... β
1
δγX
t
+ [ (1 - ) + ( 1 - )]Y
t-1
- (1 - δ)(1 - γ)Y
t-2
+ [δu
t
- δ(1 - )u
t-1
]
= α
0
+ α
1
X
t
+ α
2
Y
t-1
+ α
3
Y
t-2
+ v
t
(16)
T
ro trong đó v
t
= δ[ u
t
- (1 - γ)u
t-1
]
Ví ... t-1 mô hình có dạng
Y
t-1
= α + β
0
X
t-1
+ λβ
0
X
t-2
+ + u
t-1
Nhân hai vế với λ
λY
t-1
= αλ + β
0
λX
t-1
+ λ
2
β
0
X
t-2
+ + λu
t-1
⇒ Y
t
- λY...
... β
23
0 - α
21
- α
21
0
(3) - β
30
- β
31
0 1 0 - α
31
- α
31
0
(4) - β
40
- β
41
- β
42
0 1 0 0 -
α
43
Trên cơ sở bảng hệ số này, ta lập bảng:
Số biến ngoại sinh Số biến ... β
40
- β
41
Y
1t
- β
42
Y
2t
- α
43
X
3t
= u
4t
Hệ số của các biến
Phương trình 1 Y
1
Y
2
Y
3
Y
4
X
1
X
2...
... X
t-1
và X
t-2
Quá trình sẽ dừng lại khi các
hệ số hồi quy của các biến trễ bắt đầu trở nên không có ý nghĩa về mặt thống kê,
hoặc hệ số của ít nhất một biến đổi dấu.
Ví dụ: Sử dụng số liệu ... hai cách tiếp cận:
+ Ước lượng theo kinh nghiệm.
+ Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β.
2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm....
... ta có kết quả:
EXP*
i
= -8 9 ,41 + 4, 5AID
i
+ 0,00013INC
i
- 0,518POP
i
- 1,39 W*
i
T -1 , 04 5,89 3,06 -4 ,63 -1 ,73
R
2
= 0,99 n = 18.
Với mức ý nghĩa 5% thì hệ số của W* khác không không ... a
32
I
bt-1
+ a
33
Y
t
+ a
34
D
t
+ b
31
X
Tht
+ u
3t
Giá chuyển đổi: P
dt
= a
40
+ a
41
D
t
+ b
41
P
et
+ u
4t
Thị trường: X
Tht
= Q
t-1
- C
t...