0479 giải pháp phát triển hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại NH TMCP công thương việt nam luận văn thạc sĩ kinh tế

W , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM _ IW BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HOÀNG THỊ THU HUYỀN GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÀNG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2013 W , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM _ IW BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HOÀNG THỊ THU HUYỀN GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÀNG AN Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS HÀ THỊ SÁU HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các tài liệu tham khảo, số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cứu luận văn có nguồn gốc rõ ràng đuợc sử dụng quy định Những kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế hoạt động Chi nhánh NHNo&PTNT Tràng An Hà Nội, ngày tháng năm 2013 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: RỦI RO LÃI SUẤT VÀ HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT 1.1.1 Khái niệm .4 1.1.2 Tính chất rủi ro lãi suất 1.1.3 Các trường hợp xảy rủi ro lãi suất .6 1.2HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm hạn chế rủi ro lãi suất 1.2.2 Mục tiêu hạn chế rủi ro lãi suất 1.2.3 Qui trình quản lý rủi ro lãi suất 1.3NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 25 1.3.1 Trình độ cơng nghệ, lực cán chuyên môn 25 1.3.2 Môi trường pháp lý phát triển thị trường tài 26 1.3.3 Hệ thống thơng tin dự báo tình hình lãi suất thị trường 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÀNG AN .29 2.1KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÀNG AN 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức nhân 32 2.1.3 Những hoạt động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp 2.2THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÀNG AN 37 2.2.1 Cơ chế điều hành lãi suất Ngân hàng Nhà nuớc Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Tràng An giai đoạn 2010-2012 37 2.2.2 Thực trạng rủi ro lãi suất Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tràng An .48 2.2.3 Thực trạng hạn chế rủi ro lãi suất Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tràng An 59 2.3ĐÁNH GIÁ CHUNG .64 2.3.1 Những mặt đạt đuợc 64 2.3.2 Những mặt tồn 66 2.3.3 Nguyên nhân tồn 67 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÀNG AN .71 3.1ĐỊNH HƯỚNG VỀ HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÀNG AN TRONG THỜI GIAN TỚI 71 3.1.1 Định huớng hoạt động chung Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tràng An 71 3.1.2 Định huớng hoạt động hạn chế rủi ro lãi suất Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tràng An 72 3.2GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CHI NHÁNH NGÂN 3.2.1 Nhóm giải pháp quy trình hạn chế rủi ro lãi suất 73 3.2.2 .Nhóm 3.2.3 .Nhóm DANH MỤC TỪ giải VIẾT pháp TẮT phịng ngừa rủi ro lãi suất 77 3.2.4 .Nhóm giải pháp hỗ trợ 81 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 84 3.3.1 Đối với Chính phủ .84 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước .85 3.3.3 Đối với Hiệp hội ngân hàng Việt Nam 87 Viết tắt KẾT LUẬN 90 Nguyên nghĩa ALCO Hội đồng quản lý tài sản - nợ BCĐKT Bảng cân đối kế toán CCS Cross Currcy Swaps (giao dịch hốn đơi tiền tệ chéo) CNTT DTBB Cơng nghệ thông tin Dự trước bắt buộc HHNH Hiệp hội ngân hàng ISDA International Swaps and Derivatives Association (Hiệp hội quốc tế hốn đơi phát sinh NHNN Ngân hàng