơ đồ 1.3 Mơ hình 6C 21 Sơ đồ 1.4 Mơ hình phê duyệt tín dụng KDB 38 Hình 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức VCB Thanh Hóa 47 Biểu đồ 3.1 Dư nợ cho vay qua năm 51 Biểu đồ 3.2 Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu qua năm 57 Sơ đồ 3.1 Bộ máy quản lý RRTD Vietcombank Thanh Hóa 60 111 TĨM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN cứu LUẬN VĂN Luận vàn với đê tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngăn hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa” bao gồm 04 chương với nội dung sau: Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng tồng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3:Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, hạn chế nguyên nhân Chương 4: Từ hạn chế nguyên nhân rút đưa số giải pháp nhằm quản trị tốt rủi ro liên quan đến tín dụng Vietcombank Thanh Hóa Đồng thời luận văn đưa số kiến nghị cụ thể với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, NHNN Chính phủ nhằm tạo điều kiện đề cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngày tốt NHTM nói chung Chi nhánh nói riêng Với đề tài nghiên cứu "Quản trị rủi ro tín dụng Ngăn hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa”, tác giả mong muốn vận dụng giải pháp đưa vào thực tiễn chi nhánh nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng, góp phần vào phát triển bền vững Vietcombank Thanh Hóa iv quyên hạn khâu nghiệp vụ nhăm hạn chê tình trạng mang tính hình thức, sơ sài dẫn đến làm sai quy trình, thủ tục cho vay động vụ lợi trước khoản vay, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ quy định NHNN cho vay chấp hành đầy đủ quy trình tín dụng Trong đó, trọng khâu thẩm định; tính tốn, xác định kỳ hạn trả nợ - khâu quan trọng, làm tốt khơng giúp người làm tín dụng đưa định đầu tư chuẩn xác, hiệu mà tạo tương đồng kỳ hạn trả nợ (gốc, lãi) nguồn thu người vay Quy trinh tín dụng đề cập bao gồm quy trình cấu lại thời hạn trả nợ Quy trình phải xây dựng cụ thể bước thực hiện; nhiệm vụ cấp, cá nhân, phận; Hồ sơ xin cấu lại thời hạn trả nợ; điều kiện, nguyên nhân cho cấu lại thời hạn trả nợ, số lần xét cho cấu, đặc biệt, có cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần khách hàng không thực trả nợ theo cam kết kỳ hạn trước Bên cạnh đó, quy định phải xác định rõ trách nhiệm xử lý nghiêm minh cá nhân có liên quan đến việc thực cho cấu lại thời hạn trả nợ cố ý làm sai quy trình, thủ tục, gây tăng nguy rủi ro Trước định cho cấu lại thời hạn trả nợ, cán tín dụng khơng càn vào đơn xin cấu khách hàng vay mà phải yêu càu khách hàng gửi kèm tài liệu chứng minh nguyên nhân không trả nợ hạn, khả trả nợ thời gian xin cấu lại thời hạn trả nợ Trên sở tài liệu khách hàng, cán tín dụng tiến hành kiếm tra tinh hình tài (phân tích cơng nợ, nguồn khả toán nợ khách hàng) Xem xét kỹ khả phát huy hiệu dự án, lực hoạt động dự án so với công suất thiết kế (nếu khoản vay trung, dài hạn) lý làm ảnh hưởng nguồn trả nợ; Kiểm tra nguyên nhân xin cấu lại thời hạn trả nợ; Xem xét khách hàng có đảm bảo khả trả nợ kỳ hạn (nếu điều chỉnh kỳ hạn trả nợ) khoảng thời gian định sau thời hạn cho vay (nếu gia hạn nợ) hay khơng; Phân tích tác động gây ảnh hưởng bất lợi phải kéo dài thời gian cho vay Đặc biệt, không cho cấu lại thời hạn trả nợ trường hợp nguyên nhân 96 chủ quan như: khách hàng sử dụng vôn vay sai mục đích, thường xuyên vi phạm hợp đồng tín dụng, ý thức trả nợ Hai xây dựng áp dụng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung Xuất phát từ địi hỏi thực tiễn hoạt động tín dụng, theo khuyến cáo ủy ban Basel