Các nhà quản trị ngân hàng cần phải phân tích và đưa ra dự báo về biến động lãi suất thị trường để có thể bố trí cơ cấu bảng cân đối tài sản cho phù hợp, hay có thể có những nghiệp vụ và hoạt động khác để tránh rủi ro lãi suất. Nguyên lý của việc điều chỉnh này là, khi lãi suất dự báo là tăng: cho vay ngắn hạn, đi vay dài và ngược lại khi lãi suất giảm ta cho vay dài hạn, đi vay ngắn hạn.
Việc phân tích và có các dự báo chính xác về lãi suất trong tương lai có thể hạn chế các rủi ro khi lãi suất thay đổi bằng cách tạo ra các khe hở nhạy cảm hợp lý phù hợp với dự đoán của lãi suất trong tương lai. Hơn nữa đối với các ngân hàng quản lý RRLS một cách tích cực có thể thu được lợi nhuận khi lãi suất thay đổi đúng như dự đoán của họ. Tuy nhiên nếu hệ thống thông tin này không được quan tâm đầu tư một cách đúng mực gây ra những dự báo sai lệch lớn về lãi suất thì sẽ gây nguy hiểm không nhỏ cho ngân hàng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1 của luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản về rủi ro lãi suất, tính chất của rủi ro lãi suất và hạn chế rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại. Các nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan dẫn đến rủi ro lãi suất đồng thời nghiên cứu cụ thể về công tác đo lường và phòng ngừa, hạn chế rủi ro lãi suất tại các NHTM, từ việc sử dụng các mô hình lượng hóa RRLS (bản chất, những hạn chế và khả năng ứng dụng của từng mô hình) đến các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất (biện pháp nội bảng và biện pháp ngoại bảng) có thể áp dụng tại các NHTM hiện nay.
Kết quả của chương này là cơ sở để phân tích đánh giá thực trạng rủi ro lãi suất và công tác phòng ngừa, hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tràng An.
29
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRÀNG AN
2.1KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÀNG AN