* R i ro do thay đ i c a môi tr ng t nhiên nh : thiên tai, dch b nh gây
t n th t cho khách hàng vay v n và không d đoán đ c
* R i ro do s bi n đ ng c a th tr ng th gi i. nh h ng c a cu c
kh ng ho ng kinh t th gi i và suy thoái kinh t Vi t Nam làm cho vi c tiêu th s n
ph m c a nông dân tr nên khó kh n h n, nhi u s n ph m xu t kh u c a đ a ph ng nh : tôm, cá tra, cá basa,… xu t sang các n c do tình hình kinh t khó kh n đã làm cho s n l ng tiêu th và giá c b gi m sút. Bên c nh đó còn do chính sách qu n lý c a Nhà n c trong th i gian qua (ví d nh vi c qu n lý v giá c , chính sách ti n
t c a NHNN…) đã gây nh h ng đ n quá trình s n xu t kinh doanh c a các h s n
xu t kinh doanh và d n đ n thua l . Nh ng khó kh n này đã nh h ng đ n ngu n
* R i ro do môi tr ng pháp lý ch a thu n l i và s y u kém c a c
quan pháp lu t c p đ a ph ng trong vi c tri n khai, đ c bi t là công tác x lý
tài s n đ m b o
- Th c hi n cho vay có tài s n đ m b o có kh n ng r i ro cao vì theo kho n 1
i u 4 Ngh đ nh 163/2006/N -CP c a Chính ph v giao d ch b o đ m có quy đ nh
“Tài s n b o đ m do các bên th a thu n và thu c s h u c a bên có ngh a v ho c
thu c s h u c a ng i th ba mà ng i này cam k t dùng tài s n đó đ b o đ m
th c hi n ngh a v c a bên có ngh a v đ i v i bên có quy n…”, nh ng trong th i
gian qua có m t s tr ng h p vay v n t i Chi nhánh, th ch p tài s n không thu c
s h u c a ng i có ngh a v và c ng không thu c s h u c a ng i th ba.
- Khi khách hàng không tr đ c n thì NHTM có quy n x lý tài s n đ m
b o n vay nh ng th c t NHTM là doanh nghi p, không ph i là c quan quy n l c nhà n c nên không làm đ c đi u này. Ngh đ nh 163/2006/N -CP không có quy
đ nh rõ ràng, c th v trách nhi m, quy n h n c a c quan có th m quy n trong vi c
x lý tài s n đ m b o. Th c t trên d n đ n khó kh n cho vi c h tr TCTD trong
thu gi và x lý tài s n đ m b o.
* R i ro do s thanh tra, ki m tra, giám sát ch a hi u qu c a NHNN
Ch c n ng thanh tra, giám sát ho t đ ng kinh doanh các NHTM c a NHNN ch a th t s đ c phát huy. V i s l ng ngày càng t ng c a các chi nhánh NHTM trên đ a bàn thì trong n m NHNN ch có th th c hi n thanh tra t i ch , thanh tra chuyên đ m t vài NHTM, ph n l n là giám sát t xa d a trên báo cáo hàng tháng, quý c a các NHTM. Nh v y, NHNN ch a hi u qu trong vi c ng n ch n và phòng ng a các r i ro tín d ng mà ch x lý các v vi c khi đã phát sinh.
NHNN ch a th c hi n t t công tác th ng kê, d báo… cho nên nh ng đi u
ch nh trong đi u hành chính sách ti n t c a NHNN ch a theo k p di n bi n c a n n
kinh t ho c quá “s c” gây khó kh n cho ho t đ ng c a các TCTD c ng nh là các
doanh nghi p, h kinh doanh.
* R i ro do h th ng thông tin qu n lý còn b t c p
Thông tin mà các NHTM c p nh t v khách hàng vay v n hi n nay ch y u là t khách hàng và CIC. Bên c nh nh ng hi u qu đ t đ c, CIC hi n nay ch a c p
nh t thông tin đ y đ theo nh mong đ i c a các NH, không giúp cho các NH có
nhi u thông tin đ g n l c khách hàng t t, tránh r i ro trong ho t đ ng.
* Tác đ ng tiêu c c c a tín d ng th tr ng ch đen: Hi n nay hi n t ng
tín d ng th tr ng ch đen, đ c bi t là trên đ a bàn nông thôn t nh Trà Vinh v n t n
t i và có xu h ng phát tri n. Ho t đ ng c a tín d ng đen đã gây ra nhi u tác đ ng
tiêu c c, nh h ng đ n ch t l ng kho n vay do chi phí s d ng v n c a ng i đi
vay b đ y lên r t l n d n đ n hi u qu kinh doanh th p - là nguyên nhân c a các
kho n n quá h n, n x u. Các h s tín d ng thông qua tín d ng đen th ng đ c làm đ y đ t i m c hoàn h o phù h p v i quy đ nh c a NH, đi u này th ng không
ph n ánh đúng th c t . Chính tín d ng đen là nguyên nhân phát sinh nh ng hi n t ng tiêu c c tác đ ng làm tha hóa đ i v i cán b tín d ng kém ph m ch t đ o đ c,
cán b tín d ng thi u n ng l c và trình đ , t đó làm gi m hi u qu c a công tác
th m đ nh.
2.3.2 ánh giá công tác qu n tr r i ro tín d ng t i MHB Trà Vinh 2.3.2.1 Nh ng m t đ t đ c
Chi nhánh đã đánh giá đ c t m quan tr ng c a qu n tr r i ro tín d ng và đã có nh ng hành đ ng, gi i pháp thích h p nh m nâng cao kh n ng phòng ng a và phát hi n r i ro tín d ng, đi u này đ c th hi n qua t l n quá h n, n x u c a Chi
nhánh gi m d n qua t ng n m và luôn th p h n m c cho phép c a NHNN.
Ho t đ ng tín d ng c a Chi nhánh đã t ng b c chuy n d ch theo h ng tích
c c, phù h p v i c c u, đ nh h ng phát tri n c a đ a ph ng.
Chi nhánh đã xây đ c quy trình tín d ng khá khoa h c và chi ti t, có v n b n h ng d n và th ng xuyên t ch c t p hu n, tri n khai đ n toàn th cán b , nhân viên c a NH. nh k hay đ t xu t có k ho ch ki m tra quy trình th c hi n.
Chi nhánh đã ti n hành phân lo i n và trích l p d phòng r i ro theo đúng quy đ nh. ng th i, Chi nhánh c ng đã th c hi n ch m đi m, x p h ng tín d ng đ i
v i khách hàng đ quy t đ nh c p tín d ng, giám sát kho n vay và phòng ng a r i ro.
* Là m t chi nhánh thành viên c a Ngân hàng MHB nên MHB Trà Vinh luôn tuân th theo quy đ nh c a MHB. Tuy nhiên, mô hình qu n lý tín d ng c a Ngân
hàng MHB bên c nh nh ng u đi m thì v n còn nh ng h n ch nh t đ nh:
- V quy trình tín d ng: Trên th c t , vi c th c hi n quy trình nh trên có
nh ng h n ch nh : thi u c ch trao đ i và ph i h p thông tin h u hi u gi a các b
ph n thu c quy trình tín d ng khi xu t hi n nh ng v n đ r i ro, đ c bi t là khi phát sinh nh ng d u hi u r i ro (M c dù Ngân hàng MHB đã có quy đ nh Phòng H tr
kinh doanh ch u trách nhi m x lý các kho n n có v n đ , nh ng đó là khi kho n n đó đã m t kh n ng thu h i v n, đã gây t n th t cho NH). Khi phát sinh nh ng d u
hi u r i ro thì không có m t b ph n đ c l p nào đ kh n ng, th m quy n đ th c
hi n; Quy trình tín d ng qua nhi u phòng/ban và nh t là ph i thông qua UBTD có
th làm m t th i gian c a khách hàng và trong m t vài tr ng h p có th làm m t đi
hi u qu ki m soát r i ro.
Phòng Qu n lý r i ro đ c l p ra nh m đánh giá, th m đ nh l i các quy t đ nh, đ xu t cho vay c a CBKD đ i v i khách hàng. Tuy nhiên, theo quy trình cho th y
Phòng Qu n lý r i ro r t h n ch trong vi c ti p xúc khách hàng ho c thi u c ch
ti p xúc khách hàng đ c l p, m i thông tin v khách hàng đ u đ c cung c p gián
ti p qua Phòng Kinh doanh ho c ch th c hi n tái th m đ nh các v n đ mà Phòng
Kinh doanh đ xu t, trong khi các ngu n thông tin khác đ thu th p l i c c k khó kh n và tình tr ng thông tin b t cân x ng v n là m t t n t i ch a th kh c ph c đ c
trên th tr ng tài chính Vi t Nam. i u này đã làm nh h ng đ n ch t l ng qu n
tr r i ro c a đ n v .
- V chính sách tín d ng, chi n l c tín d ng: Ngân hàng MHB ch a xây
d ng chính sách phân b tín d ng theo đ c đi m, u th vùng mi n, đ i t ng khách
hàng, ngành ngh nh m phát huy th m nh c a t ng chi nhánh NH, đa d ng hóa ho t đ ng, phân tán r i ro.
- V v n đ phân tích tín d ng: ây là n i dung c b n và quan tr ng nh t
trong vi c đ a ra nh ng quy t đ nh cho vay, không cho vay… Tuy nhiên, trong th c
+ N i dung phân tích: Ch y u v n ch t p trung vào vi c sàng l c nh ng r i
ro c th c a t ng khách hàng. Các y u t đánh giá v tri n v ng ngành và r i ro ngành, đ i t ng khách hàng thì r t h n ch . Ch a có quy đ nh ho c ch tr ng v
nh ng ngành, lnh v c hay đ i t ng c n h n ch đ u t hay đ u t có đi u ki n.
+ Thông tin trong phân tích tín d ng: M t quy trình và mô hình phân tích t t
s không có hi u qu n u thông tin thu th p thi u chính xác, không k p th i ho c
th m chí sai l ch. Trên th c t , nh ng thông tin s d ng trong phân tích tín d ng còn khá nghèo nàn, ph n l n là do khách hàng cung c p. Các kênh thông tin khác có
đ c s d ng nh ng r t h n ch , hi u qu không cao.
