Ở nước ngoài, phương pháp phân tích định lượng đã được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của ngành ngân hàng từ rất lâu. Chẳng hạn như trong nghiên cứu của Berger và các cộng sự (1987) áp dụng phương pháp tham số để xem xét tính kinh tế nhờ quy mô của 413 chi nhánh NHNN và 241 NHTM nhà nước, tiếp đó Berger và các cộng sự (1993), Berger và Humphrey (1997) đã đưa ra những đánh giá và tổng kết của hơn 130 nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính, Fukuyama (1993) lại áp dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA) để nghiên cứu hiệu quả quy mô của 143 NHTM ở Nhật và gần đây là nghiên cứu của Drake và Hall (2000) cũng xem xét đánh giá hiệu quả của hệ thống ngân hàng Nhật Bản. Trong khi nghiên cứu của Zaim (1995) sử dụng phương pháp DEA để đánh giá hiệu quả của các NHTM trước và sau thời kỳ tự do hóa của Thổ Nhĩ Kỳ thì Kasman (2002) tập trung nghiên cứu vào hiệu quả chi phí, tính kinh tế nhờ quy mô và tiến bộ công nghệ của hệ thống ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Ở Bangladesh có nghiên cứu của Abu
Sayeed và các cộng sự (2009). Nghiên cứu này xem xét tác động của việc quản lý tài sản và công nợ lên lợi nhuận của các NHTM ở Bangladesh. Các NHTM trong mẫu được tách ra thành nhóm ngân hàng có lợi nhuận cao và nhóm có lợi nhuận thấp, nhóm ngân hàng tư nhân và ngân hàng công. Khi áp dụng phương pháp thống kê kế toán chi phí (SCA) nghiên cứu tìm thấy các ngân hàng có thu nhập cao thu được lợi nhuận cao hơn từ tài sản của họ và lợi nhuận ít hơn từ công nợ của họ so với các ngân hàng có thu nhập thấp. Kết quả không thuyết phục đối với cách phân loại hệ thống NHTM thành nhóm ngân hàng tư nhân và ngân hàng niêm yết. Nghiên cứu này cho thấy rằng việc quản lý tài sản của các NHTM lớn tốt hơn so với các ngân hàng nhỏ, nhưng kết quả ngược lại với việc quản lý công nợ.
Ở Oman có tác giả Tarawneh (2006) cũng nghiên cứu về một số yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Mục đích của nghiên cứu này là để phân loại các NHTM ở Oman dựa trên cơ sở đặc điểm tài chính của họ thể hiện qua những chỉ tiêu tài chính. Tổng cộng có năm NHTM Oman với hơn 260 chi nhánh được phân tích tài chính và các hồi quy đơn giản được sử dụng để ước tính tác động của việc quản lý tài sản, hiệu quả hoạt động và quy mô của ngân hàng lên hoạt động tài chính của các ngân hàng. Nghiên cứu phát hiện ra rằng các ngân hàng với tổng số vốn, tiền gửi, tín dụng hoặc tổng tài sản cao hơn không có nghĩa là luôn luôn có hiệu suất lợi nhuận tốt hơn.
