Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân

... không chắc chắn. 3.Chứng chỉ quỹ đầu tư Quỹ đầu tư là quỹ hình thành từ vốn góp của người đẩu tư để đầu tư vào các loại chứng khoán. Chứng chỉ quỹ đầu tư là chứng chỉ do quỹ đầu tư phát hành ra công ... người đầu tư như khả năng về tài chính, mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro… Thiết lập danh mục đầu tư hoặc mua chứng chỉ quỹ đầu tư Khi...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:37

... phòng ngừa rủi ro góp phần tạo sự ổn định và hiệu quả cho thị trường. Đó chính là lý do để tôi lựa chọn đề tài Định giá quyền chọn vàng – thêm một công cụ để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ... chn kiu Chõu u Giá quyền chọn bánG Ở Việt Nam việc thực thực hiện các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro trong việc ki...

Ngày tải lên: 06/12/2012, 17:02

... “ Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC Chuyên đề thực tập gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về đầu tư chứng khoán và danh mục đầu ... lập danh mục tối ưu. Chương 3: Xây dựng mô hình xác định danh mục đầu tư chứng khoán và áp dụng tại BSC. Chươ...

Ngày tải lên: 26/03/2013, 10:47

... chọn và có giá trị : 99 Giá thực hiện (strike) 96 99 10 0 10 2 Giá call 3.45 1. 58 ? 0.546 Giá put ? ? 2 .13 3.487 Câu 1 - Định giá quyền chọn theo công thức cân bằng Call-Put Giả sử có thông tin ... Dùng mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes, tính giá trị lý thuyết của quyền mua. (ii) Nhắc lại công thức cân bằng Call-Put (C...

Ngày tải lên: 08/04/2013, 18:27

.. . về chứng khoán phái sinh Chương 2 : Mô hình định giá quyền chọn Black Scholes Chương 3: Định giá cổ phiếu phát hành lần đầu bằng mô hình định giá quyền chọn OPM trên thị trường chứng khoán Việt .. . tập,đề tài em chọn là : Định giá cổ phiếu phát hành lần đầu theo mô hình định giá quyền chọn...

Ngày tải lên: 09/04/2013, 15:03

... SỐ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN TẠI VIỆT NAM. 3.1 Áp dụng mô hình Black - Scholes định giá quyền chọn ngoại tệ tại Việt Nam Khoa toán kinh ... tốt nghiệp Vũ Thị Thu Hằng CHƯƠNG II: CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN VÀ THỰC TRẠNG CỦA THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN NGOẠI TỆ TẠI VIỆT NAM 2.1 Các nhân tố tác động tới giá qu...

Ngày tải lên: 16/07/2013, 10:36

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH MAI THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN VÀ VẤN ĐỀ ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN THEO MÔ HÌNH BLACK- SCHOLES Chuyên ngành: Toán giải tích LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... của chúng trong vi c định giá quyền chọn theo mô hình Black- Scholes: chứng minh sự tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên; giải m...

Ngày tải lên: 19/12/2013, 14:05

... Bài 5: Định giá quyền chọn bằng mô hình Black-Scholes QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CÁC BIẾN SỐ TRONG MÔ HÌNH B-S Giá cổ phiếu Mối quan hệ giữa giá cổ phiếu và giá ... BIẾN SỐ TRONG MÔ HÌNH B-S Giá cổ phiếu Delta là giá trị thay đổi của giá quyền chọn mua ứng với một thay đổi rất nhỏ trong giá cổ phiếu. Delta bằng 0,5692 nghĩ...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 11:20

... Vd. SdSu CC h du − − = Bài 4: Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TAØI CHÍNH Mở rộng mô hình nhị phân Quyền chọn bán kiểu Mỹ được thực hiện sớm Trở lại với giá ... rộng mô hình nhị phân Định giá quyền chọn bán Chiết khấu 1 thời kỳ theo lãi suất phi rủi ro. Bây giờ chúng ta tìm giá trị tại thời...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 11:20

... nhuận trước thuế được báo cáo cho cơ quan thuế Việt Nam được xác định: ( ) vn R SSQ  , trong đó 1 Cạnh tranh thuế và tranh luận định giá chuyển giao qua mô hình cân bằng Nash PGS.TS. ... cooperative equilibrium) Kết hợp hai phương trình phản ứng qua lại giữa hai chính phủ (3) và (4), ta xác định giá chuyển giao theo mô hình cân...

Ngày tải lên: 02/07/2014, 09:03

... – X) Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân 1 thời kỳ CHƯƠNG 5 CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN I. Định giá quyền chọn bằng mô hình Nhị phân II. Định giá quyền chọn bằng mô hình ... giống như mô hình định giá quyền chọn mua Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân 2 thời kỳ Định giá quyền chọn bán: tương tự nh...

Ngày tải lên: 07/07/2014, 22:20

... 4.2. Mô hình Black - Scholes 16 4.3. Mô hình độ bất ổn cục bộ. 19 4.4. Mô hình SABR 24 4.5. Xác định các tham số trong mô hình: 31 5. Kết quả chạy mô hình SABR và những thảo luận về phòng ... 5.1.1.3. Giá kì hạn 35 5.1.2. Xác định giá trị của các tham số: 35 5.1.3. Kiểm định: 38 5.2. Phòng ngừa rủi ro tỷ số Greeks: 39 5.2.1. Định n...

Ngày tải lên: 23/08/2014, 16:07

... Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân 1 Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân 1. Mô hình nhị phân một thời kỳ 2. Mô hình nhị phân hai thời kỳ 2 1. Mô hình nhị phân một thời kỳ 3 Giá quyền ... Mô hình nhị phân hai thời kỳ Quyền chọn mua bị định giá sai trong mô hình hai thời kỳ Nếu quyền chọn mua bị...

Ngày tải lên: 30/10/2014, 15:24

... III: NG DNG MÔ HÌNH BLACK SCHOLES  NH GIÁ QUYN CHN CHNG KHOÁN TRÊN TTCK VIT NAM ………… 54 3.1 I U KI N NG DNG MÔ HÌNH  NH GIÁ BLACK SCHOLES TRÊN TTCK VIT NAM ……………………… ... 1.5.2 Gi đnh ca mô hình …………………………………………… 1.5.3 Mô hình đnh giá Black Scholes ……………………………… 21 26 27 1.6 KINH NGHI  M ÁP D NG MÔ HÌNH BLACK SCHOLES TRÊN...

Ngày tải lên: 18/05/2015, 01:05