1410 tăng cường quản lý rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp tại NHTM CP quân đội luận văn thạc sỹ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐOÀN THANH XUÂN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XAY LẮP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI - 2015 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐOÀN THANH XUÂN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ KIM NHUNG HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Đoàn Thanh Xuân MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THƯƠNG MẠI 1.1.1 .Khái niệm cho vay 1.1.2 Vai trò, tầm quan trọng hoạt động cho vay 1.1.3 Phân loại hình thức cho vay 1.2 .QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY .7 1.2.1 Rủi ro cho vay 1.2.2 Quản lý rủi ro cho vay 17 1.3.KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG VIỆC QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM 24 1.3.1 Kinh nghiệm số nước giới 24 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam [11] 27 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 34 THUẬN LỢI, XÂY LẮP .42 KHÓ KHĂN CỦA MB ĐỐI VỚI QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO 42 2.2.2 Thực trạng ngành xây lắp Việt Nam 44 2.2.3 Thuận lợi khó khăn MB quản lý rủi ro cho vay doanh nghiệp xây lắp .46 2.3 THỰC TRẠNG CHO VAY VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI .51 2.3.1 .Th ực trạng cho vay xây lắp Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 51 2.3.2.Thực trạng rủi ro quản lý rủi ro cho vay doanh nghiệp xây lắp MB 60 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHO VAY VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY XÂY LẮP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 66 2.4.1 Những kết đạt 66 2.4.2 Những tồn quản lý rủi ro cho vay doanh nghiệp xây lắp 67 2.4.3 .Ng uyên nhân tồn quản lý rủi ro cho vay xây lắp 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 73 3.1 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH XÂY LẮP 73 3.1.1 .Xu thế giới 3.3.1 XâyDANH dựng, hoàn MỤCthiện CÁC TỪ VIẾT sách cho TẮT vay ngành xây lắp 79 3.3.2 Hồn thiện quy trình tín dụng nói chung, quy trình cho vay xây lắp nói riêng 80 3.3.3 81 Nâng cao lực sàng lọc khách hàng xây lắp 3.3.4 82 Nâng cao lực thẩm định phê duyệt khoản vay 3.3.5 sử Nâng dụng vốn 85 3.3.6 Nâng hồi nợ cao lực giám sát giải ngân quản lý mục đích cao chất luợng kiểm sốt sau cho vay đơn đốc thu 87 3.3.7 Đào tạo nghiệp vụ cho cán nhân viên ngân hàng 89 3.3.8 90 Nâng .cấp, hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội 3.3.9 đối Phát triển dịch vụ tu vấn cho doanh nghiệp ngành xây lắp - tác Ngân hàng Thuơng mại cổ phần Quân đội 90 3.4 KIẾN NGHỊ 91 3.4.1 Kiến Cán tín nghị dụngđối với Chính phủ CBTD: CBTĐ: Cán thẩm định DN: Doanh nghiệp DNXL: Doanh nghiệp xây lắp MB: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội NHTM: Ngân hàng thương mại NHTW: Ngân hàng trung ương NHNN: Ngân hàng nhà nước NSNN: Ngân sách nhà nước TCTD: Tổ chức tín dụng TMCP: Thương mại cổ phần DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Tổng nguồn vốn huy động MB giai đoạn 2012 - 2014 35 Bảng 2.2: Tình hình cho vay MB giai đoạn 2012 - 2014 37 Bảng 2.3: Chất luợng tín dụng MB giai đoạn 2012 - 2014 39 Bảng 2.4: Doanh thu hoạt động dịch vụ MB giai đoạn 2012 - 2014 .40 Bảng 2.5: Thu nhập MB giai đoạn 2012 - 2014 41 Bảng 2.6: Tổng hợp tiêu tài giai đoạn 2012 - 2014 42 Bảng 2.7: Quy mô tài trợ lĩnh vực xây lắp giai đoạn 2012 - 2014 57 Bảng 2.8: Du nợ theo đối tuợng khách hàng giai đoạn 2012 - 2014 59 Bảng 2.9: Du nợ lĩnh vực xây lắp theo thời gian giai đoạn 2012 - 2014 .59 Bảng 2.10: Chất luợng tín dụng lĩnh vực xây lắp giai đoạn 2012 - 2014 60 Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn MB giai đoạn 2012 -2014 .35 Biểu đồ 2.2: Cơ cấudu nợ theo kỳ hạn MB giai đoạn 2012-2014 38 Biển đồ 2.3: Cơ cấutài trợ lĩnh vực xây lắp theo khu vực 58 Biểu đồ 2.4: Cơ cấudu nợ theo thời gian 10 khách hàng lớn 59 Biểu đồ 2.5: Chất luợng tín dụng lĩnh vực xây lắp giai đoạn 2012 -2014 60 Biểu đồ 3.1: Cơ cấu giá trị xây dựng giới 73 Biểu đồ 3.2: Dự báo tốc độ tăng truởng ngành xây lắp & tổngmức đầu tu .74 Biểu đồ 3.3: Cơ cấu vốn đầu tu lĩnh vực sở hạ tầng 76 Sơ đồ 1.1: Mơ hình rủi ro cho vay .8 Sơ đồ 1.2: Chu trình kiểm sốt tín dụng liên tục 18 Sơ đồ 1.3: Quy trình quản lý rủi ro xử lý rủi ro tíndụng 23 Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức MB giai đoạn 2011 - 2015 33 Sơ đồ 2.2 Mô hình kinh doanh ngành xây dựng 43 Sơ đồ 2.3: Quy trình tín dụng MB 52 MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Ke từ sau khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 đến kinh tế ngồi nuớc có nhiều biến động Các nuớc phát triển nhu Mỹ, Nhật Bản Khu vực đồng tiền chung Châu Âu đối mặt với vấn đề khủng hoảng nợ công, thất nghiệp tăng cao Đối với Việt Nam, tốc độ tăng truởng giai đoạn chậm hẳn, bình quân đạt mức 5,6%/năm so với 7,8%/năm 05 năm truớc, lạm phát tăng Thị truờng bất động sản chứng khốn trầm lắng, sản xuất kinh doanh khó khăn, cầu kinh tế suy giảm mạnh tác động tới doanh nghiệp khiến số luợng doanh nghiệp thua lỗ/ giải thể/ hoạt động cầm chừng tăng cao Truớc diễn biến kinh tế, Chính phủ liên tục đua gói giải pháp nhằm tái cấu kinh tế bên cạnh kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mơ Chính giải pháp kích thích kinh tế, kết hợp đồng sách tài khóa sách tiền tệ, tăng cuờng giám sát để đảm bảo tính hiệu đầu tu cơng, tái cấu kinh tế sách giải cứu thị truờng bất động sản giúp kinh tế Việt Nam dần vào ổn định Ngành xây dựng với vai trò sản xuất tạo sở hạ tầng kỹ thuật cho kinh tế quốc dân ln đuợc nhà nuớc trọng, uớc tính khoảng 30% vốn đầu tu hàng năm nhà nuớc đuợc chi cho phát triển hạ tầng giao thông, tổng giá trị sản xuất ngành chiếm 5,4% vào GDP giải việc làm cho 3,4 triệu lao động (tuơng đuơng 6,2% lực luợng lao động nuớc), ngành đóng góp đáng kể cho phát kiển đất nuớc Ngân hàng thuơng mại cổ phần Quân đội (MB) ngân hàng thuơng mại lớn, uy tín thị truờng tài Việt Nam Thể vai trò kênh truyền dẫn hiệu sách Chính phủ Ngân hàng nhà nuớc, hoạt động MB, diễn theo phuơng thức tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, hỗ trợ bám sát định huớng Chính phủ Ngân hàng nhà nuớc, tận dụng tốt thời có buớc thận trọng, vững theo phuơng châm “phát triển bền vững - an toàn - hiệu ... chung rủi ro phát sinh cho vay xây lắp nói riêng - Thực trạng rủi ro quản lý rủi ro cho vay doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Quân đội - Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý rủi ro cho vay doanh. .. xây lắp Việt Nam 44 2.2.3 Thuận lợi khó khăn MB quản lý rủi ro cho vay doanh nghiệp xây lắp .46 2.3 THỰC TRẠNG CHO VAY VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP... doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Quân đội Đối tượng nghiên cứu Rủi ro cho vay doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Quân đội 3 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Rủi ro cho vay doanh nghiệp xây lắp;