LUẬN văn THẠC sĩ QUẢN lý rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH bắc đắk lắk

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN HỒ THỊ TUYẾT MAI QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ðắk Lắk, tháng 092015 Đà Nẵng, Năm 2021 Ðắk Lắk, tháng 092015 i TÓM TẮT LUẬN VĂN “Quản lý rủi ro tín dụng (RRTD) của Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn hiện nay nói chung, của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Đắk Lắk (Agribank Bắc Đắk Lắ.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN HỒ THỊ TUYẾT MAI QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng, Năm 2021 TÓM TẮT LUẬN VĂN “Quản lý rủi ro tín dụng (RRTD) Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn nói chung, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đắk Lắk (Agribank Bắc Đắk Lắk) nói riêng tiếp tục mang tính cấp bách.” “Trả lời câu hỏi giải vấn đề lý luận quản lý RRTD NHTM, luận văn cho thấy rõ, RRTD rủi ro lớn hoạt động kinh doanh ngân hàng, ảnh hưởng sâu rộng, nhiều mặt đến NHTM Vì vậy, NHTM phải áp dụng nhiều biện pháp khác để không ngừng tăng cường quản lý RRTD Có nguyên tắc cụ thể, đồng thời có nhiều mơ hình quản lý RRTD, có sách quản lý RRTD mà NHTM phải tuân thủ, lựa chọn Có hệ thống tiêu đánh giá hiệu quản lý RRTD mà NHTM cần hướng tới, đạt được, sở phân tích nhân tố chủ quan, nhân tố khách quan ảnh hưởng đến quản lý RRTD Có kinh nghiệm quản lý RRTD nhiều NHTM khác nước quốc tế luận văn đúc kết làm học kinh nghiệm để tham khảo cho NHTM Việt Nam Agribank Bắc Đắk Lắk.” “Trả lời giải vấn đề thực tiễn, thơng qua phân tích thực trạng rủi ro hoạt động tín dụng Agribank Bắc Đắk Lắk, luận văn tìm khẳng định số nguyên nhân gây RRTD Agribank Đắk Lắk làm rõ biện pháp mà Agribank Bắc Đắk Lắk triển khai giải Tuy nhiên, biện pháp chưa giải tồn tại, hạn chế quản lý RRTD Agribank Bắc Đắk Lắk.” “Trả lời làm rõ giải pháp nhằm tăng cường quản lý RRTD Agribank Bắc Đắk Lắk, luận văn đề xuất hệ thống giải pháp có tính đồng bộ, từ tăng cường kiểm tra, giám sát, đến nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng mơ hình quản lý tín dụng đại phù hợp, hồn thiện văn tín dụng nội Đề xuất số kiến nghị Nhà nước, Đối với Ngân hàng Nhà nước, số Bộ Ngành có liên quan tập trung hồn thiện mơi trường pháp lý, chế sách, quy trình, quy định số nội dung khác có liên quan.” LỜI CAM ĐOAN Tơi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu này tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Đắk Lắk, ngày 26 tháng năm 2021 Học viên Hồ Thị Tuyết Mai LỜI CẢM ƠN “Tôi gửi lời cám ơn đến giảng viên, nhà khoa học giảng dạy, giúp đỡ thời gian học tập Trường Đại học Duy Tân.” Đặc biệt xin cám ơn PGS.TS Lê Đức Tồn, trực tiếp hướng dẫn tơi hoàn thành luận văn Cám ơn Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Đắk Lắk tạo điều kiện để tơi theo học hồn thành khóa học Cám ơn tất bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ tơi hồn thành khóa học Đắk Lắk, ngày 26 tháng năm 2021 Học viên Hồ Thị Tuyết Mai MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG i DANH MỤC CÁC HÌNH .i PHẦN MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 3.1 Mục tiêu chung 3.2 Mục tiêu cụ thể CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài: 5.2 Phạm vi nghiên cứu 6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Phương pháp nghiên cứu: 6.2 Về nguồn liệu: 7 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI KẾT CẤU LUẬN VĂN .8 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro tín dụng 1.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 10 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Khái niệm .11 1.2.2 Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng 11 1.2.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 13 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý RRTD 20 1.2.5 Các tiêu đo lường đánh giá rủi ro tín dụng 22 1.3 Kinh nghiệm quản lý RRTD số NHTM nước, học kinh nghiệm cho Agribank 26 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý RRTD số NHTM Việt Nam 26 1.3.2 Kinh nghiệm quản lý RRTD số NHTM giới 29 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Agribank Agribank Bắc Đắk Lắk .31 Tóm tắt chương 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK BẮC ĐẮK LẮK 33 2.1 Giới thiệu sơ lược Agribank Bắc Đắk Lắk 33 2.1.1 Tổng quan Agribank 33 2.1.2 Tổng quan Agribank Bắc Đắk Lắk 33 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2020 .34 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Agribank Bắc Đăk Lắk giai đoạn 2016-2020 40 2.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Agribank Bắc Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 .44 2.3.1 Tổ chức máy quản lý RRTD 44 2.3.2 Thiết lập sách tín dụng 46 2.3.3 Quy trình cấp tín dụng 47 2.3.4 Kiểm tra giám sát tín dụng .59 2.3.5 Khắc phục rủi ro tín dụng 61 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Agribank Bắc Đắk Lắk 64 2.4.1 Những kết đạt 64 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 65 Tóm tắt chương 72 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK BẮC ĐẮK LẮK 73 3.1 Bối cảnh kinh tế Đắk Lắk định hướng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Agribank Bắc Đắk Lắk 73 3.1.1 Bối cảnh kinh tế Đắk Lắk 73 3.1.2 Định hướng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Agribank Bắc Đắk Lắk .73 3.2 Giải pháp tăng cường hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Agribank Bắc Đắk Lắk .76 3.2.1 Hồn thiện mơ hình quản lý tín dụng tập trung 77 3.2.2 Nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng 78 3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ tín dụng tăng cường cơng tác giám sát khoản vay 80 3.2.4 Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội 82 3.2.5 Nâng cao hiệu thu thập khai thác thơng tin tín dụng .84 3.2.6 Thực biện pháp phân tán rủi ro tài trợ rủi ro .85 3.3 Kiến nghị 87 3.3.1 Kiến nghị với quan hữu quan 87 3.3.2 Kiến nghị với Agribank 91 Tóm tắt chương 96 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 102 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Bắc Đắk Lắk: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đắk Lắk BIDV: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam VIETCOMBANK: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam VIETTINBANK: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam NHNo&PTNT: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại QTRR: Quản trị rủi ro RRTD: Rủi ro tín dụng DPRRTD: Dự phịng rủi ro tín dụng CBTD: Cán tín dụng TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh TMCP: Thương mại cổ phần UBND: Ủy ban nhân dân VAMC: Công ty mua bán nợ Việt Nam TCTD: Tổ chức tín dụng TLDP: Trích lập dự phịng XLRR: Xử lý rủi ro DN: Doanh nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 - Một số tiêu chủ yếu hoạt động kinh doanh 2016 - 2020 .40 Bảng 2.2 - Cơ cấu nguồn vốn theo thời hạn giai đoạn 2016 - 2020 42 Bảng 2.3 - Hoạt động tín dụng giai đoạn 2016 - 2020 43 Bảng 2.4 - Cơ cấu dư nợ theo đối tượng KH giai đoạn 2016 - 2020 .45 Bảng 2.5 - Kết kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 46 Bảng 2.6 - Tình hình nợ hạn giai đoạn 2016 - 2020 .48 Bảng 2.7 - Tình hình nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 49 Bảng 2.8 - Tình hình nợ cấu giữ ngun nhóm nợ giai đoạn 2016 - 2020 .67 Bảng 2.9 - Kết TLDP thu nợ XLRR giai đoạn 2016 - 2020 .69 Bảng 2.10 - Tỷ lệ nợ xấu phân theo đối tượng khách hàng ngành kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 72 DANH MỤC CÁC HÌNH Biểu đồ 2.1 - Cơ cấu nguồn vốn theo thời hạn giai đoạn 2016-2020 .42 Biểu đồ 2.2 - Cơ cấu dư nợ theo thời hạn giai đoạn 2016-2020 .44 ... Luận văn đưa vấn đề lý luận rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh. .. thể quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk, có tính cập nhật đến thời điểm Đề tài ? ?Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đắk. .. quản lý kinh tế ? ?Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh”, Nguyễn Mạnh Thắng năm 2014 Đề tài đưa vấn đề lý luận rủi ro tín dụng, quản lý