Mỹ và bài học kinh nghiệm cho cỏc Ngõn hàng Việt Nam.
• Khủng hoảng tài chớnh trờn thị trường cho vay dưới chuẩn ở Mỹ
Cho vay cầm cố dưới tiờu chuẩn là một trong những loại hỡnh thuộc lĩnh vực cho vay dưới tiờu chuẩn, theo ủú dưới tiờu chuẩn ởủõy ủược hiểu là vị thế tớn dụng của người ủi vay khụng ủảm bảo cỏc yờu cầu thụng thường của một khoản vay. Sự
bựng nổ thị trường nhà ủất ở Mỹ cựng với việc giảm lói suất xuống mức thấp kỷ
lục của Cục dự trữ liờn bang Mỹ. Trong tỡnh hỡnh như vậy, thị trường nhà ở trở
thành mảnh ủất bộo bở ủể kinh doanh thu lợi. Ai cũng tỡm cỏch vay tiền mua nhà và cỏc ngõn hàng ủó ủổ tiền vào thị trường này là do ngõn hàng cho rằng giỏ nhà tăng cao, nếu người vay khụng trảủược nợ thỡ cú thể dễ dàng bỏn ủược căn nhà ủó thế chấp ủể thu hồi vốn, ủồng thời cú khi cũn kiếm ủược lời từ hoạt ủộng này và mức phớ của ngõn hàng khi cho vay cỏc ủối tượng khỏch hàng dưới tiờu chuẩn sẽ
cao hơn bỡnh thường, xem như là một sựủỏnh ủổi giữa rủi ro và lợi nhuận.
Cỏc nguyờn nhõn làm nờn cuộc khủng hoảng tài chớnh:
Thứ nhất, là vai trũ của cỏc tổ chức ủỏnh giỏ, xếp loại tớn dụng. Họủó gúp phần hợp thức húa một sản phẩm tài chớnh phỏi sinh cú ủộ rủi ro cao ủểủưa nú vào mua bỏn trờn thị trường và ủỏnh giỏ ủiểm tớn nhiệm cỏc TCTC cao hơn thực tế.
Thứ hai, là sự lỏng lẻo trong việc ủỏnh giỏ và xột duyệt khoản vay của cỏc ngõn hàng. Họủó cho vay quỏ nhiều cỏc khỏch hàng cú ủiểm tớn dụng kộm.
Gúp phần vào hai nguyờn nhõn chớnh này cũn cú một số tỏc nhõn ủúng vai trũ trong cuộc khủng hoảng tài chớnh vừa qua.
- Đầu tiờn là mức lói suất quỏ thấp của Cục dự trữ liờn bang Mỹ ủó kớch thớch nhu cầu mua sắm nhà ở cỏc tầng lớp dõn cư, ủặc biệt là những người cú thu nhập thấp muốn ủược sở hữu căn nhà của riờng mỡnh.
- Thứ hai, giỏ nhà ủất tăng nhanh chúng và tăng cao khụng biết bao giờ
dừng khiến cho nhu cầu mua nhà tăng hơn mức thực tế. Mặt khỏc, do việc mua ủi bỏn lại mang lại lợi nhuận nhanh chúng nờn càng ngày càng cú nhiều người ủầu tư
- Thứ ba, cỏc ngõn hàng nhảy vào cuộc chơi và tạo nờn một sản phẩm phỏi sinh từ cỏc khoản vay cầm cố dưới tiờu chuẩn. Tỏc ủộng của nú là một sự gia tăng vốn vụ cựng lớn ủổ vào thị trường nhà ủất và ủẩy giỏ nhà ủất tiếp tục tăng cao.
- Cuối cựng, vỡ giỏ nhà tăng khụng cú dấu hiệu ngừng nờn ủó làm người ta lại tiếp tục lao vào cuộc chơi.
Khi thị trường nhà ủất ủổi chiều, lói suất của Cục dự trữ liờn bang Mỹ tăng cao ủể ủối phú với lạm phỏt xảy ra ở Mỹ. Cuộc khủng hoảng trờn thị trường nhà
ủất ủó xuất hiện và lan nhanh làm cho hàng loạt cụng ty bất ủộng sản rơi vào phỏ sản, nợ xấu của ngõn hàng gia tăng cao, tớnh thanh khoản của cỏc khoản vay dưới tiờu chuẩn trở nờn tồi tệ. Trong tỡnh hỡnh ủú, hầu hết cỏc TCTC ủều ngưng khụng
ủổ vốn vào. Từ ủú, nguồn vốn vào thị trường này ủó bị ủúng cửa khiến cho khủng hoảng ủó xảy ra lại càng tăng thờm sự trầm trọng. Tuy nhiờn, về phớa ngõn hàng, việc mở rộng cỏc khoản cho vay cầm cố dưới chuẩn là nguyờn nhõn dẫn ủến cuộc khủng hoảng. Khoản vay dưới tiờu chuẩn là khoản vay mà khi cho vay một số ủiều kiện sau ủõy ủó bị bỏ qua:
- Khả năng trả nợ của người vay.
- Tư liệu về quyền sở hữu nhà ủất của khỏch hàng. - Hệ số nợ trờn thu nhập lớn hơn 30%.
- Hệ số vốn vay trờn tổng giỏ trị khoản vay lớn hơn 80%. - Lói suất cho vay ủược ủiều chỉnh.
- Định giỏ nhà căn cứ vào giỏ nhà ủang tăng trờn thị trường. - Khụng cần sựủỏnh giỏ về mức ủộ rủi ro của Cục tớn dụng.
Trong cỏc ủiều kiện trờn thỡ ủiều kiện khả năng trả nợ của khỏch hàng, lói suất cho vay ủược ủiều chỉnh và giỏ nhà ủược tớnh theo giỏ thị trường khi ủang sốt giỏ là cỏc nguyờn nhõn quan trọng tạo nờn sự rủi ro rất lớn ủối với ngõn hàng cú khoản vay thế chấp dưới tiờu chuẩn.
• Bài học kinh nghiệm cho cỏc ngõn hàng thương mại Việt Nam
Khủng hoảng tài chớnh trờn thị trường cho vay cầm cố dưới tiờu chuẩn chưa cú tỏc ủộng gỡ ủến tỡnh hỡnh thị trường bất ủộng sản tại Việt Nam. Tuy nhiờn,
chỳng ta khụng nờn coi nhẹ việc ủỏnh giỏ cỏc nguyờn nhõn dẫn ủến khủng hoảng trờn thị trường cho vay cầm cố dưới chuẩn vừa xảy ra vỡ cú thể nú sẽ lặp lại ở nước ta trong tương lai khi mà nền kinh tế Việt Nam ủang trong giai ủoạn hội nhập.
- Thứ nhất: Cỏc ngõn hàng cần tuõn thủ ủỳng cỏc quy ủịnh và quy chế cho vay, theo ủú, ủể bảo ủảm tớnh tuõn thủ, hoạt ủộng kiểm soỏt nội bộ ngõn hàng phải thường xuyờn giỏm sỏt và quản lý rủi ro cú hệ thống và theo một tiờu chuẩn thống nhất. Đối với cỏc khoản vay bất ủộng sản, ngõn hàng cần chỳ trọng ủến việc ủỏnh giỏ khả năng trả nợ của khỏch hàng, phương ỏn kinh doanh hiệu quả hơn là chỳ trọng ủến tài sản thế chấp là bất ủộng sản.
- Thứ hai: Cỏc ngõn hàng cần thận trọng khi phõn bố ủầu tư vào một số
ngành nghề cú tớnh ổn ủịnh như lương thực, sản xuất nhu yếu phẩm cần thiết, sản xuất hàng tiờu dựng, song song với việc ủầu tư vào cỏc ngành nghề sản xuất hàng cao cấp như sản xuất xe hơi, sản xuất mỹ phẩm,... ủể phũng chống và hạn chế rủi ro trong trường hợp nền kinh tế chững lại và suy giảm.
- Thứ ba: Cỏc ngõn hàng cần nõng cao hơn nữa cụng tỏc giỏm sỏt và quản trị
rủi ro, dự bỏo và phũng ngừa rủi ro, tạo sự ổn ủịnh và phỏt triển cho hoạt ủộng ngõn hàng. ỏc ngõn hàng cần cú quy chế rừ ràng và năng ủộng cho việc ủầu tư vào thị trường bất ủộng sản, trong ủú việc ủào tạo và nõng cao ý thức trỏch nhiệm, trỡnh
ủộ năng lực thẩm ủịnh ủỏnh giỏ của cỏc nhõn viờn tớn dụng là rất quan trọng, bảo
ủảm chớnh xỏc ngay từ khõu ban ủầu của quỏ trỡnh cho vay ủối với lĩnh vực bất
ủộng sản là phương phỏp phũng chống rủi ro hiệu quả nhất.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Hoạt ủộng tớn dụng là hoạt ủộng chủ yếu của cỏc NHTM nờn rủi ro tớn dụng cú thể xảy ra khi khỏch hàng vay khụng cú khả năng trả nợ gốc, lói hoặc cả hai và
ủược xem là rủi ro tiờu biểu nhất trong hoạt ủộng kinh doanh của cỏc NHTM. Vỡ vậy, việc nhận diện và ngăn ngừa rủi ro tớn dụng là một trong những việc làm bức thiết nhất của cỏc NHTM.
