Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 1 pptx
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 1 pptx
... hình hồi qui hai biến
Hàm hồi qui tổng thể (population
regression function – PRF) có dạng:
E(Y/X
i
) = f(X
i
)
Nếu PRF có 1 biến độc lập thì được gọi là
hàm hồi qui đơn (hồi qui hai biến) , ... nhất
Các giả định của mô hình hồi qui đa
biến
Độ chính xác và sai số chuẩn của ước
lượng
Kiểm định giả thuyết mô hình
Ví dụ mô hình hồi qui đa biến...
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 5 pptx
... 4.32E +10 5998 719 54 61 Root MSE = 214 9.2
pcexp Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval]
rincome 0.082 0.00 51. 90 0.000 0.08 0.08
hhsize -3 76.468 20.22 -1 8.62 0.000 -4 16 .11 -3 36.83
child -1 45.9 51 ... quả ước lượng mô hình hồi
quy
Source SS df MS Number of obs = 5999
F( 3, 5995) = 11 16.09
Model 1. 55E +10 3 5 .16 E+09 Prob > F = 0
Residual 2.77E +10 59...
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 2 potx
...
2
ˆ
Y
ˆ
18
Hàm hồi qui mẫu
Dạng ngẫu nhiên của SRF:
e
i
là ước lượng điểm của U
i
và gọi là phần
dư hay sai số ngẫu nhiên
iii
eXY
21
17
Mô hình hồi qui hai biến
Trong thực tế, ta ... đ
ố
i v
ớ
i tham
số
13
Mô hình hồi qui hai biến
PRF tuyến tính:
E(Y/X
i
) = β
1
+ β
2
X
i
trong đó β
1
, β
2
là các tham số chưa biết
nhưng cố định – các tham...
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 3 docx
... thể
vẽ được đường hồi quy mẫu và đường này có
những đặc tính sau:
30
Giả định 5: Var(u/x
i
) = σ
2
27
Giả định của mô hình hồi qui đa biến
(1) Giả định 1: Tuyến tính các tham số hồi
qui (linear in ... định của mô hình hồi qui đa biến
(6) Giả định 6: Các sai số u từng cặp độc lập với
nhau. Cov(u
i
, u
i’
) = E(u
i
u
i’
) = 0, nếu i i’
29
Giả định của mô hình hồi q...
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 4 doc
...
(
2
- ,
2
+ ) có chứa giá trị thực của
2
là
1 - hay: Pr(
2
-
2
2
+ ) = 1 - .
(
2
- ,
2
+ ): là khoảng tin cậy,
1 - : hệ số tin cậy,
với (0 < < 1) : ... sai hay
se của các ước lượng OLS
1. Phương sai của ước lượng
2
tỷ lệ với
2
,
nhưng nghịch biến với x
i
2
. Do vậy,
X biến động càng lớn, se càng nhỏ...
Kinh tế lượng - Hồi quy với biến giả và biến bị chặn part 1 ppsx
... số góc giữa hai nhóm.
HỒI QUI VỚI BIẾN GIẢ VÀ BIẾN BỊ CHẶN
Bản chất của biến giả - Biến giả cho sự thay đổi
trong hệ số chặn
Biến giả cho sự thay đổi trong hệ số góc
Biến giả và Kiểm định ... hệ số chặn
Trong phân tích hồi qui, có 2 loại biến chính: biến định
lượng và biến định tính.
Các biến định lượng: giá trị của những quan sát đó
là những con số.
...
Kinh tế lượng - Hồi quy với biến giả và biến bị chặn part 2 pptx
... Y
i
-
1
-
2
X
i
Khi Y
i
= 1, u
i
= 1 -
1
-
2
X
i
, với xác suất p
i
,
Khi Y
i
= 0, u
i
= -
1
-
2
X
i
, với xác suất 1- p
i
,
Ước lượng OLS vẫn không chệch, nên nếu dùng để
ước lượng ... với:
y
i
= 1 khi y
i
* > 0, và
y
i
= 0 khi y
i
* 0.
Do v
i
có p.d.f đối xứng nên: 1- F(-x
i
’) = F(x
i
’). Ta
có:
P(y = 1| x
i
) = P(y* > 0|x
i...
Kinh tế lượng - Hồi quy với biến giả và biến bị chặn part 3 pptx
... [F(x
i
’)]
y
[1 - F(x
i
’)]
( 1- y)
, y = 0,
1
Hàm log-likelihood của quan sát i là:
Hàm log-likelihood của mẫu n quan sát:
L = (*)
iiiii
xFlogyxFlogy
11
... (*)
iiiii
xFlogyxFlogy
11
n
i
1
Bây giờ ước lượng phương trình hồi qui bội
y =
0
+
1
x
1
+
2
x
2
+ … +
k...
Bài giảng kinh tế lượng Hồi quy hàm 2 biến, hồi quy đơn
...
nhập
80 10 0 12 0 14 0 16 0 18 0 200
Tiêu
dùng
55 65 79 80 10 2 11 0 12 0
60 70 84 93 10 7 11 5 13 6
65 74 90 95 11 0 12 0 14 0
70 80 94 10 3 11 6 13 0 14 4
75 85 98 10 8 11 8 13 5 14 5
88 11 3 12 5 14 0
11 5
PHÂN TÍCH HỒI ... e
n
1
0,
=
=
∑
n
i i
i
e X
1
ˆ
0
=
=
∑
n
i i
i
eY
1 2
ˆ ˆ ˆ
Y X
β β
= +
1
ˆ
β
1 2 3 4
X X X X
1
P
1 2
( | )E Y X X
β β
= +
1...