C c u và quy n h n qu n tr r i ro thanh kho n: H i đ ng qu n tr có trách nhi m: (1) đ nh h ng chi n l c thanh kho n, v ch rõ các tình hu ng RRTK d i s đ xu t và h tr c a y ban Ngu n v n và R i ro; (2) xem xét, s a đ i và phê chu n hàng n m các gi i h n đ c áp d ng vào công tác đo l ng và ki m soát RRTK, ngu n v n dài h n và k ho ch phát hành c a NH.
Phòng ngu n v n có vai trò (1) QTRRTK theo chi n l ng đã đ c đ ra v i khung ho t đ ng đ c thi t k đ nh n bi t, đo l ng và đ i phó v i RRTK c a c t p đoàn; (2) báo cáo tr ng thái thanh kho n chung lên Ban đi u hành hàng tu n theo m t b ng ch m đi m thanh kho n. Các b c th c hi n bao g m:
Hàng ngày: th c hi n qu n tr n i nh t các kho n n và ti n g i đ n h n, d báo các dòng ti n và tính đ n kh n ng ti p c n ngu n v n t NHNN.
Qu n lý trong trung và dài h n: liên quan đ n kh n ng huy đ ng và c c u v n.
M t s bi n pháp và công c c th .: Hi n t i, Deutsche Bank đang s d ng các công c sau đ d báo thanh kho n
S d ng thang đáo h n: Deutsche Bank đ i ng tài s n và n theo th i gian đáo h n, có s đi u ch nh theo đ c đi m thanh kho n th c t c a tài s n kinh doanh và các d u hi u đ c kéo dài ho c gia h n c a tài s n và v n. Thang đáo h n này cho bi t s th ng d hay thâm h t tài s n so v i n t i m i nhóm th i gian, h tr vi c qu n tr các r i ro v thanh kho n.
nh giá chuy n n i b : C ch FTP c a NH đ m b o giá tr c a tài s n phù h p v i RRTK t ng ng, giá tr n phù h p v i th i gian đáo h n và r i ro d phòng phù h p v i chi phí duy trì l ng thanh kho n t ng x ng đ tài tr các yêu c u b t th ng v ti n m t. Nh khung đnh giá này, NH phân b v n, chi phí RRTK và l i nhu n t i các chi nhánh, t o đ ng l c tài chính phù h p v i các h ng
d n QTRRTK.
Th nghi m kh n ng chi tr và phân tích k ch b n: đóng vai trò quan tr ng trong khung QTRRTK, đ c s d ng nh m đánh giá t m nh h ng c a các c ng th ng thanh kho n b t ng , t đó xây d ng các b c c n thi t đ có th bù đ p ngu n cung thanh kho n thi u h t trong t ng k ch b n, là c s đ NH l p k ho ch tài tr d phòng. Các k ch b n c a Deustche Bank d a trên các s ki n l ch s nh s s p đ th tr ng ch ng khoán 1987,c ng th ng thanh kho n M 1990, t n công kh ng b 2001, kh ng ho ng tài chính 2008, các case-study và các s ki n gi đnh khác. Các k ch b n c ng g m các s ki n liên quan đ n NH (b s t h ng), đ n th tr ng (r i ro mang tính h th ng) c ng nh vi c k t h p c hai s ki n này. Th nghi m đ c th c hi n hàng tháng trên các danh m c ti m n r i ro trong và ngoài b ng cân đ i. Ngoài ra, hàng quý, NH còn nghiên c u t m nh h ng c a cu c c ng th ng thanh kho n gi đ nh kéo dài đ n 1 n m, cùng v i các bi n pháp gi m nh t n th t c n thi t.
Chi n l c duy trì tài s n thanh kho n: Bi n pháp đ i phó trong tr ng h p x u là n m gi m t l ng d tr bao g m các tài s n tr kho, ti n m t t n qu và d tr thanh kho n chi n l c. Kh i l ng và t l t ng lo i đ c xác đnh d a vào k t qu c a cu c th nghi m kh n ng chi tr .NH l c ra các tài s n thanh kho n nh t trong ba nhóm trên đ thành l p Qu d tr thanh kho n, đ n 2010, qu này đ t 145 t euro.
Chi n l c đa d ng hóa ngu n v n: a d ng hóa ngu n v n v d ng nhà đ u t , đ a ph ng, s n ph m và công c đ u t là m t y u t quan tr ng. Ngu n v n c b n c a NH đ n t th tr ng bán l và các khách hàng c a ngân hàng thanh toán. M t ngu n tài tr khác là các kho n ti n g i và vay n t th tr ng bán buôn.
H th ng thông tin, báo cáo n i b : H th ng báo cáo theo dõi các dòng ti n trong vòng 18 tháng ti p theo và đ c xây d ng logic t o đi u ki n cho các nhà qu n lý nhanh chóng và d dàng ti p c n các thông s và tr ng thái thanh kho n ng n h n c a ngân hàng t i t ng đ a ph ng, vùng lãnh th và t ng h p toàn c u đ c phân chia theo lo i ti n, lo i s n ph m d ch v và theo các ban ch c n ng.