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRấN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2.1 Tỡnh hỡnh hoạt ủộng tớn dụng tại cỏc NHTM trờn ủịa bàn Thành phố Cần Thơ giai ủoạn 2004 - 2008 2.1.1 Tỡnh hỡnh huy ủộng vốn
Theo Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam chi nhỏnh TPCT, ủến hết năm 2008 tổng nguồn vốn của cỏc NHTM trờn ủịa bàn TPCT ủạt 23.812 tỷủồng tăng 14,55% so với năm 2007 trong ủú nguồn vốn huy ủộng trong Thành phốủạt 12.086 tỷủồng tăng 26,52% tương ứng tăng 2.533 tỷủồng so với năm 2007, chiếm tỷ trọng 50,76% trong tổng nguồn vốn, mức tăng thấp hơn cỏc năm trước, năm 2006 tăng 29,45% tương ứng tăng 1.418 tỷ ủồng, năm 2007 tăng 53,26% tương ứng tăng 3.320 tỷ ủồng (Bảng 2.1 và Bảng 2.2).
Bảng 2.1:Tỡnh hỡnh huy ủộng vốn
Đơn vị tớnh: tỷủồng
Tổng nguồn vốn Nguồn vốn huy ủộng Tiền gửi TCKT Tidõn cền gưửi Phỏt hành giấy tờ cú giỏ Tổng cộng Năm Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 2004 10.994 100 1.313 11,94 2.374 21,59 199 1,91 3.886 35,35 2005 11.136 100 1.504 13,51 3.014 27,07 297 2,67 4.815 43,24 2006 13.252 100 2.010 15,17 3.766 28,42 457 3,45 6.233 47,03 2007 20.785 100 3.209 15,44 5.759 27,71 585 2,81 9.553 45,96 2008 23.812 100 3.535 14,85 7.913 33,23 638 2,68 12.086 50,76
Bảng 2.2: Tốc ủộ tăng huy ủộng vốn Tốc ủộ tăng trưởng (%) Chỉ tiờu 2005 2006 2007 2008 Trung bỡnh 1. Tiền gửi TCKT 14,55 33,64 59,65 10,16 29,50 2. Tiền gửi dõn cư 26,96 24,95 52,92 37,40 35,56 3. Phỏt hành GTCG 49,25 53,87 28,01 9,06 35,05 Tổng cộng 23,91 29,45 53,26 26,52 33,28 Tổng nguồn vốn 1,29 19,00 56,84 14,56 22,93
(Nguồn: Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhỏnh Thành phố Cần Thơ)
Trong năm 2008, nền kinh tế Việt Nam ủối mặt với hàng loạt những khú khăn do lạm phỏt, giỏ cả tăng cao ảnh hưởng khụng ớt ủến ủời sống nhõn dõn gõy khú khăn trong việc huy ủộng vốn. Tiền gửi dõn cư ủạt 7.913 tỷủồng tăng 37,4% tương ứng tăng 2.154 tỷủồng so với năm 2007 mức tăng vẫn thấp hơn so với năm trước, năm 2007 ủạt 5.759 tỷ ủồng tăng 52,92% tương ứng tăng 1.993 tỷ ủồng so với năm 2006 (Bảng 2.2). Do ủú, thỏng 5/2008 Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện cơ chếủiều hành lói suất cơ bản mới từ 8,75% lờn 12%/năm ủến thỏng 6/2008 là 14% trờn năm, ủến nay thị trường ủó cú nhiều ủợt ủiều chỉnh tăng lói suất huy
ủộng tiết kiệm. Theo nhiều Ngõn hàng trờn ủịa bàn, dự ủó ủiều chỉnh lói suất huy
ủộng, triển khai cỏc chương trỡnh khuyến mói hấp dẫn nhưng tỡnh hỡnh cạnh tranh huy ủộng vốn vẫn căng thẳng ủến mức hằng ngày, Ngõn hàng phải theo dừi số
lượng khỏch hàng, khụng ủể mất khỏch. Nhiều Ngõn hàng cũn kộo dài thời gian phục vụ khỏch hàng như Ngõn hàng Á Chõu.