tuân thủ thông lệ quốc tế, vào điều kiện chung pháp lý, thị trường, cơng nghệ, người, mơ hình NHTM Việt Nam, khuyến nghị nên áp dụng mơ hình quản trị rủi ro tập trung Tại Hội sở chính: tách bạch chức định tín dụng với chức quản lý tín dụng sở phân định trách nhiệm chức rõ ràng phận thẩm định, phê duyệt tín dụng, quản lý tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng Tại chi nhánh: tiến hành tách phận, chức bán hàng (tiếp xúc khách hàng, tiếp thị ), chức phân tích tín dụng (phân tích, thấm định, dự báo, đánh giá khách hàng ) chức tác nghiệp (xử lý hồ sơ, theo dồi, giám sát khoản vay, thu nợ, thu lài ) Với mơ hình này, phận quan hệ khách hàng chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát triển chăm sóc khách hàng Bộ phận tim hiểu nhu cầu khách hàng, hướng dẫn khách hàng hồn thiện hồ sơ vay vốn, sau chuyển tồn hồ sơ thơng tin liên quan đến khách hàng cho phận phân tích tín dụng Bộ phận phân tích tín dụng kiểm tra thơng tin, thu thập thông tin bổ sung qua kênh thông tin lưu trữ ngân hàng, hỏi tin qua CIC, tìm hiểu phương tiện thơng tin đại chúng Trên sở thơng tin đó, phận phân tích tín dụng thực phân tích, đánh giá tồn nội dung từ tình hình chung khách hàng, tình hình tài chính, phương án, dự án vay vốn đến nội dung đảm bảo tiền vay Bộ phận phân tích tín dụng trực tiếp báo cáo kết quả, phân tích đánh giá khách hàng lên người phê duyệt tín dụng Kết phê duyệt tín dụng sau chuyển cho phận phân tích tín dụng để lưu trữ thơng tin đồng thời chuyển cho phận quan hệ khách hàng để thực khâu quy trinh tín dụng Việc xây dựng mơ hình giúp VCB khai thác thơng tin tín dụng đầy đủ, kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng từ Hội sở đồng thời giúp dự 97 báo, phịng ngừa rủi ro từ xa Đặc biệt triên khai cách đông hệ thông phân mềm quản trị thông tin ngân hàng phần mềm tin học ngân hàng Từ đảm bảo dừ liệu quản lý, xử lý tập trung, nâng cao hiệu chất lượng thơng tin Trong mơ hình quản lý tín dụng tập trung, Trung tâm điều hành thực chức quản lý kiểm sốt tín dụng trực tuyến thơng qua hệ thống IPCAS (Phàn mềm đại hóa ngân hàng hệ thống toán World Bank tài trợ) Đây điều kiện cần thiết đế VCB thực tái cấu trúc ngân hàng theo mô hình NH hai cấp Trong đó, đặc biệt quan trọng khả kiếm sốt tín dụng tập trung khả cho vay trực tiếp Trung tâm Điều hành theo yêu cầu thực tế Tuy nhiên, phần mềm chưa triển khai đồng toàn chi nhánh nước Do vậy, chưa khai thác hết ưu điểm phần mềm quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng Cũng theo mơ hình này, việc kiểm sốt cho hạn mức cho vay chi nhánh hệ thống giải đáng kể bao gồm: hạn mức cho vay theo ngành, theo lĩnh vực hoạt động, hạn mức cho vay theo khách hàng cụ thể Có giảm thiếu rủi ro xảy hệ thống VCB đầu tư lớn vào lĩnh vực sản xuất hay khách hàng lớn Triến khai mơ hình VCB xem xét mức độ quản lý tập trung Bởi đối tượng khách hàng đơng, vay nhỏ, địa bàn phân tán, hệ thống có tới hai cấp chi nhánh, chi nhánh cấp I chi nhánh cấp II Vì sở rà soát lại việc phân cấp quyền phán tín dụng để có mức độ quản trị rủi ro tín dụng tập trung mức độ phù hợp Gắn liền với xây dựng triển khai mơ hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung VCB cần phải có quy trình rõ ràng việc phê duyệt khoản tín dụng sửa đổi, gia hạn tái tài trợ khoản tín dụng Ba hồn thiện đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin Hệ thống công nghệ thông tin VCB đánh giá hồ trợ tốt cho trình giao dịch, cập nhật truy xuất dừ liệu cho hoạt động quản trị cùa ngân hàng Tuy nhiên, hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng chưa