Thông tin tài liệu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - BÀI THẢO LUẬN HỌC PHẦN: KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ TÀI: TIẾN HÀNH THU THẬP VÀ XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU GẠO Ở VIỆT NAM THƠNG QUA ÍT NHẤT NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG, TỪ ĐÓ KIỂM TRA VÀ KHẮC PHỤC CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MƠ HÌNH Giáo viên hướng dẫn: Mai Hải An Lớp học phần Nhóm : 2104AMAT0411 :3 Năm học 2020-2021 Mục lục A.LỜI MỞ ĐẦU B CƠ SỞ LÍ THUYẾT .3 C THỰC HÀNH 1, Mô hình hồi quy Kiểm tra thừa biến, thiếu biến .10 2.1: Kiểm tra thừa biến: 10 2.2: Kiểm tra thiếu biến 16 Kiểm tra khuyết tật mơ hình 18 3.1 Phương sai sai số thay đổi 18 3.2 Tự tương quan 21 3.3 Đa cộng tuyến 25 Khắc phục tượng đa cộng tuyến (bỏ bớt biến độc lập ) 28 4.1 Bỏ biến X 28 4.2 Bỏ biến Z 30 4.3 Bỏ biến K 31 4.4 Bỏ biến S 32 Mơ hình cuối ý nghĩa mơ hình hồi quy 32 D.KẾT LUẬN 33 Danh sách thành viên nhóm 3: 19 Nguyễn Viết Việt Khánh 20 Đoàn Thanh Khương 21 Nguyễn Thị Lan 22 Bùi Thị Liên 23 Nguyễn Phú Lin 24 Bạch Diệu Linh 25 Đào Diệp Linh 26 Nguyễn Hà Linh 27 Phạm Thị Loan A.LỜI MỞ ĐẦU Năm 2020 vừa qua, bối cảnh nhiều doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp dịch vụ lao đao dịch Covid 19, ngành nơng nghiệp lại lên điểm sáng, trụ đỡ cho kinh tế Việt Nam với mức đóng góp 41 tỷ USD kim ngạch xuất Theo ước tính liên bộ, xuất gạo năm 2020 đạt khoảng 6,15 triệu tấn, trị giá đạt khoảng 3,07 tỷ USD Mặc dù lượng gạo xuất giảm khoảng 3,5% so với năm 2019, chủ yếu mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, trị giá xuất lại tăng tới 9,3% Giá xuất bình quân năm ước đạt 499 USD/tấn, tăng 3,3% so với năm 2019 Vậy nông nghiệp lúa gạo mang tính quan trọng nhân tố ảnh hưởng đến giá trị xuất gạo vấn đề quan tâm hàng đầu Trong thảo luận này, nhóm sâu vào yếu tố: Năng suất, số giá tiêu dùng, diện tích gieo trồng, sản lượng nước, thu nhập bình qn B CƠ SỞ LÍ THUYẾT I Các khuyết tật mơ hình Thừa biến: Y i=β1 + β2 Xi+ β3 Zi + β4 T i+ui Chọn mơ hình: Y i=α1 +α Xi + α3 Zi +α Ti +ui Khi α^1 trở thành ước lượng vững β1 α^2là ước lượng không chệch β2 khơng cịn hiệu Phương sai hàm hồi quy trở thành ước lượng vững Thiếu biến: - TH1: Nếu biến cần X kcó số liệu + Ước lượng mơ hình có thêm X k + Kiểm tra hàm số X k=0 - TH2 : Không biết số liệu X k Kiểm định Reset of Ramsey B1: Ước lượng mơ hình gốc ban đầu: Y i=β1 + β2 Xi+ β3 Zi + β4 T i+ …+ui Thu R2old Y ^ i B2: Ước lượng ' ' ' Y i= β 1+ β 2.Xi+ + β k.X ki+ α Y 2i+ +α ρ Y iρ+ vi Thu R2new B3: BTKĐ: => { {HH:∋α: α,α= =α ≠0 2 ρ ρ Đa cộng tuyến: a) Khái niệm Trong giả định mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển (CLRM), có giả thiết: Các biến độc lập khơng có mối quan hệ tuyến tính xác Nếu giả thiết vi phạm, có tượng đa cộng tuyến, tượng biến độc lập mơ hình phụ thuộc lẫn thể dạng hàm số b) Bản chất đa cộng tuyến Xét mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến: Y i=β1 + β2 Xi+ β3 Zi + β4 T i+ …+ui - Đa cộng tuyến hoàn hảo ( toàn phần ) Nếu tồn i không đồng thời thõa mãn: =0 ∀ i mơ hình có đa cộng tuyến hồn hảo - Đa cộng tuyến khơng tồn phần Nếu tồn i không đồng thời ∀ i thõa mãn: = ∀ i, ∀ i≈ => Mơ hình xảy tượng đa cộng tuyến khơng tồn phần Nhận xét: Trong thực tế chủ yếu gặp phải đa cộng tuyến khơng tồn phần Có cách phát đa cộng tuyến: Cách 1: Tìm ma trận tương quan biến giải thích mơ hình Hệ số R2 lớn tỷ số t nhỏ Trong trường hợp R2 cao (thường R2 > 0,8) mà tỷ số t thấp dấu hiệu tượng đa cộng tuyến Nhược điểm: Chỉ thể rõ có đa cộng tuyến mức độ cao Cách 2: Hệ số tương quan cặp => Mơ hình có sở để khẳng định đa cộng tuyến Cách 3: Thực mơ hình hồi quy phụ (hồi quy biến độc lập theo biến độc lập lại) KĐGT: TCKĐ: F= H0 F Với α cho trước ta tìm C = f α(k−1, n−k) Nếu F > C, bác bỏ H0 c) Khắc phục đa cộng tuyến - Giải pháp 1: Bỏ bớt biến độc lập (điều xảy với giả định khơng có mối quan hệ biến phụ thuộc biến độc lập bị loại bỏ mơ hình) - Giải pháp 2: Bổ sung liệu tìm liệu mới, tìm mẫu liệu khác gia tăng cỡ mẫu - Giải pháp 3: Thay đổi dạng mơ hình, mơ hình kinh tế lượng có nhiều dạng hàm khác Thay đổi dạng mơ hình có nghĩa tái cấu trúc mơ hình - Giải pháp 4: Sử dụng phương trình sai phân cấp Phương sai sai số thay đổi: a) Kiểm định Park: KĐGT: TCKĐ: T= H0 T Dựa vào bảng kiểm định park phần mềm Eviews ta có được: p-value Với α cho trước, p-value < α= 5%, bác bỏ H0 b) Kiểm định White: KĐGT: TCKĐ: X2 =n.R2 H0 Xα2(df) Dựa vào bảng kiểm định white phần mềm Eviews ta có pvalue Với α cho trước, p-value < α=5%, bác bỏ H0 c) Kiểm định Glijser: KĐGT: TCKĐ: T= H0 T Dựa vào bảng kiểm định white phần mềm Eviews ta có pvalue Với α cho trước, p-value < α= 5%, bác bỏ H0 d) Kiểm định G-Q: KĐGT: TCKĐ: F= Wα={Ftn: Ftn >F(df ,df ) } Tự tương quan: a) Kiểm định B-G: Xét mơ hình: Yt = b1+ b2Xt + Ut (1) với Ut =r1Ut-1+ r2Ut-2 +…+ rpUt-p+ et et thỏa mãn giả thiết mơ hình cổ điển cần kiểm định Giả thuyết: : TCKĐ: = (n H0 Dựa vào bảng kiểm định B-G phần mềm Eviews ta có được: pvalue Với α cho trước, p-value < α= 5%, bác bỏ H0 b) Kiểm định D-W: Xét mơ hình hồi qui có tự tương quan bậc (Ut =rUt-1+et (-1 £ r £1) Giả thuyết: TCKĐ: d= Trường hợp tự tương quan bậc nhât ( với n k’, tra bảng thống kê d ta tìm ): - Nếu < d < dl : có tự tương quan dương - Nếu dl ≤ d ≤ du , 4−du ≤ d ≤ 4−dl:không đủ sở để kết luận - Nếu du α =0.05 Kết luận: Mơ hình khơng có tượng phương sai sai số thay đổi 3.1.3 Kiểm định Gleijer Xét mơ hình sau: Y t =β1+ β2 Xt + β3 Zt + β4 St + β5 Kt + Ut Ước lượng mơ hình có dạng: |ei|=α1 +α2 Xi+ α3 Zi +α Si +α5 Ki + vi Thực kiểm định Gleijer phần mềm Eviews ta có kết sau: Heteroskedasticity Test: Glejser F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS Test Equation: Dependent Variable: ARESID Method: Least Squares Date: 04/18/21 Time: 22:42 Sample: 16 19 Included observations: 16 Variable C X Z S K R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Bài tốn kiểm định: H0 : Mơ hìnhkhơng có PSSS thay đ ổi { H1 : Mơhình có PSSS thay đ ổi Tiêu chuẩn kiểm định: F= Nếu H0 F F(k−1 ;n−k) P- value = 0.6313 > α =0.05 => Chấp nhận H0 , bác bỏ H1 Kết luận: Mơ hình khơng có tượng phương sai sai số thay đổi 3.2 Tự tương quan 3.2.1 Kiểm định Durbin Watson Xét mơ hình sau: Y t =β1+ β2 Xt + β3 Zt + β4 St + β5 Kt + Ut Bài toán kiểm định: Tiêu chuẩn kiểm định: d = Sử dụng phần mềm Eviews để thực kiểm định Durbin-Waston, ta có kết sau: 20 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/18/21 Time: 22:49 Sample: 16 Included observations: 16 Variable C X Z S K R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Với n = 16, α =0.05 , k’= k – = – = => d L=0.734 ; dU =1.935 - d L = 3.266; - dU = 2.065 Trong bảng kết trên, ta thấy giá trị thống kê Durbin – Waston là: d = 1.592742 Vì d L < d < dU => Khơng có kết luận tự tương quan Kết luận: Khơng có kết luận tự tương quan 3.2.2 Kiểm định B – G - Kiểm định B – G bậc 1: 21 Xét mô hình sau: Y t =β1+ β2 Xt + β3 Zt + β4 St + β5 Kt + Ut Ước lượng mơ hình: e i=β1 + β2 Xi + β3 Zi + β4 Si+ β5 Ki + ρ1 et −1+ …+ ρp et− p + vi Với p = 1, ta có bảng Eviews: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/18/21 Time: 22:55 Sample: 16 Included observations: 16 Presample missing value lagged residuals set to zero V R R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) { Bài toán kiểm định: Tiêu chuẩn kiểm định: : χ2=(n−1) R2¿ 22 Nếu H0 χ2 χ2( ρ) P – value = 0.3914 > α =¿ 0.05 => Chấp nhận H0, bác bỏ H1 Kết luận: Mô hình khơng có tương quan chuỗi bậc - Kiểm định B – G bậc 2: Xét mơ hình sau: Y t =β1+ β2 Xt + β3 Zt + β4 St + β5 Kt + Ut Ước lượng mơ hình: ei=β1 + β2 Xi + β3 Zi + β4 Si+ β5 Ki + ρ1 et −1+ …+ ρp et− p + vi Với p = 2, ta có bảng Eviews: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/18/21 Time: 22:57 Sample: 16 Included observations: 16 Presample missing value lagged residuals set to zero R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 23 Bài toán kiểm định: { Tiêu chuẩn kiểm định: : Nếu H0 χ2 χ2( ρ) P – value = 0.6161 > α =¿ 0.05 => Chấp nhận H0, bác bỏ H1 Kết luận: Mơ hình khơng có tương quan chuỗi bậc 3.3 Đa cộng tuyến 3.3.1 Hệ số xác định bội R2cao, t thấp Từ bảng kết Eviews: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/18/21 Time: 23:00 Sample: 16 Included observations: 16 Variable C X Z S K R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) R2=0.848722 > 0.8 => R2 cao P-value = 0.000175 < 0.05 => Mơ hình hồi quy phù hợp t( x)=5.827085 t ( z)=¿ 3.248515 t (s )=4.050068 t (k )=−2.319560 24 t(n−k)=t11 =2.201 α 0.025 || => t >t(αn−k) => Mơ hình khơng xảy tượng đa cộng tuyến 3.3.2 Hệ số tương quan cặp biến giải thích cao Ta có bảng thể hệ số tương quan cặp biến: Y X Z S K Ta thấy: |r(X,Z)| = 0.374369 < 0,8 => r(X,Z) thấp => Khơng có đa cộng tuyến X Z | r(X,S)| = 0.272672 < 0,8 => r(X,S) thấp => Khơng có đa cộng tuyến X S | r(X,K)| = 0.569069 < 0,8 => r(X,K) thấp => Khơng có đa cộng tuyến X K | r(Z,S)| = 0.427574 < 0,8 => r(Z,S) thấp => Khơng có đa cộng tuyến Z S | r(Z,K)| = 0.566173 < 0,8 => r(Z,K) thấp => Khơng có đa cộng tuyến Z K | r(S,K)| = 0.856223 > 0.8 => r(S,K) cao => Có thể có quan hệ tuyến tính S K => Có sở kết luận có đa cộng tuyến mơ hình 3.3.3 Hồi quy phụ * Tiến hành hồi quy X theo Z Dependent Variable: X Method: Least Squares Date: 04/18/21 Time: 23:38 Sample: 16 Included observations: 16 Variable C Z 25 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Bài toán kiểm định: { R2 /(k −2) Tiêu chuẩn kiểm định: F= j (1−R2j)/(n−k Nếu H0 F F(k−2 + 1) ;n−k+1 ) P-value = 0.1531 > 0.05 => Chấp nhận H0 , bác bỏ H1 => Mô hình khơng có tượng đa cộng tuyến * Tiến hành hồi quy X theo S Dependent Variable: X Method: Least Squares Date: 04/18/21 Time: 23:41 Sample: 16 Included observations: 16 Variable C S R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 26 Bài toán kiểm định: Tiêu chuẩn kiểm định: F= { R2 /(k −2) j (1−R2j)/(n−k + 1) Nếu H0 F F(k−2 ;n−k+1 ) P-value = 0.3069 > 0.05 => Chấp nhận H0 , bác bỏ H1 => Mơ hình khơng có tượng đa cộng tuyến * Tiến hành hồi quy X theo K Dependent Variable: X Method: Least Squares Date: 04/18/21 Time: 23:42 Sample: 16 Included observations: 16 Variable C K R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Bài toán kiểm định: { Tiêu chuẩn kiểm định: F= Nếu H0 F F(k−2 R2 /(k −2) j (1−R2j)/(n−k + 1) ;n−k+1 ) P-value = 0.0214 < 0.05 => Bác bỏ H0 , chấp nhận H1 => Mơ hình xảy tượng đa cộng tuyến Khắc phục tượng đa cộng tuyến (bỏ bớt biến độc lập ) 27 4.1 Bỏ biến X R2X = 0.381755 28 4.2 Bỏ biến Z R2Z=¿ 0.703593 29 4.3 Bỏ biến K R2K= 0.774728 30 4.4 Bỏ biến S R2S= 0.623138 K Ta thấy R có giá trị lớn nên định bỏ biến K Sau bỏ biến K, giá trị P bé α = 0.05, mơ hình khắc phục đa cộng tuyến Mơ hình cuối ý nghĩa mơ hình hồi quy Cơng bố mơ hình ý nghĩa mơ hình hồi quy: Sau đưa mơ hình hàm hồi quy mẫu: ^ Y i=−16035.8+ 270.5753 X+ 52.2044 Z−0.895473 M +0.162734 S−0.93569 K Nhóm sử dụng Eviews để kiểm tra biến khuyết tật Cuối nhóm thu mơ hình hồi quy mẫu cuối: ^ Y i=−16908,79+160,8279 X +75,24376 Z+ 0,065414 S 31 Trong đó: + Y: Giá trị xuất gạo (Triệu USD) + X: Năng suất lúa (Tạ/ha) + Z: Chỉ số giá tiêu dùng (%) + S: Sản lượng nước (Nghìn tấn) Ý nghĩa mơ hình hàm hồi quy mẫu: ^ β = 160,8279 có nghĩa số giá tiêu dùng, sản lượng nước không đổi, suất lúa tăng lên đơn vị sản lượng xuất gạo trung bình tăng lên 160,8279triệu USD ^ β ^ β 3=75,24376 có nghĩa suất lúa, sản lượng nước không đổi, số giá tiêu dùng tăng lên đơn vị sản lượng xuất gạo trung bình tăng lên 75,2437 triệu USD =0.065414 có nghĩa số giá tiêu dùng, suất lúa không đổi, sản lượng nước tăng lên đơn vị sản lượng xuất gạo trung bình tăng lên 0.065414 triệu USD D.KẾT LUẬN Như vậy, qua việc nghiên cứu sau đưa mơ hình nhóm thấy giá trị xuất gạo phụ thuộc vào hai yếu tố diện tích gieo trồng thu nhập bình quân Từ trước tới nay, lúa trồng đóng vai trị chiến lược an ninh lương thực Việt Nam Trong nhiều thập kỉ qua, phủ đẫ nõo lực tăng sản lượng lúa gạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố, để nâng cao giá trị xuất nhà nước cần có sách phù hợp: thay đổi cấu trúc ngoại thương theo hướng bền vững, nâng cao lực cạnh tranh hàng xuất khẩu, đa phương hóa thị trường xuất, xây dựng tỷ giá dụa đa ngoại tệ, tránh phá giá mạnh đồng nội tệ, nâng cao xuất lúa qua năm, có sách ưu việc xuất lúa, phối hợp hài hịa sách tỷ giá sách lãi suất sách kinh tế vĩ mô khác 32 ... gia, trị giá xuất lại tăng tới 9 ,3% Giá xuất bình quân năm ước đạt 499 USD/tấn, tăng 3, 3% so với năm 2019 Vậy nơng nghiệp lúa gạo mang tính quan trọng nhân tố ảnh hưởng đến giá trị xuất gạo vấn... LUẬN Như vậy, qua việc nghiên cứu sau đưa mơ hình nhóm thấy giá trị xuất gạo phụ thu? ??c vào hai yếu tố diện tích gieo trồng thu nhập bình qn Từ trước tới nay, lúa trồng đóng vai trị chiến lược... 0.6 231 38 K Ta thấy R có giá trị lớn nên định bỏ biến K Sau bỏ biến K, giá trị P bé α = 0.05, mơ hình khắc phục đa cộng tuyến Mơ hình cuối ý nghĩa mơ hình hồi quy Cơng bố mơ hình ý nghĩa mơ hình
Ngày đăng: 19/01/2022, 15:19
Xem thêm:
