bài giảng kinh tế lượng chương 8 lựa chọn mô hình hồi quy

Tài liệu Kinh tế lượng_ Chương 5: Lựa chọn mô hình và vấn đề kiểm định ppt

... lập mô hình là một việc làm không thể thiếu. Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh t Kinh t lng â2007 HQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 5-1 CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN MÔ HÌNH VÀ VẤN ĐỀ KIỂM ĐỊNH ... hộ. Điều đó đặt ra vấn đề là, ngoài mô hình đã xét, ta cần phải thử nghiệm nhiều mô hình khác nữa, và chọn ra đâu là cái tốt nhất. Trong bảng 5.2 có 3 mô hình khác nhau. Mô hình C giống hệt ... được đưa vào mô hình, thì các tiêu chuẩn này bị đẩy lên. Vì vậy, mô hình lý tưởng nhất là mô hình có −2Rcao hơn, và các tiêu chuẩn AIC và Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh t Kinh...

Bài giảng kinh tế lượng Kiểm định giả thuyết mô hình

... pháp kiểm định WHITEXét mô hình hồi quy ba biến sau Kiểm định White được thực hiện theo các bước sauBước 1. Ước lượng mô hình và xác định phần dưBước 2. Uớc lượng mô hình Bước 3. Giả thuyết ... QUAN5.2. Kiểm định d của Durbin-Watson (SGK)5.3 . Phương pháp kiểm định B – G Xét mô hình : Yt = β1+ β2Xt + Ut (1)với Ut =ρ1Ut-1+ ρ2Ut-2 +…+ ρpUt-p+ εt εt thỏa mãn các giả thiết của mô hình cổ ... kiểm định H0 : ρ1=ρ2=…=ρp=0 (không có tự tương quan)Bước 1: Ước lượng mô hình (1), thu et.Bước 2: Ước lượng mô hình sau, thu R2 : et = β1+ β2Xt + ρ1et-1+ ρ2et-2 +…+ ρpet-p+ Vt Các bước kiểm...

27
1,644
2

Tóm tắt bài giảng kinh tế lượng - Chương 1 ppt

... β 1 < 1. 15 13 2. Thiết lập mô hình3. Số liệu6. Dự báo 1. Lý thuyết kinh tế 5. Kiểm định giả thuyết4. Ước lượng mô hình7. Phân tích chính sách 10 9 Vậy kinh tế lượng là gì? Kinh ... TD = β0 + β 1 TN Trong đó : 0 < β 1 < 1. - Mô hình Kinh tế lượng: quan hệ đúng giữa TD và TN như sau: TD = β0 + β 1 TN + e Trong đó e là sai số 12  Kinh tế lượng được dịch ... liên hệ giữa các đại lượng kinh tế. - Thống kê chủ yếu là mô tả các hiện tượng kinh tế, không cung cấp một sự đo lường của các thông số về các mối liên hệ kinh tế. - Kinh tế lượng dùng phương...

17
3,705
15

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 7: Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội

... được sử dụng đế thiết lập một nhân tố kiểm soát 3Các điều kiện vận dụng mô hình  Các điều kiện về dạng mô hình : Tuyến tính của các biến độc lập so với biến phụ thuộc Các điều kiện về ... được: Tuyến tính  Phương sai không đổi của các sai số(errors) của mô hình  Một mô hình là tuyến tính nếu cáctham số hiện diện trong mô hình là tuyến tính, ngay cả khi các biến độclập không tuyến ... cho mô hình tuyến tính  Hàm Phép biến đổi Dạng tuyến tính XXYtiếpX1'X,Y1'Y 'X'Y 12Phép biến đổi các biến Các điều kiện vận dụng mô hình thường...

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 6: Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội

... Các điều kiện vận dụng mô hình thường xuyên không đạt được: Tuyến tính  Phương sai không đổi của các sai số(errors) của mô hình  Một mô hình là tuyến tính nếu cáctham số hiện diện trong mô ... (TSS) 5 Tuyến tính  Vẽ biểu đồ từng phần (partial plots) Để đánh giá đặc trưng tuyến tính củamột biến Xjso với Y, chúng ta hồi qui Y về toàn bộ các biến độc lập trừ Xj,và chúng ta hồi qui ... cho một mô hình có hai biến độc lậpkX)|(),()|(21212122.1XXESSXXESSTSSXXESSrYtiếp 18Các phép biến đổi để làm cho mô hình tuyến tính  Hàm Phép biến đổi Dạng tuyến tính XXe1eYtiếpY1Yln'YX'Y...

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 8: Tự tương quan

... … … … 2 Tự tương quan  Bản chất và hậu quả của tự tương quan  Bản chất của tự tương quan  Nguyên nhân của tự tương quan  Hậu quả của hiện tượng tự tương quan  Phát hiện tự tương quan  Phương ... tồn tại tự tương quan bậc pH1: Tồn tại tự tương quan 3Bản chất và hậu quả của tự tương quan Trong mô hình hồi qui tuyến tính đã giả thiết rằng không không tồn tại tự tương quan. Vậy: ... Có tự tương quan âmKhông cókết luậnKhông có tự quan tương Không cókết luậnCó tự tương quan dương44-dL4-dU2dUdL0 22Trình tự thực hiện thủ tục lặp Cochrane-OcuttsBước 1: Ước lượng...

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 4: Hồi qui logistic

... dung chính Hồi qui của một biến lưỡng phânTỷ lệ (odds)Mô hình logistic Ước lượng của mô hìnhTỷ số tỉ lệ Odds ratio 33Diễn giải các hệ số Đối loga (antilog) cuả hệ số biước lượng sự ... Summary390,213 ,105 ,173Step1-2 LoglikelihoodCox & SnellR SquareNagelkerkeR Square 37 Hồi qui logistic tiếpClassification Tablea,b390 0 100,084 0 ,082,3Observedautre (0)manager (1)EMPLOIOverall ... 36 Hồi qui logistic Omnibus Tests of Model Coefficients52,640 1 ,00052,640 1 ,00052,640 1 ,000StepBlockModelStep...

39
1,172
11

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 2: Mô hình hồi quy tuyến tính bội

... 1.91719Ví dụ : mô hình hồi quy tuyến tính bội 7/22/2014 2 Mô hình hồi qui tổng thể Mô hình hồi qui mẫuTheo dạng thông thườngTheo dạng ma trậnDạng kỳ vọngDạng ngẫu nhiên Mô hình hồi qui bội Thế ... valeur X ă q.sai số dự báo là:được viết: mô hình hồi quy tuyến tính bội 7/22/2014 8 Mô hình hồi quy tuyến tính bội Dạng biểu thức thứ hai của mô hình :Biểu thức ma trậnnikiknnnkiiikknixxxxxxxxxxxxXyyyyYbbbbb ... bội Thế nào là mô hình hồi qui bội? Mô hình hồi qui bội là mô hình trong đóbiến phụ thuộc phụ thuộc vào ít nhất haibiến giải thích.Dạng mô hình 7/22/2014 35Ví dụ về hồi qui bội F0 3.02H0:...

37
1,252
4

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 2: Thống kê cơ bản

... biến chuẩn được ký hiệu là X. Việc biến đổi thành Z có thể trả lời được nhiều câu hỏi trong kinh tế và quản trị. Biến đổi thành phân phối chuẩn tắc Z1. Chuyển mọi phân phối chuẩn thành ... đường cong và trục hoành 0-2z1640x NOTE: 81.85% tất cả giá trịZ = (X - m) / s Công cụ thống kê Thông tin đầy đủ về Phân phối của một bộ dữ liệu có thể thành lập và tham khảo hình dạng ... chuẩn sigma (hoặc phương sai của nó là sigma2.) Biến phân phối chuẩn có nhiều đặc điểm làm cơ sở cho các tính toán và suy diễn. ...

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 5: Hồi qui tuyến tính bội

... prixb. Ví dụ về hồi qui bội tiếpR2R2điều chỉnh 21 Tuyến tính  Vẽ biểu đồ từng phần (partial plots) Để đánh giá đặc trưng tuyến tính củamột biến Xjso với Y, chúng ta hồi qui Y về toàn ... phép biến đổi để làm cho mô hình tuyến tính  Hàm Phép biến đổi Dạng tuyến tính XeYb=Yln'Y=XYb=ln'tiếp 4Mô hình hồi qui bội đối với tổng thểMô hình hai biếnĐáp ... hình tuyến tính  Hàm Phép biến đổi Dạng tuyến tính b=XXYtiếpX1'X,Y1'Y =='X'Yb= 32Phép biến đổi các biến Các ví dụ của các mô hình tuyến tính: ...

Khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM - Kinh tế lượng - CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN MÔ HÌNH pps

... Khoa Kinh t Kinh t lng â2007 HQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 5-1 CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN MÔ HÌNH VÀ VẤN ĐỀ KIỂM ĐỊNH Trên thực tế, việc lập mô hình và ước lượng không phải là một vấn đề đơn ... Phượng Khoa Kinh t Kinh t lng â2007 HQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 5-7 (R): εββ++= SQFTPRICE21 (5.2) Mô hình (U) [tức là mô hình C trong bảng 5.2] được gọi là mô hình không bị ... (unrestricted model). Mô hình (R) [tức là mô hình A trong bảng 5.2] được gọi là mô hình bị ràng buộc (restricted model). Sở dĩ như vậy là vì mô hình (R) chính là mô hình (U), nhưng chịu ràng...

slide bài giảng kinh tế lượng chương 4 mô hình hồi qui bội

... Chương 4 Mô hình hồi qui bội 1. Mô hình : Mô hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) :E(Y/X2i,…,Xki) = β1+ β2X2i ... hiệu quả của việc tăng qui mô sản xuấtNếu β2 + β3= 1 : tăng qui mô không hiệu quảNếu β2 + β3 < 1 : tăng qui mô kém hiệu quảNếu β2 + β3 > 1 : tăng qui mô có hiệu quả ... tượng cộng tuyến giữa các biến độc lập.3. Ước lượng các tham sốa. Mô hình hồi qui ba biến :Yi = β1+ β2X2i + β3X3i + Ui(PRF)Hàm hồi qui mẫu :ii33i221iiieXˆXˆˆeYˆY +++=+=βββjˆβmin2→=∑iefGiả...

26
3,298
0

slide bài giảng kinh tế lượng chương 5 hồi quy với biến giả

... Chương 5 Hồi qui với biến giả I. Bản chất của biến giả- Mô hình trong đó các biến độc lập đều là biến giả Biến định tính thường biểu thị các mức độ ... với phạm trù này).II. Hồi qui với biến định lượng và biến định tínhVí dụ 3 : Hãy lập mô hình mô tả quan hệ giữa thu nhập của giáo viên với thâm niên giảng dạy và vùng giảng dạy (thành phố, ... hậu tái thiết (1 955 -1963)  n2=9 Với thời kỳ tái thiết, hàm hồi qui :Yi = α1+ α2Xi+Ui(1) Với số liệu  iiX047 05. 0266.0Yˆ+−= Với thời kỳ hậu tái thiết, hàm hồi qui :Yi = γ1+...

23
3,204
0

slide bài giảng kinh tế lượng chương 8 tự tương quan

... [0, dL] nên (1) có t t ng quan ự ươd ng.ươKiểm định Durbin-Watson cải biên :04dU4 - dUCó tự tương quan dươngCó tự tương quan âmKhông có tự tương quan Với mức ý nghĩa 2α, ta ... Chương 8 TỰ TƯƠNG QUAN I. B n ch t và ngun nhân c a t t ng ả ấ ủ ự ươ quan T t ng quan ươ : Là s t ng quan gi a các ự ươ ữthành ph n c a chu i các quan sát theo ầ ủ ỗth ... định d của Durbin-Watson:0dLdU2 4 -dU4 -dL4Có tự tương quan dươngCó tự tương quan âmKhông có tự tương quan Không quyết địnhKhông quyết địnhTrong đó DL và dU là...

16
2,511
0

bài giảng kinh tế lượng chương 8 lựa chọn mô hình hồi quy

... 1/2/2013 1 LỰA CHỌN MÔ HÌNH HỒI QUY Chương 8 1. Các tiêu chuẩn của mô hình Tính tiết kiệm : mô hình càng đơn giản càng tốt Tính đồng nhất : các tham số ước lượng là duy nhất cho ... cận để lựa chọn mô hình Kiểm tra các “bệnh của mô hình ” b.Kiểm tra mô hình có vi phm gi thit hay khụng ắa cng tuyn ắPhng sai thay i ắT tng quan 2.Cỏch tip cn lựa chọn mô hình Cần dựa ... tốt Tính bền vững : mô hình phải dựa trên một cơ sở lý thuyết nào đó Có khả năng dự báo tốt : mô hình cho kết quả dự báo sát với thực tế 2.Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình Có hai hướng...

Xem thêm