nhà nước NHTW Ngân hàng trung ương NIM Thu nhập lãi cận biên NHTM RRLS Ngân hàng thương mại Rủi ro lãi suât RSA Tài sản có nhạy cảm lãi suât RSL Tài sản nợ nhạy cảm lãi suât TCKT Tơ chức kinh tế TCTN Tơ chức tín dụng TSN TSC Tài sản nợ Tài sản có VTC Vốn tự có DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1: Tác động lãi suất đến VTC theo mơ hình kì hạn 10 Bảng 1.2: Tác động lãi suất đến ngân hàng theo mơ hình định giá lại 12 Bảng 1.3: Chiến lược phịng ngừa RRLS theo mơ hình định giá lại 13 Bảng 1.4: Mối quan hệ ba tiêu đo độ nhạy cảm lãi suất 17 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn chi nhánh Tràng An 35 Bảng 2.2: Tình hình sử dụng vốn chi nhánh Tràng An 36 Bảng 2.3: Diễn biến lãi suất điều hành năm 2011 NHNN 40 Bảng 2.4: Diễn biến lãi suất điều hành năm 2012 NHNN .42 Bảng 2.5: Tỉ lệ khoản mục TSC nhạy cảm lãi suất tổng tài sản 49 Bảng 2.6: Tỉ lệ khoản mục TSN nhạy cảm lãi suất tổng tài sản 51 Bảng 2.7: Chênh lệch TSC TSN nhạy cảm lãi suất 54 Bảng 2.8: Chênh lệch TSC TSN nhạy cảm lãi suất theo nội tệ ngoại tệ55 Bảng 2.9: Bảng thay đổi lãi suất trung bình TSC Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Tràng An từ 2010-2012 .56 Bảng 2.10: Mức độ biến động thu nhập rịng từ lãi Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Tràng An tài sản nội tệ 57 Bảng 2.11: Mức độ biến động thu nhập ròng từ lãi Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tràng An tài sản ngoại tệ 57 Bảng 2.12: Mức độ biến động thu nhập ròng từ lãi chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tràng An 58 Bảng 2.13: Giá trị giao dịch công cụ phái sinh .62 Bảng 2.14: Hệ số NIM Agribank Tràng An qua năm .64 Sơ đồ 1.1: Vị trí RRLS so với loại rủi ro khác Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Chi nhánh NHNo&PTNT Tràng An 32 Sơ đồ 2.2: Cơ chế vốn phân tán 63 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, rủi ro kinh doanh không tránh khỏi, đặc biệt rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng có phản ứng dây chuyền ngày phức tạp Sự sụp đổ hay yếu ngân hàng có ảnh hưởng tiêu cực đến toàn đời sống kinh tế, trị, xã hội quốc gia Do đó, để hoạt động ngân hàng trở nên an toàn, vững cơng tác đánh giá, dự báo hạn chế loại rủi ro thông qua hoạt động kinh doanh cần phải thường xuyên quan tâm cách mức Khủng hoảng kinh tế giới suy thối tồn cầu từ năm 2010 đến ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế Việt Nam nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng Cho đến thời điểm này, xảy vụ sáp nhập lịch sử ngân hàng Việt Nam xuất nhiều ngân hàng yếu Cơn bão khủng hoảng mang lại học quý báu quản lý rủi ro cho ngân hàng Tuy nhiên, hầu hết ngân hàng trọng tới vấn đề quản lý rủi ro tín dụng, khoản mà chưa đáp ứng rủi ro đặc thù khác rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất thách thức lớn hoạt động quản lý tài sản nợ - có ngân hàng biến động thất thường khó dự đoán lãi suất Thực tế kể từ 2010 lãi suất thị trường Việt Nam biến động mạnh đua lãi suất khốc liệt ngân hàng thương mại, đến cuối năm lãi suất lại giảm mạnh sách nới lỏng tiền tệ nhằm thực sách kích cầu Từ năm 2010 đến cuối 2012 lãi suất bắt đầu tăng trở lại nhu cầu vốn cho kinh tế (mức lãi suất cho vay thông thường doanh nghiệp từ 18-20%) đến lại có xu hướng giảm can thiệp NHNN Sự biến động liên tục lãi suất gây rủi ro lớn cho ngân hàng, khiến thu nhập rịng giá trị tài sản giảm 76 suất thị trường đến hoạt động kinh doanh ngân hàng - Xác định giới hạn rủi ro lãi suất mà ngân hàng chấp nhận Từ việc xác định mơ hình đo lường rủi ro lãi suất ngân hàng lượng hóa rủi ro lãi suất ngân hàng giới hạn mức thấp thiệt hại mà biến động lãi suất mang lại cho ngân hàng - Quy định chiến lược, biện pháp cơng cụ phịng ngừa rủi ro Lãi suất mà ngân hàng sử dụng Không phải chiến lược nào, biện pháp nào, công cụ áp dụng mà phải tùy thuộc vào tình hình thực tế chi nhánh mà ban lãnh đạo chọn lựa phương pháp phù hợp với chi nhánh để có hiệu tốt cơng tác phòng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh - Quy định phương thức đánh giá mức độ thiệt hại xảy điều kiện thị trường có biến động xấu ngồi dự tính ban đầu, cần phải cân nhắc tổn thất q trình xây dựng sách quản trị rủi ro lãi suất - Các sách phải kiểm tra thường xuyên chỉnh sửa, bổ sung cần thiết để phù hợp với chiến lược kinh doanh, môi trường kinh doanh - Đối với việc định đưa sản phẩm hay tham gia hoạt động kinh doanh mới, ngân hàng cần xác định ảnh hưởng đến RRLS sản phẩm hay hoạt động phải đảm bảo chúng quản trị sách ngân hàng, cần thiết phải thay đổi sách cho phù hợp để quản trị rủi ro cách hiệu 3.2.2 Nhóm giải pháp dự báo đo lường rủi ro lãi suất 77 hệ thống kế toán áp dụng phương pháp hạch tốn theo ngun tắc giá gốc Nó tương đối đơn giản , trực quan phù hợp với mục tiêu mà NHTM Việt Nam quan tâm tác động rủi ro lãi suất đến thu nhập lãi suất rịng ngân hàng Vì khó khăn việc thu thập thông tin liệu điều kiện hệ thống thông tin ngân hàng chưa đại, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thơn Tràng An sử dụng số biện pháp để khắc phục nhằm đảm bảo tính xác việc đo lường RRLS: - Đối với vấn đề biến động khác loại lãi suất, sử dụng mơ hình hồi quy để xác định mức độ nhạy cảm loại lãi suất thị trường với luồng thu nhập từ lãi chi phí từ lãi ngân hàng - Đối với vấn đề tài sản đến hạn tức khoản vay tiêu dùng cho vay trung dài hạn lãi suất cố định hoàn trả theo định kỳ ngân hàng ln quay vịng số tiền thu hồi nợ từ khoản cho vay để thực khoản cho vay với lãi suất thị trường hành, ngân hàng khắc phục cách chia khoản mục tài sản thành nhiều phần, phần tương ứng với kỳ hạn định giá lại Điều giúp tăng xác 78 sản, yếu tố quan trọng tác động tới tổn thất ngân hàng rủi ro lãi suất xảy quy mô khe hở tài sản nhạy cảm lãi suất Do vậy, việc điều chỉnh lại kỳ hạn nguồn vốn tài sản, thực cân đối vốn góp phần hạn chế rủi ro lãi suất Hiện tại, Chi nhánh Tràng An trì trạng thái khe hở nhạy cảm với tài sản Về lý thuyết, Chi nhánh Tràng An áp dụng phuơng pháp sau để cân đối kỳ hạn tài sản nguồn vốn: a) Hoán đổi khoản mục đầu tư Với việc hoán đổi số khoản mục danh mục đầu tu (sử dụng vốn), ngân hàng làm giảm độ nhạy cảm lãi suất tài sản với mục đích tạo cân giảm chênh lệch độ nhạy cảm với lãi suất nguồn vốn Chẳng hạn, ngân hàng chuyển đổi số danh mục đầu tu có lãi suất biến đổi thành khoản đầu tu có lãi suất cố định nhu trái phiếu Chính phủ với lãi suất cố định Độ co giãn lãi suất định chuyển đổi nhu khối luơng khoản mục tài sản định độ nhạy cảm chung khoản mục tài sản giảm đuợc bao nhiêu, có đạt đuợc mục tiêu giảm thiểu rủi ro lãi suất hay khơng b) Hốn đổi khoản mục nguồn vốn Với nguyên tắc tuơng tự đồng thời có hỗ trợ thông tu 2871/NHNN-TD, Chi nhánh Tràng An làm cho nhạy cảm nguồn vốn tăng lên thông qua việc chuyển đổi số khoản mục nguồn vốn để làm cân tiến tới cân với bên tài sản Chẳng hạn, ngân hàng trả lại khoản vay thị truờng liên ngân hàng (hoặc vay tái cấp vốn) với lãi suất cố định thay vào khoản vay thị truờng liên ngân hàng với lãi suất biến đổi Điều có nghĩa khoản mục nguồn vốn có độ nhạy cảm