Tác giả Burki và Niazi (2003) thực hiện nghiên cứu đánh giá hiệu quả chi phí, hiệu quả quy mô và tiến bộ công nghệ cho các ngân hàng ở Pakistan. Nghiên cứu này phân tích tác động của chính sách cải cách về hiệu suất của các ngân hàng cá nhân bằng cách sử dụng dữ liệu ngân hàng trong giai đoạn 1991 - 2000. Để phục vụ cho mục đích phân tích, các ngân hàng được chia thành ba loại, cụ thể: NHNN, ngân hàng tư nhân và ngân hàng nước ngoài. Tác giả đo lường hiệu suất bằng chỉ tiêu hiệu quả chi phí của các ngân hàng, sau đó sử dụng phương pháp DEA và tách riêng để xác định tác động của từng yếu tố lên hiệu quả chi phí trong việc phân bổ nguồn lực, kỹ thuật và hiệu quả quy mô. Nghiên cứu giải quyết ba câu hỏi: tư nhân hóa có dẫn đến gia tăng hiệu quả? Chính sách tự do hóa có tác động như thế nào lên hiệu suất của các ngân hàng thông qua quyền sở hữu? Các qui định độc lập của từng ngân hàng có điều chỉnh hiệu quả của ngân hàng? Trong bước đầu tiên của nghiên cứu này, tác giả xây dựng các thước đo hiệu quả cho các ngân hàng sau đó tác giả sử dụng mô hình tác
động cố định trên dữ liệu bảng để hồi quy hiệu quả theo các biến chính sách về lãi suất. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng các chính sách riêng của các ngân hàng đã dẫn đến sự suy giảm đáng kể trong hiệu quả ngân hàng. Tác giả đưa ra giả thuyết rằng trong trường hợp môi trường kinh tế vĩ mô trong nước không thuận lợi, cải cách chính sách của từng ngân hàng sẽ không đem lại kết quả tốt hơn. Tiếp theo trong nghiên cứu của Bhatti và Husain (2010) cũng xem xét mối quan hệ giữa cơ cấu thị trường và hiệu suất của các NHTM Pakistan. Nhưng trong nghiên cứu này tác giả dựa trên mô hình cấu trúc - hành vi - hiệu năng (S-C-P) và cấu trúc hiệu quả (ES) để xem xét tác động của những thay đổi về cấu trúc thị trường lên hiệu năng hoạt động. Nghiên cứu này được thực hiện trên mẫu 20 NHTM của Pakistan, bằng cách sử dụng dữ liệu hàng năm trong thời gian 9 năm từ năm 1996-2004. Ba thước đo đánh giá hiệu năng của ngân hàng được sử dụng trong nghiên cứu này là: lợi nhuận trên tài sản (ROA), lợi nhuận trên vốn (ROC) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Nghiên cứu đã sử dụng tỷ lệ tập trung (CR) để kiểm định giả thuyết cấu trúc - hành vi - hiệu năng (S-C-P) và thị phần để kiểm định giả thuyết cấu trúc hiệu quả (ES). Nghiên cứu cũng đã sử dụng các biến kiểm soát thể hiện đặc điểm thị trường cụ thể như quy mô ngân hàng, quy mô thị trường, rủi ro cho chủ sở hữu, các khoản đầu tư, rủi ro thị trường và sự phát triển của thị trường. Sử dụng phân tích hồi quy, nghiên cứu đã tìm thấy một mối quan hệ thuận giữa tỷ lệ tập trung (CR) với lợi nhuận. Theo những kết quả này, tác giả kết luận rằng có một mối quan hệ thuận giữa lợi nhuận và mức độ tập trung của thị trường. Các kết quả của thị trường cổ phiếu phản ánh mức độ tập trung của thị trường (MS) được sử dụng để giải thích giả thuyết cho cấu trúc hiệu quả (ES) cho thấy một mối quan hệ nghịch với lợi nhuận. Kết quả phân tích của tác giả không hỗ trợ giả thuyết cấu trúc hiệu quả (ES). Các kết quả thực nghiệm cho thấy rằng mức độ tập trung của thị trường xác định lợi nhuận các NHTM Pakistan. Do đó, tác giả cũng kết luận rằng có một mối quan hệ nghịch giữa cạnh tranh và lợi nhuận trong NHTM của Pakistan. Các ngân hàng hàng đầu vẫn được hưởng tình trạng độc quyền, tuy nhiên xu hướng thị trường cho thấy tình trạng này sẽ không tiếp tục trong một khoảng thời gian dài bởi vì các NHTM tư nhân đã bắt đầu cạnh tranh với các NHTM hàng đầu hiện nay.
Tuy các nghiên cứu này hoặc là áp dụng phương pháp tham số hoặc phương pháp phi tham số để đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng, nhưng cũng chủ yếu tập trung vào phân tích và đánh giá hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả chi phí, hiệu quả
phân bổ, tính kính tế nhờ quy mô và tiến bộ công nghệ của các ngân hàng. Các nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động nói chung còn chưa nhiều, gần đây có một số các nghiên cứu về vấn đề này như của Fu và Hefferman (2005) sử dụng tiếp cận tham số với mô hình hồi quy 2 bước để xác định ảnh hưởng của một số biến số quan trọng đến hiệu quả hoạt động của khu vực ngân hàng của Trung Quốc, còn Hu và các cộng sự (2006) lại sử dụng phương pháp phi tham số để nghiên cứu về hiệu quả hoạt động và đánh giá một số nhân tố chủ yếu được lựa chọn để xem xét ảnh hưởng của nó đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng Trung Quốc. Nghiên cứu của Yudistira (2003) áp dụng phương pháp DEA và sử dụng mô hình hồi quy OLS để xem xét các biến môi trường ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của 18 NHTM của Islamic. Ở Mê hi cô cũng có Garcia (2011) sử dụng mô hình DEA để nghiên cứ các nhân tố tác động đến hiệu quả ngân hàng với phân tích hai bước. Trong khi đó nghiên cứu của Delis và Papanikolaou (2009) cũng đã sử dụng mô hình DEA để nghiên cứu sự tác động của các yếu tố qui mô ngân hàng, vốn chủ sở hữu, quản lý rủi ro, tổng đầu tư trên GDP, tỷ lệ lãi suất ngắn hạn lên hiệu quả hoạt động ngân hàng ở Châu Âu. Nghiên cứu của Chen (2005) sử dụng mô hình DEA để đánh giá sự thay đổi của hiệu quả kỹ thuật và nhân tố năng suất tổng hợp; và cũng sử dụng mô hình hồi quy để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các NHTM của Đài Loan thời kỳ khủng hoảng tài chính Châu Á... Cùng sử dụng mô hình DEA ở Tunisia có Naceur (2005), Zeitun(2012) ở các nước Vùng Vịnh. Tuy nhiên những biến số được sử dụng trong mô hình hồi quy, phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trong các nghiên cứu này, lại chỉ chủ yếu tập trung ở một số chỉ tiêu chính như: loại hình sở hữu, quy mô và xem xét ảnh hưởng của một số chỉ tiêu khác như ROA, ROE.
Bảng 1.1: Tóm lược các nghiên cứu liên quan
TT Các tác giả Số lượng ngân hàng
Công trình nghiên cứu Quốc gia
1 Berger và các cộng sự (1987) 413 chi nhánh NHNN và 241
Tính kinh tế nhờ qui mô tác động lên hiệu quả ngân hàng
NHTMNN
2 Samy Ben Naceur (2003)
10 ngân hàng
Các yếu tố vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, cho vay trên tổng tài sản, tài sản không chịu lãi trên tổng tài sản, qui mô tài sản ngân hàng, lạm phát, tốc độ tăng trưởng, mức độ tập trung của ngành lên hiệu quả ngân hàng.
Tunisia 3 Donsyah Yudistira (2004) 18 ngân hàng
Các yếu tố qui mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, sức mạnh thị trường (market power), vị trí địa lý lên hiệu quả ngân hàng. Hồi giáo 4 Medhat Tarawneh (2006) 5 ngân hàng với hơn 260 chi nhánh
Các yếu tố quản trị tài sản, hiệu quả hoạt động và quy mô ngân hàng tác động lên hiệu suất tài chính của ngân hàng Oman 5 Manthos D Delis and Nikolaos I Papanikolaou (2009) ngân hàng ở 10 nước Châu Âu
Các yếu tố qui mô ngân hàng, vốn chủ sở hữu, quản lý rủi ro, tổng đầu tư trên GDP, tỷ lệ lãi suất ngắn hạn tác động lên hiệu quả hoạt động ngân hàng.
EU 6 Mohammad Abu Sayeed, Piyadasa Edirisuriya and Mohammad Hoque (2009) 16 ngân hàng thương mại
Quản trị tài sản, quản trị nợ, cấu trúc thị trườn, các yếu tố vĩ mô tác động lên hiệu quả ngân hàng
Bangladesh
7 J.G.Garza- Garcia (2011)
25 ngân hàng
Rủi ro tín dụng, qui mô ngân hàng, cho vay trên tổng tài sản,
tốc độ tăng trưởng GDP, mức độ vốn hóa của thị trường, mức độ tập trung của thị trường.
8 Rami Zeitun (2012)
38 ngân hàng
Tuổi ngân hàng, vốn chủ sở hữu, quy mô, tỷ số dự trữ trên cho vay, chi phí trên thu nhập, sở hữu nước ngoài, phát triển tài chính, GDP, lạm phát. Các nước Vùng Vịnh 9 Nesrine Ayadi and Younès Boujelbene (2012) 12 ngân hàng
Rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, sức mạnh vốn, qui mô ngân hàng, tập trung thị trường, tổng tài sản / GDP, tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});