có chương trình riêng biệt để phục vụ cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân 98 hàng Trong quy tình quản lý nợ xâu, việc theo dõi, phân tích, đánh giá, phân loại khoản nợ khách hàng cần đến công nghệ kỹ thuật đại Tin học hóa hoạt động quản lý nợ chuyến hóa phương thức theo dõi phân tán nợ xấu, nợ có vấn đề Chi nhánh thành theo dõi tập trung Hội sở chính; Qua việc ứng dụng công nghệ, ngân hàng xây dựng chương trình phầm mềm có khả tích hợp với hệ thống việc chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội nhằm tổng hợp, đánh giá xác, minh bạch, khách quan kịp thời thực trạng diễn biến nợ theo khách hàng, đế đề sách tín dụng có tính khả thi; phân tích kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp đề giải dứt điếm khoản nợ có dấu hiệu khơng bỉnh thường có khả vốn Kết hợp với việc xếp hạng tín dụng nội bộ, ngân hàng cần phát triển phần mềm phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro, tự động liên kết kết xếp hạng tín dụng nội trạng thái dư nợ thực tế Chương trình phần mềm tự động sè hạn chế nhũng sai sót chủ quan tác nghiệp cán tín dụng phân loại nợ bán tự động số ngân hàng thương mại áp dụng Đầu tư, nâng cấp đại hóa cơng nghệ ngân hàng Hội sở Chi nhánh đồng đế đảm bảo việc kết nối thơng tín xây dựng mạng giao dịch trực tuyến tồn quốc Đảm bảo Hội sở trung tâm đầu não lưu trữ xử lý thông tin, giảm bớt ranh giới Chi nhánh tạo điều kiện cho việc ứng dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử triển khai giao dịch ngân hàng từ xa qua internet, điện thoại, máy tính 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Một nâng cao lực tra, giám sát Ngân hàng Nhà Nước Thực thường xuyên công tác tra, kiểm tra nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn hành vi tiêu cực hoạt động tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng ngân hàng vào quỹ đạo pháp luật Chương trinh tra cần xây dựng chi tiết, khoa học, thơng tin cần phân tích kỹ lưỡng, tránh mang tính hinh thức, nội dung tra cần cải tiến cho chương trình tra đảm bảo kiểm soát NHTM, thể 99 vai trị cảnh báo, ngăn chặn phịng ngừa rủi ro, khơng gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Cần xây dựng phương án bổ sung hoán đổi cán tra chi nhánh NHNN đế đảm bảo tính khách quan tạo môi trường hoạt động đa dạng cho cán tra, kiểm tra trau dồi nghiệp vụ Cần phải xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuẩn nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt, cập nhập thông tin sách, pháp luật thị trường đế mặt thực công tác tra, giám sát hoạt động NHTM, mặt khác đưa nhận định, kết luận giúp NHTM nâng cao hiệu hoạt động NHNN phải theo dõi chặt chẽ việc sừa đổi bồ sung kiến nghị tra NHNN nhằm đảm bảo hiệu lực hiệu công tác tra Hai NHNN cần phối hợp với Bộ tài chỉnh hoàn thiện khẩn trương ban hành hệ thống kế toán theo chuẩn mực quốc tế Xây dựng giải pháp hồn thiện phương pháp kiểm sốt kiểm toán nội TCTD phù hợp với chuấn mực quốc tế Hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng theo hướng: Nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tiềm ấn hoạt động TCTD; phát triển thống cách thức giám sát ngân hàng sở lý luận thực tiễn; xây dựng cách tiếp cận hoạt động đánh giá chất lượng quản lý rủi ro nội TCTD Triển khai mạnh nừa nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro thị trường tiền tệ quyền chọn (Option), hoán đổi (swap), tương lai (future) Ba nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) kênh thông tin giúp ngân hàng đối phó với vấn đề thơng tin khơng cân xứng, từ góp phần nâng cao chất lượng phân