bài giang kinh tế lượng nâng cao

... KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN Chương 1, 2, KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO Chương 4, 5, 6, 7,8 TÀI LIỆU Nguyễn Quang Dong, (2008), Bài giảng Kinh tế lượng, NXB Khoa học kỹ thuật Nguyễn Quang Dong, (2002), Kinh ... 2004 KHÁI NIỆM VỀ KINH TẾ LƯỢNG • Econometrics = Econo + Metrics → Đo lường kinh tế • Đối tượng: mối quan hệ, trình kinh tế xã hội • Công cụ: lý thuyết kinh tế, mô hìn...

Ngày tải lên: 23/03/2014, 08:21

... ging Kinh t lng Nguyễn cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - H KTQD 11 a b c d Các - c l-ợng CLRM - c l-ợng không chệch Các - c l-ợng CLRM - c l-ợng vững Các - c l-ơng CLRM - c l-ợng ... quat d-ới dạng: Yt = 1( 1- ) + 2Xt - 2Xt-1 + Yt-1 + ( ut - ut-1) _ _ Bi ging Kinh t lng Nguyễn cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn K...

Ngày tải lên: 01/07/2015, 13:44

... ρ2(β2(t-1) + β2(t-2) + + β2 + 1) Cov(Xt, Xt-k) = βkVar(Xt) Do đó, AR(1) trình dừng -1 < β < Trường hợp chung, trình tự hồi quy bậc p - AR(p) có dạng: Xt = β0 + β1Xt-1 + β2Xt-2 + + βpXt-p + ... phương trình hồi quy cổ điển -1 -2 60 65 70 75 80 85 Y Residuals 3.2: Quá trình tự hồi quy ( Autoregressiv process-AR) Xét mô hình tự hồi quy bậc sau : Xt = βXt-1 + εt Trong -1

Ngày tải lên: 17/10/2013, 15:15

... Dickey - Fuller bổ sung (ADF): ∆Xt = µ + βt + α Xt -1 + δ1∆Xt -1 + δ2∆Xt -2 + + δm∆Xt -m +v1 ∆Xt = µ + α Xt -1 + δ1∆Xt -1 + δ2∆Xt -2 + + δm∆Xt -m + v1 Trên thực tế, giá trị m = hoặc 12 thường ... Xt - a0 - γt Nhân vế với ρ trễ thêm kỳ, ta có: ρut-1 = ρXt -1 - ρa0 - ργ(t-1) (3) Bước 2: Thay phương trình (2) vào (1) thay phương trình (3) vào kết quả,...

Ngày tải lên: 20/10/2013, 02:15

... cú t hp tuyn tớnh: ut = t - - 2Xt Trong ú, sai s ngu nhiờn ut l mt quỏ trỡnh I(1) Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh t - Đại học kinh tế quốc dân Hà nội KINH T LNG NNG CAO 10.1 Khỏi nim v ng liờn ... liờn kt Sau õy l mt s phng phỏp n gin Kim nh Dikey-Fuller ( CRDF) Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh t - Đại học kinh tế quốc dân Hà nội KINH T LNG NNG CAO Phộp kim nh n...

Ngày tải lên: 20/10/2013, 02:15

... giả thuyết ta ước lượng mô hình sau: et = θ + θ0ut + θ1ut-1 + + θqut-q + ϕ1Yt-1* + ϕ2Yt-2* + + ϕpYt-p* + ϕ1Yt-p-1* + ϕ2Yt-p-2* + + ϕrYt-p-r* + εt kết thu R2, ( n-p-r)R2 >χ2α(r) H0 ... chuỗi thời gian quan tâm Yt Sai phân cấp là: ∆Yt = Yt - Yt-1 Sai phân cấp là: ∆2Yt = ∆Yt - ∆Yt-1 = Yt - Yt-1 – (Yt-1 - Yt-2) = Yt - 2Yt-1 + Yt-2 Như trình bày trước, chuỗi biến trở thành dừ...

Ngày tải lên: 24/10/2013, 01:15

... biến mô số tham số cần ước lượng kể hệ số chặn Kết hồi qui mô hình VAR nhờ ước lượng OLS sau: NguyÔn cao V¨n- Khoa To¸n kinh t - ¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ néi Kinh tÕ lîng n©ng cao Kết ước lượng ... NguyÔn cao V¨n- Khoa To¸n kinh t - ¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ néi Kinh tÕ lîng n©ng cao nên sai số dự báo Chúng ta có kết dự báo có độ tin cậy lớn thông qua...

Ngày tải lên: 24/10/2013, 01:15

... 11 349 13 6989 19 6 7-2 12 615 14 512 6 19 6 7-3 11 014 14 1536 19 6 7-4 12 730 15 1776 19 6 8 -1 12 539 14 8862 19 6 8-2 14 849 15 8 913 19 6 8-3 13 203 15 5727 19 6 8-4 14 947 16 8409 19 6 9 -1 14 1 51 1627 81 196 9-2 15 949 17 6057 19 6 9-3 ... Doanh số( tr USD) 11 4862 Kinh tÕ l−îng n©ng cao 19 6 5-2 12 092 12 3968 19 6 5-3 10...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... GD Y X GD Y X 21 22 16 22 16 18 23 12 11 24 11 12 25 16 19 26 11 20 27 20 Kinh tÕ l−îng n©ng cao 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 1 0 13 10 17 18 14 20 19 16 10 18 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... ∂lnL/∂β I(β) = E (- 2lnL/∂ 2) ˆ Nếu β nghiệm S(β) = ta có: ˆ ˆ S( β ) = ∂lnL/∂β + ∂2lnL/∂ 2( β - β) Kinh tÕ l−îng n©ng cao ˆ ⇒ ( β - β) = -[ ∂2lnL/∂ 2 ]-1...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... 0,109Xt + 0,071Xt-1 - 0,055Xt-2 ˆ Y t = 8 ,32 + 0,108Xt + 0,063Xt-1 + 0,022Xt-2 - 0,02Xt -3 Như mô hình thứ hai hợp lý Hồi quy đến hệ số hồi quy liên tiếp đổi dấu chứng tỏ Xt -3 không cần thiết ... định lượng từ đầu chiều dài trễ * Trễ kéo dài số bậc tự giảm làm cho kết luận thống kê thiếu chắn Trong kinh tế lúc có chuỗi đủ dài số liệu để ước lượng vô số trễ • Nghi...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... β0λXt-1 + λ2β0Xt-2 + + λut-1 ⇒ Yt - λYt-1 = α( 1- ) +β0Xt + (ut - ut-1) ⇒ Yt = α( 1- ) + β0Xt + λYt-1 + vt (5) vt = ut - λut-1 Như (4) tương đương với (5) phải ước lượng tham số α, λ β0 KINH ... mô hình sau: Yt = β0δγ + β1δγXt + [ (1 - ) + ( - )]Yt-1 - (1 - δ)(1 - γ)Yt-2 + [δut - δ(1 - )ut-1] = α0 + α1Xt + α2Yt-1 + α3Yt-2 + vt vt = δ[ ut - (1...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... Năm Y X 1 955 450 69 26480 1 956 50 642 27740 1 957 51 871 28763 1 958 50 070 27280 1 959 52 707 30219 1960 53 814 30796 1961 54 939 30896 1962 58 213 33113 1963 60043 350 32 1964 63383 373 35 19 65 68221 41003 ... 19 65 68221 41003 1966 779 65 44869 1967 84 655 46449 1968 908 75 50282 1969 97074 53 555 1970 1016 45 52 859 1971 1024 45 559 17 1972 107719 62017 1973 120870 71398...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... Y Y2 Y3 Y4 X1 X2 (1) - β10 (2) (3) (4) - β20 - β30 - β40 - β23 - α21 - α21 - β31 - α31 - α31 - β41 - β42 0 - - 12 - β13 X3 - α11 0 α43 Trên sở bảng hệ số này, ta lập bảng: Số biến ngoại sinh không ... Y1t - β10 - β12 Y2t - β13 Y3t - α11X1t = u1t Y2t - β20 - β23 Y3t - α21X1t - α22X2t = u2t Y3t -...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... a41Dt + b41Pet + u4t Thị trường: XTht= Qt-1 - Ct - ΔSt Giá tuý: Pet = Pwt -Tt Để xem xét vấn đề định dạng phương trình, ta ý phương trình(1) KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO phương trình vế phải biến nội sinh ... Nếu AID độc lập với u hay mô hình ước lượng riêng rẽ phương trình KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO Ước lượng phương trình rút gọn thứ người ta có sai số W*i Uớc lượng phương trìn...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... 11.151 58 0.0000 C(2) -0 .041006 0.0162 38 -2 .525321 0.0145 C(3) 0.012356 0.0017 78 6.949073 0.0000 C(4) -0 .04 182 2 0.014104 -2 .965193 0.0045 C(5) 671. 980 5 201.6299 3.332743 0.0015 C(6) -1 43.29 98 38. 583 79 ... 10.42154 C(2) -0 .045620 0.0 187 16 -2 .437471 C(3) 0.012456 0.001912 6.513333 C(4) -0 .037661 0.016342 -2 .304 583 C(5) 671. 980 5 212.1567 3.16...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20