trong một hệ thống, tổ chức – Stress testing (ST)
Hiện nay mô hình này đang được sử dụng phổ biến rộng rãi ở nhiều tổ chức và quốc gia trên thế giới như IMF, WB, các ngân hàng trung ương thuộc khối SEACEN (Philipin, Indonesia, Thái Lan… … Mô hình ST hay c n gọi là mô hình kiểm tra sức chịu đựng, là tập hợp các kỹ thuật và phương pháp dùng để đánh giá khả năng chịu đựng, mức độ tổn thất của ngân hàng hay các tổ chức tài chính trước những sự cố bất khả kháng, mang tính cực độ đối với sức chịu đựng của ngân hàng. Ví dụ như điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường vốn giảm hơn trong năm nay, hay lãi suất tăng ... Mô hình này giúp cho ngân hàng có thể chủ động đối phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra và luôn có kế hoạch vượt qua những sự cố bất ngờ. Do mô hình này còn khá mới mẻ ở Việt Nam, NHNN chỉ mới đề cập đến trong thông tư / /TT-NHNN đối với khả năng chi trả và thanh khoản của ngân hàng, nhưng chỉ giới thiệu sơ ua về việc phân tích tình huống, viễn cảnh xảy ra.
Đầu tiên Ngân hàng cần một đội ngũ tham gia vào mô hình phải đảm bảo đầy đủ chuyên môn về kinh tế vĩ mô, vi mô, nắm rõ kiến thức về các loại rủi ro, đặc biệt nên nắm vững kiến thức và chuyên môn về các phần mềm phân tích, thống kê như Eviews, Excel… để phục vụ cho việc thiết kế mô hình ST. Thứ hai là nguồn dữ liệu để phân tích, Ngân hàng cần thu thập nguồn dữ liệu đầy đủ và chính xác ua các năm, bởi vì nguồn số liệu là cơ sở để tiến hành việc phân tích đánh giá , do đó nếu số liệu không đầy đủ sẽ hạn chế tính hữu dụng của mô hình trong việc đưa ra các uyết định quản lý rủi ro dài hạn của ngân hàng. Yếu tố cuối cùng là việc xây dựng các tình huống để thử nghiệm, có thể dựa trên các dữ liệu lịch sử sẵn có và thêm vào các giả thuyết để tạo ra tình huống xảy ra.
Do hiện nay NHNN vẫn chưa có văn bản hướng dẫn và uy định về các giới hạn cực độ cũng như giả định để các ngân hàng thử nghiệm nên Ngân hàng có thể tham khảo mô hình của các ngân hàng trong khu vực có cùng uy mô để làm cơ sở.
3.3. Kiến nghị
Sau đây em xin đưa ra một số kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại BIDV – Chi nhánh Gia Định:
BIDV Gia Định cần chú trọng phát triển nghiệp vụ tín dụng dành cho cá nhân, thực hiện các chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh để phục vụ khách hàng tốt hơn, mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, đầu tư nâng cấp các cơ sở hoạt động, trang bị hệ thống thiết bị hiện đại, thường xuyên cập nhật đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng, đơn giản hỏa tối đa các thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng và cả ngân hàng, đặc biệt lần đầu thử nghiệm mô hình Stress testing để đánh giá khả năng chịu đựng của Ngân hàng... Việc thực hiện cần được tiến hành trong thời gian càng sớm càng tốt, thật triệt để và chặt chẽ.
Trên đây là một số kiến nghị của cá nhân em, các giải pháp này chỉ mang tính chủ quan của bản thân nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh, do đó khó có thể tránh khỏi những sai sót trong suốt quá trình thực hiện.
KẾT LUẬN CHƯƠNG
Trong chương của bài báo cáo, em đã nêu ra những hạn chế cũng như ưu điểm trong hoạt động tín dụng tại BIDV Gia Định. Từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Gia Định. Các giải pháp và kiến nghị em đề ra bao gồm các mảng về chính sách khách hàng, bảo hiểm TSĐB, uản trị rủi ro, nhân sự, thị trường, quảng bá thương hiệu, trang thiết bị, kĩ thuật công nghệ và đặc biệt là mô hình Stress testing.
Để có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tín dụng tại Chi nhánh thì các giải pháp cần được thực hiện theo một kế hoạch cụ thể, cùng với việc đó cũng cần đến sự hỗ trợ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ uan ban ngành có liên uan để giúp cho hoạt động tín dụng tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Gia Định phát triển một cách hiệu quả hơn.
Tiếp theo em xin đưa ra kết luận chung về những gì em đã học được sau quá trình thực tập cũng như thực hiện bài báo cáo này.
KẾT LUẬN CHUNG
Ngày nay vai trò của ngân hàng đang trở nên quan trọng hơn, chiếm một vị trí trọng yếu đối với nền kinh tế của một quốc gia. Quốc gia càng phát triển thì hệ thống ngân hàng càng mở rộng và phức tạp hơn. Do đó các hoạt động của ngân hàng sẽ trở thành tâm điểm trong sự vận hành của một nền kinh tế, trong đó hoạt động tín dụng là nghiệp vụ cơ bản và trọng yếu nhất. Một nền kinh tế càng phát triển thì hoạt động tín dụng càng phát triển, đa dạng và hiện đại hơn, và rủi ro cũng tăng theo. Do đó các NHTM tham gia vào nghiệp vụ tín dụng phải có một chiến lược toàn diện để phát triển nghiệp vụ một cách hiệu quả và hoàn thiện nhất.
Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định, em đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận về tổng quan hoạt động tín dụng tại các ngân hàng hiện nay, phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh, từ đó rút ra những nhận xét về tình hình hoạt động tín dụng tại đây, làm cơ sở để đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Gia Định.
Trong số những giải pháp mà em đưa ra có những giải pháp mang tính thực tế mà Ngân hàng có thể thực hiện ngay, và cũng có những giải pháp chỉ mang tính đề xuất, do đó nếu Chi nhánh muốn thực hiện thì nên có một chiến lược cụ thể, rõ ràng.
Khi thực hiện báo cáo này, em cũng gặp nhiều khó khăn do kinh nghiệm thực tế cũng như trình độ chuyên môn còn hạn chế, hơn nữa em còn gặp khó khăn trong việc thu thập nguồn dữ liệu để phục vụ cho bài báo cáo do vấn đề bảo mật đối với các số liệu ngân hàng hiện nay. Do đó em rất mong quý thầy cô có thể góp ý và sửa chữa để báo cáo của em có thể hoàn thiện hơn. Em cũng xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và góp ý tận tình của giảng viên hướng dẫn là thầy Nguyễn Tường Minh.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Website:
http://www.bidv.com.vn
http://www.moj.gov.vn
Lopez, Jose 2005, Stress tests: Useful complements to financial risk models, http://www.frbsf.org/ http://www.seacen.org http://cafef.vn http://www.voer.edu.vn/ http://doan.edu.vn/ Tài liệu:
1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, ( - ), Báo cáo thường niên, www.bidv.com.vn.
2. Nguyễn Minh Kiều, (2011), Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, Nhà xuất bản lao động xã hội.