5. Kết cấu KLTN
2.3.2Những hạn chế của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank
Sài Gòn
Một là: Công tác nhận diện rủi ro vẩn còn rất nhiều hạn chế.Việc nhận diện rủi ro tín dụng còn mang tính thụ động, chưa khách quan và hiệu quả, tồn tại này đến từ nhiều khó khăn trong việc phân tích thông tin khách hàng, về phương pháp nhận diện rủi ro còn mang tính truyền thống, từ năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ,từ việc phân tích thông tin thị trường, tác động từ chính sách và cả những yếu tố thiên tai...Theo đó thường thì những món nợ chứa nhiều rủi ro chỉ được phát hiện khi đã tiến hành giải ngân.
Hai là : Bất cập về hệ thống thông tin quản lý. Thông tin tín dụng đầy đủ và
chính xác là yếu tố nền tảng cho những quyết định tín dụng của Ngân hàng, điều này hiện đang là thách thức của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam.Những hạn chế cơ bản như sau:
− Riêng tại chi nhánh thì việc xây dựng hệ thống thông tin nội bộ phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm, năng lực và trình độ của nhân sự nội bộ, nó vẫn còn bộc lộ nhiều khuyết điểm quan trọng, như sự phiếm diện, chủ quan và cảm tính trong khâu đánh giá, phân tích, vì cơ bản chưa có được một quy trình hay một cơ sở lý thuyết chuẩn mực cho nội dung này.
SVTT PHẠM THỊ HỒNG GVHD TS. TRƯƠNG QUANG DŨNG
− Trung tâm thông tin tín dụng NH (CIC) của NHNN với những cố gắng của mình đã đạt nhiều kết quả khích lệ, nhưng thông tin cung cấp còn đơn điệu, thiếu cập nhật, đa số là định lượng chứ chưa nêu những nhận xét khách quan về thông tin của người hay những nguyên nhân của những khoản tín dụng xấu ...Theo đanh giá của các tổ chức quốc tế, chỉ nên mang tính tham khảo.
− Thông tin tín dụng tập trung vào nội dung phản ánh, ít có tính dự báo, đưa ra các giải pháp phòng ngừa và không phản ánh được đặc thù tình hình kinh tế xã hội tại địa phương. Do đó khả năng sử dụng các thông tin này cho công tác thẩm định tín dụng chưa cao và chưa đáp ứng được yêu cầu phòng ngừa rủi ro.
− Việc phân loại và đánh giá các thông tin tín dụng này, còn dựa trên nhiều cơ sở chưa thống nhất, và ảnh hưởng nhiều vào quan điểm chủ quan của người phân tích, thêm vào đó những kết quả phân tích khác nhau giữa nhiều nguồn có thể dẩn đến sự khó khăn từ những mâu thuẩn, và phức tạp hóa của những kết quả đánh giá khác nhau từ
Ba là: Hệ thống chấm điểm nội bộ còn nhiều điều chưa hoàn chỉnh, Sự bất cập của các công cụ đo lường rủi ro. Các công cụ đo lường rủi ro truyền thống cho đến nay
đã cho thấy nhiều sự yếu kém, cả về những công cụ định lượng và định tính, cùng với sự thay đổi và biến động liên tục của môi trường kinh doanh toàn cầu những chỉ số tài chính cơ bản hiện nay( nợ xấu, nợ quá hạn, trích lập dự phòng...)chưa thể cho ta một đánh giá xác thực về mức độ rủi ro của các khoản dư nợ tín dụng, cùng với những bất cập trong môi trường kinh doanh Việt Nam thì nó lại càng trở nên lỗi thời và nguy hiểm trong việc đo lường và đánh giá rủi ro...Theo đó, chúng ta chưa có được một hệ thống thông tin, số liệu khách quan và đầy đủ để sử dụng những mô hình tiên tiến hơn, cùng với sự hạn chế về trình độ, về kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, và quy trình quản trị rủi ro tín dụng còn nhiều thiếu sót, tất cả yếu tố trên chứa đựng những nguy hại về lâu dài, và cần thiết có những cải cách xác đáng trong tương lai không gần, để tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng.
Bốn là: Nợ xấu, nợ quá hạn vẫn tiềm ẩn.Tuy tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ vẫn thấp
hơn chỉ tiêu Trung ương giao nhưng tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ đang tăng dần trong vài năm gần đây. Điều này chứng tỏ chi nhánh đang phải đối mặt với nguy cơ rủi ro tín dụng khá cao. Các khoản nợ quá hạn chủ yếu đến từ khu vực các ngành kinh doanh đang phải đối mặt với những hệ lụy của đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà cho đến nay vẩn chưa có dấu hiệu phục hồi bền vững.
SVTT PHẠM THỊ HỒNG GVHD TS. TRƯƠNG QUANG DŨNG
Năm là: Cơ cấu cho vay và huy động vốn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cùng với việc phải chịu tác động và sự chi phối của các chính sách từ NHTW.
Nhìn vào cơ cấu huy động vốn theo thời hạn của ngân hàng ta thấy nguồn vốn chủ yếu là ngắn hạn, trong vài năm gần đây nguồn vốn trung hạn tuy có xu hướng tăng nhưng về cơ bản cơ cấu nguồn vốn huy động như vậy là chưa mang tính an toàn cao, vì đây là nguồn vốn nhạy cảm với những biến động thị trường, có khả năng cao gây ra rủi ro thanh khoản và kéo theo hàng loạt các rủi ro khác khi mà khách hàng có thể rút vốn ồ ạt theo tâm lý thị trường khi có những biến cố kinh tế nào đó.
Chính sách về cơ cấu cho vay vẫn chưa cho thấy được sự phân tán rủi ro hiệu quả thông qua việc đa dạng hóa cơ cấu khách hàng và ngành nghề cho vay, cụ thể ở đây, tỷ trọng cho vay khu vực Hộ sản xuất và cá nhân còn chiếm tỷ trọng khá nhỏ (dao động trên 10%), và một tỷ trọng khá lớn các nguồn dư nợ cho vay tập trung ở các ngành có độ rủi ro cao, nhạy cảm với những biến động của môi trường kinh doanh( chứng khoán, bất động sản...).
Thêm vào đó, hoạt động ngân hàng là một ngành kinh doanh có tác động lớn đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế, vì thế nó chịu sự quản lí nghiêm ngặt của NHTW để thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô, và không ít khi để thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội, các ngân hàng thương mại phải điều chỉnh chính sách kinh doanh theo sự chỉ đạo của NHTW và điều này có thể đi ngược lại với một số mục tiêu của ngân hàng làm ảnh hưởng đến hiệu quả cũng như chiến lược kinh doanh của ngân hàng.
Sáu là: Chất lượng thẩm định chưa cao, hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát khoản vay chưa đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng. Về chất lượng thẩm định, điều này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản là từ khâu thẩm định khách hàng về năng lực tài chính,về lịch sử tín dụng cũng như về mục đích sử dụng vốn...cùng với việc phân tích các rủi ro từ môi trường vĩ mô, từ ngành nghề kinh doanh và cả về khả năng thu hồi từ các nguồn tài sản đảm bảo. Việc thẩm định phụ thuộc không ít vào các chỉ tiêu phi tài chính còn mang tính định tính cao chưa có được một sự đánh giá hợp lý, trong khi đó các chỉ tiêu tài chính vẩn chứa đựng nhiều bất cập, lổi thời. Về việc kiểm tra theo dõi các nguồn dư nợ sau khi giải ngân cũng gặp không ít khó khăn, từ việc kê khai không trung thực tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, từ những hoạt động sử dụng vốn sai mục đích, và ảnh hưởng của tình hình kinh tế ảm đạm đã gây nên nhiều khó khăn cho doanh nghiệp mà ngân hàng ít nhiều phải có sự hổ trợ, chia sẽ khó khăn.
SVTT PHẠM THỊ HỒNG GVHD TS. TRƯƠNG QUANG DŨNG
Bảy là: Bộ máy quản trị rủi ro, quy trình cho vay chưa hoàn chỉnh. Cho đến nay, việc phân công nhiệm vụ vẫn chưa rõ ràng, hầu hết một cán bộ tín dụng đảm nhiệm toàn bộ các khâu cho vay, điều này về lâu dài là hết sức nguy hại trong việc kiểm soát rủi ro vì như vậy tự nó đã phá hủy mục đích phân lập các khâu trong quy trình quản trị rủi ro là nguyên tắc 2 tay, giúp giám sát lẩn nhau, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các rủi ro có thể phát sinh. Cùng với việc kiêm nhiệm nhiều khâu của một cán bộ sẽ tạo điều kiện cho việc phát sinh rủi ro về đạo đức có thể xuất hiện dể dàng. Về quy trình cấp tín dụng, tuy vẫn đảm bảo 3 khâu rà soát, kiểm định trước, trong và sau khi cho vay, nhưng ta thấy nó vẫn còn hết sức đơn điệu, chưa có được sự tách bạch rõ ràng, tương tác hổ trợ lẫn nhau, chưa có được sự chặt chẻ cẩn thiết để rà soát những nguy cơ tín dụng tiềm ẩn, kết hợp với việc tổ chức bộ máy quản trị rủi ro như trên, có thể cho rằng đây là một trong những bất cập lớn nhất trong quản trị rủi ro ở Ngân Hàng Agribank chi nhánh Đông Sài Gòn vào thời điểm hiện tại.
Tám là: Hạn chế về chất lượng nguồn nhân sự. Năng lực phẩm chất đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp của một số cán bộ tín dụng chưa đủ tầm như thiếu kinh nghiệm thực tiễn, thiếu am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ nên năng lực thẩm định khách hàng vay còn nhiều hạn chế. Đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, thì những rủi ro tín dụng cũng gia tăng theo tính phức tạp của môi trường kinh doanh toàn cầu, trong khi yếu tố con người tự bao giờ vẫn là yếu tố quan trọng bậc nhất, do vậy phải hết sức chú trọng điều này và có những hướng đi phù hợp.
Chín là: Về khâu xư lý rủi ro tín dụng còn đơn điệu và chưa thật sự hiệu quả.
cho đến nay việc xử lý rủi ro tín dụng còn khá đơn điệu với những công cụ truyền thống chưa có sự hổ trợ khách hàng thỏa đáng, giúp phân tán và xử lý rủi ro một cách hiệu quả, nhiều công cụ tài chính mới từ lâu đã được sử dụng trên thế giới nhưng vẫn chưa được triển khai hiệu quả ở Việt Nam nói chung và tại Agribank nói riêng.