tích tín dụng CIC có nhiệm vụ thu thập thơng tin doanh nghiệp thơng tin khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng từ tố chức tín dụng, quan hữu quan, quan thông tin ngồi nước Trên sờ đó, cung cấp thơng tin đáp ứng yêu cầu cùa tổ chức tín 100 dụng Tuy nhiên, thơng tin tín dụng mà trung tâm cung câp nhừng năm qua chưa đáp úng mặt số lượng chất lượng Đây nguyên nhân làm hạn chế khả phân tích tín dụng làm chậm tiến trình xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng NHTM Việt Nam Vì vậy, CIC khơng phải mở rộng quy mơ thơng tin mà cịn phải nâng cao chất lượng tín dụng thơng tin cung cấp Đe làm điều này, NHNN cần phải thực biện pháp sau: + Phối hợp chặt chẽ với NHTM, trung tâm thông tin quan quản lý nhà nước doanh nghiệp, để thu thập thêm thông tin doanh nghiệp hoạt động lãnh thồ Việt Nam (kể doanh nghiệp chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng) Trên sở đó, CIC xếp, phân loại thông tin đề cần cung cấp cho NHTM cách nhanh chóng xác + Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động CIC theo hướng bắt buộc ngân hàng thành viên cần thực vai trò, trách nhiệm tham gia thơng tin, đồng thời có các biện pháp xử lý nghiêm TCTD cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu thông tin + Liên hệ với tố chức thông tin quốc tế, ngân hàng nước ngồi nhàm khai thác thơng tin đối tác nước ngồi có ý định đầu tư Việt Nam, để kịp thời phát phòng ngừa rủi ro ngân hàng Việt Nam cho khách hàng nước vay vốn + Cần xây dựng hệ thống liệu tín dụng bất động sản (tỷ lệ nợ xấu khả thu hồi) để từ đưa cảnh báo sớm giúp hệ thống NHTM tránh rủi ro 4.3.3 Kiến nghị với Nhà nước - Tiếp tục trì mơi trường kinh tế, trị - xã hội ổn định kinh tế, Nhà nước cần xây dựng sách kinh tế vĩ mơ ổn định hợp lí Việc xây dựng kinh tế vĩ mơ ổn định hợp lí tạo mơi trường cho toàn kinh tế phát triển cách bền vững Nội dung việc ổn định kinh tế vĩ mô bao gồm: điều chỉnh ưu tiên đầu tư cơng, kiểm sốt tãng trưởng cung tiền tín 101 dụng, giảm thâm hụt ngân sách Nhà nước nên mạnh dạn đóng cửa doanh nghiệp TCTD làm ăn khơng hiệu tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp Có thế, ngân hàng tránh biến động bất ngờ, từ hạn chế rủi ro kinh doanh ngân hàng trị, Nhà nước cần tiếp tục trì ổn định trị Bởi lẽ mơi trường trị ổn định không gây biến động bất lợi cho kinh tế Trong bối cảnh nay, kinh tế Việt Nam đánh giá ốn định Tuy nhiên, nhà nước cần tiếp tục trì tốt vấn đề nhàm giữ vững niềm tin cồng chúng nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi kinh doanh chủ thể kinh tế, đặc biệt NHTM, từ giúp cho kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng tránh biến động bất ngờ kinh doanh tránh nhừng rủi ro kinh doanh NHTM - Tạo lập hồn thiện mơi trường pháp lí đảm bảo an tồn tín dụng Nhà nước cần ban hành nhũng quy định cụ thể bảo hiểm cho hoạt động tín dụng từ khâu huy động vốn đến cho vay nhằm gây dựng niềm tin cho người gửi tiền, góp phần ổn định kinh tế quốc dân Ngoài ra, nhà nước nên ban hành thêm văn luật hướng dẫn chấp cầm cố bất động sản, tài sản đất - Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia công khai Hiện nước phát triển có hệ thống thơng tin quốc gia cơng khai Hệ thống xây dựng tảng công nghệ thông tin đại, kết nối tù’ địa phương đến Trung ương, dễ dàng cho việc tra cứu, tìm hiểu thơng tin Có loại thơng tin tra cứu tự do, có loại thơng tin phải mua tổ chức định khai thác Hệ thống tạo điều kiện vô thuận lợi cho ngân hàng việc khai thác thông tin khách hàng, giảm thời gian chi phí tìm kiếm Thơng tin tài sản tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nhằm