lãi suất đuợc thay khoản mục có độ nhạy cảm cao Độ co giãn lãi suất chuyển đỗi nhu khối 79 lượng khoản mục nguồn vốn định độ nhạy cảm lãi suất chung toàn nguồn vốn tăng lên bao nhiêu, có đạt mục tiêu cân hay giảm chênh lệch với bên tài sản hay không c) Nâng cấp, chỉnh sửa chương trình mua bán vốn nội Chương trình mua bán vốn nội (FTP) cơng cụ hiệu để đánh giá chất lượng hoạt động chi nhánh đồng thời giúp tập trung rủi ro lãi suất hội sở giúp cho việc quản lý giám sát trở nên linh hoạt kịp thời Tuy nhiên, đưa chương trình vào sử dụng năm 2010 nên cần có thời gian để chi nhánh hội sở nghiên cứu vận dụng cách hiệu nhất: - Nghiên cứu bổ sung tính tự điều chỉnh giá mua vốn cho sản phẩm tiền gửi có lãi suất thả - Thiết kế giá mua vốn riêng theo đối tượng khách hàng cá nhân, tổ chức, định chế tài - Giá mua vốn FTP áp dụng với đối tượng cho vay lãi suất thả - Trên sở đánh giá thực tế danh mục tài sản- nguồn vốn ngân hàng, kế hoạch kinh doanh ngân hàng thời kỳ, diễn biến lãi suất thị trường, cán giám sát FTP đề xuất mức giá mua, bán FTP cho kỳ hạn d) Tăng quy mơ vốn tự có Vốn tự có xem đêm chống đỡ rủi ro cho NHTM Để nâng cao hiệu phòng chống hạn chế RRLS, làm suy giảm tỷ lệ tài sản nợ nhạy cảm lãi suất tổng nguồn vốn cần tăng cường khả vốn tự có để bước phù hợp với chuẩn mực quốc tế quy định Các hình thức tăng VTC mà Chi nhánh Tràng An áp dụng: - Tích cực thu hồi khoản nợ khoanh để bổ sung vốn chủ sở hữu - Phát hành trái phiếu dài hạn (trái phiếu tăng vốn) có lãi suất ưu đãi, bán 80 cổ phần ưu đãi (không tham gia quản lý) cho cán công nhân viên với cổ tức cao lãi suất tiền gửi tiết kiệm Theo quy định trái phiếu tăng vốn tính vào vốn cấp giới hạn công cụ nợ cấp không vượt 50% vốn cấp vốn cấp gia tăng qua năm lợi nhuận để lại bổ sung quỹ - Tăng vốn từ nguồn định giá lại tài sản: Hiện phần lớn tài sản cố định Chi nhánh Tràng An phản ánh thấp giá trị thực tế Khi có chế cho việc định giá lại tài sản cố định chứng khốn đầu tư nguồn đáng kể góp phần tăng vốn tự có cho ngân hàng - Tăng vốn thơng qua cổ phần hóa: Về mặt lâu dài, biện pháp giúp nâng cao lực tài cho ngân hàng thông qua phát hành cổ phần lần đầu công chúng, tiếp cận kinh nghiệm quản lý nước ngoài, nâng cấp quyền tự chủ cho ngân hàng Để cổ phần hóa thành cơng Chi nhánh Tràng An cần điều hành hoạt động kinh doanh cách hiệu để tạo lòng tin cho nhà đầu tư 3.2.3.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng góp phần đa dạng hóa cấu chúc thời hạn lãi suất hạn chế rủi ro lãi suất a) khách hàng - Đa dạng hóa khách hàng với hai phân đoạn khách hàng chủ yếu như: Các tập đồn, tổng cơng ty lớn; Các khách hàng cá nhân có tài sản lớn; doanh nghiệp có dịch vụ xuất nhập - Tăng cường mở rộng mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng doanh nghiệp trực tiếp hội sở đồng thời tích cực tiếp cận với chi nhánh, khách hàng để tư vấn, tìm kiếm hội để mở rộng thực giao dịch 81 b) sản phẩm - Đẩy mạnh triển khai sản phẩm đại như: giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo giao dịch hoán đổi đồng tiền, hợp đồng quyền chọn lãi suất - Nghiên cứu, triển khai sản phẩm như: giao dịch hoán đổi lãi suất tương lai, giao dịch hoán đổi lãi suất cộng đồng c) Đối với nghiệp vụ Swaps lãi suất - Cơ sở để đẩy mạnh giao dịch CCS USD/VNĐ cho khách hàng xuất sách NHNN hạn chế cho vay ngoại tệ doanh nghiệp xuất Do đó, năm tới, Chi nhánh Tràng An cần tiếp tục bám sát với NHNN cập nhật thơng tin chế, sách hoạt động cho vay ngoại tệ để có chiến lược cụ thể điều chỉnh phù hợp với giao dịch CCS USD/VNĐ cho khách hàng xuất - Trong thời gian chưa có thay đổi sách NHNN trên, tiếp tục phối hợp với chi nhánh đẩy mạnh hoán đổi tiền tệ chéo VNĐ ngoại tệ cho khách hàng xuất - Nghiên cứu chế giảm số tiền giao dịch tối thiểu (hiện triệu USD) tăng kỳ hạn giao dịch (hiện ngắn hạn - tháng) phù hợp với thời hạn hợp đồng tín dụng theo cấu vốn USD Chi nhánh Tràng An để gia tăng doanh số giao dịch Mở rộng đối tượng khách hàng theo ngành xuất gạo, cà phê, cao su, gỗ, thủy hải sản - Phối hợp với trung tâm công nghệ thông tin đưa vào sử dụng chương trình quản lý Swaps lãi suất - Đàm phán ký kết hợp đồng IDSA với đối tác danh sách phê duyệt để mở rộng khả giao dịch đáp ứng nhu cầu khách hàng sản phẩm phái sinh khác thời gian tới 3.2.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ 82 RRLS Trên sở dự báo lãi suất ngân hàng có biện pháp phịng ngừa phù hợp Hoạt động dự báo lãi suất Chi nhánh Tràng An thực thời gian qua đóng góp vào kết hoạt động kinh doanh chung công tác hạn chế RRLS ngân hàng Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động dự báo lãi suất thời gian tới, Chi nhánh Tràng An cần thực xây dựng mơ hình để dự báo lãi suất thông qua thu nhập, đánh giá tổng hợp thông tin biến động lãi suất thị trường: lãi suất NHNN (lãi suất chiết khấu, tái cấp vốn, lãi suất bản) sách điều tiền tệ NHNN; lãi suất huy động cho vay thị trường, yếu tố kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, cán cân toán .để đưa dự báo lãi suất ngắn hạn, từ có kế hoạch xây dựng kết cấu BTKTS cách hợp lý có kế hoạch áp dụng cơng cụ tài phái sinh để hạn chế tổn thất RRLS gây 3.2.4.2 Đa dạng hóa danh mục sản phẩm Trong tương lai, ngân hàng cần có biện pháp dịch chuyển tỷ lệ doanh thu từ lãi phi lãi nhằm hạn chế tối thiếu tác động RRLS, mở 83 trực tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày ngân hàng Hội đồng quản trị người có trách nhiệm cuối thành công hay thất bại ngân hàng Việc nâng cao lực trách nhiệm ban điều hành việc cần thiết để hoạt động kinh doanh thực ổn định, thơng suốt có hiệu Do cần phải nâng cao lực hoạt động sách, lực định chấp hành nghiêm chỉnh sách định NHTM tăng cường vai trò hiệu lực kiểm tra, kiểm toán nội theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao lực quản trị TSN, TSC Tuy vậy, giải pháp hàng đầu ngân hàng áp dụng sách tuyển dụng sách đào tạo để có đội ngũ nhân viên đủ trình độ, tay nghề giỏi, có khả quản lý tốt RRLS cho ngân hàng Chính sách tuyển dụng cần cụ thể, có đãi ngộ hợp lý (theo lực, theo hiệu công việc ), tạo điều kiện để sáng kiến nhân viên phát huy có hiệu Ngồi ra, ngân hàng cần tổ chức chương trình đào tạo nhằm trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ phái sinh cho nhân viên ngân hàng, mời chuyên gia nước nước giỏi nghiệp vụ tham gia giảng dạy lớp ngoại ngữ, tin học nhằm giúp đội ngũ nhân viên sớm tiếp cận nắm bắt cơng nghệ tiên tiến Ngân hàng cử số nhân viên có khả nghiên cứu nước ngồi để có 84 lường RRLS phụ thuộc nhiều vào số liệu thông tin có Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng Chi nhánh Tràng An coi mục tiêu chiến lược cạnh tranh, nâng cao hiệu kinh doanh thu hút khách hàng Đầu tư vào công nghệ thông tin đại làm tăng chi phí ban đầu làm giảm chi phí dài hạn, thu hút khách hàng, quản trị rủi ro thông tin nhanh chóng, cơng tác điều hành hiệu T24 phần mềm ngân hàng lõi (core banking), chạy web, phục vụ tất công việc ngân hàng: giao dịch tài khoản, tín dụng, báo cáo Đây chương trình tiên tiến, nhiều ngân hàng sử dụng Chi nhánh Tràng An áp dụng chương trình