Nhỡn chung, vốn huy ủộng trờn ủịa bàn trong năm 2008 tăng khỏ, cỏc NHTM luụn biết tăng cường khả năng huy ủộng vốn tại chỗ, ủa dạng húa cỏc dịch vụ Ngõn hàng với nhiều hỡnh thức huy ủộng vốn khỏc nhau, ngày càng ủỏp ứng nhu cầu tăng vốn của cỏc thành phần kinh tế.
Trong những năm qua nguồn vốn huy ủộng của cỏc Ngõn hàng cú chiều hướng tăng dần do cỏc Ngõn hàng ủó cú nhiều biện phỏp thu hỳt vốn cú hiệu quả, ỏp dụng nhiều hỡnh thức huy ủộng tiền gửi với lói suất linh hoạt, hấp dẫn, phỏt hành kỳ phiếu, trỏi phiếu… Thường xuyờn thụng tin rộng rói ủến cỏc cỏ nhõn, cỏc DN, cỏc tổ chức kinh tế mở tài khoản thanh toỏn qua Ngõn hàng, thực hiện tốt cụng tỏc
tuyờn truyền quảng cỏo, ủưa ra nhiều chương trỡnh tiết kiệm cú thưởng, lói suất hấp dẫn tạo sự an tõm cho người gửi, ủổi mới phong cỏch phục vụ… với tư cỏch là cầu nối giữa người thừa vốn và thiếu vốn. Nguồn vốn huy ủộng của NHTM bao gồm:
- Tiền gửi cỏc tổ chức kinh tế: Nguồn vốn huy ủộng từ cỏc tổ chức kinh tế
tăng ủều qua cỏc năm giai ủoạn 2004 – 2007 tăng từ 14,55% - 59,65%, tỷ trọng chiếm từ 11,94% - 15,44%, tỷ trọng năm 2007 cú mức tăng lớn nhất trong nhiều năm, nhưng năm 2008 chỉ ủạt 3.535 tỷủồng tăng 10,16% tương ứng tăng 326 tỷ ủồng chiếm tỷ trọng 14,85% trong tổng nguồn vốn huy ủộng (Bảng 2.1, Bảng 2.2).
Trong năm 2008, tỡnh hỡnh huy ủộng vốn cú mức tăng thấp hơn so với cỏc năm trước là do tỡnh hỡnh kinh tế nhiều biến ủộng, lạm phỏt tăng và gõy lo ngại sõu sắc trong toàn xó hội. Loại tiền gửi này chủ yếu ủể phục vụ cho mục ủớch thanh toỏn qua lại giữa cỏc Ngõn hàng và chiếm tỷ trọng khụng cao trong cơ cấu vốn huy ủộng tại Ngõn hàng và cú sự gia tăng qua cỏc năm, phụ thuộc vào nhu cầu thanh toỏn giữa cỏc Ngõn hàng với nhau, ủồng thời cũng phản ỏnh mối quan hệ giữa cỏc Ngõn hàng với cỏc TCTD khỏc.
- Tiền gửi trong dõn cư: Mục ủớch của người dõn khi gửi tiền tiết kiệm vào Ngõn hàng chủ yếu là ủể sinh lời do ủú tiền gửi tiết kiệm trong dõn cư thường chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy ủộng. Số liệu thực tế cho thấy, tỷ
trọng tiền gửi tiết kiệm trong dõn cư tăng ủều qua cỏc năm giai ủoạn 2004 – 2006 tăng từ 21,59% - 28,42%, năm 2007 – 2008 từ 27,71% - 33,23% (Bảng 2.1), tốc ủộ
tăng trưởng năm 2007 là 52,92%, năm 2008 là 37,4% (Bảng 2.2) mức tăng thấp hơn so với năm 2007 là do diễn biến kinh tế vĩ mụ núi chung và thị trường tiền tệ núi riờng ảnh hưởng lớn ủến tõm lý người gửi tiền cũng như lĩnh vực huy ủộng vốn nhưng nhỡn chung hoạt ủộng của cỏc TCTD tại ủịa bàn vẫn nằm trong tầm kiểm soỏt, ủảm bảo an toàn và ủạt mức tăng trưởng khỏ…
- Phỏt hành cỏc loại giấy tờ cú giỏ: Như kỳ phiếu, trỏi phiếu, chứng chỉ tiền gửi… của cỏc NHTM. Cỏc loại giấy tờ cú giỏ ủược phỏt hành chủ yếu huy ủộng vốn cú kỳ hạn trờn 1 năm, ủặc biệt cú hiệu quảủối với việc huy ủộng vốn trung và dài hạn. Người mua cỏc loại giấy tờ cú giỏ ủú khụng những ủược hưởng lói suất cao mà
khi cần cú thể thế chấp, cầm cố tại chớnh NHTM ủú, hay NHTM khỏc ủể vay tiền cho nhu cầu của mỡnh. Thực tế, năm 2004 - 2006 tăng từ 49,25% lờn 53,87%, năm 2007 tăng 28,01%, năm 2008 tăng 9,06% so với năm 2007 mức tăng giảm hơn so với cỏc năm trước (Bảng 2.2). Trong những năm tới, cỏc Ngõn hàng sẽ ủẩy mạnh hỡnh thức huy ủộng này ủể phục vụ nhu cầu ủầu tư phỏt triển kết cấu hạ tầng.
Năm 2007, tỡnh hỡnh kinh tế TPCT tiếp tục cú nhiều chuyển biến tớch cực, cỏc NHTM cú nhiều cố gắng cải tiến phương thức huy ủộng. Vốn huy ủộng và hoạt
ủộng tớn dụng tăng nhanh, chất lượng tớn dụng trong phạm vi an toàn.
Trong năm 2008, mặc dự trong ủiều kiện lạm phỏt cao với chớnh sỏch tiền tệ
thắt chặt, kiềm chế lạm phỏt và vốn huy ủộng tăng thấp hơn so với năm trước, song về tổng thể hoạt ủộng Ngõn hàng trờn ủịa bàn vẫn tiếp tục phỏt triển. Cỏc NHTM cạnh tranh mở rộng huy ủộng vốn bằng nhiều hỡnh thức và giải phỏp khỏc nhau. Trước hết ủú là mở rộng mạng lưới chi nhỏnh và phũng giao dịch trờn toàn quốc,
ủảm bảo ủược sự sõu sỏt với khỏch hàng nhằm thuận tiện cho việc huy ủộng vốn.
2.1.2 Tỡnh hỡnh cho vay và ủầu tư tớn dụng
Hoạt ủộng cho vay là hoạt ủộng chủ yếu và quan trọng của NHTM. Trong tổng nguồn thu của cỏc NHTM thỡ thu từ nghiệp vụ cho vay luụn chiếm tỷ trọng cao nhất. Nhờ cho vay tạo ra thu nhập cho Ngõn hàng ủể từủú cú thể bồi hoàn lại tiền gửi của khỏch hàng, bự ủắp chi phớ kinh doanh tạo ra lợi nhuận.
2.1.2.1 Hoạt ủộng tớn dụng
• Về doanh số cho vay
Với phương thức hoạt ủộng của cỏc Ngõn hàng “Đi vay ủể cho vay”, ngoài việc huy ủộng vốn nhằm ủỏp ứng nhu cầu khỏch hàng thỡ Ngõn hàng cần cú những biện phỏp thớch hợp ủể sử dụng vốn thật hiệu quả nhằm trỏnh tỡnh trạng ứủộng vốn. Tốc ủộ tăng tớn dụng cao hơn tốc ủộ tăng trưởng nguồn vốn, nhu cầu vốn ủỏp ứng cho nền kinh tế cũng khụng ngừng mở rộng.
TPCT là khu vực kinh tế cú nhu cầu vốn rất lớn, kinh doanh năng ủộng, hiệu quả, tạo ra nhiều việc làm cho xó hội, ủem lại nguồn thu lớn cho ngõn sỏch Nhà nước, mở rộng ủối tượng cho vay cũn ủồng nghĩa với phõn tỏn rủi ro tớn dụng. Cỏc
Ngõn hàng ủó chủủộng tiếp cận với DN, hộ nụng dõn, phỏt hiện cỏc nhu cầu ủầu tư, cỏc chương trỡnh và dự ỏn kinh doanh, liờn hệ với cỏc ban ngành ủể kết hợp với nhau trong quỏ trỡnh ủẩy mạnh ủầu tư. Cựng với nhịp ủộ phỏt triển kinh tế thị