Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 1 pptx

... hình hồi qui hai biến  Hàm hồi qui tổng thể (population regression function – PRF) có dạng: E(Y/X i ) = f(X i ) Nếu PRF có 1 biến độc lập thì được gọi là hàm hồi qui đơn (hồi qui hai biến) , ... nhất  Các giả định của mô hình hồi qui đa biến  Độ chính xác và sai số chuẩn của ước lượng  Kiểm định giả thuyết mô hình  Ví dụ mô hình hồi qui đa biến...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... 4.32E +10 5998 719 54 61 Root MSE = 214 9.2 pcexp Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] rincome 0.082 0.00 51. 90 0.000 0.08 0.08 hhsize -3 76.468 20.22 -1 8.62 0.000 -4 16 .11 -3 36.83 child -1 45.9 51 ... quả ước lượng mô hình hồi quy Source SS df MS Number of obs = 5999 F( 3, 5995) = 11 16.09 Model 1. 55E +10 3 5 .16 E+09 Prob > F = 0 Residual 2.77E +10 59...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... 2  ˆ Y ˆ 18 Hàm hồi qui mẫu  Dạng ngẫu nhiên của SRF: e i là ước lượng điểm của U i và gọi là phần dư hay sai số ngẫu nhiên iii eXY   21  17 Mô hình hồi qui hai biến  Trong thực tế, ta ... đ ố i v ớ i tham số 13 Mô hình hồi qui hai biến  PRF tuyến tính: E(Y/X i ) = β 1 + β 2 X i trong đó β 1 , β 2 là các tham số chưa biết nhưng cố định – các tham...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... thể vẽ được đường hồi quy mẫu và đường này có những đặc tính sau: 30 Giả định 5: Var(u/x i ) = σ 2 27 Giả định của mô hình hồi qui đa biến (1) Giả định 1: Tuyến tính các tham số hồi qui (linear in ... định của mô hình hồi qui đa biến (6) Giả định 6: Các sai số u từng cặp độc lập với nhau. Cov(u i , u i’ ) = E(u i u i’ ) = 0, nếu i  i’ 29 Giả định của mô hình hồi q...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... ( 2 - ,  2 + ) có chứa giá trị thực của  2 là 1 -  hay: Pr( 2 -    2   2 + ) = 1 - .  ( 2 - ,  2 + ): là khoảng tin cậy,  1 - : hệ số tin cậy,   với (0 <  < 1) : ... sai hay se của các ước lượng OLS 1. Phương sai của ước lượng  2 tỷ lệ với  2 , nhưng nghịch biến với x i 2 . Do vậy, X biến động càng lớn, se càng nhỏ...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... số góc giữa hai nhóm. HỒI QUI VỚI BIẾN GIẢ VÀ BIẾN BỊ CHẶN  Bản chất của biến giả - Biến giả cho sự thay đổi trong hệ số chặn  Biến giả cho sự thay đổi trong hệ số góc  Biến giả và Kiểm định ... hệ số chặn Trong phân tích hồi qui, có 2 loại biến chính: biến định lượng và biến định tính.  Các biến định lượng: giá trị của những quan sát đó là những con số. ...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... Y i -  1 -  2 X i Khi Y i = 1, u i = 1 -  1 -  2 X i , với xác suất p i , Khi Y i = 0, u i = - 1 - 2 X i , với xác suất 1- p i ,  Ước lượng OLS vẫn không chệch, nên nếu dùng để ước lượng ... với: y i = 1 khi y i * > 0, và y i = 0 khi y i *  0.  Do v i có p.d.f đối xứng nên: 1- F(-x i ’) = F(x i ’). Ta có: P(y = 1| x i ) = P(y* > 0|x i...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... [F(x i ’)] y [1 - F(x i ’)] ( 1- y) , y = 0, 1  Hàm log-likelihood của quan sát i là:  Hàm log-likelihood của mẫu n quan sát: L = (*)                iiiii xFlogyxFlogy     11   ... (*)                iiiii xFlogyxFlogy     11     n i 1    Bây giờ ước lượng phương trình hồi qui bội y =  0 +  1 x 1 +  2 x 2 + … +  k...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... nhập 80 10 0 12 0 14 0 16 0 18 0 200 Tiêu dùng 55 65 79 80 10 2 11 0 12 0 60 70 84 93 10 7 11 5 13 6 65 74 90 95 11 0 12 0 14 0 70 80 94 10 3 11 6 13 0 14 4 75 85 98 10 8 11 8 13 5 14 5 88 11 3 12 5 14 0 11 5 PHÂN TÍCH HỒI ... e n 1 0, = = ∑ n i i i e X 1 ˆ 0 = = ∑ n i i i eY 1 2 ˆ ˆ ˆ Y X β β = + 1 ˆ β 1 2 3 4 X X X X 1 P 1 2 ( | )E Y X X β β = + 1...

Ngày tải lên: 01/04/2014, 13:15