hoạt động Công nghệ điều kiện cần để đại hóa hoạt động ngân hàng, mở khả xử lý đa dịch vụ với sở liệu tập trung Chi nhánh Tràng An cần áp dụng rộng rãi, triển khai ứng dụng triệt để lợi mà công nghệ mang lại nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh mình, đặc biệt đầu tư vào hệ thống phần mềm có khả tạo số liệu, phục vụ cho báo cáo yêu cầu quản trị 3.3MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ 3.3.1.1 Duy trì mơi trường kinh tế trị xã hội ổn định Về kinh tế, Chính phủ cần xây dựng sách kinh tế vĩ mơ ổn định hợp lý tạo môi trường cho phát triển cách bền vững Về trị xã hội, Chính phủ cần tiếp tục trì mơi trường trị xã hội ổn định tình hình trị bất ổn kéo theo bất ổn tình hình tài tiền tệ Nói chung, tình hình trị xã hội Việt Nam ổn định, Chính phủ cần tiếp tục trì tốt vấn đề nhằm giữ vững niềm tin công chúng nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi hoạt động kinh doanh chủ thể kinh tế, đặc biệt 85 NHTM vốn chủ thể nhạy cảm trước bất ổn 3.3.1.2 Hoàn thiện phát triển thị trường tài tiền tệ theo chiều sâu - Hoàn thiện quy chế giao dịch, đại hóa khâu tốn, trang bị cơng nghệ thơng tin tiên tiến, nâng cao trình độ kỹ cho cán ngân hàng Đối với thị trường liên ngân hàng, để có thị trường liên ngân hàng hoạt động hiệu quả, Nhà nước cần thực giải pháp như: - Củng cố phát triển thị trường với đầy đủ nghiệp vụ như: nghiệp vụ mua bán trao ngay, nghiệp vụ kỳ hạn, hoán đổi thấu chi tạo điều kiện cho NHNN phối hợp điều hịa thị trường nơi tệ thị trường ngoại tệ cách có hiệu - Hồn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thị trường tiền tệ: rà sốt hồn thiện quy trình hành phát hành công cụ thị trường sơ cấp thương phiếu, chứng tiền gửi NHTM, xây dựng hoàn thiện quy định liên quan đến nghiệp vụ thị trường tiền tệ, văn hướng dẫn liên quan đến nghiệp vụ chiết khấu, REPO, nghiệp vụ hoán đổi để NHTM thực 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 3.3.2.1 Thận trọng linh hoạt điều hành sách tiền tệ để tránh cú sốc cho hệ thống ngân hàng - Điều hành linh hoạt, thận trọng sách tiền tệ, lãi suất tỷ giá để tạo môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi cho hoạt động TCTD, kiểm soát lạm phát - Đảm bảo nắm bắt, phân tích, đánh giá kịp thời diễn biến thị trường tài chính, đó, nắm bắt nhanh diễn biến yếu tố thị trường 86 - Tổ chức triển khai kịp thời chế sách NHNN theo chương trình kế hoạch cụ thể TCTD địa bàn, đảm bảo thực tối ưu chế sách hạn chế rủi ro liên quan đến pháp luật phái sinh - NHNN cần hình thành chế điều hành lãi suất, với nghiệp vụ thị trường mở theo hướng khuyến khích NHTM vay mượn lẫn thị trường trước tiếp cận nguồn vốn NHNN 3.3.2.2 Giám sát nâng cao hiệu hoạt động tra ngân hàng nhà nước - Cần tập trung tra, giám sát chặt chẽ hoạt động cho vay bất động sản, tín dụng tiêu dùng, cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán, đầu tư, tài trợ dự án, kinh doanh ngoại hối, nghiệp vụ ngân hàng - Tiến hành khảo sát phản ứng thành viên thị trường (bao gồm dân chúng doanh nghiệp) trước thay đổi sách quan quản lý nhà nước, lĩnh vực tiền tệ - sở quan trọng để nhận định chế tác động sách tiền tệ đến thị trường - NHNN việc kiểm sốt mức độ an tồn chi trả TCTD theo Thông tư 13/2010/TT-NHNN Thông tư 22 việc quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD cịn phải kiểm sốt thơng qua tiêu khác dự trữ bắt buộc khe hở kỳ hạn để bảo vệ TCTD tránh khỏi rủi ro làm đổ vỡ hệ thống rủi ro lãi suất, rủi ro khoản - Cần phải có chế tài xử phạt TCTD không thực chuyển nợ hạn theo quy định, đồng thời theo dõi tỷ lệ nợ hạn 87 ro Hỗ trợ NHTM việc đào tạo, tập huấn cho cán nghiệp vụ - Khuyến khích ngân hàng đứng tổ chức buổi họp ngân hàng để chia sẻ kinh nghiệm mô hình quản lý TSN TSC để giúp NH TMCP có nhìn đắn tầm quan trọng hoạt động quản lý TSN - TSC nhằm giảm bớt rủi ro mà NHTM gặp 3.3.3 Đối với Hiệp hội ngân hàng Việt Nam Hiệp hội ngân hàng Việt Nam tổ chức nghề nghiệp tự nguyện tổ chức tín dụng Việt Nam; hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm mặt; tập hợp, động viên hội viên hợp tác, hỗ trợ hoạt động kinh doanh; đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Hội viên; làm cầu nối hội viên với quan Nhà nước; nhằm ổn định phát triển lành mạnh, hiệu quả, an toàn hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam, qua góp phần thực thi sách tiền tệ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Đến nay, HHNH Việt Nam gồm 50 hội viên, bao gồm ngân hàng tổ chức thuộc sở hữu nhà nước (trong có Ngân hàng thương mại Nhà nước tiến trình cổ phần hóa), 34 Ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh cơng ty tài Mục tiêu phạm vi hoạt động hiệp hội bao gồm: - Đại diện cho Hội viên mối quan hệ đối nối đối ngoại có liên quan đến hoạt động ngân hàng Hiệp hôi - Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Hội viên Hiệp hội - Tuyên truyền, vận động Hội viên nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng - Phổ biến, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ ngân hàng - Cung cấp thông tin cần thiết cho Hội viên phép xuất 88 sách, báo, tạp chí chuyên ngành ngân hàng theo quy định pháp luật; thông tin tuyên truyền, phổ biến mục đích Hiệp hội Ngân hàng hoạt động ngân hàng nuớc - Tham gia xây dựng hoàn thiện văn pháp luật liên quan đến ngân hàng, phản ánh nguyện vọng, đề xuất Hội viên kiến nghị với quan Nhà nuớc có thẩm quyền vấn đề có liên quan đến phát triển hoạt động ngân hàng, quyền lợi ích hợp pháp Hội viên Phối hợp với tổ chức, quan có liên quan nhằm thực tốt nhiệm vụ Hiệp hội - Tu vấn, phản biện vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng theo đề nghị tổ chức cá nhân - Hòa giải tranh chấp Hội viên - Đuợc tạo nguồn kinh phí, sở hội phí Hội viên nguồn thu từ hoạt động dịch vụ khác theo quy định pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động Đuợc nhận nguồn tài trợ hợp pháp Nhà nuớc, tổ chức cá nhân nuớc, theo quy định pháp luật - Hợp tác, gia nhập làm Hội viên Hội quốc tế, khu vực, nuớc tổ chức tài - tiền tệ thuộc lĩnh vực ngân hàng, theo quy định pháp luật Dựa vào hoạt động trên, Hiệp hội hồn tồn đóng vai trị cách tích cực tới hệ thống quản lý rủi ro NHTM nói chung rủi ro lãi suất nói riêng bao gồm: - Tổ chức thảo, chuơng trình phịng chống RRLS tới cán quản lý rủi ro lãi suất chủ chốt cho ngân hàng có mời 89 viên ngân hàng, tuyên truyền tầm quan trọng nâng cao nhận thức rủi ro lãi suất - Trực tiếp có văn tham mưu kiến nghị phù hợp tới Chính phủ NHNN việc đưa văn quy định rủi ro lãi suất - Vận động ngân hàng thành viên hiệp hôi tuân thủ nghiêm túc quy định an toàn sử dụng vốn NHNN, quy định trần lãi suất để đảm bảo không tiếp diễn tượng lách luật, từ ổn định lãi suất thị trường, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương đưa hệ thống giải pháp kiến nghị nhằm giải khó khăn hạn chế cơng tác hạn chế rủi ro lãi suất Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tràng An đề cập Chương Với giải pháp này, luận văn hy vọng giúp Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam thực cơng tác quản lý rủi ro lãi suất hiệu hơn, góp phần hạn chế ảnh hưởng tiêu cực rủi ro lãi suất lên hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời nâng cao tính ổn định hệ thống tài tiền tệ quốc gia 90 DANH MỤC TÀI KẾTLIỆU LUẬN THAM KHẢO TS Đứng Nguyễn trước KimsựAnh, biếnQuản động trị củangân nềnhàng, kinh tế Nhà xuấtnước Thống kê giới 2.vấnTS đềNguyễn đặt lên Kim hàngAnh, đầu Ứng dụng nghiệp ngânvụ hàng tài hiệu phái quảsinh hoạt động hoạt Tuy nhiên, muốn động kinh đạt doanhhiệu củaquả NHTM kinhViệt tế Nam, mong Đề tài muốn nghiên địi cứu hỏi khoa học ngân hàng không cấp ngành ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn hạn chế 3.mình Phó Bằng GS, TS Nguyễn nghị Văn lực Tiến, mình, QuảnChi trị rủi nhánh ro Ngânkinh hàngdoanh Nôngngân nghiệp Phát triển hàng, nông Nhà thôn xuấtTràng Thống An kê vượt qua khó khăn biến 4.động TS.của Ngônền Huớng, kinh TS tế Phạmnhư Đình sựThế, cạnhGiáo tranh trình gayQuản gắt trị Ngân nhiềuhàng, ngân hàng thương Nhà mại xuất khácbản để thống vươn kê,2004 lên trở thành ngân hàng thương mại cổ phần lớn 5.nhất Phó Việt GS,Nam TS Tơ Bên Kim cạnh Ngọc, tựGiáo khẳng trình định tiềncátệtính - Ngân hàng, Nhà Chi nhánh xuất Ngân hàng Nông Thống nghiệp kê Phát triển nông thôn Tràng An có nhiều thành 6.tích, Federic đóng S.MISHKIN góp vào phát 1995 triển “Tiền kinh tệ, tế ngân - xãhàng hội củathịđất truờng nướctàivàchính”, thực sách NXB tiền Thống tệ quốc Kê gia Hà Nội BáoTrong cáo thuờng trình niênnghiên Agribank cứu, tìmTràng hiểu An 2010, viết đề2011, tài, với 2012; giúp đỡ, 8.bảoBáo tậncáo tìnhcủa Hộicác sở lãnh Agribank; đạo Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp 9.Phát Nghị triển nông đạithôn hội cổ Tràng đôngAn nămvà2012 TS Hà Agribank; Thị Sáu, luận văn thực 10.Luật nhiệm vụ cácchủ tổ chức yếu tín dụng sau: số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 11.Quyết Mộtđịnh là, 2665/QĐ-NHNN hệ thống hóa sở năm lý 2009 luận mức hạn chế lãi suất rủi ro lãi bảnsuất bằngcủa đồng ngân hàng thương Việt Nam mại Thống đốc Ngân hàng Nhà nuớc ban hành 12.Quyết Haiđịnh là, phân 493/2005/QĐ-NHNN tích, đánh giá thực ngày trạng 22 tháng hoạt động năm hạn 2005 chếcủa rủi Ngân ro lãi suất Chi hàng nhánhNhà Ngân nuớc hàng ViệtNông Nam nghiệp quy định vàvềPhát Phân triển loạinơng nợ, trích thơnlập Tràng sửAn từ có đưa dụng dự phịng số nhận để xét xử lý rủi hoạt rođộng tín dụng 13.Thông Ba tu là,số: đề 07/2010/TT-NHNN xuất hệ thống giải pháp Quy định kiến cho hoạtvay động hạn đồng chếViệt rủi ro lãi suất Nam Chi nhánh theo lãi Ngân suấthàng thỏa Nông thuận nghiệp tổ chức Phát tín triển dụngnơng thơn khách Tràng hàng An 14.Thông Trong tu số 14/2011/ trình thực TT-NHNN đề tài, quychắc địnhhẳn lãi suất khơng vốntránh huy khỏi độngnhững tối đa thiếu sót nhấtbằng định,đô rấtlamong Mỹ (USD) nhận tổcác chức, ý kiến cá nhân, đóng góp tổ từ chức thầy tínvà dụng bạn Xin chân thành cảm ơn! ... ng? ?nh Tại Việt Nam, NHTM đời tr? ?nh phấn đấu nỗ lực cấp, ng? ?nh Đây giai đoạn đ? ?nh dấu bước phát triển cho kinh tế Việt Nam Cùng với đời nhiều NHTM lớn, NHNo&PTNT Việt Nam th? ?nh lập theo nghị đ? ?nh. .. hàng xuất khẩu, nh? ?? thu nh? ??p khẩu, dịch vụ thông báo thư tín dụng chứng từ, dịch vụ thơng báo kèm xác nh? ??n L/C, dịch vụ nh? ??n chứng từ để toán L/C, dịch vụ chiết khấu chứng từ theo phương thức tín. .. Chi nh? ?nh Kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận cao phải đảm bảo ổn đ? ?nh cho kinh tế, trì nâng cao thương hiệu hệ thống nói chung Chi nh? ?nh nói riêng Do đó, chi nh? ?nh ln tìm tịi phương thức hoạt động