ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP
... án môn học. Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích rủi ro. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP Trong những năm gần đây, thị trường chứng khoán tại ... ỏnh giỏ ri ro cho c phiu KHP. - 7 - Đề án môn học. Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích rủi ro. Sau đây chúng ta sẽ áp dụng VaR vào đánh giá rủi ro cho cổ phiếu KHP – Công ty Cổ phần điện ... án môn học. Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích rủi ro. MỤC LỤC I. Giới thiệu về quản trị rủi ro – Mô hình value at rick (VaR) ................2. 1. Rủi ro tài chính và quản trị rủi ro. ..............................................................2....
- 14
- 1,807
- 17
Ứng dụng mô hình Value at Risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi ro tỷ giá tại các NHTM Việt Nam
... 1. RỦI RO TỶ GIÁ, TÍNH TẤT YẾU CỦA RỦI RO TỶ GIÁ, QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ, MÔ HÌNH VALUE AT RISK VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO TỶ GIÁ. 1.1. Rủi ro tỷ giá và tính ... Rủi ro tỷ giá và tính tất yếu của rủi ro tỷ giá 1 1.2. Quản trị rủi ro tỷ giá. 1 1.3. Mô hình Value at Risk và cơ sở khoa học để đo lường rủi ro tỷ giá. 2 1.3.1. Lý luận mô hình ... BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ. v PHẦN MỞ ĐẦU vi CHƯƠNG 1. RỦI RO TỶ GIÁ, TÍNH TẤT YẾU CỦA RỦI RO TỶ GIÁ, QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ, MÔ HÌNH VALUE AT RISK VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO TỶ GIÁ. 1...
- 61
- 1,553
- 15
Ứng dụng mô hình Value At Risk vào quản trị rủi ro tín dụng cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam
... PHÁP VALUE AT RISK TRONG ĐO LƯỜNG TỔN THẤT DANH MỤC CHO VAY 1 1.1. Danh mục cho vay và rủi ro tín dụng của danh mục cho vay 1 1.1.1. Rủi ro tín dụng 1 1.1.1.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng ... Nhận diện rủi ro Để quản trị được rủi ro thì trước hết phải nhận diện được rủi ro. Như đã phân tích ở các phần trên, rủi ro danh mục cho vay chính là sự kết hợp của rủi ro nội tại và rủi ro tập ... hai phần là rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục. Rủi ro danh mục gồm có hai phần là rủi ro nội tại và rủi ro tập trung. Rủi ro nội tại xuất phát từ các yếu tố mang tính riêng biệt của chủ thể...
- 87
- 2,166
- 30
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR CẤU TRÚC TRONG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM
... giá vàng tron 1 ... Endogenous variables: Y CPI EX M2 Exogenous variables: C OIL RICE FFR Date: 08/24/11 Time: 16:18 Sample: 1 62 Included observations: 55 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 258.1103 NA 1.77e-09 -8.804011 ... m trong quá trình tìm ...
- 13
- 1,115
- 2
Sử dụng mô hình kinh tế lượng đẻ phân tích và đinh giá cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... Ri ro danh mc u t v a dng hoỏ danh mc: - Ri ro danh mc u t : Ri ro ca danh mc u t c chia lm 2 phn bao gm: phn ri ro h thng ( ri ro th trng ) v phn ri ro phi h thng ( ri ro riờng ). Phn ri ro ... giỏ kt qu u t. Vic phõn b ti sn l vic la chn mt t l u t trong danh mc sao cho trong di hn li nhun l ln nht nhng ri ro l thp nht. Tuy nhiờn trong quỏ trỡnh u t nh u t cú th thay i t l ny tn dng ... Test Statistic -23.18112 1% Critical Value* -2.5691 5% Critical Value -1.9400 10% Critical Value -1.6159 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root....
- 77
- 1,695
- 6
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
... loại rủi ro vào nhưng cũng chỉ có tính chất đề phòng, hạn chế chứ không thể loại trừ hết các rủi ro được. 2/ Phân loại rủi ro Có rất nhiều tiêu thức để phân loại rủi ro trong hoạt động của Ngân ... tăng giá trị cho bạn”, cam kết của Ngân hàng Quốc Tế trong 2006 và những năm tiếp theo là không ngừng gia tăng giá trị của khách hàng, của đối tác, của cán bộ nhân viên ngân hàng và của các cổ ... hàng, bản thân rủi ro trong hoạt động Ngân hàng cũng rất đa dạng và phức tạp, nhưng nhìn chung có thể phân chia theo một số dạng chủ yếu sau đây: 2.1/ Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng là khả năng...
- 54
- 950
- 6
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
... các hoạt động ngoại bảng tham gia tích cực trong phòn ngừa rủi ro tín dụng, rủi ro ngoại hối, rủi ro lãi suất.. 2.6/ Rủi ro quốc gia Rủi ro quốc gia là rủi ro ầu tư nước ngoài mà khi ngân hàng ... loại rủi ro vào nhưng cũng chỉ có tính chất đề phòng, hạn chế chứ không thể loại trừ hết các rủi ro được. 2/ Phân loại rủi ro Có rất nhiều tiêu thức để phân loại rủi ro trong hoạt động của Ngân ... tăng giá trị cho bạn”, cam kết của Ngân hàng Quốc Tế trong 2006 và những năm tiếp theo là không ngừng gia tăng giá trị của khách hàng, của đối tác, của cán bộ nhân viên ngân hàng và của các cổ...
- 45
- 791
- 6
Phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn-Hà Nội
... nguyên nhân của rủi ro tín dụng. 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Mặc dù rủi ro tín dụng là khách quan, song ngân hàng phải quản lý rủi ro tín dụng nhằm hạn ... gây rủi ro cho ngân hàng, còn nếu đánh giá quá thấp sẽ ảnh hưởng đến khả năng vay của khách hàng. 15 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG ... nghiệp của mình. 1 Kết cấu đề tài gồm ba chương: Chương I: Những vấn đề về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại và thực trạng tại Ngân hàng SHB. Chương II: Phân tích và đánh giá rủi ro về...
- 50
- 1,264
- 13
phân tích và đánh giá rủi ro lợi suất trong hoạt động kinh doanh chứng khoán bằng các công cụ tài chính. áp dụng trong phân tích cổ phiếu ngành vận tải việt nam
... áp dụng vào phân tích và đánh giá rủi ro lợi suất cổ phiếu và ứng dụng trong thực tếI. Các công cụ toán học được áp dụng vào phân tích và đánh giá rủi ro lợi suất cổ phiếu. 1. Chuỗi lợi suất giá ... ln(St/St-1) Trong đó St : giá của cổ phiếu tại thời điểm t. St-1 : giá cổ phiếu tại tại t-1. Ta phân tích động thái chuỗi giá cổ phiếu thông qua chuỗi lợi suất giá của Cổ phiếu đó.Chuỗi giá của ... phụthuoocj vàosự thay đổi của lợi suất vùaphuj thuộc vào mức độ dao dộng của cổ phiếu. c .Mô hình GARCH –M mô hình nghiên cứu sự phụ thuộc của lợi suất của cổ phiếu vào bảnthân độ rủi ro của các cổ phiếu...
- 84
- 798
- 0
phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng quốc tế
... Banking và Internet Banking.2.2 Phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Quốc tế2.2.1 Các mô hình sử dụng trong phân tích 2.2.1.1. Mô hình định tínha. Phân tích ... về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mạiChương II: Phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Quốc tế.Chương III: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro ... đổ. Do vậy, trình độ và đạo đức không đảm bảo là nguyên nhân của rủi ro tín dụng. 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mạiMặc dù rủi ro tín dụng là khách quan, song...
- 88
- 741
- 3
Từ khóa: ứng dụng mô hình value at risk vào quản trị rủi ro tín dụng cho hệ thống ngân hàng thương mại vnứng dụng mô hình value at risk để đo lƣờng rủi ro tỷ giáứng dụng mô hình kinh tế lượng phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của vibankphân tích và đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng quốc tếvận dụng mô hình m e forter trong phân tích khả năng cạnh tranh của hãng taxi mai linh trên thị trường việt namthử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi và tỉ lệ thất nghiệp thành thị u tỷ lệ lạm phát docung dung ly thuyet thong ke va mo hinh kinh te luong trong phan tich muc song cua cac ho gia dinh o viet namứng dụng mô hình không gian vector trong các hệ thống tìm kiếmứng dụng mô hình nuôi tôm sú bán thâm canh kết hợp với cá rô phi đơn tính trong môi trường nước có độ mặn thấphiệu quả của mô hình value at risk2 thực trạng ứng dụng mô hình is lm bp tại việt nam và ý nghĩamô hình garch đa biến trong phân tích rủi ro của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt namvận dụng mô hình lực hấp dẫn để phân tích đánh giá và đề ra giải pháp cho tình hình thương mại việt nam§ 5 ứng dụng cực trị hàm nhiều biến trong phân tích kinh tếphân tích và đánh giá tư tưởng nhân quyền trong triết học phương tây thời cận đại từ đó có suy nghĩ gì về vấn đề nhân quyền trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở việt namNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