M t là, h th ng pháp lý cho ho t đ ng ngân hàng ch a đ y đ và ch a đ ng b .
M c dù h th ng v n b n quy ph m pháp lu t c a Vi t Nam hi n nay là khá đ s nh ng khung pháp lu t cho ho t đ ng kinh t nói chung và ho t đ ng NHTM nói riêng còn b đánh giá là thi u và y u, nhi u khi ch ng chéo và khó hi u.
N m 2008, đ i di n v i kh ng ho ng tài chính toàn c u, NHNN đã ban hành và thay đ i liên t c các công c đi u hànhChính sách ti n t t đ nh h ng th t ch t và linh ho t n a đ u n m 2008 chuy n d n sang n i l ng m t cách th n tr ng nh ng tháng cu i n m. i cùng v i quá trình này là t n su t đi u ch nh các công c đi u hành ch a t ng có c a Ngân hàng Nhà n c, t p trung các lãi su t ch ch t, t l d tr b t bu c và biên đ t giá. Tính chung c n m, Ngân hàng Nhà n c đã 3 l n t ng và 5 l n gi m lãi su t c b n. Lãi su t tái c p v n, lãi su t tái chi t kh u c ng có t n su t đi u chnh t ng ng. T l d tr b t bu c có 1 l n t ng trong tháng 2, 4 l n gi m trong 3 tháng cu i n m (2 l n gi m đ i v i d tr b ng ngo i t ). Lãi su t ti n g i d tr b t bu c có 5 l n đi u ch nh (3 l n t ng, 2 l n gi m). M t công c đ c Ngân hàng Nhà n c s d ng đ n, c ng là m t s ki n n i b t trong n m 2008, là đ t phát hành 20.300 t đ ng tín phi u b t bu c (17/3). i cùng v i k ho ch này, nhà đi u hành đã 2 l n đi u ch nh lãi su t cho tín phi u, 1 l n t ng t 7,8% lên 13%, tháng 12 gi m xu ng còn 4,5%..
L n đ u tiên k t 1/12/2005, lãi su t c b n đ c đi u chnh t ng, t 8,25% lên 8,75% vào 1/2/2008. c bi t, trong l n đi u ch nh ngày 19/5 (lên 12%), lãi su t c b n đ c tr l i đúng ch c n ng c a nó, tr thành m t c s đ xác đnh hành lang pháp lý cho lãi su t cho vay c a các ngân hàng th ng m i, thay vì x c ng và m nh t tr c đó.
Lãi su t huy đ ng và cho vay bi n đ ng ch a t ng có. Chính sách th t ch t ti n t đ u n m c a Ngân hàng Nhà n c g n li n v i s c ng th ng v thanh kho n c a các ngân hàng th ng m i. Lãi su t huy đ ng VND có k bi n đ ng m nh nh t t tr c t i nay. Cu c ch y đua bùng phát trong tháng 5 và t o nh ng đ nh đi m nóng s t trong tháng 6. Trên th tr ng liên ngân hàng, lãi su t ghi nh n k l c “treo” t i 43%/n m; nhi u thành viên đ ng lo t đ y m c huy đ ng trong dân c lên
t i trên 19%/n m, cá bi t có tr ng h p áp t i 20%/n m.
N m 2009, chính sách ti n t t ng đ i n đ nh, nh ng sang n m 2010 là n m v i nh ng thay đ i pháp lý quan tr ng, nhi u bi n đ ng trên th tr ng, nhi u khó kh n đ i v i c ngân hàng l n doanh nghi p. Nh ng đây c ng là n m ghi nh n có nh ng k t qu đ t đ c theo h ng hoàn thi n khung pháp lý, s phát tri n v quy mô c a h th ng.
