6. Tổng quan tài liệu
2.2. KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG
Chuỗi dữ liệu sử dùng trong mô hình ARMA – GARCH được giả định là chuỗi dừng vì vậy để dự báo được chỉ số Vnindex bằng mô hình ARMA – GARCH ta phải xem xét chuỗi Vnindex có phải là chuỗi dừng hay không. Để khẳng định được điều này, chúng ta kiểm định dựa vào giản đồ tương quan và kiểm định nghiệm đơn vị.
- Đối với phương pháp kiểm định bằng giản đồ tương quan:
Trong Eviews, ta lập biểu đồ tự tương quan bằng cách chọn View/Correlogram…, xác định biểu đồ tự tương quan của chuỗi gốc hay chuỗi sai phân bậc một và bậc hai, và cuối cùng là xác định độ trễ k. Nếu hệ số tự tương quan đầu tiên khác không nhưng các hệ số tự tương quan tiếp theo bằng không một cách có ý nghĩa thống kê, thì đó là một chuỗi dừng. Nếu một số hệ số tự tương quan khác không một cách có ý nghĩa thống kê thì đó là một
35 chuỗi không dừng.
- Đối với phương pháp kiểm định bằng kiểm định nghiệm đơn vị:
Để tiến hành kiểm định nghiệm đơn vị trên Eviews ta chọn View/Unit Root Test…, sẽ xuất hiện hộp thoại Unit Root Test. Ở lựa chọn Test for unit root in, chọn level nếu muốn kiểm định chuỗi gốc có phải là một chuỗi dừng hay không, chọn 1st difference nếu muốn kiểm định chuỗi sai phân bậc một có phải là một chuỗi dừng hay không. Ở lựa chọn Include in test equation, chọn intercept nếu Yt là một bước ngẫu nhiên có hằng số, chọn trend and intercept nếu Yt là một bước ngẫu nhiên với hằng số xoay quanh một đường xu thế ngẫu nhiên:, chọn None Yt là một bước ngẫu nhiên không có hằng số, chọn trend and intercept và xác định độ trễ ở lựa chọn Lag length Yt là một bước ngẫu nhiên với hằng số xoay quanh một đường xu thế ngẫu nhiên bao gồm các biến trễ của sai phân biến phụ thuộc ΔYt.