589 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank - Chi nhánh Đống Đa,Luận văn Thạc sỹ Kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐẶNG THU QUYÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2015 EJ _ _ a NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐẶNG THU QUYÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN TẠO HÀ NỘI - 2015 ⅞ ' íf DANH TẮT LỜI MỤC CAMVIẾT ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các tu liệu, tài liệu sử dụng luận văn có nguồn dẫn rõ ràng, kết nghiên cứu q trình lao động trung thực tơi TÁC GIẢ LUẬN VĂN Viết tắt Nguyên nghĩa CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm Đặng Thu Quyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 1.1.1 Khái quát chung ngân hàng thuơng mại 1.1.2 Rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng thuơng mại 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .15 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 15 1.2.2 Nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 19 1.3 HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 27 1.3.1 Khái niệm hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thuơng mại 27 1.3.2 Một số tiêu đánh giá hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thuơng mại 28 1.3.3 Các nhân tố ảnh huởng đến hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thuơng mại .32 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 34 1.4.1 Quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thuơng mại nuớc 34 1.4.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thuơng mại nuớc ngoài, đại diện Citibank 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 39 2.1 GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Agribank - Chi nhánh Đống Đa 39 2.1.2 Tổ chức máy 40 2.1.3 Khái quát kết kinh doanh Chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2013 - 2015 41 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 .48 2.2.1 Các sách quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh 48 2.2.2 Tình hình thực nội dung quản trị rủi ro tín dụng 50 2.2.3 Các hoạt động khác 64 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA .65 2.3.1 Những kết đạt .65 2.3.2 Những hạn chế, tồn nguyên nhân .66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA .76 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 76 3.1.1 Định hướng chung phát triển hoạt động tín dụng Agribank 76 3.1.2 Định hướng chung phát triển hoạt động tín dụng Agribank - Chi nhánh Đống Đa 77 3.1.3 Định hướng tăng cường hiệu quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh 78 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA .79 3.2.1 Xây dựng hoàn thiện máy tín dụng 79 3.2.2 Tn thủ nghiêm ngặt quy trình tín dụng 80 3.2.3 Nâng cao chất lượng cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng 83 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác chấm điểm xếp hạng kháchhàng 84 3.2.5 Nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt, phịng ngừa rủi rotín dụng 85 3.2.6 Giải pháp tài trợ rủi ro tín dụng 86 3.2.7 Các giải pháp khác .89 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 94 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 94 3.3.2 Kiến nghị với Agribank .95 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1 Điểm số Z nguy phá sản doanh nghiệp 23 Bảng 1.2 Xep hạng đánh giá theo mơ hình Moody’s S&P 24 Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn Agribank Chi nhánh Đống Đa 42 Bảng 2.2 Tình hình cho vay Chi nhánh Đống Đa từ 2013 - 2015 45 Bảng 2.3 Ket kinh doanh Chi nhánh ĐốngĐa từ 2013-2015 47 Bảng 2.4 Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn 53 Bảng 2.5 Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế 54 Bảng 2.7 Phân loại nhóm nợ Chi nhánh ĐốngĐa từ 2013 -2015 59 Bảng 2.9 Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng .61 Bảng 2.10 Cơ cấu nợ xấu theo thời hạn vay 62 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng gửi tiền Chi nhánh Đống Đa từ 2013-2015 .43 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn 53 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng 54 Biểu đồ 2.4 Tình hình nợ hạn nợ xấu Chi nhánh từ 2013 - 2015 .59 Biểu đồ 2.5 Cơ cấu dư nợ xấu theo thành phần kinh tế 62 Biểu đồ 2.6 Nợ xấu theo ngành nghề kinh tế 63 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức Agribank Chi nhánh Đống Đa 41 MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Tín dụng hoạt động kinh doanh đem lại nguồn thu chủ yếu cho hầu hết ngân hàng thuơng mại Tuy nhiên, với việc đem lại doanh thu đáng kể lĩnh vực chứa đựng rủi ro lớn Chính mà rủi ro tín dụng xảy tác động lớn ảnh huởng trực tiếp đến tồn phát triển ngân hàng Không ảnh huởng đến thân ngân hàng, rủi ro tín dụng cịn có tác động mạnh đến phát triển thị truờng tài kinh tế vĩ mơ Rủi ro tín dụng ln có nguy xảy hoạt động tín dụng ngân hàng thuơng mại, khơng có cách để loại bỏ đuợc hoàn toàn tác động rủi ro tín dụng mà áp dụng biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tổn thất rủi ro xảy Do vậy, công tác quản trị rủi ro có ý nghĩa quan trọng ngân hàng nói riêng tồn hệ thống ngân hàng nói riêng Việc đánh giá, thẩm định quản lý tốt khoản vay hạn chế rủi ro tín dụng mà ngân hàng gặp phải, qua làm giảm nợ xấu cho ngân hàng Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng địi hỏi thiết ngân hàng điều kiện kinh tế có nhiều biến động nhu thời điểm Trong thực tiễn hoạt động vài năm gần ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) cho thấy tỉ lệ nợ xấu gia tăng, gây ảnh huởng lớn đến kết kinh doanh uy tín Agribank Bên cạnh lỗ hổng quy trình sách tín dụng chua ứng phó kịp với biến đổi tiêu cực kinh tế làm cho rủi ro tín dụng có xu huớng tăng Chính vậy, yêu cầu cấp bách đặt rủi ro tín dụng cần đuợc quản lý, đảm bảo hoạt động tín dụng diễn phạm vi rủi ro chấp nhận đuợc, hỗ trợ việc phân bổ vốn hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng tăng lợi nhuận cho ngân hàng Agribank đơn vị cung cấp vốn tín dụng đáp ứng cho nghiệp phát triển kinh tế nông nghiệp nơng thơn u cầu vốn cho q trình chuyển dịch cấu kinh tế Một đóng góp tích cực vuơn lên khẳng định ... rủi ro tín dụng hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hiệu quản trị rủi ro tín dụng việc nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Agribank - chi nhánh Đống Đa... Đống Đa Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Agribank - chi nhánh Đống Đa CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG... trị rủi ro tín dụng hiệu QTRR tín dụng NHTM - Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quản trị RRTD Tại Agribank Chi nhánh Đống Đa Những đề xuất khơng có giá trị thực tiễn chi nhánh Agribank Đống