Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 10 ppt

... 5.236458 1999:0 9 - 0.314236 1999:1 0 0.660069 1999:1 1 - 2.440625 1999:1 2 - 5.341319 18 KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO: BÀI 4 19 Kinh tÕ l−îng n©ng cao – bμi 4 Bài 4 (tiếp theo) ... Levels: Mean 24.72029 Trend - 0.024306 Seasonal s: 1999:0 1 - 3.058681 1999:0 2 - 4.034375 1999:0 3 0.414931 1999:0 4 - 0. 7107 64 17 KINH TẾ LƯỢN...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... X t-1 và X t-2 Quá trình sẽ dừng lại khi các hệ số hồi quy của các biến trễ bắt đầu trở nên không có ý nghĩa về mặt thống kê, hoặc hệ số của ít nhất một biến đổi dấu. Ví dụ: Sử dụng số liệu ... hai cách tiếp cận: + Ước lượng theo kinh nghiệm. + Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β. 2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm....

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... (k+1)a 1 + (k+1) 2 a 2 = 0 ⇒ a 0 = - a 2 (k+1) ⇒ a 1 = - a 2 k (30) Lúc đó (27) có dạng: Y t = α + a 2 Z t + u t (31) Với Z t = ∑(i 2 - ki - k - 1)X t-i Hồi quy (31) tìm được a ˆ ˆ ... nghĩ nên chỉ lấy đến bậc 2 Ví dụ 2: Có các số liệu sau về lượng hàng dự trữ Y và doanh số X của ngành công nghiệp chế biến Mỹ giai đoạn 195 5-1 974 (triệu US...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... 0.0000 C(2) -0 .0 4100 6 0.016238 -2 .525321 0.0145 C(3) 0.012356 0.001778 6.949073 0.0000 C(4) -0 .041822 0.01 4104 -2 .965193 0.0045 C(5) 671.9805 201.6299 3.332743 0.0015 C(6) -1 43.2998 38.58379 -3 .713990 ... Instruments: C M M (-1 ) I Coefficien t Std. Error t-Statistic Prob. C(1) 10. 11926 0.970995 10. 42154 0.0000 C(2) -0 .045620 0.018716 -2 .437471 0.0...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... 1. α càng gần 1 giá trị hiện tại có ý nghĩa hơn và ngược lại. Do đó t Y -1 = αY t-1 + α( 1- )Y t-2 + α( 1- ) 2 Y t-3 + . . . Từ đó có công thức đệ quy sau: 1 )1( − −+= t tt YYY αα Để bắt ... 21.502435150 5 26.1519 4101 12 Bài 4 PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN Khái niệm Trong thực tế để mô hình hoá một hiện tượng kinh tế người ta có thể sử dụng hai loại mô hình:...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... n©ng cao 196 5-2 12092 123968 196 5-3 108 34 121454 196 5-4 12201 131917 196 6-1 12245 129911 196 6-2 14001 140976 196 6-3 12213 137828 196 6-4 12820 145465 196 7-1 11349 136989 196 7-2 12615 ... 196 7-3 1101 4 141536 196 7-4 12730 151776 196 8-1 12539 148862 196 8-2 14849 158913 196 8-3 13203 155727 196 8-4 14947 168409 196 9-1 14151 1627...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... các số liệu ghép nhóm của mô hình Logit. X i N i n i Pf i I i = F -1 (P i ) Z i = I i + 5 6 40 8 0.2 -0 .84 8 50 12 0.24 -0 .7 10 60 18 0.3 -0 .52 13 80 28 0.35 -0 .38 15 100 45 ... phân phối xác suất như sau: Kinh tÕ l−îng n©ng cao u i - β 1 - β 2 X i 1 - β 1 - β 2 X i P i 1 - P i P i Tuy nhiên dù u i không phân p...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... β 1 δγX t + [ (1 - ) + ( 1 - )]Y t-1 - (1 - δ)(1 - γ)Y t-2 + [δu t - δ(1 - )u t-1 ] = α 0 + α 1 X t + α 2 Y t-1 + α 3 Y t-2 + v t (16) T ro trong đó v t = δ[ u t - (1 - γ)u t-1 ] Ví ... t-1 mô hình có dạng Y t-1 = α + β 0 X t-1 + λβ 0 X t-2 + + u t-1 Nhân hai vế với λ λY t-1 = αλ + β 0 λX t-1 + λ 2 β 0 X t-2 + + λu t-1 ⇒ Y t - λY...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... Y 1t - β 10 - β 12 Y 2t - β 13 Y 3t - α 11 X 1t = u 1t Y 2t - β 20 - β 23 Y 3t - α 21 X 1t - α 22 X 2t = u 2t Y 3t - β 30 - β 31 Y 1t - α 31 X 1t - α 32 X 2t = u 3t Y 4t - β 40 ... β 23 0 - α 21 - α 21 0 (3) - β 30 - β 31 0 1 0 - α 31 - α 31 0 (4) - β 40 - β 41 - β 42 0...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... hay mô hình này có thể ước lượng riêng rẽ các phương trình. KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO Ước lượng phương trình rút gọn thứ nhất người ta có các sai số W* i . Uớc lượng phương trình (a) mở ... kiểm định Hausman. VD : Tập dữ liệu CH10bt14. Ví dụ 1: Sử dụng tệp số liệu ch10bt14 hãy ước lượng mô hình sau: LM: R t = α 1 + α 2 M t + α 3 Y t + α 4 M t-1 + u 1t IS:...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20