khai thác người sở hữu, việc tranh chấp, quy hoạch đề giúp cho việc tỉm hiểu xác để định 102 - Cân có quy định cụ thê liên quan đên cơng bơ thơng tin tài doanh nghiệp có xác minh kiểm tốn, quy định chặt chẽ điều kiện để thành lập công ty kiểm toán quy định rõ trách nhiệm cơng ty kiểm tốn kiểm tốn viên có liên quan thực báo cáo kiếm tốn sơ sài thiếu trung thực Vì thực tế cho thấy chất lượng cùa nhiều công ty kiểm tốn thấp (có báo cáo tài kiểm toán loại trừ phần lớn khoản mục trọng yếu phải thu khách hàng, hàng tồn kho, tài sản cố đinh phần thuyết minh khoản mục loại trừ không thuyết mình) - Hồn thiện quy định pháp luật liên quan đến quyền chủ nợ ngân hàng bảo đảm tiền vay nhằm giúp cho ngân hàng thuận lợi phải thực biện pháp xử lý tài sản để thu hồi nợ, tránh tình trạng dây dưa, kéo dài, ảnh hưởng đến lành mạnh tài ngân hàng Do cần xây dựng hệ thống định chế đảm bảo quyền chủ nợ ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm, đạo ngành có liên quan quy định thủ tục, trình tự xử lý tài sản bảo đảm nhanh chóng, hiệu - Hồn chỉnh quy định pháp luật có liên quan trực tiếp gián tiếp đến hoạt động cấp tín dụng ngân hàng quy định giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, quy định ngành kinh doanh vốn vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành khác nhau, có ảnh hưởng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chính phú cần điều phối kết hợp với ngành có liên quan, với NHNN để thống nhất, chia sẻ quan điểm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, phối kết hợp để giải vấn đề vướng mắc trinh cấp tín dụng ngân hàng 103 KÉT LUẬN CHƯƠNG Trên sở lý luận phân tích thực trạng cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa chương 1, 2,3 chương luận văn thực số nội dung sau: Thứ nhất, nêu lên định hướng hoạt động kinh doanh nói chung định hướng quản trị rủi ro tín dụng nói riêng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa Thứ hai, đưa giải pháp nhằm nâng cao công tác Quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa Thứ ba, đưa số kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Nhà nước NHNN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp cùa NHTM 104 KÉT LUẬN Trong nên kinh tê thị trường, hoạt động kinh doanh NHTM không thê tránh khởi rủi ro Vì vậy, đà đến lúc NHTM Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói riêng cần có nhìn đắn qưản trị rủi ro Qưản trị rủi ro tốt lợi cạnh tranh công cự hừu hiệu tạo giá trị ngân hàng Hơn nữa, loại rủi ro ngân hàng rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường rủi ro lài suất có mối liên hệ mật thiết với Do đó, quản trị tốt rủi ro tín dụng góp phần giảm thiểu rủi ro lại Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vị nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu lý luận tín dụng, RRTD quản trị RRTD - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng, thực trạng quản trị RRTD nêu lên mặt hạn chế, khó khăn cơng tác tín dụng quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Thanh Hóa - Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác phịng ngừa hạn chế rùi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Thanh Hóa - Đưa số kiến nghị với Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Hy vọng qua nghiên cứu này, Luận văn có đóng góp phần nhỏ vào việc giúp VCB Chi nhánh Thanh Hóa nói riêng hệ thống Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói chung quản trị RRTD chặt chẽ hơn, kiểm soát khoản nợ xấu, khoản nợ vấn đề, nhận diện sớm rủi ro để từ có biện pháp xử lý hiệu nâng cao