CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÚY OANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ THỊ KIM XUÂN Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: ‘'“Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam’” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi, thực hướng dẫn Tiến sĩ Lê Thị Kim Xuân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực xác phạm vi hiểu biết Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung tính trung thực đề tài nghiên cứu Tác giả Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt luận văn thạc sĩ này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tiến sĩ Lê Thị Kim Xn - Người hướng dẫn khóa học, cảm ơn Cơ giúp đỡ dẫn tận tình cho tơi suốt trình thực luận văn Bên cạnh đó, kiến thức lý thuyết mà tơi có để áp dụng vào luận văn nhờ vào giảng dạy Thầy Cô trường Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh Xin chân thành cảm ơn Thầy Cơ truyền đạt kiến thức bổ ích giúp tơi có tảng vững Cuối cùng, Tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, khuyến khích, hỗ trợ tơi nhiều suốt q trình học tập, làm việc hoàn thành luận văn Tuy cố gắng tìm hiểu nhận giúp đỡ nhiệt tình người kiến thức kinh nghiệm cịn nhiều hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận góp ý từ q Thầy Cơ để luận văn tốt Xin trân trọng cảm ơn kính chào Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Tác giả TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu thực để lượng hóa phân tích yếu tố tác động đến lợi nhuận NHTMCP Việt Nam thông qua tỷ số ROA Bên cạnh đó, nghiên cứu dựa sở nghiên cứu trước tình hình thực tế Việt Nam, nghiên cứu đề xuất biến sử dụng gồm: Quy mô ngân hàng (BSIZE), quy mô vốn chủ sở hữu (EQUITY), quy mô cho vay (LOANTA), rủi ro tín dụng (CRISK), hiệu quản lý chi phí (QOM), đa dạng hóa thu nhập (HHIRD), tỷ lệ cho vay tổng vốn huy động (LDR), tỷ lệ lạm phát (INF), tăng trưởng kinh tế (GDP) Nghiên cứu thu thập mẫu liệu giai đoạn 2010 - 2019 23 NHTMCP niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Thị trường chứng khốn phi tập trung (OTC), Sàn chứng khoán Upcom) Trong nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, mơ hình hồi quy có dạng tuyết tính thực theo phương pháp OLS với mơ hình tác động mơ hình hồi quy bình phương tối thiểu dạng gộp (Pooled OLS), mơ hình tác động cố định (FEM), mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) để ước lượng mơ hình hồi quy Cùng với đó, nghiên cứu thực kiểm định Hausman, kiểm định F, kiểm định LM để chọn mơ hình phù hợp Bên cạnh đó, nghiên cứu cịn sử dụng kiểm định để kiểm tra tượng tương quan biến mơ hình với việc kiểm định ma trận tương quan nhân tử phóng đại phương sai (VIF) Để xem mơ hình lựa chọn có xảy tượng phương sai thay đổi, tự tương quan hay không luận văn sử dụng kiểm định Wooldridge, kiểm định Wald Để khắc phục khuyết tật mơ hình luận văn sử dụng phương pháp GLS Kết nghiên cứu cho thấy biến BSIZE, EQUITY, HHIRD, LDR, INF có tác động chiều đến ROA CRISK, QOM có tác động ngược chiều đến ROA Các biến độc lập LOANTA, GDP chưa có chứng thống kê Từ kết tác giả có số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Từ khóa: Lợi nhuận, Ngân hàng thương mại cổ phần, yếu tố ảnh hưởng SUMMARY The research topic is carried out to quantify and analyze factors to obtain the profitability of joint stock commercial banks in Vietnam, through proportional ROA Besides, research is based on previous research and actual images in Vietnam The study also suggests variables used include: bank size (BSIZE), equity size (EQUITY), loan size (LOANTA), credit risk (CRISK), management effectiveness (QOM), income diversification ( HHIRD), loan-to-deposit ratio (LDR), inflation rate (INF) and Grow domestic product (GDP) In addition, the study also collected data samples in the period 2010 - 2019 of 23 commercial banks that were listed on the Vietnam stock market (Hanoi Stock Exchange (HNX), Ho Chi Minh City Stock Exchange Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE), Decentralized Stock Market (OTC), Upcom Stock Exchange) Descriptive statistical methods, snow-calculated regression models were used in this study And it is also done according to the OLS method with the impact models as the pooled OLS, the Fixed Effect Model (FEM), the Random Effects Model (REM) to estimate the regression model Along with the above methods, the study will the Hausman test, F test and LM test to choose the most suitable model In addition, the study also used the tests to check the correlation phenomenon between the variables in the model with the test by correlation matrix and variance inflating factor (VIF) To see if the selected model has the phenomenon of variance change and auto-correlation or not, the thesis uses Wooldridge test, Wald test To overcome the defects of the thesis model, use the GLS method Research results show that variables BSIZE, EQUITY, HHIRD, LDR, INF have a positive impact on ROA and CRISK QOM has the opposite effect on ROA The independent variables LOANTA, GDP still have no statistical evidence From the above results, the author also has a few recommendations to improve the operational efficiency of commercial banks today Keywords: Profit, Joint stock commercial banks, influencing factors DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt BCTC NHNN NHTM NHTMCP Báo cáo tài Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Từ viết tắt DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt ROA Return On Assets Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản BSIZE Bank size Quy mơ ngân hàng CAR Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu CRISK The capital adequacy ratio Credit risk EQUITY Equity size Quy mô vốn chủ sở hữu LOAN Loan size Quy mô cho vay GDP Gross domestic product Tổng sản phẩm nước Ho Null hypothesis Giả thuyết H (giả thuyết không) Hi Alternative hypothesis Giả thuyết H ]_ (giả thuyết nghịch) OLS Ordinary Least Square Phương pháp bình phương tối thiểu Pooled Pooled Ordinary Least Mơ hình hồi quy bình phương tối OLS Square thiểu dạng gộp REM Radom Effects Model Mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên FEM Fix Effects Model Mơ hình ảnh hưởng cố định R2 R-Squared R bình phương VIP Variance-inflating factor Hệ số phóng đại phương sai Rủi ro tín dụng MỤC LỤC 2.1.1 1.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HUỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA NGÂN Phụ lục 11: Khắc phục khuyết tật mơ hình phương pháp GLS biến ROA x Phụ lục 12: Bảng liệu nghiên cứu x DANH MỤC BẢNG Tên bảng Bảng 1.1: Danh sách NHTM mẫu nghiên cứu Bảng 2.1: Bảng tổng hợp nghiên cứu trước Trang 19 Bảng 4.1: Thống kê mơ tả biến mơ hình hồi quy 42 Bảng 4.2: Ma trận tương quan biến 51 Bảng 4.3: Tổng hợp kết phân tích hồi quy với biến phụ thuộc ROA 52 Bảng 4.4: Kiểm định Hausman 54 Bảng 4.5: Kết hồi quy mơ hình theo FEM Bảng 4.6: Kết kiểm định đa cộng tuyến Bảng 4.7: Kết kiểm định Wald Bảng 4.8: Kết kiểm định Wooldridge Bảng 4.9: Kết mơ hình hồi quy ROA sau khắc phục 54 55 56 56 57 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Tên sơ đồ, biểu đồ Sơ đồ 3.1: Mô hình nghiên cứu Biểu đồ 4.1: ROA trung bình NHTM mẫu Biểu đồ 4.2: ROA trung bình năm mẫu nghiên cứu Biểu đồ 4.3: BSIZE trung bình NHTM mẫu Trang 24 43 44 45 Biểu đồ 4.4: EQUITY trung bình NHTM mẫu 46 Biểu đồ 4.5: LOANTA trung bình NHTM mẫu 47 Biểu đồ 4.6: CRISK trung bình NHTM mẫu 48 Biểu đồ 4.7: QOM trung bình NHTM mẫu Biểu đồ 4.8: HHIRD trung bình năm mẫu nghiên cứu Biểu đồ 4.9: LDR trung bình NHTM mẫu 48 49 50 83 Ngân hàng, số 43, Tháng 10/2009 22 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nguyễn Thị Ngọc Hương (2015), “Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, số 19/2015 23 Phạm Thị Tuyết Trinh, Đỗ Hoàng Oanh, Lê Minh Sơn, Nguyễn Văn Tùng 2016, Kinh tế lượng kinh tế tài chính, NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh 24 Trần Huy Hồng Nguyễn Hữu Hn 2016, Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ hội nhập tài quốc tế, Tạp chí Phát triển Khoa học Cơng nghệ, số 19, Q1 - 2016 25 Trần Việt Dũng 2014, “Xác định nhân tố tác động tới khả sinh lời NHTM Việt Nam”, Công nghệ Ngân hàng, số 16 (tháng 8/2014) Trịnh Quốc Trung Nguyễn Văn Sang 2013,thương Các yếu tốViệt ảnh Nam, hưởng đến chí Tạp hiệu Công hoạtvà nghệ động Ngân hàng, sốngân 85, Tháng hàng 4/2013 mại PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thống kê mô tả biến mô hình STHH ROA BSIZE EQUITY LOANTA CRISK QOM EEIRD LDR INF GDP Variable Obs Mean RO A BSIZE 230 230 0Ũ8Ũ68 32.26777 0063156 1.165206 0000829 29.73825 0475236 34.93752 EQUITY 230 0959298 0418933 0406177 2553888 LDANTA CRISK 230 230 5475949 0228979 124062 0119115 1910427 0033859 7435688 0900436 QỮ M Std Dev Min Max 230 5776962 1583582 2965335 1.226648 HEIRD LD R INF 230 2904189 1945224 - 6788668 6945857 230 230 871948 06082 184402 0496182 3632857 0063 1.571564 1858 GD P 230 06347 0525 0708 0061212 Phụ lục 2: Ma trận tương quan biến corr ROA BSIZE EQUITY LOANTA CRISK QOM HHIRD LDR INF GDP (Obs=230) R OA R OA TY TA K OM RD A F DP EQUI TY LOA NTA CRISK QOM HHIRD 0.004 1.0000 -0.0414 1.0000 -0.0952 0.130 -0.4184 -0.2586 -0.1371 -0.2245 -0.3805 -0.2071 LDR INF GDP 1.000 BSIZ E BSIZE EQUI LOAN CRIS 0.079 Q IN G 0.133 -0.1710 -0.6631 0.120 HHI ID 0.323 0.408 0.313 0.127 1.0000 -0.6919 0.2419 1.000 -0.0015 -0.2546 -0.3002 0.3079 -0.0369 -0.2170 0.1831 0.237 -0.0603 -0.1025 1.000 -0.1212 0.217 -0.2119 0.002 0.554 -0.3690 -0.1966 0.294 0.239 1.000 0.254 0.1773 1.0000 0.1929 1.0000 0.2273 -0.3234 Phụ lục 3: Kiểm định đa cộng tuyến Variable VIF I/VIF BSIZE 3.30 0.303436 EQUITY LOSBTA 2.73 2.42 □.366520 0.413913 LDR 2.34 0.426534 INF QO M GDP 2.01 0.49B456 1.06 1.56 0.53B492 0.640664 CRISK 1.30 0.771509 HHIRT 1.29 0.773606 Mean VIF 2.09 1.0000 Phụ lục 4: Kết hồi quy theo Pool OLS biến ROA reg ROA BSIZE EQUITY LOANTA CRISK QOM HHIRD LDR INF GDP ss Source Model df 005368283 Residual 003765758 Total MS 220 009134041 229 F(9, Pro 000596476 000017117 b 230 34.85 0.0000 >F R-squared Adj Ro 000039887 Number of Otis = 220} = 0.5877 R-sqaared = 0.5709 00414 HSE ot = RO A Coef BSIZE 0012442 EQUITY LOAMT A 066376 std Err .000426 0107795 t p> 11 [95% Conf 2.92 0.004 0004047 0020837 6.16 0.000 0451317 0876203 -.0020687 -.0519456 0034253 0261312 -0.60 -1.99 0.546 0.048 -.0088194 -.1034451 QO M HHIRD LD R IMF -.0176039 0023527 -7.48 0.000 -.0222407 003663 0227736 GD P _cons 069207 -.0360637 CRISK 0039158 001598 Interval] 004682 -.0004462 -.0129672 2.45 0.015 0007665 0070651 0022702 0078045 1.61 2.92 0.108 0.004 -.000811 0073925 008137 0381546 0558015 0160734 1.24 -2.24 0.216 0.026 -.0407669 -.0677413 1791809 -.0043861 Phụ lục 5: Kết hồi quy theo FEM biến ROA Fixed-effects {within} regression Number of obs Group variable: NH Number of groups = R-sg: = 230 23 Obs per group: within = 0.5915 = between = 0.3595 overall = 0.4382 avg = max = F(9,198) Prob > F corr(u_l, Kb} = -0.5584 RO A BSIZE EQUITY LOANTA CRISK QO Coef Std Err t 10 10.0 10 = - p> 11 [95% Conf 31.85 0.0000 Interval] 0043816 0008847 4.95 0.000 0026369 0061262 0757767 -.0015042 01251 0044144 6.06 -0.34 0.000 0.734 0511067 -.0102094 1004467 0072011 -.064071 0268123 -2.39 0.018 -.1169453 0027079 001605 -5.37 3.57 0.000 0.000 -.0198939 00257 -.0111967 M HHIR -.014554 0057351 D LD 0064309 002761 2.33 0.021 0009861 0118756 INF GD 0366537 -.0163419 0082231 0557136 4.46 -0.29 0.000 0.770 0204376 -.1262101 0528697 0935262 -.1383507 0285103 -4.85 0.000 -.1945736 R P cons sigma_u sigma_e rho 00407355 00363705 55642902 (fraction F test that all u_i=o: F(22, 198) = 3.94 Prob :> F of = variance 0.0000due to u_i) -.009214 0089003 -.0821279 86 xtreg ROA BSIZE EQUITY LOANTA CRISK QOM HHIRD LDR INF GDP,re Random-effects GLS regression Number of obs Group variable: : NE Number of groups = R-sq: Obs per group: = 10 between = overall = 0.6105 0.5784 avg = max = 10.0 10 Wald ch!2(9} Prob :> Chi2 = [assumed} RO BSIZE EQUITY P 23 0.5686 A R 230 within = corrfu ĩ, X) H = Coef .0017664 0688244 Std Err z 0005069 0114307 3.48 6.02 = = p> z [95% Conf 0.000 0.000 0007728 0464208 294.33 0.0000 Interval] 0027599 0912281 LOANIA CRISK -.0014556 -.0543633 0038418 0260993 -0.38 -2.08 0.705 0.037 -.0089854 -.1055171 0060742 -.0032095 QO -.0150886 0025048 -6.02 0.000 -.0199979 -.0101794 HHIRD LD 0049412 0056088 0015733 0024777 3.14 2.26 0.002 0.024 0018576 0007527 0080248 0104649 INF GD 026569 0531682 0077081 0531239 3.45 1.00 0.001 0.317 0114614 -.0509527 0416766 1572892 0.002 -.0915599 cons sigir.a_TLi sigma_e rho -.0560885 018098 -3.10 00164887 00363705 17048907 (fraction of variance due to Phụ lục 7: Kiểm định so sánh FEM REM u_i) -.0206171 Hausman FEM REM (b) FEM BSIZE A M R (B) REM (b-B) Difference Coefficients -sqrt(drag(V_b-V_3)) 5.E .0043816 0017664 0026152 0007251 EQUITY LOANT 0757767 -.0015042 0688244 -.0014556 0069522 -.0000485 0050834 0021742 CRISK QO -.064071 -.0543633 -.0097077 0061419 -.014554 -.0150886 HHIRD LD 0057351 INF GD 0005347 0010289 0049412 000794 0003176 0064309 0056088 0008221 0012184 0366537 -.0163419 026569 0531682 0100847 -.0695102 0028643 0167885 P b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic Chi2{9) = (b-B)■[ (V_b-V_B)*(-1)](b-B) = Frob>chi2 = 83.15 ũ.ŨŨŨŨ (V_b-V_E Is not positive definite) Phụ lục 8: Kiểm định so sánh Pool OLS FEM Fixed-effects {within} regression Number of obs Group variable: NH Number of groups = R-sg: = 230 23 Obs per group: within = 0.5915 = between = 0.3595 overall = 0.4382 avg = max = F(9,198) Prob > F cozz(u_l, Kb} = -0.5584 RO A BSIZE EQUITY LOANTA CRISK QO Coef Std Err t 10 10.0 10 = - p> 11 [95% Conf 31.85 0.0000 Interval] 0043816 0008847 4.95 0.000 0026369 0061262 0757767 -.0015042 01251 0044144 6.06 -0.34 0.000 0.734 0511067 -.0102094 1004467 0072011 -.064071 0268123 -2.39 0.018 -.1169453 0027079 001605 -5.37 3.57 0.000 0.000 -.0198939 00257 -.0111967 M HHIR -.014554 0057351 D LD 0064309 002761 2.33 0.021 0009861 0118756 INF GD 0366537 -.0163419 0082231 0557136 4.46 -0.29 0.000 0.770 0204376 -.1262101 0528697 0935262 -.1383507 0285103 -4.85 0.000 -.1945736 R P cons sigma_u sigma_e rho 00407355 00363705 55642902 (fraction of variance due to u_i) -.009214 0089003 -.0821279 F test that all u_i=o: F(22, 198) = 3.94 Prob :> F = 0.0000 Phụ lục 9: Kiểm định Phương sai thay đổi theo mơ hình FEM biến ROA xttest3 Modified Wald test for gzoupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model E0: sigma(i}= sigmaA2 for all i chi (23) = 957.37 Prob>chi2 = □.□□□□ Phụ lục 10: Kiểm định tự tương quan theo mơ hình FEM biến ROA xtserial ROA ESIZE EQUITY LOANTA CRISK QOM EEIRD LDR INF GDP Wooldridge test for autocorrelation in panel data HO: no first order autocorrelation F( 1, 22} = Prob :> F = 132.SOB 0.0000 Phụ lục 11: Khắc phục khuyết tật mơ hình phương pháp GLS biến ROA xtgls ROA BSIZE EQUITY LOANTA CRISK QOM HHIRD LDR INF GDP i.NH, p corr(arl) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized tieteroskedastic common AR(1) least squares coefficient for all Estimated covariances Estimated autocorrelations = =1 23 Estimated coefficients = 32 panels (0.3147) of obs Number of groups = Number Time periods Wald CỈ1Ĩ2 (31) Prob > C11Ì2 230 23 10 676.36 0.0000 = RO A Coef z Std Err p>|z| [95% Conf Interval] A ESIZE EQUITY LOANT CRISK 0033891 0640668 -.0046536 -.0714529 0005481 0092074 0029793 0182135 6.18 6.96 -1.56 -3.92 0.000 0.000 0.118 0.000 0023149 0460207 -.0104929 -.1071507 0044633 0821129 0011857 -.0357551 M D R QO HHIR LD INF -.0135346 0039533 0063777 0242273 0016516 0009481 0016906 0050362 -8.19 4.17 3.77 4.81 0.000 0.000 0.000 0.000 -.0167717 0020951 0030642 0143564 -.0102975 0058116 0096911 0340981 GD 0072753 0354942 0.20 0.838 -.0622921 0768427 P Phụ lục 12: Bảng liệu nghiên cứu Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ROA 0.01305116 0.00739122 0.00867763 0.00243913 0.00173383 0.00141793 0.00328851 0.00578483 0.00794359 0.00975726 0.01138352 0.01141501 0.00444 0.00496097 0.00529927 0.00510397 0.00567087 0.00744991 0.0155983 BSIZE 31.26902006 31.35772509 31.45995999 31.68502464 31.84262784 31.795741 31.93740114 EQUITY 0.122376027 0.113694446 0.106495381 0.099682531 0.084716352 0.089946241 0.078769632 32.06780897 0.072406708 32.13080735 0.076321177 32.26143912 0.076472448 0.0554685 32.95453316 0.0425561 33.26944453 32.80325135 0.071604693 0.0750556 32.74661078 32.82180767 0.069023544 32.93659 0.063475297 33.08497753 0.060179148 33.28110784 0.056383883 33.42809124 0.063819549 LOANTA 0.517300265 0.471755461 0.398624205 0.398996958 0.377907755 0.4742622 0.5286347 0.557880365 0.572647075 0.546721848 0.4216341 0.362333523 0.574636385 0.634109718 0.638858623 0.657663903 0.691560337 0.691725654 0.692256413 CRISK 0.02490328 0.03941653 0.02898976 0.06934082 0.04042578 0.02148737 0.02542748 0.02814915 0.01909753 0.02340604 0.00338589 0.00901535 0.02537657 0.03069677 0.02207715 0.01336463 0.00879027 0.00706578 0.00734694 QOM 0.44480414 0.47887667 0.61906056 0.74958102 0.67732635 0.62629191 0.57915069 0.60029253 0.56642478 0.54289355 0.41118997 0.42389715 0.75082393 0.67790578 0.64557782 0.67519581 0.64500481 0.59149861 0.55054088 HHIRD 0.18104 -0.03915 0.08745 0.36309 0.22045 0.2945 0.33679 0.3383 0.47533 0.50243 0.39943 0.23993 -0.50387 0.37138 0.36348 0.07283 0.13995 0.43298 0.42622 LDR 0.8383537 0.96780611 0.6383428 0.6187370 0.5652763 0.6423425 0.7609886 0.8142371 0.8277726 0.805902 0.808688 0.715961 0.8089903 0.7649076 0.7421420 0.7574419 0.780504 0.8147245 0.8443863 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0.01567069 0.01025940 0.00790910 0.00530301 0.0073501 0.0076081 0.00740367 0.0060630 0.00564484 0.005603 0.00561659 33.58039839 33.53438579 33.63677176 33.814725 33.93800069 0.072397167 0.066125747 0.060111219 0.054652 0.058425959 34.10851699 0.051159775 34.37704498 0.049767216 34.54513389 0.043832523 34.72299935 0.040617705 34.81111968 0.041545999 34.93752385 0.052117588 0.694015205 0.679553332 0.709983408 0.688984695 0.701859234 0.675138966 0.694649714 0.709110246 0.711591967 0.743568831 0.739864058 0.00544532 0.03283662 0.02819598 0.02742737 0.02296597 0.0206273 0.01701368 0.02021903 0.01643895 0.01925818 0.01768597 0.57024355 0.50571689 0.45277046 0.41778117 0.41396943 0.43246824 0.5064076 0.49569817 0.43794577 0.39867831 0.40561475 0.41049 0.33337 0.30535 0.339113 0.44833 0.39406 0.37049 0.39431 0.35689 0.36778 0.41948 0.8638087 1.0171550 1.1977983 1.1021238 1.1356961 0.9968182 1.0466439 0.9829358 0.994825 0.9865235 0.98941198 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 xil Bank BVB BVB BVB BVB BVB BVB BVB BVB BVB BVB CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB Bank Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Year ROA 0.00687363 0.01590812 0.00987779 0.00447138 0.0062876 0.00183365 8.29091E050.00084038 0.00202639 0.00243310 0.00926125 0.0135556 0.01221683 0.01004990 0.00863962 0.00730986 0.00711096 0.00678716 0.00464942 0.00762567 0.01384049 0.01655451 0.01256878 0.00387849 0.00034814 0.00032033 0.00239851 0.00550868 0.00432742 0.00516975 ROA BSIZE 29.73824853 30.46236439 30.65972456 30.76906025 30.88071722 30.99897635 31.10871174 31.317420 31.47158279 31.57857878 33.53832166 33.76355962 33.85266492 33.98776818 34.12514059 34.28965262 34.48597407 34.62958632 34.69101216 34.75446138 32.50706451 32.84360101 32.76773684 32.765851 32.71300814 EQUITY LOANTA 0.2526697 0.440853621 0.194517237 0.255381832 0.157978774 0.372926476 0.139585221 0.429739217 0.128503582 0.498379709 0.114174274 0.542409526 0.102228304 0.642665534 0.6211597 0.083800633 0.073852584 0.630481598 0.072091668 0.647428024 0.049414633 0.629391444 0.061855522 0.630471853 0.066777578 0.654742852 0.0938196 0.647135984 0.0832280 0.658613193 0.071983752 0.684466223 0.063576671 0.690608968 0.0582299 0.714467367 0.057929839 0.731614696 0.062347145 0.743384155 0.4707284 0.103048197 0.088809629 0.403365012 0.0929276 0.436751849 0.086438468 0.486607885 0.087329828 0.534619109 32.45813153 0.105284383 0.671927156 32.48929364 0.104411969 0.666333922 32.63744458 0.095408874 0.671276691 32.65918235 0.097499724 0.674548434 32.75223321 0.094004244 0.669589926 BSIZE EQUITY LOANTA CRISK 0.04107393 0.02730908 0.01913056 0.041596 0.0381 0.01011604 0.01280972 0.01839 0.02081684 0.02542299 0.00664782 0.00759018 0.01483243 0.01010833 0.011263 0.00926328 0.01029295 0.01151751 0.01607075 0.01172408 0.01434816 0.01624667 0.01328953 0.01999202 0.02489869 0.01878024 0.02982993 0.022922 0.018655 0.01723246 CRISK QOM 0.56713223 0.5157565 0.75129805 0.80429804 0.77976141 0.78667887 0.98250314 0.85147196 0.76789837 0.78203604 0.53771036 0.43038088 0.45782071 0.49263052 0.50366425 0.52288407 0.51577095 0.50431033 0.53827077 0.40983086 0.30721595 0.33048438 0.47416633 0.73260696 0.63498081 0.61978983 0.61508716 0.67064644 0.78263354 0.64341807 QOM HHIRD 0.10833 0.37697 0.4191 0.33594 0.46990 0.36403 0.3439 0.24185 0.27358 0.30602 0.3171 0.19146 0.28925 0.28619 0.27066 0.30033 0.27677 0.30315 0.37140 0.31546 0.35960 0.26433 0.15638 0.27614 0.12673 0.193 0.30737 0.48958 0.45445 0.46419 8HHIRD LDR 1.1398415 0.8283235 0.748490 0.8228826 0.8748730 0.84517011 0.8456946 0.9171920 0.8762390 0.9524064 1.1239139 1.1287504 1.1403555 1.0232971 1.026689 1.0822988 1.0000443 1.03911345 1.0316068 1.0330874 1.0613398 1.3800722 1.054750 1.0398989 0.8495831 0.8522749 0.8385301 0.8530590 0.8675360 0.8054509 LDR INF 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 INF 8 1 8 8 1 8 8 1 GDP 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 GDP HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0.00783409 0.00947234 0.0061844 0.00252353 0.00479154 0.00481788 0.00491124 0.00922435 0.01315430 0.01570859 0.01546961 0.02210833 0.01889160 0.01466521 0.00761397 0.00652529 0.00397326 0.00540343 0.00548073 0.00132428 0.01561784 0.01531863 0.01313068 0.01261754 0.01234964 0.0112919 0.01114226 0.0110272 0.01687080 0.01901095 31.16876446 31.43824836 31.59720708 32.08800031 32.23142 32.29903403 32.643616 32.874535 33.00656526 0.068557419 0.078791747 0.102187511 0.099731913 0.089164364 0.092422337 0.066154504 0.077952639 0.077887356 33.06682506 0.088815405 30.166920 0.255388824 0.1936295 30.51297988 30.55316064 0.185397325 30.69310817 0.162628064 30.77102366 0.145607598 30.862704 0.1332167 0.1104687 31.04714021 31.25073282 0.095148701 31.37603992 0.088635416 31.56484712 0.074201499 0.0810261 32.32807013 32.56428203 0.069452131 0.0732527 32.79928654 32.82609275 0.083978781 32.93178136 33.02937381 33.17720782 33.38002494 33.52356289 33.65079994 0.082603386 0.104880754 0.103756348 0.094307936 0.094315469 0.096930785 0.338575687 0.304430274 0.396954103 0.502547472 0.417072615 0.524512838 0.540965227 0.545787767 0.563700756 0.630561977 0.550112867 0.465514482 0.513513985 0.561644096 0.579553742 0.635022307 0.643546808 0.655443642 0.690543797 0.649359681 0.438394892 0.417429039 0.416638222 0.476617473 0.489334479 0.540043303 0.580224223 0.5800424 0.583660848 0.600576358 0.00837949 0.02129524 0.02374722 0.03584075 0.02297517 0.01606157 0.01474443 0.01532124 0.01547683 0.01379869 0.01118766 0.0280491 0.02969313 0.02496939 0.01973305 0.01135323 0.01069826 0.00846535 0.00950543 0.01030495 0.01275891 0.01617508 0.01874698 0.02496226 0.02798446 0.01633205 0.01336493 0.01218075 0.01352258 0.01172517 0.49965275 0.48155248 0.69373431 0.95790177 0.77363213 0.68783804 0.62546891 0.56624104 0.50197089 0.46513403 0.38823484 0.39035616 0.54180514 0.60124454 0.66237878 0.68973947 0.77155628 0.74015593 0.80089644 0.88654816 0.29653347 0.37530001 0.37082324 0.39386914 0.39487205 0.4229232 0.47031194 0.47253562 0.48819835 0.43268734 0.40556 -0.11181 0.58956 0.69458 0.6154 0.35951 0.24976 0.27814 0.33573 0.26179 -0.11792 0.07720 0.05028 0.04607 0.01930 0.061154 0.27126 0.14304 0.381135 0.29010 0.23373 -0.06798 0.27330 0.34483 0.36379 0.29581 0.33148 0.33207 0.41876 0.44146 0.8324881 0.718030 0.61153601 0.6946176 0.6345816 0.7492782 0.787068 0.8572963 0.9510513 1.1482405 1.0529718 1.0210712 0.8966676 0.9022744 0.8080591 0.8007727 0.8561541 0.93651191 1.0003634 1.0079853 0.7310258 0.6471597 0.6213794 0.6317401 0.5853298 0.6574614 0.7632337 0.8268950 0.8812766 0.9062012 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 8 1 8 8 1 8 8 1 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 Bank MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB NamABank NamABank NamABank NamABank NamABank NamABank NamABank NamABank NamABank NamABank NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ROA 0.01003256 0.00697127 0.00205974 0.00307960 0.00136780 0.00111468 0.00151182 0.00108725 0.00630251 0.00664781 0.00955366 0.01273252 0.01128453 0.0046844 0.00501876 0.00547750 0.00076690 0.00439462 0.00787745 0.00772846 0.00783926 0.00738801 0.0001007 0.0006347 0.00022081 0.00013456 0.00015704 0.00030560 0.00050039 0.00053663 BSIZE 32.37887144 32.37050362 32.33080466 32.30492304 32.27895133 32.27840058 32.15937356 32.35165145 32.55659722 32.68712644 30.30577121 30.56967451 30.40412362 30.99076238 31.24982692 31.199707 31.38876422 31.62811809 31.94929564 32.18160242 30.62757235 30.74436072 30.70302966 31.00087767 31.23752576 31.50700239 31.86528716 31.90548432 31.91353358 32.01796094 EQUITY 0.0548621 0.0830590 0.082694249 0.087873373 0.090502989 0.130534776 0.146858803 0.122256477 0.100314188 0.094685409 0.149902357 0.166906391 0.204698142 0.113212916 0.089325757 0.096267955 0.080115366 0.0673597 0.056356756 0.052386942 0.101034134 0.142958493 0.147550468 0.110184292 0.087185862 0.066707966 0.046777537 0.044794973 0.044637795 0.053569555 LOANTA 0.273301591 0.326893418 0.256478913 0.249042052 0.220051586 0.263539754 0.374348311 0.318818619 0.346728598 0.399472305 0.361695711 0.364812139 0.423439693 0.399335071 0.421294304 0.582783772 0.551898861 0.652135916 0.666714949 0.704971968 0.531511344 0.567012617 0.586842536 0.456287651 0.446432682 0.419283222 0.363158101 0.441963354 0.487164759 0.466246446 CRISK 0.01766567 0.0227 0.026452 0.02707607 QOM 0.38559475 0.66845858 0.82922007 0.72680208 0.0261 0.79815309 0.03297659 0.87387484 0.02266304 0.64173435 0.02253501 0.72081893 0.03068773 0.71488959 0.02073794 0.64262208 0.02203701 0.44482179 0.02571295 0.45294959 0.025014 0.556857 0.01486444 0.77348231 0.01481733 0.62967928 0.00921707 0.56325074 0.029850 0.62477406 0.01993719 0.62109596 0.01568097 0.65979204 0.01998086 0.63035175 0.02266226 0.5296035 0.02952718 0.59535021 0.05736955 0.90355921 0.06162932 1.02071365 0.02554624 0.90760358 0.02171974 0.84985246 0.01501781 0.93404272 0.015505 0.78725654 0.01688586 1.03850125 0.01947765 0.69688228 HHIRD 0.41414 0.5301 0.3969 0.488 0.64532 0.53530 0.5800 0.63372 0.57782 0.53647 0.52143 0.33536 0.47982 0.594911 0.2372 0.1813 0.2260 0.46421 0.09507 0.20778 0.12975 -0.18458 0.02461 0.19290 0.16889 0.00861 0.18988 0.15928 0.310811 0.12743 LDR 0.6482350 0.6001881 0.4731444 0.4073204 0.3632857 0.4390300 0.6019928 0.6294601 0.7519167 0.7753962 0.9076324 1.09279 0.7767216 0.8402337 0.7732266 0.8482885 0.6939457 0.8906594 0.9235215 0.9435681 0.9923175 0.8605653 1.0321241 0.7218977 0.6728735 0.594224 0.5996861 0.6944794 0.7483014 0.634287 INF 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 8 1 8 8 1 8 8 1 GDP 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 Bank OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank PGBank SeABank SeABank SeABank SeABank SeABank SeABank SeABank SeABank SeABank SeABank Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ROA 0.01546426 0.01190427 0.00838295 0.00736121 0.00564138 0.00423632 0.00606307 0.00968878 0.01761663 0.02185373 0.01335980 0.02538122 0.01246615 0.00153570 0.00508351 0.0016533 0.0049397 0.00220169 0.00424491 0.00236335 0.01138939 0.00124716 0.00070262 0.00189943 0.00108348 0.00108410 0.0011298 0.00243868 0.0035116 0.00697880 BSIZE 30.61111458 30.86693076 30.94244468 31.12130353 31.29701342 31.53192633 31.78701076 32.06540499 32.23583231 32.40306051 30.42697991 30.49790139 30.58857882 30.84491442 30.88059535 30.83707161 30.84285352 31.00853903 31.02886647 31.08335778 31.64273683 32.24705794 31.94939838 32.01135171 32.01534097 32.07080759 32.26928716 32.45940653 32.57613743 32.68980058 EQUITY 0.159466331 0.147532873 0.139277909 0.120895024 0.1027683 0.085451145 0.073895972 0.072827806 0.088003967 0.097386198 0.132700561 0.147364582 0.165916054 0.129026708 0.129540489 0.1366499 0.140801895 0.121504919 0.1233048 0.119098041 0.1039684 0.054768941 0.074361972 0.071701155 0.0708626 0.068063661 0.056884169 0.049393299 0.059090832 0.069415253 LOANTA 0.583042896 0.537620926 0.6172443 0.609037359 0.541233651 0.555188314 0.598213449 0.566770641 0.557710242 0.595514748 0.658261872 0.678431239 0.699659702 0.549918488 0.556034074 0.636301186 0.699259015 0.723355282 0.730001013 0.742434052 0.387460961 0.191042679 0.216208566 0.255720607 0.393700298 0.500719258 0.5654265 0.559328323 0.590860583 0.619348299 CRISK 0.02529236 0.02600073 0.028 0.029 0.028 0.019 0.01769479 0.01809533 0.02310859 0.018606 0.014318 0.02087366 QOM 0.42975196 0.52120103 0.47455817 0.54231829 0.56709216 0.56368373 0.59633699 0.53410822 0.38785307 0.41878121 0.45874683 0.40672227 0.08636633 0.51225987 0.03021137 0.74374449 0.02514534 0.65893737 0.02785076 0.67435882 0.02493353 0.56300316 0.03374628 0.56407845 0.03092784 0.55916393 0.03193613 0.59395823 0.021 0.31818832 0.027 0.73697634 0.03054048 0.81442446 0.02803675 0.88405495 0.719854 0.029 0.01440733 0.828767 0.01719045 0.58656174 0.00850586 0.57851331 0.015248 0.585338 0.02338846 0.54527898 HHIRD 0.19485 -0.01048 -0.25103 -0.07108 0.229711 0.12505 0.1978 0.21685 0.4875 0.56791 0.37807 0.116212 LDR 1.3214683 1.3960483 1.1084396 1.0448772 0.8853748 0.9303947 0.8864726 0.89800112 0.27747 0.40123 0.22968 0.22754 0.193911 1.0921681 0.9869005 0.7961693 0.93121128 0.37721 0.44630 0.44759 0.36632 -0.16219 0.01671 0.33598 0.47870 0.05090 0.07132 0.18769 0.2975 0.59453 0.9236021 1.0177019 1.0071441 1.09181123 0.9487166 0.9263664 0.9349659 0.9233332 0.8634138 0.5621959 0.51611186 0.5644292 0.7010490 0.7443098 0.8102681 0.8735816 0.9841576 1.0183546 INF 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 8 1 8 8 1 8 8 1 GDP 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 Bank SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ROA 0.04752356 0.01978169 0.02001321 0.01176541 0.01143152 0.00242912 0.00731839 0.00256081 0.00204338 0.00633950 0.00968648 0.01060760 0.00022341 0.0059163 0.00467705 0.00388428 0.00390364 0.00538137 0.00517303 0.00661974 0.01228252 0.01460698 0.00658940 0.01381 0.01162489 0.00221865 0.00026687 0.00271425 0.0044088 0.00541218 BSIZE 30.45148667 30.363120 30.32919052 30.31782991 30.392506 30.50733593 30.57797745 30.69063646 30.64525885 30.75834443 31.56349087 31.89355369 32.389235 32.59823244 32.76113014 32.95258683 33.08611887 33.28704817 33.40952759 33.53161499 32.65744403 32.58309973 32.655681 32.71476816 32.87700584 33.30788702 33.43622549 33.54037726 33.63747427 33.74819511 EQUITY 0.21022 0.215092891 0.2383074 0.238381429 LOANTA 0.614238844 0.712357506 0.723881949 0.719690177 0.703981781 0.649070174 0.652610919 0.656142552 0.665546833 0.633077695 0.472304149 0.405790532 0.477865395 0.524432577 0.609626013 0.635091244 0.686387481 0.6833379 0.661931745 CRISK 0.019396 0.0475 0.02959862 0.02263196 0.220296792 0.02097613 0.191052607 0.01896524 0.184526738 0.02653083 0.160288151 0.03004789 0.168594583 0.02219483 0.019547 0.156105368 0.081970987 0.01414473 0.08213 0.022613 0.081570659 0.09004365 0.072101926 0.04120694 0.061999173 0.02045323 0.054995282 0.01740441 0.018956 0.056557815 0.023657 0.051366092 70.024295 0.050521943 0.050670018 0.717393865 0.01929445 0.091991593 0.535900269 0.00544327 0.1028275 0.563563088 0.005810 0.090053062 0.623775526 0.02079376 0.105737826 0.676761956 0.01474124 0.095168319 0.667251529 0.01202176 0.075609657 0.628902169 0.05868677 0.066838536 0.591609773 0.06997647 0.063061756 0.597602098 0.04725156 0.060664788 0.623336958 0.02158239 0.058956695 0.643895309 0.01963073 QOM 0.45185806 0.36223029 0.381526 0.52074005 0.43577666 0.55663623 0.62032665 0.56426256 0.61658635 0.61722939 0.47128336 0.52519018 0.74971378 0.81435447 0.51702222 0.55361427 0.54327676 0.458961 0.48760188 0.43212102 0.49519277 0.52086531 0.59191224 0.57365937 0.55332858 0.65938626 0.98567434 0.75284743 0.72966091 0.70273565 HHIRD 0.53037 0.16621 0.1530 0.19228 0.26757 0.20558 0.2521 0.23753 0.36717 0.27249 0.321 0.26334 0.53187 0.2055 0.28635 0.1160 0.28262 0.3958 0.3074 0.29559 0.33482 0.22487 0.08677 0.22285 0.35084 0.34722 0.55848 0.53175 0.5122 0.54375 LDR 1.1409337 1.2258072 1.0286829 0.9782864 0.9405710 0.8766087 60.8773325 0.9420207 0.9237738 0.9217845 0.9402889 0.8281263 0.7176592 0.8298942 0.8362448 0.8735254 0.9639959 1.0028312 0.9501053 1.0107795 1.0424939 1.0617146 0.8830165 0.8296140 0.7766961 0.7036924 0.6734990 0.6884200 0.7244079 0.7286087 INF 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 8 1 8 8 1 8 8 1 GDP 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 Bank TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ROA 0.01379159 0.01746937 0.00425538 0.00414779 0.00615035 0.00796478 0.01337867 0.02392641 0.02643461 0.02704533 0.01370600 0.01144411 0.0106094 0.0092923 0.00791266 0.00787955 0.00867072 0.00878115 0.01359889 0.01513912 0.00842965 0.00659100 0.00804653 0.00065363 0.00647983 0.00618044 0.00537455 0.00912867 0.01576475 0.01770105 BSIZE EQUITY LOANTA 32.64359596 0.062473119 0.348103261 32.82692453 0.069327654 0.346546297 32.82360 0.073858224 0.373117126 0.0876045 0.434802586 32.69927519 0.4510914 32.80094697 0.0851955 32.88848316 0.085719346 0.575338781 33.092150 0.083218113 0.599586373 33.22719009 0.099968473 0.590085198 33.40242779 0.161322396 0.490839661 33.58088071 0.161774444 0.593916088 33.35948349 0.067218673 0.556510569 0.0780936 0.556523262 33.53562594 33.658065 0.1002364 0.569109069 0.5711445 33.78161116 0.090376555 33.98885585 0.075085438 0.548104213 0.0669820 0.561306101 34.14483657 34.30040104 0.061049739 0.574540368 34.57346115 0.050766251 0.517072228 0.5787317 34.61019112 0.057893707 34.73985335 0.066150106 0.592360294 32.17247302 32.20521176 31.80576841 31.97319755 32.02127579 32.06550774 32.28037044 32.44449827 32.56669013 32.84884122 0.070269389 0.084168176 0.128745378 0.103839483 0.105382618 0.102134128 0.083649335 0.071350958 0.076653985 0.072776979 0.439720658 0.441566258 0.512323747 0.446351523 0.4623001 0.557765466 0.566074087 0.640791863 0.684512181 0.693182987 CRISK 0.02314869 0.02866987 0.02741396 0.0371442 0.02411959 0.01687202 0.01591763 0.01625474 0.01779356 0.01350625 0.02925085 0.0208632 0.02455098 0.02790736 0.02358448 0.01885462 0.01532278 0.01159806 0.01001168 0.00801327 0.01607043 0.02694251 0.02758204 0.02896617 0.02574143 0.02103531 0.02619346 0.02517359 0.022386 0.01683 QOM 0.386155 0.34352599 0.61344162 0.64328525 0.48372323 0.44335326 0.38933026 0.329163 0.36928138 0.37972855 0.43474616 0.37674628 0.42685708 0.44564577 0.44807737 0.43153643 0.43469016 0.43990435 0.39650239 0.37291978 0.48875458 0.43309021 0.58162556 0.66258507 0.64672653 0.681900 0.68473045 HHIRD 0.49236 0.31710 0.19654 0.38562 0.3145 0.37725 0.49671 0.62939 0.58218 0.50471 0.47273 0.27392 0.45307 0.49209 0.50962 0.447115 0.42651 0.42571 0.45733 0.4094 0.30597 -0.14288 0.15668 0.39035 0.48660 0.34354 0.387 0.27316 0.58931305 0.34949 0.48288261 0.36949 0.43365127 LDR 0.6494894 0.7057413 0.6023230 0.5758449 0.6025355 0.7765868 0.813614 0.9297752 0.7822380 0.9852506 0.8357501 0.8990058 0.8265738 0.8062210 0.7490547 0.7562846 0.7666750 0.7555490 0.775097 0.7801060 0.9170335 0.969660 0.8528407 0.7935610 0.7602063 0.8821962 0.9983715 1.154167 1.1225314 1.0454166 INF 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 8 1 8 8 1 8 8 1 GDP 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 Bank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ROA 0.01106435 0.01101853 0.00666766 0.00222380 0.00133454 0.00195726 0.00161766 0.00153337 0.00166101 0.00271296 0.00841581 0.00965597 0.00627234 0.00839174 0.00767938 0.01235770 0.0172008 0.02318888 0.0227521 0.02189865 BSIZE EQUITY 0.1409906 30.81252381 30.74511837 0.158845138 30.834119 0.143569576 0.1327456 30.92806583 31.20310021 0.102160856 31.36578601 31.74949215 31.79666505 31.89779564 31.96761571 31.72214421 32.04766591 32.26162778 32.42899415 32.72625107 32.898242 33.06374226 33.25775088 33.40957433 33.56380761 0.093594281 0.065364666 0.063886194 0.059402311 0.058109281 0.087025415 0.072402724 0.064703237 0.063717785 0.055012339 0.0690590 0.075086152 0.106914357 0.107488474 0.111901591 LOANTA 0.543607649 0.505870445 0.515818335 0.525126694 0.439251443 0.478523704 0.488172538 0.526095738 0.526326029 0.551489079 0.419591759 0.348589539 0.356058192 0.427738304 0.473260474 0.593483562 0.623257765 0.646326961 0.675537341 0.670989121 CRISK 0.02556493 0.0256 0.046 0.02919513 0.02353937 0.02289358 0.021696 0.02701366 0.024 0.0118 0.012123 0.01844059 0.02746991 0.02842322 0.02574493 0.02733337 0.02833831 0.03453689 0.035560 0.03475918 QOM 0.43440833 0.53313568 0.62410587 0.89263462 1.22664836 0.50444061 0.61206708 0.53332203 0.51012189 0.58969164 0.44436816 0.52355924 0.62305925 0.57105596 0.58746335 0.51654931 0.42324333 0.39645541 0.40274589 0.3595271 HHIRD 0.41868 0.2227 0.44397 -0.24174 -0.04421 -0.67887 0.20576 -0.34904 0.110417 0.29568 0.29173 0.31251 0.09237 0.33821 0.27313 0.25230 0.18286 0.30733 0.34314 0.27838 LDR 1.3935412 1.5715635 0.8463534 0.7541972 0.7903632 0.8199617 0.9321492 0.9853537 0.9070608 0.8889036 1.0469297 0.9815496 0.6136881 0.6186435 0.7129956 0.8832569 1.1518381 1.3441985 1.2782798 1.1829884 INF 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 0.0919 0.1858 0.0921 0.06 0.0409 0.0063 0.0266 0.0353 0.0354 0.0279 8 1 8 8 1 GDP 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 0.067 0.062 0.052 0.054 0.059 0.066 0.062 0.068 0.070 0.070 ... thể sau: - Xác định yếu tố có ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố đến lợi nhuận ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Trên sở đưa số... ngân hàng thương mại cổ phẩn Việt Nam thông qua việc trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: - Các yếu tố có ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam? - Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến. .. TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÚY OANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC