Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 10 ppt

... 5.236458 1999:09 - 0.314236 1999:10 0.660069 1999:11 - 2.440625 1999:12 - 5.341319 18 KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO: BÀI 4 19 Kinh tÕ l−îng n©ng cao – bμi 4 Bài 4 (tiếp theo) ... Levels: Mean 24.72029 Trend - 0.024306 Seasonals: 1999:01 - 3.058681 1999:02 - 4.034375 1999:03 0.414931 1999:04 - 0. 7107 64 17 KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO: BÀI 4 1999:05 0.313542 ... ty từ QI-1995 đến QIV-1997 như sau. Năm- Quý YtMA4 CMA4 RMA 1995 - I 25 II 29 III 20 27.5 IV 36 28.25 27.875 0.7175 1996 - I 28 29 28.625 1.2576 KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO: BÀI 4 ...

Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 3 ppt

... Xt-1 và Xt-2 Quá trình sẽ dừng lại khi các hệ số hồi quy của các biến trễ bắt đầu trở nên không có ý nghĩa về mặt thống kê, hoặc hệ số của ít nhất một biến đổi dấu. Ví dụ: Sử dụng số liệu ... hai cách tiếp cận: + Ước lượng theo kinh nghiệm. + Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β. 2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm. Phương pháp ... lệ của hệ số tiêu dùng biên tại giai đoạn đang xét so với hệ số tiêu dùng biên dài hạn. 1.2. Định nghĩa: Mô hình hồi quy chứa một hay một số giá trị trễ của biến phụ thuộc trong số các biến...

Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 5 pptx

... (k+1)a1 + (k+1)2a2 = 0 ⇒ a0 = - a2(k+1) ⇒ a1 = - a2k (30) Lúc đó (27) có dạng: Yt = α + a2Zt + ut (31) Với Zt = ∑(i2 - ki - k - 1)Xt-i Hồi quy (31) tìm được aˆ ˆ ... nghĩ nên chỉ lấy đến bậc 2 Ví dụ 2: Có các số liệu sau về lượng hàng dự trữ Y và doanh số X của ngành công nghiệp chế biến Mỹ giai đoạn 195 5-1 974 (triệu USD) Năm Y X 1955 45069 26480 ... α = -2 7.77482 β0 = 0.785664433079 β1 = 0.21873 β2 = -0 .08541 β3 = -0 .12675 β4 = 0.09471 Viết lại mô hình hồi quy ban đầu Yt = α + β0Xt + β1Xt-1 + + β4Xt-4 Nếu...

Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 8 ppt

... 0.0000C(2) -0 .0 4100 6 0.016238 -2 .525321 0.0145C(3) 0.012356 0.001778 6.949073 0.0000C(4) -0 .041822 0.01 4104 -2 .965193 0.0045C(5) 671.9805 201.6299 3.332743 0.0015C(6) -1 43.2998 38.58379 -3 .713990 ... Instruments: C M M (-1 ) I CoefficientStd. Error t-Statistic Prob. C(1) 10. 11926 0.970995 10. 42154 0.0000C(2) -0 .045620 0.018716 -2 .437471 0.0181C(3) 0.012456 0.001912 6.513333 0.0000C(4) -0 .037661 ... Y1t = β 10 + β11 Y2t + α11X1t + α12X2t + u1t Hàm cung tiền: Y2t = β20 + β21 Y1t + u2t Trong đó: Yt - thu nhập; Y2t - dự trữ tiền; X1 - đầu tư; X2 - chi tiêu...

8
1,020
31

Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 9 ppt

... 1. α càng gần 1 giá trị hiện tại có ý nghĩa hơn và ngược lại. Do đó tY -1 = αYt-1+ α( 1- )Yt-2 + α( 1- )2Yt-3 + . . . Từ đó có công thức đệ quy sau: 1)1(−−+=tttYYYαα Để bắt ... 21.5024351505 26.1519 4101 12 Bài 4 PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN Khái niệm Trong thực tế để mô hình hoá một hiện tượng kinh tế người ta có thể sử dụng hai loại mô hình: - Mô hình cấu trúc: ... bình trượt có trọng số trong đó số lớn nhất ứng với trung tâm, các trọng số khác giảm dần tính từ trung tâm. Chẳng hạn trung bình có trọng số bậc 5 có thể cho bởi: 10 52112 ++−−242++++...

Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 1 docx

... n©ng cao 196 5-2 12092 123968 196 5-3 108 34 121454 196 5-4 12201 131917 196 6-1 12245 129911 196 6-2 14001 140976 196 6-3 12213 137828 196 6-4 12820 145465 196 7-1 11349 136989 196 7-2 12615 ... 196 7-3 1101 4 141536 196 7-4 12730 151776 196 8-1 12539 148862 196 8-2 14849 158913 196 8-3 13203 155727 196 8-4 14947 168409 196 9-1 14151 162781 196 9-2 15949 176057 196 9-3 14024 172419 196 9-4 ... Có số liệu sau về tổng lợi nhuận và tổng doanh số của ngành công nghiệp chế biến Mỹ từ quý 1-1 965 đến quý 4-1 970: Năm và quý Lợi nhuận(tr. USD) Doanh số( tr. USD) 196 5-1 105 03 114862 Kinh...

Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 2 doc

... các số liệu ghép nhóm của mô hình Logit. Xi Ni ni Pfi Ii = F -1 (Pi) Zi = Ii + 5 6 40 8 0.2 -0 .84 8 50 12 0.24 -0 .7 10 60 18 0.3 -0 .52 13 80 28 0.35 -0 .38 15 100 45 ... phân phối xác suất như sau: Kinh tÕ l−îng n©ng cao ui - β1 - β2Xi 1 - β1 - β2Xi Pi 1 - Pi Pi Tuy nhiên dù ui không phân phối chuẩn thì các ước lượng OLS vẫn là không chệch, ... ∂Pˆi/∂Xi = exp (-( βˆβˆ1 + βˆ2Xi))/[1 + exp (-( βˆ1 +βˆ2Xi))]2 Kinh tÕ l−îng n©ng cao = βˆ2Pˆi(1 - Pˆi) (14) Ví dụ: Giải lại bài toán về quan hệ Có nhà - Thu nhập...

Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 4 pdf

... β1δγXt + [ (1 - ) + ( 1 - )]Yt-1 - (1 - δ)(1 - γ)Yt-2 + [δut - δ(1 - )ut-1] = α0 + α1Xt + α2Yt-1 + α3Yt-2 + vt (16) Tro trong đó vt = δ[ ut - (1 - γ)ut-1] Ví ... t-1 mô hình có dạng Yt-1 = α + β0Xt-1 + λβ0Xt-2 + + ut-1 Nhân hai vế với λ λYt-1 = αλ + β0λXt-1 + λ2β0Xt-2 + + λut-1⇒ Yt - λYt-1 = α( 1- ) +β0Xt + (ut - ut-1) ... vt = ut - λut-1do đó E(vt , vt-1) = - λσ2 ≠ 0 Mặt khác biến giải thích Yt-1 tương quan với vt thông qua ut-1 vì có thể chứng minh được rằng: KINH TE LUONG NANG CAO - BAI 2 ...

Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 6 pdf

... Y1t - β 10 - β12 Y2t - β13 Y3t - α11X1t = u1tY2t - β20 - β23 Y3t - α21X1t - α22X2t = u2tY3t - β30 - β31 Y1t - α31X1t - α32X2t = u3tY4t - β40 ... β23 0 - α21 - α21 0 (3) - β30 - β31 0 1 0 - α31 - α31 0 (4) - β40 - β41 - β42 0 1 0 0 - α43 Trên cơ sở bảng hệ số này, ta lập bảng: Số biến ngoại sinh Số biến ... β40 - β41Y1t - β42 Y2t - α43 X3t = u4t Hệ số của các biến Phương trình 1 Y1 Y2 Y3 Y4 X1 X2 X3 (1) - β 10 1 - 12 - β13 0 - α11 0 0 (2) - β20 0 1 - β23...

Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 7 docx

... hay mô hình này có thể ước lượng riêng rẽ các phương trình. KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO Ước lượng phương trình rút gọn thứ nhất người ta có các sai số W*i . Uớc lượng phương trình (a) mở ... kiểm định Hausman. VD : Tập dữ liệu CH10bt14. Ví dụ 1: Sử dụng tệp số liệu ch10bt14 hãy ước lượng mô hình sau: LM: Rt = α1 + α2Mt + α3Yt + α4Mt-1 + u1t IS: Yt = β1 + β2Rt ... KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO BÀI 3 (tiếp theo ) MÔ HÌNH NHIỀU PHƯƠNG TRÌNH 5. TÍNH ĐỒNG THỜI CỦA CÁC PHƯƠNG TRÌNH CẤU TRÚC - KIỂM ĐỊNH HAUSMAN VỀ TÍNH TỰ TƯƠNG...

Xem thêm