Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 3 docx

... var(u i |X i ) =  i 2 33 Giả định của mô hình hồi qui đa biến (7) Giả định: Không có biến độc lập nào là hằng số, và không tồn tại các mối liên hệ tuyến tính hoàn toàn chính xác giữa các biến độc lập ... khi thu được các ước lượng từ mẫu, ta có thể vẽ được đường hồi quy mẫu và đường này có những đặc tính sau: 30 Giả định 5: Var(u/x i ) = σ 2 27 Giả định của mô hình...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... hình hồi qui hai biến  Hàm hồi qui tổng thể (population regression function – PRF) có dạng: E(Y/X i ) = f(X i ) Nếu PRF có 1 biến độc lập thì được gọi là hàm hồi qui đơn (hồi qui hai biến) , ... nhất  Các giả định của mô hình hồi qui đa biến  Độ chính xác và sai số chuẩn của ước lượng  Kiểm định giả thuyết mô hình  Ví dụ mô hình hồi qui đa biến 10...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... 2  ˆ Y ˆ 18 Hàm hồi qui mẫu  Dạng ngẫu nhiên của SRF: e i là ước lượng điểm của U i và gọi là phần dư hay sai số ngẫu nhiên iii eXY   21  17 Mô hình hồi qui hai biến  Trong thực tế, ta thường ... 20 Hàm hồi qui mẫu  Rõ ràng, các ước lượng từ hàm hồi quy mẫu có thể ước lượng cao hơn (overestimate) hay ước lượng thấp hơn (underestimate) giá trị thực ......

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... xác suất của khoảng: ( 2 - ,  2 + ) có chứa giá trị thực của  2 là 1 -  hay: Pr( 2 -    2   2 + ) = 1 - .  ( 2 - ,  2 + ): là khoảng tin cậy,  1 - : hệ số tin cậy,   với ... (adjusted R 2 - R 2 ) để quyết định việc đưa thêm biến vào mô hình. 37 Sai số chuẩn của các ước lượng OLS 2 2    n e ˆ i  Sai số chuẩn của ước lượng hay c...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... 0 .35 8 Total 4 .32 E+10 5998 7195461 Root MSE = 2149.2 pcexp Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] rincome 0.082 0.00 51.90 0.000 0.08 0.08 hhsize -3 76.468 20.22 -1 8.62 0.000 -4 16.11 -3 36 . 83 child ... -4 16.11 -3 36 . 83 child -1 45.951 27.57 -5 .29 0.000 -1 99.99 -9 1.91 _cons 4001.691 75.15 53. 25 0.000 38 54 .37 4149.01 45 Khoảng tin cậy của ...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... khác D 2 = Bản chất của biến giả - Biến giả cho sự thay đổi trong hệ số chặn Trong phân tích hồi qui, có 2 loại biến chính: biến định lượng và biến định tính.  Các biến định lượng: giá trị của ... hình  Hồi qui tuyến tính từng khúc  Biến phụ thuộc là biến giả  Mô hình xác suất tính tuyến tính (LPM)  Mô hình Probit và Logit  Biến bị chặn: mô hình Tobit B...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... Y i -  1 -  2 X i Khi Y i = 1, u i = 1 -  1 -  2 X i , với xác suất p i , Khi Y i = 0, u i = - 1 - 2 X i , với xác suất 1- p i ,  Ước lượng OLS vẫn không chệch, nên nếu dùng để ước lượng ... 0.  Do v i có p.d.f đối xứng nên: 1-F(-x i ’) = F(x i ’). Ta có: P(y = 1|x i ) = P(y* > 0|x i ) = P(v i > -x i ’) = 1 - F(-x i ’) = F(x i ’)  Ước l...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... hồi qui chuẩn được kiểm duyệt (censored regression model)  hoặc mô hình hồi qui có biến phụ thuộc bị chặn (limited dependent variable regression model)  bởi vì có một số quan sát của biến ... chặn: mô hình Tobit  Mô hình Tobit được sử dụng để phân tích trong lý thuyết kinh tế lượng lần đầu tiên bởi nhà kinh tế học James Tobin năm 1958.  với u i ~ IN(0,  2 )...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... hình) - So sánh hai mô hình có cùng số biến độc lập (có thể khác dạng hàm) HỒI QUY HÀM HAI BIẾN (HỒI QUY ĐƠN) Chương 1: 1. PHÂN TÍCH HỒI QUY 2. MÔ HÌNH HỒI QUY 2.1 HÀM HỒI QUY TỔNG THỂ 2.2 HÀM HỒI ... 79 80 102 110 120 60 70 84 93 107 115 136 65 74 90 95 110 120 140 70 80 94 1 03 116 130 144 75 85 98 108 118 135 145 88 1 13 125 140 115 PHÂN TÍCH HỒI QUY • Giả thiết 3 : (Phương...

Ngày tải lên: 01/04/2014, 13:15