Thiết lập danh mục đầu tư cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lãi suất dự tính

... tập, em chọn đề tài Thiết lập danh mục đầu t cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lợi suất dự tính . Chuyên đề của em gồm 3 chơng: Chơng I: Giới thiệu chung về phân tích và đầu t chứng khoán ... chứng khoán thành trái phiếu Chính phủ, đầu t trái phiếu doanh nghiệp, đầu t cổ phiếu. Việc phân loại này có thể giúp các nhà quản lý xây dựng danh mục đầu t với mức độ rủi ro phù hợp, trên cơ ... chứng khế, mức chênh lệch giữa giá hiện tại của cổ phiếu thấp hơn so với mức giá hiện thực, sự xem xét của công chúng đầu t đối với cổ phiếu này và việc trả cổ tức, các mức lãi suất và các...

Thiết lập danh mục đầu tư cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lợi suất dự tính.DOC

... tập, em chọn đề tài Thiết lập danh mục đầu t cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lợi suất dự tính . Chuyên đề của em gồm 3 chơng:Chơng I: Giới thiệu chung về phân tích và đầu t chứng khoánChơng ... chứng khoán thành trái phiếu Chính phủ, đầu t trái phiếu doanh nghiệp, đầu t cổ phiếu. Việc phân loại này có thể giúp các nhà quản lý xây dựng danh mục đầu t với mức độ rủi ro phù hợp, trên cơ sở ... của chứng khế, mức chênh lệch giữa giá hiện tại của cổ phiếu thấp hơn so với mức giá hiện thực, sự xem xét của công chúng đầu t đối với cổ phiếu này và việc trả cổ tức, các mức lãi suất và các điều...

Phân tích sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một ngành.DOC

... lý dự đoán lãi suất sẽ biến động mạnh thì chọn đầu t vào danh mục có độ lồi cao hơn, nếu dự đoán lãi suất ổn định thì chọn danh mục có độ lồi thấp. 2. Quản lý danh mục đầu t rủi ro (cổ phiếu )Danh ... loại rủi ro đầu t trái phiếu Đối với trái phiếu cũng tồn tại 2 loại rủi ro là rủi ro phi hệ thống và rủi ro hệ thống .Rủi ro phi hệ thống là rủi ro của từng công ty riêng lẻ phát hành trái phiếu ... danh mục tới sự biến động lãi suất nên khi ngời quản lý dự đoán lãi suất sẽ giảm thì cần phải xây dựng danh mục đầu t có TGĐHBQ dài và ngợc lại.Trong quá trình đầu t, cũng bằng cách dự đoán lãi...

Phân tích sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một ngành

... lý dự đoán lãi suất sẽ biến động mạnh thì chọn đầu t vào danh mục có độ lồi cao hơn, nếu dự đoán lãi suất ổn định thì chọn danh mục có độ lồi thấp. 2. Quản lý danh mục đầu t rủi ro (cổ phiếu) ... động. 1.2.1. Các loại rủi ro đầu t trái phiếu Đối với trái phiếu cũng tồn tại 2 loại rủi ro là rủi ro phi hệ thống và rủi ro hệ thống .Rủi ro phi hệ thống là rủi ro của từng công ty riêng ... phiếu) Danh mục đầu t rủi ro là danh mục chứa đựng tất cả các loại chứng khoán rủi ro (kể cả cổ phiếu và trái phiếu) . Tuy nhiên, để đơn giản hoá về mặt lý thuyết, khi đề cập đến danh mục rủi ro...

Phân tích sự biến động và xây dựng mọt danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một nghành

... nếu dự đoán lãi suất ổn định thì chọn danh mục có độ lồi thấp. 3. Quản lý danh mục đầu t rủi ro (cổ phiếu) : Danh mục đầu t rủi ro là danh mục chứa đựng tất cả các loại chứng khoán rủi ro (kể ... trờng. Quy trình quản lý danh mục đầu t thụ động: - Trớc hết, cần thiết lập danh mục cổ phiếu thụ động theo nguyên tắc: + Rủi ro của danh mục này tơng đơng với rủi ro danh mục thị trờng, tức là ... nghiệp mới có thể thực hiện đợc. 2. Các loại rủi ro đầu t trái phiếu : Đối với trái phiếu cũng tồn tại 2 loại rủi ro là rủi ro phi hệ thống và rủi ro hệ thống .Rủi ro phi hệ thống là rủi ro của...

phân tích sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một ngành”làm đề tài nghiên cứu thực tập tốt nghiệp

... hơn, nếu dự đoán lãi suất ổn định thìchọn danh mục có độ lồi thấp. 3. Quản lý danh mục đầu t rủi ro (cổ phiếu) : Danh mục đầu t rủi ro là danh mục chứa đựng tất cả các loại chứng khoán rủi ro (kểcả ... các danh mục đầu t hiệu quả là tại mỗi mức rủi ro nhất định, chỉ quan tâm đến các danh mục có lợi tức lớn nhất. Hoặc ngợc lại, danh mục đầu t quan tâm là danh mục có mức rủi ro thấp nhất đối với ... Xây dựng mô hình quản lý danh mục đầu t_ Lợi suất và rủi ro của danh mục đầu t :1/ Lợi suất danh mục: Lợi suất đầu t ớc tính của một danh mục đầu t là bình quângia quyền (theo tỷ trọng vốn đầu...

xây dựng danh mục đầu tư gồm 3 cổ phiếu hiện niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tp hcm

... trí. Mục B :Nội dungI -Mục tiêu đầu tư: Thời gian đầu tư: 06/05/2013 – 10/05/2013 DANH MỤC ĐẦU TƯ ƯỚC TÍNHSTT Cổ phiếu Tỷ trọngLợi nhuận kỳ vọng (%/ngày) Rủi ro Hệ số tư ng quan1 DPM 0.3616 ... chọn cổ phiếu DPM vào danh mục đầu tư. 3. Cổ phiếu OPC Cổ phiếu LNST kỳ vọng năm 2013Số cổ phiếu đang lưu hànhEPS dự kiến năm 2013OPC 6,000,000,0000 12,860,000 4,665.630 Cổ phiếu P/E ... cổ phiếu DPM, với tỷ trọng cao thứ 2 trong danh mục (chiếm khoảng 0.36%), nó đã mang lại lợi nhuận cao nhất trong ba cổ phiếu bởi mức tăng giá tư ng đối cao tăng (42,200 lên 43,300 đồng).Cổ...

26
1,618
26

Kết hợp mô hình SIM và phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu tư tối ưu có cơ cấu ngành

... thiểu rủi ro phi hệ thống ở mức thấp nhất. Khi nhà đầu tư thực hiện đa dạng hóa danh mục đầu tư, họ sẽ lập được một danh mục có mức lợi nhuận kỳ vọng mong muốn ở mức rủi ro mà nhà đầu tư có thể ... người đầu tư như khả năng về tài chính, mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro Thiết lập danh mục đầu tư hoặc mua chứng chỉ quỹ đầu tư Khi phối hợp nhiều cổ phiếu (hoặc cổ phiếu và trái phiếu ... trái phiếu Rủi ro lãi suất thị trường Là rủi ro giá của trái phiếu thay đổi khi lãi suất thị trường dao động. Nếu trái phiếu được nắm giữ tới khi đáo hạn thì không có rủi ro này. Rủi ro tái đầu tư...

quản lý danh mục đầu tư trái phiếu

... chӭc các chuyên viên tính toán các rӫi ro và tiӅn ÿóng bҧo hiӇm 78 (1952)”: 286 – 340 45 Lawrence Fisher và Roman L. Weil “ Ĉӕi phó vӟi rӫi ro do sӵ thay ÿәi thҩt thѭӡng cӫa lãi suҩt: thu nhұp ... Kaufman, “Ĉӕi phó vӟi rӫi ro do sӵ thay ÿәi bҩt thѭӡng cӫa lãi suҩt”: 364 - 370 48 Frederick R. Macaulay, Mӝt vài vҩn ÿӅ có tính lý thuyӃt ÿѭӧc ÿӅ nghӏ bӣi sӵ thay ÿәi lãi suҩt, lӧi tӭc trái phiӃu, ... vào công cө có thu nhұp cӕ ÿӏnh quӕc tӃ : lý thuyӃt và thӵc hành” cӫa Micheal R.Rosemberg, “Quҧn lý danh mөc trái phiӃu công ty (corporate) toàn cҫu” cӫa Jack Malvey, “ quҧn lý danh mөc và ÿҫu...

Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở pot

... Nguyên. Hạng mục: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở”.Khu vực nghiên cứu lập dự án có diện tích 52.711 m2, trong đó khu đất đầu tư xây dựng cơ sở, hạ tầng nhà ở (thuộc phần I của dự án) có diện ... Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 11 tháng 3 năm 2008 . 1.3. Vị trí địa lí của dự ánKhu vực nghiên cứu lập dự án có diện tích 52.711 m2, trong đó khu đất đầu tư xây dựng cơ sở, ... Thái NguyênHạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục của dự án1.4.2.1. Quy mô của dự ánBảng 1.1: Các hạng mục của dự ánSTT Hạng mục Diện tích (m2)1...

143
1,339
33

Xem thêm