+ Trình đ cán b phân tích: ây là y u t quan tr ng quy t đ nh đ n ch t l ng c a phân tích tín d ng. Th c t thì v n đ trình đ và đ o đ c ngh nghi p c a
cán b là m t trong nh ng v n đ có th d n đ n r i ro trong ho t đ ng c a NH.
- V công ngh ngân hàng: Là m t NH non tr nên công ngh tin h c c a Ngân hàng MHB và đ b o m t trong H th ng thông tin v n còn kém phát tri n so
v i các NHTM khác. i n hình qua các v hacker đ t nh p vào h th ng NH ho c
các tr ng h p th c hi n ch m, sai sót c a H th ng Intellect t i NH. i u này nh h ng không nh đ n vi c qu n lý r i ro tín d ng c a NH.
* Bên c nh đó thì công tác qu n tr r i ro t i Chi nhánh MHB Trà Vinh c ng
b c l m t s h n ch nh sau:
- Th c t ho t đ ng t i Chi nhánh ch a tách bi t ch c n ng ti p th khách
hàng và th m đ nh, l p t trình tín d ng đ đ m b o tính khách quan và tránh phát sinh các tiêu c c. Công vi c này h u nh do CBKD làm, trong quy đ nh có khâu tái
th m đ nh do CBQLRR làm nh ng trên th c t vi c th c hi n ch a đ c đúng v i
quy trình, m t s tr ng h p th ng làm m t cách hình th c, không hi u qu . Trong
quy trình có quy đ nh m i kho n cho vay đ u ph i thông qua UBTD nh ng trong
th c t và khi th c hi n thì quy đ nh này b c l nhi u h n ch và th ng đ c th c
hi n m t cách hình th c. Nh v y, quy trình tín d ng t i Chi nhánh MHB Trà Vinh v c b n thì v n ch a có s đ c l p th t s gi a ch c n ng bán hàng và qu n lý r i ro, CBKD là ng i h u nh th c hi n m i khâu. i u này d d n đ n r i ro trong
- M c đ tuân th các quy đ nh, đi u ki n cho vay c a các b ph n kinh
doanh tín d ng ch a cao, đ c bi t là trong công tác th m đ nh, tái th m đ nh, gi i
ngân, giám sát v n vay. Nhi u kho n tín d ng do ch y theo ch tiêu, phong trào,… b phê duy t m t cách v i vàng, vi c c p tín d ng mang tính c m tính, không d a vào quá trình thu th p thông tin, phân tích và x lý thi u th n tr ng, chính xác. M t s
kho n đ u t tín d ng ho t đ ng vùng nông thôn, trong khi s l ng nhân viên các phòng giao d ch ít, đi u ki n làm vi c h n ch ,… nên vi c ki m tra sau gi i ngân
và ki m soát ngu n tr n c a khách hàng không đ m b o tính chính xác và kp th i.
- Các ph ng pháp đo l ng r i ro tín d ng c a NH ch a hoàn thi n. M c dù, Ngân hàng MHB đã th c hi n vi c phân lo i n và xây d ng h th ng XHTDNB
theo Quy t đ nh 493/2005/Q -NHNN và Quy t đ nh 18/2007/Q -NHNN c a
NHNN Vi t Nam, thi t l p h th ng x p h ng r i ro đ i v i các danh m c tín d ng
c a mình. Tuy nhiên, vi c s d ng các ch tiêu đo l ng tín d ng ch a th c s hi u
qu do thông tin khách hàng cung c p không ph i lúc nào c ng chính xác và trung th c, d n đ n vi c đo l ng ch t l ng kho n vay là không chính xác.
- Chi nhánh ch a xây d ng đ c m t chi n l c khách hàng rõ ràng, phù h p
v i đ c thù NH và nh m h n ch r i ro. Nguyên nhân là do H i s ch a có chính
sách phân b d n c th cho t ng chi nhánh theo đ c đi m, u th vùng mi n mà ch c n c vào k ho ch n m tr c và giao ch tiêu k ho ch n m sau. Công tác tri n
khai ti p th khách hàng, phát tri n ho t đ ng kinh doanh, đ u t cho vay m i c a
Chi nhánh v n còn mang tính t phát, đ u t tín d ng theo phong trào, theo ch đ nh, ch a đ c th c hi n m t cách có h th ng, ch a có s ch đ ng trong vi c tìm ki m
d án/ph ng án kinh doanh đ đ u t hi u qu . Do đó, đ i t ng khách hàng c a
c a Chi nhánh v n ch a đ c sàng l c m t cách bài b n và có ch t l ng d n đ n
kh n ng phòng ng a và h n ch r i ro không đ m b o.
- Kh n ng t p h p và chia s h th ng thông tin tín d ng n i b còn h n ch , ch a ph c v t t cho công tác qu n lý tín d ng.
- Công tác phân tích, d báo, ng n ng a r i ro tín d ng c a Chi nhánh là ch a
kp th i, Chi nhánh ch a có b ph n phân tích kinh t , d báo th tr ng; ch a xây