chất lượng tín dụng mong đợi, đủ sức cạnh tranh với ngân hàng nước vào Việt Nam Tác giả xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn TS Đinh Thị Thanh Vân tận tình bảo, giúp đỡ định hướng cho tác giả trình xây dựng Luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Ngân hàng TMCP Ngoại thương 105 Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa hỗ trợ tác giả trình nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu số liệu liên quan đến Luận văn Tác giả mong nhận nhận xét góp ý chuyên gia, doanh nghiệp, giáo viên để tác giả có điều kiện hồn thiện hiểu biết, kiến thức nghiên cứu cũa thân đề tài 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO rri y • • rr • A VTÍỖi Tài liêu Tiêng Việt I Phan Thu Cúc, 2008 Tín dụng Ngân hàng Hà Nội: NXB Thống kê Phan Thị Thu Hà, 2013 Ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Đại Học Kinh Te Quốc Dân Nguyễn Hữu Thắng, 2012 Đánh giá công tác quản trị rủi ro NHTM Việt Nam chuân mực Basel quản lỷ rủi ro Nguyễn Minh Kiều, 2008 Quản trị rủi ro tín dụng Hà Nội: NXB Thống Kê Nguyễn Văn Tiến, 2010 Giáo trình quàn trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, 2020 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 20Ỉ8-2020 II Tài liệu tù’ website Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Ngoại thqơng Việt Nam http://vietcombank.com.vn/AnnualReports/ Một góc nhìn rủi ro tín dụng ngân hàng http://www.misa.com.vn/tabid/91/newsid/6153/Mot-goc-nhin-ve-rui-ro-tindung-trong-ngan-hang.aspx Mơ hình CAMELS quản trị rủi ro ngân hàng http://www.doanhnhan.net/mo-hinh-camels-trong-quan-tri-rui-ro-ngan-hangp53a8382.html 10 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam http://www.vnba.org vn/?optỉon=com content&vỉew=article&id= 1558&C atid-43 <emid-90 11 Tồng quan tín dụng hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại http://www.voer.edu.vn/module/kinh-te/tong-quan-ve-tin-dung-va-hoat-dong-tindung-cua-ngan-hang-thuong-mai.html 107 PHỤ LỤC PHIẾU PHIẾU KHẢO SÁT Link: https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpỌLSfuMD_eNRvSla p- nP26etrBWzpX8ZỵJ2GGpUVwC6RFUMqMZw/viewform?vc=0&c=0&w= &flr=o&zarsrc= 1303 QR code: Kết khảo sát: Khảo sát nguyên nhản dản đến rủi ro tin dụng Vietcombank Thanh Hóa BO e fl4i tr ù lũi Ml*u quA phAo tích tHÀm đinh ktiỂEh hâng vay vứn côn tl toểikỀi nhử 4* pAi phA All Hoai đàng Ki4n- tra UkJ chạ vay cíxra hãk» Mik »»to, ■ nua cú ché taH’fTi -KM»t ' j TO lứrq n>r- đói V-1» Iinom Mna n har> I l»*n Quart «0 c4m *4 ln< Trinh độ ngruOp V.I cùa CBTD cồn hạn ohA • • F»rfi • «UI C»Wtt K/ựnQ thong hn Un Itv>xi thếp MI |4«a t>a< > IhIhi Ngun nhí lit tu phin kh.K h hịng nhu hítin lu< Lil í hình ii kfin, I.ũ tiling vóri Mil mục đích Ịltl OAU II |ôl ã Khnnu phA litrtn ã PhA tun ã UAlpliỗli‘ển Mõi triícHui kinh 1Ố dión bk’tt phơc: tí.ip thlũii Ốn rl|fil» 90 ọâo ttrt kll • Kuniuj pliA I.hAii • P(»A biAh • t Phố brén ĩ Rất phá biến Hệ thống thơng tin qn lý cịn bất cập, chưa ứng dụng công nghệ vào quản lý 50 câu trà lời • Khơng phổ biến # Phổ biến Rầt phố biền ... CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CĨ PHÀN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA 80 4.1 Định hướng tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt. .. 47 THỤC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HĨA 47 3.1 Tơng quan vê Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa ... thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa 55 3.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa 55 3.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng