Kinh tế lượng: Thông số eviews + công thức CB

Kinh tế lượng Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 CÁC THÔNG SỐ TRONG BẢNG EVIEWS Tiếng Anh Dependent variable Kí hiệu Y Coefficient: Std Error t-Statistic: R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Durbin-Watson stat Mean dependent var S.D dependent var F-statistic Obs*R-squared Prob Prob(F-statistic) Biến phụ thuộc n Phương pháp: Bình phương nhỏ Số quan sát / Kích thước mẫu C X Các biến độc lập Biến số Biến độc lập ˆ j Hệ số hồi quy ước lượng Method: Least Squares Included observations Variable Giải thích Se( ˆ j ) tqs R2 R2 ˆ RSS dqs ̅ 𝒀 SD(Y) Fqs 𝝌𝟐𝒒𝒔 Sai số chuẩn hệ số hồi quy ước lượng T quan sát Hệ số xác định Hệ số xác định hiệu chỉnh Sai số chuẩn mơ hình hồi quy Tổng bình phương phần dư d-quan sát / Thống kê D-W Trung bình biến phụ thuộc Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc F quan sát ( KĐ phù hợp MH ) Khi bình phương quan sát Mức xác suất P-value cặp giả thuyết Chú ý: + Prob >= α  Chấp nhận H0 (Không đủ sở bác bỏ H0) + Prob < α  Chấp nhân H1 (Bác bỏ H0) Mức xác suất (P-value) cặp giả thuyết KĐ phù hợp hàm hồi quy: H0: R2 = (Hàm hồi quy không phù hợp) H1: R2 > (Hàm hồi quy phù hợp) + Prob >= α  Chấp nhận H0 (Không đủ sở bác bỏ H0) + Prob < α  Chấp nhân H1 (Bác bỏ H0) Kinh tế lượng Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN 𝛽̂𝑗 = Se (𝛽̂𝑗 ) * 𝑡𝑞𝑠𝑗 TSS = ESS + RSS Trong : TSS = (n – 1) SD2(Y) RSS = ( n – k) ˆ ( k : số biến độc lập mô hình / Có β có nhiêu k ) R = ESS = TSS TSS−RSS =1- TSS RSS TSS =1- (n−k) ˆ (n−1).SD2 (Y) ̅̅̅2 ) (n−k) = – ( 1- R (n−1)  ˆ SD2 (Y) ̅̅̅2 = 1- R ̅̅̅2 = – ( – R2 ) (n−1) R (n−k) =1- Fqs = ˆ SD2 (Y) R2 / (k−1) (1− R2 )/ (n−k) = 𝑡𝑞𝑠2 = [ ( Dùng cho MHHQ bội – Có β trở lên ) ̂2 𝛽 ]2 𝑆𝑒(𝛽̂ ) ( k=2 , dùng cho MHHQ đơn – Có β ) .. .Kinh tế lượng Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN