C c u và quy n h n: H i đ ng qu n tr xem xét và phê duy t kh u v r i ro đ i v i t ng lo i r i ro, bao g m c r i ro thanh kho n theo n m.H i đ ng qu n lý r i ro t p đoàn thu c s qu n lý c a H i đ ng qu n tr , có trách nhi m giám sát vi c tri n khai, phát tri n c a khung qu n tr r i ro, kh u v r i ro và các chính sách t ng th .
H i đ ng ALCO c a t p đoàn n m d i s đi u hành c a H i đ ng qu n tr c a t p đoàn, có trách nhi m qu n lý xây d ng chính sách chi n l c và khung QTRRTK.
Kh i ngu n v n tr c thu c giám đ c tài chính có trách nhi m tr c ti p kinh doanh và qu n lý ngu n v n trên c s th c hi n các chính sách đã đ c ALCO đ ra
Các chi n l c, bi n pháp và công c c th
Các chính sách thanh kho n: Các chính sách đ c thi t k đ nh n d ng các m i lo ng i v thanh kho n ngay t giai đo n đ u, t đó có th k p th i có các hành đ ng xoa d u tránh di n bi n thành kh ng ho ng tr m tr ng h n. K ho ch tài tr d phòng c a t p đoàn c ng có m t trong chính sách này.
o l ng RRTK: M t lo t các công c đo l ng đ c s d ng đ theo dõi thanh kho n trong ng n h n c ng nh dài h n, bao g m các t s thanh kho n, khe h thanh kho n,các ch báo s m, nghiên c u các nguy c t dòng ti n ra…
Thang đáo h n c a tài s n và n : là ngu n thông tin quan tr ng trong QTRRTK. D a vào th i gian đáo h n, các tài s n và n đ c phân tích thành 5 nhóm: d i 1 tháng,t 1 đ n 3 tháng,t 3 đ n 12 tháng,t 1 n m đ n 5 n m và trên 5 n m. Ngoài ra, ngân hàng còn xây d ng ph ng pháp đo l ng và mô hình hóa hành vi c a tài s n và n đ có cái nhìn chu n xác h n v các bi n đ ng d tính c a n và tài s n .
Th nghi m kh n ng chi tr : Các cu c th nghi m trong nhi u k ch b n khác nhau đ c th c hi n th ng xuyên. Các đi u ch nh v hành vi đ c thi t l p đ c l ng các bi n đ i c a tr ng thái dòng ti n trong các k ch b n x u có th d n đ n c ng th ng thanh kho n. Các k ch b n này bao g m các khó kh n c th có th
x y ra cho t p đoàn hay khó kh n cho c h th ng NH. Các k ch b n và gi thi t đ c xem xét l i v i t n su t t i thi u là m i n m 1 l n đ đ m b o tính th c t và thích h p.
Các bi n pháp gi m nh t n th t : NH phát huy kh n ng huy đ ng v n t t t th tr ng. Kh i ti n g i c a khách hàng có m t ph n l n là tài kho n ti t ki m và tài kho n có kì h n, nhìn chung là m t ngu n n đ nh. T p đoàn còn ti p c n th tr ng bán buôn ng n h n đ thu hút các kho n ti n g i liên ngân hàng và phát hành các ch ng ch ti n g i và th ng phi u nh m đáp ng các yêu c u rút ti n và gi i ngân trong ng n h n. L ng v n huy đ ng t th tr ng này đ c ngân hàng tính toán c n tr ng trên c s phân tích kh n ng cho vay c a th tr ng. Kh n ng bán tài s n nhanh chóng trên th tr ng bán l i ho c qua mua bán tr c ti p là m t ngu n cung thanh kho n quan tr ng khác. T p đoàn n m gi m t l ng c th các ch ng khoán n s n sàng đ bán có ch t l ng cao.
Công tác báo cáo n i b : Vi c báo cáo lên các c p qu n lý cao thông qua y ban qu n lý tài s n – n đ c th c hi n hàng tháng trong đi u ki n bình th ng và t n su t báo cáo s đ c t ng lên trong đi u ki n c ng th ng thanh kho n v i c ng đ ph thu c vào m c đ và đ c đi m c a tình hình.
Th c hi n các thông l b o đ m an toàn trong n c và qu c t : T p đoàn đã đ u t ngu n l c vào vi c đ m b o th a mãn các yêu c u qu n lý, báo cáo và th nghi m kh n ng chi tr c a FSA c ng nh BCBS. Thay đ i trong thông l đ c hai t ch c này đ a ra g n đây đã và đang đ c t p đoàn tích c c h ng t i tri n khai. Các bài h c kinh nghi m
Qua vi c nghiên c u cách th c các ngân hàng và t ch c tài chính l n trên th gi i th c hi n QTRRTK, chúng ta có th rút ra m t s bài h c h u ích cho các NHTM Vi t Nam nói chung và NHTMCP Sài Gòn nói riêng.
Th nh t, vai trò c a m t b máy qu n QTRRTK h p lý và hi u qu là vô
cùng quan tr ng. Trách nhi m QTRRTK ph i đ c san s t H i đ ng qu n tr đ n toàn nhân viên trong h th ng thông qua m t lo t các y ban, b ph n chuyên bi t và có quan h m t thi t v i nhau. S hình thành và phát tri n c a H i đ ng qu n lý r i ro, H i đ ng qu n lý tài s n – n và H i đ ng ki m soát là đi u ki n tiên quy t
cho m t c u trúc qu n lý h p chu n. Trong QTRRTK, các c quan trên, cùng v i kh i Ngu n v n ph i th c hi n đúng và đ y đ vai trò đã đ c đ ra.
Th hai là s c n thi t c a m t khung QTRRTK toàn di n v i h th ng chính
sách đ ng b và phát tri n. Khung QTRRTK và h th ng chính sách là x ng s ng trong ho t đ ng QTRRTK, do đó, khung chính sách c n đ c so n th o, xem xét và phê chu n trên c s đ m b o các y u t nh n bi t r i ro, đo l ng, giám sát và đ i phó v i r i ro, đ c bi t là s c n thi t c a k ho ch tài tr d phòng đ đ m b o ngu n v n trong đi u ki n c ng th ng thanh kho n. Vi c xem xét và s a đ i đnh kì các chính sách và quy trình theo yêu c u c a th tr ng c ng nh c a b n thân NH là r t c n thi t.
Th ba, công tác báo cáo, ki m tra giám sát th ng xuyên, đnh kì là không th thi u. Vi c ki m tra giám sát đnh kì không ch nhanh chóng cho bi t tình hình thanh kho n c a ngân hàng đ đ a ra các bi n pháp đ i phó n u c n mà còn đ m b o tính hi u qu c a các chính sách, khung qu n lý, vi c tuân th các h n m c, kh u v r i ro t đó có các bi n pháp s a đ i c n thi t.
Th t , vi c tuân th các thông l qu c t và trong n c là đi u t i quan tr ng, c n tích c c và n ng đ ng trong vi c áp d ng các thông l m i và c n thi t.
Th n m, s d ng các công c đo l ng và theo dõi RRTK, đ c bi t là thang đáo h n, và các th nghi m ki m tra kh n ng chi tr m t cách linh ho t và sát th c t . o l ng RRTK t t t o đi u ki n cho ngân hàng k p th i có các bi n pháp ch ng đ . Các th nghi m kh n ng chi tr t o đi u ki n cho ngân hàng đánh giá kh n ng ch ng đ c a NH trong nhi u k ch b n đ t đó lên k ho ch phòng b cho các k ch b n này.
Th sáu, chuy n t ph ng pháp ch ng đ truy n th ng là qu n lý tài s n sang k t h p qu n lý n thông qua ti p c n th tr ng ti n t đ vay v n t c th i khi c n.
Th b y, h th ng giám sát, báo cáo đ c h tr r t nhi u t các công ngh k thu t, ph n m m tiên ti n đ t ng t c đ x lý và kh n ng chia s thông tin môt cách hi u qu và nhanh nh t, giúp xóa b đ c các gi i h n v th i gian và đa lí.
K T LU N CH NG 1
Ch ng 1 đã gi i thi u chung v r i ro trong kinh doanh ngân hàng, đ c bi t là v thanh kho n và r i ro thanh kho n trong NHTM. Nh v y, thanh kho n và qu n tr r i ro thanh kho n là v n đ th ng xuyên, then ch t quy t đ nh đ n s t n t i c a các ngân hàng. V lý thuy t, n i dung qu n tr r i ro thanh kho n bao g m có ba chi n l c và b n ph ng pháp ch y u. Tùy vào đ c đi m v ph m vi, quy mô ho t đ ng, n ng l c qu n lý và môi tr ng kinh t v mô mà ngân hàng l a ch n chi n l c, ph ng pháp qu n tr thanh kho n t ng ng. Các ngân hàng th ng m i Vi t Nam n u mong mu n nâng cao n ng l c c nh tranh và hi u qu , an toàn trong ho t đ ng, nh t là trong đi u ki n h i nh p hi n nay cho nên v n đ thanh kho n, qu n tr r i ro thanh kho n càng không th xem nh .
CH NG 2: TH C TR NG QU N TR R I RO THANH KHO N T I NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 2.1 T ng quan v SCB 2.1.1. T ng quan v SCB 2.1.1.1. L ch s hình thành và phát tri n Ngân hàng Th ng m i C ph n Sài Gòn
Tên ti ng Vi t:Ngân hàng Th ng m i C ph n Sài Gòn Tên ti ng Anh: Saigon Commercial Bank
Tên th ng hi u: SCB
H i s chính:927 Tr n H ng o, Qu n 5, Tp. HCM
V n đi u l : K t ngày 01/01/2012, v n đi u l c a Ngân hàng Th ng m i C ph n Sài Gòn (h p nh t) là 10.583.801.040.000 đ ng (m i ngàn n m tr m tám m i ba t đ ng tám tr m l m t tri u không tr m b n ch c ngàn)
Ngày 26/12/2011, Th ng đ c NHNN chính th c c p Gi y phép s 238/GP- NHNN v vi c thành l p và ho t đ ng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trên c s h p nh t t nguy n 3 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Nh t (Ficombank), Ngân hàng TMCP Vi t Nam Tín Ngh a (TinNghiaBank).Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng h p nh t) chính th c đi vào ho t đ ng t ngày 01/01/2012.
ây là b c ngo t trong l ch s phát tri n c a c ba ngân hàng, đánh d u s thay đ i v quy mô t ng tài s n l n h n, phát tri n v t b c v công ngh , m ng l i chi nhánh phát tri n r ng kh p c n c và trình đ chuyên môn v t b c c a t p th CB-CNV.
Trên c s th a k nh ng th m nh v n có c a 3 ngân hàng, ngân hàng h p nh t đã có ngay l i th m nh trong l nh v c ngân hàng và n m trong nhóm 5 ngân hàng c ph n l n nh t t i Vi t Nam. C th : V n đi u l đ t 10584 t đ ng, T ng tài s n ngân hàng đã đ t kho ng 154.000 t đ ng, Ngu n v n huy đ ng t t ch c tín d ng, kinh t và dân c c a ngân hàng đ t h n 110.000 t đ ng.L i nhu n tr c thu l y k đ t trên 1.300 t đ ng. Hi n h th ng c a ngân hàng tính trên t ng s
l ng tr s chính, s giao d ch, chi nhánh, phòng giao d ch, qu ti t ki m, và đi m giao dch c kho ng 230 đ n v trên c n c s giúp khách hàng giao d ch m t cách thu n l i và ti t ki m nh t.
L ch s các Ngân hàng thành viên tr c khi h p nh t: Ngân hàng Th ng m i C ph n Sài Gòn
Tên giao d ch: NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N SÀI GÒN Tên ti ng Anh: SAIGON COMMERCIAL BANK (SCB)
Ti n thân là Ngân hàng TMCP Qu ô đ c thành l p n m 1992 theo Gi y phép ho t đ ng s 00018/NH-GP ngày 06/06/1992 c a Th ng đ c Ngân Hàng Nhà N c Vi t Nam và gi y phép thành l p s 308/GP-UB ngày 26/06/1992 c a UBND TP.HCM c p, đ n ngày 08/04/2003, chính th c đ i tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
NH TMCP SÀI GÒN là m t trong nh ng Ngân hàng TMCP ho t đ ng có hi u qu trong h th ng tài chính Vi t nam.C th , t 27/12/2010 V n đi u l đ t 4.184.795.040.000 VN ; đ n 30/09/2011 t ng tài s n c a NH TMCP SÀI GÒN đ t 77985 t đ ng, t ng g n 30% so v i đ u n m.M ng l i ho t đ ng g m 132 đi m giao d ch tr i su t t Nam ra B c.
Ngân hàng Th ng M i C Ph n Vi t Nam Tín Ngh a
Tên giao d ch: NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N VI T NAM TÍN NGH A
Tên ti ng Anh: VIETNAM TIN NGHIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (VIETNAM TIN NGHIA BANK)
Ngân hàng TMCP Vi t Nam Tín Ngh a ti n thân là Ngân hàng TMCP Tân Vi t đ c thành l p theo Gi y phép ho t đ ng s 0164/NH–GP ngày 22 tháng 08 n m 1992 do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam c p. Ngày 18/01/2006, Ngân hàng TMCP Tân Vi t đ c đ i tên thành Ngân hàng TMCP Thái Bình D ng theo Quy t đ nh s 75/Q -NHNN. Sau cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u t n m 2008, m t l n n a vào tháng 01/2009 Ngân hàng TMCP Thái Bình D ng đã đ c đ i tên thành Ngân hàng TMCP Vi t Nam Tín Ngh a theo Quy t đ nh s 162/Q -NHNN nh m c c u l i t ch c và phát tri n theo k p xu th m i.
Tính đ n cu i tháng 9/2011, TinNghiaBank có V n đi u l đ t 3.399.000.000 VN ; t ng tài s n đ t 58939 t đ ng, t ng 26% so v i n m 2010, v t 7.16% k ho ch. M ng l i ho t đ ng g m 83 đi m giao d ch t Nam ra B c.
Ngân hàng Th ng M i C Ph n Nh t
Tên giao d ch: NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N NH T Tên ti ng Anh: FIRST JOINT STOCK BANK (FICOMBANK)
Ngân hàng TMCP nh t đ c thành l p theo Gi y phép ho t đ ng s 0033/NH–GP ngày 27 tháng 04 n m 1993 do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam c p và gi y phép thành l p s 534/GP-UB do U ban nhân dân TP .HCM c p ngày 13 tháng 5 n m 1993. Trong b i c nh ho t đ ng theo khung pháp lý cho ngân hàng th ng mai t i Vi t Nam, ngày 02/8/1993 Ngân hàng TMCP Nh t đã chính th c khai tr ng và đi vào ho t đ ng.
Tính đ n 30/09/2011,Ficombank có V n đi u l đ t 3.000.000.000 VN .K t qu ho t đ ng kinh doanh đã “phá” ch tiêu v t ng tài s n khi đ t h n 17.100 t đ ng, v t 128% so k ho ch.M ng l i ho t đ ng g m 26 đi m giao d ch t i TP.H Chí Minh, Hà N i và m t s thành ph l n.
n nay, NH TMCP SÀI GÒN là m t trong nh ng Ngân hàng TMCP ho t đ ng có hi u qu trong h th ng tài chính Vi t Nam.V i các chính sách linh ho t và các s n ph m d ch v toàn di n, đáp ng đ c yêu c u đa d ng c a khách hàng là c s v ng ch c đ NH TMCP SÀI GÒN đ t đ c k t qu và hi u qu kinh doanh ngày càng cao và luôn là ng i b n đ ng hành đáng tin c y c a các khách hàng, theo đúng ph ng châm “NH TMCP SÀI GÒN luôn h ng đ n s hoàn thi n vì khách hàng”. NH TMCP SÀI GÒN đã vinh d nh n đ c nhi u gi i th ng cao quí trong ngành ngân hàng, đ c bi t trong n m nay, NH TMCP SÀI GÒN đã vinh d nh n đ c Danh hi u “S n ph m d ch v t t nh t n m 2010” cho nhóm s n ph m