Ngày 20/5/2010, Ngân hàng Nhà n c ban hành Thông t s 13 quy đnh các t l đ m b o an toàn trong ho t đ ng c a các t ch c tín d ng. ây là v n b n đáng chú ý nh t trong nh ng đi u chnh chính sách n m 2010 c a nhà đi u hành, nh h ng sâu r ng đ n ho t đ ng c a các ngân hàng, thu hút s quan tâm đ c bi t c a công chúng - đ c bi t là gi i đ u t . Thông t này có đ tr h n 4 tháng đ hi u l c (t 1/10/2010), nh ng ph i đ n đ u tháng 8 nh ng tranh lu n, ph n ánh m i b t đ u “bùng n ”. Th t ng Chính ph ch đ o Ngân hàng Nhà n c rà soát và s a đ i. Sát ngày hi u l c, c quan ban hành m i chính th c có Thông t 19 v i m t s đi m đi u ch nh và v n gi nguyên th i đi m hi u l c c a Thông t 13. V c b n, nh ng quy đnh c a Thông t 13 đ c xây d ng theo h ng nâng cao h n các tiêu chu n an toàn, si t ch t h n vi c s d ng các ngu n v n trong ho t đ ng c a các t ch c tín d ng.
C ng trong n m 2010, t i k h p th 7, khóa 12, Qu c h i chính th c thông qua hai b lu t quan tr ng: Lu t Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam (s a đ i) và Lu t Các t ch c tín d ng (s a đ i). Lu t Ngân hàng Nhà n c 2010 đã có nhi u đi m s a đ i theo h ng xác đ nh rõ h n v trí c a Ngân hàng Nhà n c; đi u ch nh nhi u n i dung trong l nh v c ho t đ ng c a c quan này nh v lãi su t, k toán, d tr ngo i h i, ki m toán n i b … Nhi u n i dung m i c a lu t đã đi sâu quy đnh rõ v th m quy n quy t đnh chính sách ti n t qu c gia, c th hóa vai trò, v trí c a các c quan nhà n c trong vi c quy t đ nh và th c thi chính sách ti n t qu c gia. Lu t Các t ch c tín d ng 2010 c ng có nhi u đi m m i, quy đ nh c th h n, m r ng ph m vi đi u ch nh v thành l p, t ch c qu n lý và ho t đ ng c a các t ch c tín d ng. Hai b lu t này b t đ u có hi u l c t 1/1/2011.
quy đnh m i, đ c bi t ph i k đ n lu t các TCTD và lu t NHNN đ c chính ph phê duy t n m 2010 và thông t 13/2010-NHNN và thông t 19/2010-NHNN v các t l an toàn t i thi u m i cho các TCTD h ng t i chu n qu c t Basel II, song th c t hành làng pháp lý ch a hoàn ch nh, ch a đ ng b và ch a chu n v i các thông l qu c t đã làm t ng tính r i ro c a n n kinh t và trong ho t đ ng c a các NHTM c ng nh đ i v i SCB.
Hai là, nh h ng c a n n kinh t v mô
Trong nh ng n m g n đây n n kinh t có nh ng bi n đ ng x u, l m phát t ng cao, t ng tr ng tín d ng quá nóng vào n m 2007, d n đ n c ng th ng thanh kho n trong h th ng ngân hàng, b t n trong n n kinh t n m 2008, s leo thang c a ch s giá tiêu dùng, lãi su t và giá USD đã nh h ng t i hành vi tiêu dùng và ti t ki m c a dân chúng khi n ho t đ ng huy đ ng và cho vay g p nhi u khó kh n, dòng ti n vào c ng nh dòng ti n ra b h n ch và b t n gây khó kh n trong vi c theo dõi và d đoán tr ng thái dòng ti n. Bên c nh đó, các NHTM còn ph i đ i m t v i s thay đ i chóng m t c a các công c đi u hành c a NHNN.
N m 2010, l m phát t ng cao (11,75%), nh p siêu c n m là 12,37 t đô la M , giá vàng t ng m nh và cao h n giá vàng th gi i, ti n đ ng m t giá h n 9,68%, chênh l ch gi a t giá chính th c và t giá trên th tr ng t do quá r ng (có lúc là 2.000 đ ng/đô la M ) là nh ng b t n v mô tác đ ng m nh đ n đ i s ng ng i dân, doanh nghi p và c n n kinh t nói chung trong n m. Theo các chuyên gia kinh t , nguyên nhân c a tình tr ng này đ n t chính sách ti n t n i l ng, chính sách tài khóa m r ng và sâu xa h n là do mô hình t ng tr ng d a vào đ u t nh ng kém hi u qu .
c bi t trong n m này, v đ v c a t p đoàn Vinashin, v i kho n n 86.000 t đ ng, t c h n 4 t đô la M , trong đó d n c a Vinashin đ i v i h th ng các ngân hàng có kho ng 26.000 t đ ng, gây nh h ng gián ti p c ng nh tr c ti p t i ch t l ng tín d ng và kh n ng thanh kho n c a SCB.
N m 2011, l m phát t ng (18%) l i m t l n n a gây nh h ng l n t i n n kinh t và t i ho t đ ng c a các NHTM, đ c bi t là trong qu n lý thanh kho n t i các NHTM trong đó có SCB. ng tr c khó kh n c a kh ng ho ng kinh t , h n
50.000 doanh nghi p Vi t Nam phá s n, đ ng th i, th tr ng b t đ ng s n đóng b ng, các kho n cho vay doanh nghi p và cho vay đ u t b t đ ng s n tr c đây c a các NHTM đ ng tr c nguy c không thu h i l i đ c.
Sau quãng th i gian t ng tr ng tín d ng nóng n m 2010, hàng lo t các NHTM l rõ đi m y u kém trong đó có SCB, kh n ng thanh kho n kém d n và ph i có s h tr c a NHNN.
Sang n m 2012, l m phát đã gi m xu ng còn 6,8%, t ng tr ng khá n đnh, nh ng s n đ nh này ch a b n v ng và v n đang n ch a nguy c tái l m phát cao do nhi u v n đ , đ c bi t là tái c u trúc kinh t và chuy n đ i mô hình kinh t . Tình tr ng hàng t n kho và n x u v n đang là v n đ b c xúc đ i v i toàn n n kinh t và đ i v i ho t đ ng tính d ng và qu n lý thanh kho n c a các NHTM.
Ba là, nguyên nhân t phía các ngân hàng khác
Hi n nay tính liên k t h th ng gi a các NHTM còn y u, t o s c nh tranh không lành m nh, đ y lãi su t lên cao t o khe h cho khách hàng g i ti n “làm giá, t ng lãi su t” ho c rút ti n chuy n sang các NHTM khác, làm suy y u kh n ng ch ng đ thi u h t thanh kho n c a h th ng. Trong n m qua các NHTM liên t c ch y đua t ng lãi su t, l p l i tình hình lãi su t n m 2008. c nh tranh đ c trên th tr ng, nhi u ngân hàng b t ch p r i ro, đ a ra các hình th c khuy n m i, th ng đ huy đ ng v i lãi su t cao h n, có tr ng h p không thèm quan tâm t i đ ng thu n lãi su t m c 14% mà t ng lên t i 17-18% nh Techcombank gây náo lo n th tr ng. G n đây, hành vi đ o ti n c ng đã t o áp l c gây ra c ng th ng v v n trên th tr ng. Có nh ng th i đi m lãi su t th tr ng th hai th p h n th tr ng th tr ng th nh t, không ít ngân hàng có h n m c ho t đ ng trên th tr ng liên ngân hàng đã l y v n đem v thông qua các công ty con c a mình g i vào các ngân hàng khác đ l y chênh l ch. Nhi u ngân hàng th ng cung v n trên th tr ng th hai g p ph i tình tr ng khó x : v n c a mình, b ngân hàng khác l y v i giá th p, sau đó g i ng c vào chính mình v i giá cao t o nên m t l ng v n không an toàn và không hi u qu .
B n là, nguyên nhân t phía khách hàng
chính không chuyên sâu, dân c th ng có xu h ng hành đ ng theo phong trào và có nh ng ph n ng thái quá nh rút ti n ra kh i ngân hàng này và chuy n sang ngân hàng khác, rút ti n đ mua vàng, mua đô la M đ tích tr … tr c nh ng thông tin x u làm t ng s b t n c a th tr ng. i u này c ng là d hi u, nh ng l i gây ra r i ro l n v bi n đ ng dòng ti n, gây khó kh n cho các NHTM nói chung và cho SCB nói riêng.
* Các nguyên nhân ch quan:
Th nh t, SCB ch a có s quan tâm và đ u t đúng m c cho qu n tr r i ro thanh kho n.
Tình hình chung hi n nay trong h th ng ngân hàng là QTRRTK c ng nh qu n tr r i ro th tr ng và r i ro hoat đ ng, tuy đã đ c tri n khai nh ng còn ch a đ c quan tâm đúng m c. H u h t các ngu n l c m i ch chú tr ng vào v n hành và phát tri n h th ng qu n lý r i ro tín d ng. i u này b t ngu n t nh n th c c a các c p lãnh đ o, còn đánh giá t m quan tr ng c a r i ro thanh kho n ch a cao và ch a g n k t đ c r i ro này v i các r i ro khác nh r i ro tín d ng, r i ro th tr ng…, sau đó là đ n v n hóa RRTK trong ngân hàng còn thi u d n đ n vi c thi u ý th c và hi u bi t v khái ni m và quy trình QTRRTK trong nhân viên.
Th hai, trình đ cán b công nhân viên còn ch a t ng x ng
RRTK và QTRRTK là nh ng khái ni m tuy không m i nh ng ch đ c quan tâm nghiên c u chuyên sâu và đ i m i theo tình hình th gi i t n m 2008, sau kh ng ho ng tài chính. Vi c ti p c n các bài nghiên c u, h ng d n và thông l m i trên th gi i này còn h n ch đ i v i các nhân viên ngân hàng. H n n a, m t ph n không nh cán b công nhân viên c a SCB có tu i đ i còn r t tr (38% d i 25 tu i, 55% t 26 đ n 35, n m 2009), thi u kinh nghi m th c t và ki n th c chuyên sâu (ch có 5% có trình đ trên đ i h c n m 2009) đ có th th c hi n qu n tr r i ro v i hi u qu t i đa, nh t là đ i v i m t v n đ khó nh RRTK.
Th ba, c s v t ch t, trang thi t b còn h n ch
Áp d ng khoa h c công ngh và trang thi t b tiên ti n vào ho t đ ng qu n tr ngân hàng là m t đi u t t y u. Tuy nhiên trên th c t , c s v t ch t c a SCB còn m t s h n ch , nh t là c s d li u còn thi u, đ ng truy n thông tin còn ch m,
th m chí đôi lúc còn b t c ngh n, c ng nh h ng đ n hi u qu ho t đ ng QTRRTK.
K T LU N CH NG 2
Trong ch ng 2, đã phân tích v th c tr ng ho t đ ng kinh doanh nói chung và th c tr ng qu n lý thanh kho n nói riêng t i SCB. Ngoài ra, c ng th c hi n đánh giá tr ng thái thanh kho n nh ng n m g n đây c a NH t đó, đ a ra nh ng nh n xét v k t qu đ t đ c và nh ng h n ch t n t i cùng nguyên nhân. ây chính là c s đ đ xu t các gi i pháp nâng cao ch t l ng QTRRTK t i SCB trong th i gian t i.
CH NG 3: GI I PHÁP QU N TR R I RO THANH KHO N T I NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N SÀI