Giải mẫu bài tập lớn môn Kinh tế lượng

Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 Kinh tế lượng HỆ CHÍNH QUY – THI ĐI 28/6/2021 Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 Kinh tế lượng GIẢI Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 Kinh tế lượng Câu 1: (*) Nếu người thực nghiên cứu e thực việc lựa chọn biến sau: - Biến phụ thuộc: ROA (LNST tổng tài sản - %) - Biến độc lập gồm: + RGDP (Tăng trưởng GDP - %) + R (Lãi suất cho vay NHNN - %) + INF (Lạm phát đo CPI - %) + LEV (Tỷ lệ tổng nợ tổng tài sản - %)  Mơ hình hồi quy tổng thể: 𝑅𝑂𝐴𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑅𝐺𝐷𝑃𝑖 + 𝛽3 𝑅𝑖 + 𝛽4 𝐼𝑁𝐹𝑖 + 𝛽5 𝐿𝐸𝑉𝑖 + 𝑈𝑖 (*) Chiều hướng tác động biến độc lập lên biến phụ thuộc ROA sau: - RGDP: tác động chiều  Nếu RGDP tăng 1% giá trị trung bình ROA tăng 𝛽2 % - R: tác động ngược chiều  Nếu RGDP tăng 1% giá trị trung bình ROA giảm 𝛽3 % - INF: tác động chiều  Nếu INF tăng 1% giá trị trung bình ROA tăng 𝛽4 % - LEV: tác động chiều  Nếu LEV tăng 1% giá trị trung bình ROA tăng 𝛽5 % Trong biến độc lập chọn cặp biến có mối quan hệ dễ gây tượng đa cộng tuyến là: RGDP (tăng trưởng GDP - %) INF (lạm phát đo CPI - %) - Đề xuất mơ hình: 𝑅𝑂𝐴𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑅𝐺𝐷𝑃𝑖 + 𝛽3 𝑅𝑖 + 𝛽4 𝐼𝑁𝐹𝑖 + 𝛽5 𝐿𝐸𝑉𝑖 + 𝛽6 𝐷𝑖 + 𝑈𝑖 Với: D= (trước quý năm 2018) D= (sau quý năm 2018) Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 Kinh tế lượng  D=1: 𝑅𝑂𝐴𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑅𝐺𝐷𝑃𝑖 + 𝛽3 𝑅𝑖 + 𝛽4 𝐼𝑁𝐹𝑖 + 𝛽5 𝐿𝐸𝑉𝑖 + 𝛽6 + 𝑈𝑖  D = 0: 𝑅𝑂𝐴𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑅𝐺𝐷𝑃𝑖 + 𝛽3 𝑅𝑖 + 𝛽4 𝐼𝑁𝐹𝑖 + 𝛽5 𝐿𝐸𝑉𝑖 + 𝑈𝑖 - Kỳ vọng dấu : 𝛽2 > 0; 𝛽3 < 0; 𝛽4 > 0; 𝛽5 > 0; 𝛽6 ≠ - Các bước kiểm định:  Kiểm định cặp giả thuyết: H0 : 𝛽6 = H1 : 𝛽6 ≠  Tiêu chuẩn kiểm định ̂6 𝛽 T=  ̂6 ) Se(𝛽 ~ 𝑇 𝑛−6 Miền bác bỏ : 𝑊𝛼 = { t : |𝑡| > 𝑡𝛼𝑛−6 }  Ta có : Tqs = ̂6 𝛽 ̂6 ) Se(𝛽  Tra bảng: 𝑡𝛼𝑛−6  So sánh: + Nếu |𝑇𝑞𝑠| > 𝑡𝛼𝑛−6 Tqs thuộc 𝑊𝛼  Bác bỏ Ho, chấp nhận H1 Khi đó, ý kiến đề (có khác biệt) + Nếu |𝑇𝑞𝑠| < 𝑡𝛼𝑛−6 Tqs khơng thuộc 𝑊𝛼  Chưa đủ sở bác bỏ Ho, tạm chấp nhận H0 Khi đó, ý kiến đề sai (khơng có khác biệt) Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 Kinh tế lượng Câu 2: - Ta tiến hành kiểm tra khuyết tật phương sai sai số thay đổi phương pháp kiểm định dựa biến phụ thuộc cho mơ hình đề xuất câu ý - Hồi quy mơ hình ta có: 𝑒𝑖2 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑅𝑂𝐴2𝑖 + 𝑉𝑖 𝑡ℎ𝑢 đượ𝑐 𝑅12 - Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Mơ hình khơng có phương sai sai số thay đổi H1: Mơ hình có phương sai sai số thay đổi - Tiêu chuẩn kiểm định 𝜒 = 𝑛 𝑅12 ~ 𝜒 2(1) - Miền bác bỏ : 2(1) 𝑊𝛼 = {𝜒 : 𝜒 > 𝜒𝛼 - Ta có : } 𝜒 𝑞𝑠 = 𝑛 𝑅12 2(1) Tra bảng : 𝜒𝛼 - So sánh: + Thấy : 2(1) 𝜒 𝑞𝑠 > 𝜒𝛼 nên 𝜒 𝑞𝑠 ∈ 𝑊𝛼  Bác bỏ Ho, chấp nhận H1 Vậy mơ hình có phương sai sai số thay đổi + Thấy : 2(1) 𝜒 𝑞𝑠 < 𝜒𝛼 nên 𝜒 𝑞𝑠 không thuộc 𝑊𝛼  Chưa đủ cở sở bác bỏ H0, tạm chấp nhận Ho Vậy mơ hình khơng có phương sai sai số thay đổi - Ta tiến hành kiểm định tính chuẩn sai số ngẫu nhiên cho mơ hình đề xuất câu ý - Kiểm định cặp giả thuyết H0: Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn H1: Sai số ngẫu nhiên khơng có phân phối chuẩn Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 Kinh tế lượng Tiêu chuẩn kiểm định - 𝑆 (𝑘 − 3)2 𝐽𝐵 = 𝑛 [ + ] ~ 𝜒 2(2) 24 (k hệ số nhọn; S hệ số bất đối xứng ) - Miền bác bỏ: 2(2) 𝑊𝛼 = {𝐽𝐵: 𝐽𝐵 > 𝜒𝛼 } - Ta có: 𝐽𝐵𝑞𝑠 = 𝑛 [ 𝑆2 + (𝑘−3)2 24 ] 2(2) Tra bảng : 𝜒𝛼 - So sánh: 2(2) + Thấy : 𝐽𝐵𝑞𝑠 > 𝜒𝛼 nên 𝐽𝐵𝑞𝑠 ∈ 𝑊𝛼  Bác bỏ Ho, chấp nhận H1 Vậy sai số ngẫu nhiên khơng có phân phối chuẩn 2(2) + Thấy : 𝐽𝐵𝑞𝑠 < 𝜒𝛼 nên 𝐽𝐵𝑞𝑠 không thuộc 𝑊𝛼  Chưa đủ sở bác bỏ Ho, chấp nhận Ho Vậy sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn - Hồi quy mơ hình có: 𝑅𝑂𝐴𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑅𝐺𝐷𝑃𝑖 + 𝛼3 𝑅𝑖 + 𝛼4 𝐼𝑁𝐹𝑖 + 𝛼5 𝐿𝐸𝑉𝑖 + 𝛼6 𝑃𝑖 + 𝑉𝑖 Với: P (giá thép giới – triệu đồng/tấn) - Các bước kiểm định:  Kiểm định cặp giả thuyết: H0 : 𝛼6 = H1 : 𝛼6 ≠  Tiêu chuẩn kiểm định Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 ̂6 𝛼 T=  ̂6 ) Se(𝛼 Kinh tế lượng ~ 𝑇 𝑛−6 Miền bác bỏ: 𝑊𝛼 = { t : |𝑡| > 𝑡𝛼𝑛−6 }  Ta có : Tqs = ̂6 𝛼 ̂6 ) Se(𝛼 Tra bảng: 𝑡𝛼𝑛−6  So sánh: + Nếu |𝑇𝑞𝑠| > 𝑡𝛼𝑛−6 Tqs thuộc 𝑊𝛼  Bác bỏ Ho, chấp nhận H1 Khi đó, ta nên thêm biến P vào mơ hình câu ý + Nếu |𝑇𝑞𝑠| < 𝑡𝛼𝑛−6 Tqs không thuộc 𝑊𝛼  Chưa đủ sở bác bỏ Ho, tạm chấp nhận H0 Khi đó, ta khơng nên thêm biến P vào mơ hình câu ý Câu 3: - Từ bảng Eviews ta có: ̂1 = Se ( 𝛽 ̂1 ) * tqs1 = 4.719930 * (-3.697912) = - 17.4539 𝛽 ̂2 = Se ( 𝛽 ̂2 ) * tqs2 = 0.089757 * 1.202771 = 0.107957 𝛽 ̂3 = Se ( 𝛽 ̂3 ) * tqs3 = - 0.552722 𝛽 ̂4 = Se ( 𝛽 ̂4 ) * tqs4 = 0.164311 * 0.159854 = 0.026266 𝛽 ̂5 = Se ( 𝛽 ̂5 ) * tqs5 = 0.062594 * 4.197221 = 0.262721 𝛽 Khi đó, mơ hình hồi quy mẫu sau: 𝑅𝑂𝐴𝑖 = −17.4539 + 0.107957𝑅𝐺𝐷𝑃𝑖 − 0.552722𝑅𝑖 + 0.026266𝐼𝑁𝐹𝑖 + 0.262721𝐿𝐸𝑉𝑖 + 𝑒𝑖 - Ý nghĩa kinh tế: Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 Kinh tế lượng ̂2 = 0.107957: Cho biết tăng trưởng GDP tăng 1% LNST tổng TS + 𝛽 trung bình tăng 0.107957 %, điều kiện LS cho vay NHNN, tỷ lệ tổng nợ tổng TS lạm phát đo CPI không đổi ̂3 = - 0.552722: Cho biết LS cho vay NHNN tăng 1% LNST + 𝛽 tổng TS trung bình giảm 0.552722 %, điều kiện tăng trưởng GDP, tỷ lệ tổng nợ tổng TS lạm phát đo CPI không đổi ̂4 = 0.026266: Cho biết lạm phát đo CPI tăng 1% LNST tổng +𝛽 TS trung bình tăng 0.026266%, điều kiện LS cho vay NHNN, tỷ lệ tổng nợ tổng TS tăng trưởng GDP không đổi ̂5 = 0.262721: Cho biết tỷ lệ tổng nợ tổng TS tăng 1% LNST + 𝛽 tổng TS trung bình tăng 0.262721%, điều kiện LS cho vay NHNN, tăng trưởng GDP lạm phát đo CPI không đổi - Áp dụng công thức khoảng tin cậy phía ta có: 𝑛−5 ̂3 - Se(𝛽 ̂3 ) 𝑡0.05 𝛽3 ≥ 𝛽 ̂3 = - 0.552722 Trong : 𝛽 ̂3 ) = −0.552722 = 0.138242 Se(𝛽 −3.998223 𝑛−5 11 Tra bảng : 𝑡0.05 = 𝑡0.05 = 1.796 - Thay vào cơng thức ta có: 𝛽3 ≥ − 0.552722 - 0.138242 * 1.796  𝛽3 ≥ - 0.801005  2𝛽3 ≥ - 1.602009 Vậy R tăng 2% ROA giảm tối đa 1.602009 % - Kiểm định cặp giả thuyết : H0: 𝛽3 + 𝛽5 ≤ H1: 𝛽3 + 2𝛽5 > - Tiêu chuẩn kiểm định T= ̂3 + 𝛽 ̂5 𝛽 ̂3 + 2𝛽 ̂5 ) Se(𝛽 ~ 𝑇 𝑛−5 Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 - Kinh tế lượng Miền bác bỏ: 𝑛−5 𝑊𝛼 = { t : 𝑡 > 𝑡0.05 } ̂3 + 𝛽 ̂5 𝛽 ̂3 + 2𝛽 ̂5 ) Se(𝛽 - Ta có : Tqs = = − 0.552722+2∗0.262721 0.166009 = - 0.164328 Với: ̂3 + 2𝛽 ̂5) = √[1 ∗ Se(𝛽 ̂3 )]2 + [ ∗ Se(𝛽 ̂5 )]2 + ∗ ∗ ∗ 𝐶𝑜𝑣(𝛽 ̂3 , 𝛽 ̂5 ) Se( 𝛽 = √[1 ∗ 0.138242]2 + [ ∗ 0.062594]2 − ∗ ∗ ∗ 0.001806 = 0.166009 Tra bảng : 𝑛−5 11 𝑡0.05 = 𝑡0.05 = 1.796 𝑛−5 Thấy: Tqs < 𝑡0,05 nên Tqs không thuộc 𝑊𝛼 => Chưa đủ sở bác bỏ Ho, tạm chấp nhận Ho - Vậy LEV tăng 2% R tăng 1% ROA khơng tăng - Kiểm định cặp giả thuyết: H0: 𝛽2 = 𝛽4 = H1: 𝛽2 ≠ 𝛽4 ≠ - Tiêu chuẩn kiểm định: (𝑅2 − 𝑅𝐵2 )/2 𝐹= ~ 𝐹 ( ;𝑛− 5) (1 − 𝑅2 )/(𝑛 − 5) - Miền bác bỏ: ( ,𝑛− ) 𝑊𝛼 = {𝐹 ∶ 𝐹 > 𝐹0.05 - Ta có : 𝐹𝑞𝑠 = (𝑅 −𝑅𝐵 )/2 (1−𝑅 )/(𝑛− ) = } (0.733268−0.680567)/2 (1−0.733268)/11 Với: = 1.086692 Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 Kinh tế lượng (n−k) ̅̅̅2 ) 𝑅 = – ( 1- R (2 ,𝑛−5) Tra bảng : 𝐹0.05 (n−1) ( ,11) = 𝐹0.05 16−5 = – (1- 0.636275 ).16−1 = 0.733268 = 3.98 - So sánh: (2,𝑛−5) Thấy : 𝐹𝑞𝑠 < 𝐹0.05 nên 𝐹𝑞𝑠 không thuộc 𝑊𝛼  Chưa đủ sở bác bỏ Ho, chấp nhận Ho Vậy ta nên loại biến INF RGDP khỏi mơ hình - Ta tiến hành kiểm tra khuyết tật Tự tương quan bậc phương pháp kiểm định D-W - Kiểm định cặp giả thuyết : H0: Mơ hình khơng có tự tương quan H1: Mơ hình có tự tương quan - Tiêu chuẩn kiểm định: 𝑑= ∑𝑛 𝑖=2(𝑒𝑖 −𝑒𝑖−1 ) ∑𝑛 𝑖=1 𝑒𝑖 - Với n = 16 ; k’=k-1= ; α= 0.05 Tra bảng có : 𝑑𝐿 = 0.734 ; 𝑑𝑈 = 1.935 Từ bảng Eviews có: 𝑑𝑞𝑠 = 1.998697  So sánh: TTQ dương Khơng đưa đc KL dL Khơng có TTQ dU Không đưa đc KL TTQ âm 4-dU Thấy: 𝑑𝑈 < 𝑑𝑞𝑠 < − 𝑑𝑈 nên: mơ hình khơng có tự tương quan - Vậy mơ hình khơng có tự tương quan bậc 10 4-dL Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 Kinh tế lượng - Ta tiến hành kiểm tra khuyết tật Bỏ sót biến phương pháp Kiểm định Ramsey - Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Mơ hình khơng bỏ sót biến H1: Mơ hình bỏ sót biến - Tiêu chuẩn kiểm định: 𝐹= (𝑅12 −𝑅 )/1 (1−𝑅12 )/ 10 ~ 𝐹 ( ;10 ) - Miền bác bỏ : ( 1;10 ) 𝑊𝛼 = {𝐹 ∶ 𝐹 > 𝐹0.05 - Ta có : 𝐹𝑞𝑠 = - } (𝑅12 −𝑅 )/1 (1−𝑅12 )/ 10 ( 1;10 ) Tra bảng : 𝐹0.05 = 0.018403 = 4.96 - So sánh: ( 1;10 ) Thấy : 𝐹𝑞𝑠 < 𝐹0.05 nên 𝐹𝑞𝑠 không thuộc 𝑊𝛼  Chưa đủ sở bác bỏ Ho, chấp nhận Ho Vậy mơ hình khơng bỏ sót biến 11 ...Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 Kinh tế lượng GIẢI Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 Kinh tế lượng Câu 1: (*) Nếu người thực nghiên cứu e thực việc lựa chọn biến... Khi đó, mơ hình hồi quy mẫu sau: