Hi p c Basel II c ng giao cho c quan qu n lý NH xem xét đánh giá xem TCTD có đ tiêu chu n s d ng h th ng đánh giá r i ro n i b đ phân lo i r i ro tài s n c a TCTD. Nh ng trong th c t t i VN, NHNN, c quan qu n lý l i không đ trình đ đ ki m ch ng h th ng đánh giá r i ro c a các TCTD có đúng hay không. Vi c giám sát c ng mang tính giám sát tuân th h n là giám sát r i ro.
Ngày 30/7/2009, NHNN đã công b quy t đ nh c a Th t ng Chính ph v vi c thành l p C quan TTGS ngân hàng tr c thu c NHNN. Cùng v i đó là nhi m v đánh giá, phân tích m c đ r i ro, n ng l c qu n tr r i ro và tình hình tài chính, ho t đ ng c a đ i t ng đ c thanh tra, giám sát; phát hi n và đ a ra c nh báo các r i ro gây m t an toàn ho t đ ng NH và nguy c d n đ n vi ph m pháp lu t v ti n t , ho t đ ng NH, c ng nh ki n ngh các bi n pháp ng n ch n,
Lu n v n Th c s - đ tài “Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro t i các NHTM Vi t Nam”
x lý r i ro và các hành vi vi ph m. Tuy nhiên, th c t các ho t đ ng c a C quan TTGS NH c ng ch mang tính giám sát tuân th h n là giám sát r i ro.
ng th i, công ngh đ th c hi n vi c giám sát ngân hàng c a VN còn nhi u h n ch , vi c c p nh t các báo cáo thông tin đ đánh giá còn mang tính thô s (báo cáo gi y), các tiêu chu n chung cho vi c thi t l p các báo cáo ch a c th d n đ n s li u báo cáo c a các NHTM còn ch a chính xác cho vi c đánh giá.. Công ngh cho vi c ki m tra các thông tin báo cáo có kh p đúng ch a có.
Trong c quan giám sát, ch t l ng ngu n nhân l c ch a cao, ch a đ ng đ u. Trong th i gian qua có nh ng th i đi m nhu c u ngu n nhân l c NH gia t ng đ t bi n, hình thành s chuy n d ch lao đ ng b t h p lý, nh h ng đ n ch t l ng ngu n nhân l c c a NH. Theo báo cáo c a NHNN, đ i ng nhân viên NH đ c đào t o b c th c s và ti n s chi m ch a đ y 10%, trình đ đ i h c chi m kho ng 61%, k n ng ngh nghi p v n còn h n ch , kh n ng ti p c n và x lý công vi c theo nhóm còn g p nhi u khó kh n.
2.3.5. N i dung c a Basel II quá ph c t p.
Vi c ti p c n hi p c Basel II r t khó kh n do ngôn ng s d ng là ti ng Anh, các v n b n ban hành t u ban Basel k c v n b n chính th c l n v n b n b sung h ng d n thi hành đ u có đ dài t 400 đ n 500 trang gi y. Các thu t ng s d ng th t s không d hi u. Ngoài ra, các công th c tính toán đ c đ c p trong hi p c ph c t p, ch a g n g i v i tình hình th c t trong ho t đ ng c a h th ng ngân hàng VN.
Trong ph ng pháp đánh giá r i ro ho t đ ng c ng còn nhi u v n đ nh ph ng pháp ngân hàng t đánh giá quá ph c t p, ph ng pháp chu n hóa v i các ch tiêu c b n không g n ch t v i r i ro, đem c ng g p r i ro tín d ng v i r i ro ho t đ ng.
Bên c nh đó, ph ng pháp đánh giá r i ro n i b c ng khá ph c t p đ i v i các TCTD các n c đang phát tri n. áp d ng các ph ng pháp qu n lý r i ro hi n đ i, các TCTD Vi t Nam s ph i đ u t r t l n cho NH c a mình.
Lu n v n Th c s - đ tài “Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro t i các NHTM Vi t Nam”
2.3.6. Ch a có v n b n h ng d n th c hi n.
Vi t Nam hi n nay ch a có v n b n h ng d n v vi c th c hi n các ph ng pháp đánh giá r i ro tín d ng và tính toán t l an toàn v n.
2.3.7. Các NHTM VN ch a đáp ng các đi u ki n ng d ng Basel II.
Vi c xây d ng h th ng c tính t n th t tín d ng d a trên h th ng c s d li u đánh giá n i b - IRB là xu th t t y u c a các NHTM VN trong quá trình h i nh p. Tuy nhiên, vi c tính toán b t k ch tiêu nào trong s 3 ch tiêu PD, LGD hay EAD luôn h t s c ph c t p, đòi h i ngân hàng ph i có m t c s d li u đ y đ , đ c l u tr khoa h c v i nh ng ch ng trình ph n m m x lý d li u hi n đ i. T t c nh ng v n đ trên đ u đòi h i các NHTM ph i đ u t ngu n l c v tài chính, con ng i, th i gian r t kh ng l và đ c bi t ph i có l trình khoa h c
Riêng đ i v i ph ng pháp đo l ng nâng cao, ph n l n các NHTM VN ch a đáp ng đ c các tiêu chu n đ nh tính và đ nh l ng do U ban Giám sát ngân hàng thu c BIS đ ra, nên vi c áp d ng ph ng pháp này đòi h i ph i có th i gian. V i s phát tri n c a th tr ng v n và yêu c u c a h i nh p qu c t , ngu n thông tin v các ngân hàng ngày càng công khai và minh b ch, vi c t ng v n ngày càng khó kh n h n, đòi h i m i ngân hàng ph i quan tâm đ c bi t đ n hi u qu s d ng v n và kh n ng m r ng d ch v ngân hàng, càng m r ng qui mô và lo i hình d ch v thì ngân hàng càng ph i ch đ ng trong vi c đ i m t v i r i ro ho t đ ng. Trong khi ho t đ ng ngân hàng còn ti m n nhi u r i ro đáng lo ng i do h th ng qu n tr đi u hành và qu n tr kinh doanh c a các NHTM còn nhi u y u kém, các ngân hàng c n th ng xuyên đánh giá th c tr ng tình hình tài chính đ k p th i có bi n pháp đi u ch nh và can thi p c n thi t, qua đó có th ng n ch n và phòng ng a r i ro.
Lu n v n Th c s - đ tài “Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro t i các NHTM Vi t Nam”
K T LU N CH NG 2
Thông qua vi c phân tích th c tr ng ho t đ ng c a các NHTM VN ta nh n th y các NHTM Vi t Nam đang đ i m t v i nh ng r i ro v tín d ng, r i ro thanh kho n,.. Cùng v i nh ng b t n kinh t th gi i và kh ng ho ng toàn c u đã và đang tác đ ng làm cho r i ro ngày càng gia t ng trong các ho t đ ng c a các NHTM Vi t Nam.
ng th i, cùng v i vi c phân tích ng d ng hi p c Basel trong qu n tr r i ro t i các NHTM VN, ta nh n th y các NHNN còn ch a nghiên c u đ ng d ng các qui đ nh c a hi p c và ch d ng vi c ng d ng t l an toàn v n t i thi u mà ch a ng d ng các qui đ nh v x p h ng n i b và các ph ng pháp đánh giá khác. Trong đó, có các nguyên nhân xu t phát t s khó kh n do n ng l c tài chính c a các NHTM còn y u, h th ng CNTT còn ch a đáp ng đ c yêu c u, ngu n nhân l c còn thi u và ch t l ng ch a cao, cùng v i s đi u hành chính sách ti n t c a NHNN còn thi u nh t quán, quá nhi u m c tiêu, h th ng v n b n pháp lu t ch a đ ng b , ch a có h ng d n c th cho vi c ng d ng hi p c Basel trong qu n tr r i ro t i các NHTM.
Tuy nhiên, trong xu th h i nh p toàn c u, đ phát tri n b n v ng và an toàn các NHTM VN c n nâng cao h n n a kh n ng qu n tr r i ro và th c hi n vi c ng d ng hi p c Basel II vào ho t đ ng qu n tr r i ro c a mình.
Lu n v n Th c s - đ tài “Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro t i các NHTM Vi t Nam”
CH NG 3
GI I PHÁP VÀ KI N NGH NH M NÂNG CAO N NG L C QU N TR R I RO TRONG CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I VI T NAM.
3.1 S c n thi t ph i nâng cao n ng l c qu n tr r i ro t i các NHTM VN
Xu t phát t bài h c kinh nghi m trong qu n tr r i ro t i các n c trên th gi i cho th y nâng cao n ng l c qu n tr r i ro trong các NHTM VN là h t s c c n thi t và đ c bi t quan tr ng. ng th i, xu t phát t nhu c u ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng luôn ti m n r i ro trong t t c các l nh v c kinh doanh. Cùng v i s phát tri n c a n n kinh t th tr ng, các ho t đ ng c a ngân hàng ngày càng m r ng và tr nên ph c t p h n và áp l c c nh tranh gi a các ngân hàng c ng gay g t h n và cùng v i nó, m c đ r i ro c ng t ng lên. i v i m t n c đang phát tri n nh Vi t Nam, làm th nào đ ngân hàng qu n tr r i ro m t cách có hi u qu trong m t môi tr ng kinh doanh m i và th tr ng có nhi u bi n đ ng nh hi n nay? V n đ này ch có th đ c gi i quy t thông qua vi c nâng cao n ng l c qu n tr r i ro.
Các lo i r i ro đã và đang phát tri n cùng v i s phát tri n các lo i hình s n ph m d ch v c a các NHTM. ng th i, ho t đ ng kinh doanh c a NHTM chu tác đ ng c a nhi u y u t nh : Môi tr ng kinh t , chính tr , xã h i; chính sách qu n lý đi u hành v mô và vi mô c a các c quan qu n lý ngân hàng... H n n a, trong xu h ng h i nh p kinh t qu c t và toàn c u hoá nh hi n nay thì nguy c r i ro cho ho t đ ng NHTM ngày càng gia t ng và khi r i ro x y ra thì h u qu c a nó s r t nghiêm tr ng. Vì v y, vi c nâng cao n ng l c và hi u qu qu n tr r i ro c a h th ng NHTM nh m đ m b o phát tri n b n v ng là nhi m v c p bách đ i v i t t c NHTM
Qu n tr r i ro t t là đi u ki n đ m b o cho ho t đ ng kinh doanh có hi u qu vì hi u qu kinh doanh c a ngân hàng ph thu c vào m c đ r i ro x y ra. Ngày nay, qu n tr r i ro đ c xem là m t n i dung vô cùng quan tr ng c a qu n tr kinh doanh ngân hàng và là m t yêu c u đ i v i các c p lãnh đ o. Nâng cao
Lu n v n Th c s - đ tài “Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro t i các NHTM Vi t Nam”
n ng l c qu n tr r i ro có ý ngh a quan tr ng đ i v i vi c nâng cao ch t l ng qu n tr kinh doanh c a các NHTM.
3.2. Các gi i pháp đ i v i các NHTM VN.
3.2.1. Các gi i pháp chung.
3.2.1.1. Hoàn thi n h th ng công ngh thông tin.
Vi c tri n khai h th ng Core banking t i các NHTMVN đ c xem là đi m nh n cho đ u t áp d ng công ngh hi n đ i vào ho t đ ng NH t i Vi t nam, nh ng quá trình tri n khai th c hi n thì đã b c l nh ng y u kém, nh : c s h t ng th p ch a t ng x ng, mang tính ch p vá trong toàn h th ng các NHTM v i nhau. Hi n nay đã có 44 NHTM trong n c tri n khai Core banking, nh ng có quá nhi u ph n m m đ c s d ng nh : Siba; Bank 2000; SmartBank; Symbol System; Teminos; Iflex; Huyndai; Sylverlake; TCBS (the complex banking solution – gi i pháp ngân hàng ph c h p), quy mô đ u t l i khác nhau gi a các ngân hàng nên s liên k t v i nhau còn h n ch .
Do đó, vi c đ u t cho CNTT đ c xem là m i nh n, là gi i pháp đ đ i m i ngành ngân hàng. Các ngân hàng chú tr ng h n n a đ n đ u t CNTT nh m ph c v cho vi c phân tích, đánh giá, đo l ng r i ro và đ m b o tính tuân th . Ti p t c hoàn thi n h th ng thông tin qu n lý, c s d li u hi n t i t p trung và th ng nh t. ng th i các ngân hàng trong n c c ng chu n b cho m t d án liên k t quy mô l n gi a các ngân hàng thành ph n nh m t o ra các giá tr m i cho lnh v c này.
T ng c ng đ u t cho công ngh theo xu h ng hi u qu h n và ti t ki m chi phí v n hành đ phát tri n nh ng d ch v NH m i, hi n đ i. Phát tri n công ngh nh m hi n đ i hoá h th ng thanh toán, m r ng d ch v thanh toán không dùng ti n m t nh séc, th tín d ng; ng d ng Internet trong các dch v NH.
Nâng c p c s h t ng công ngh ngành ngân hàng và các gi i pháp k thu t và ph ng th c truy n thông phù h p v i trình đ phát tri n c a h th ng NHTM VN, các chu n m c và thông l qu c t theo h ng hi n đ i, t đ ng hóa.
Lu n v n Th c s - đ tài “Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro t i các NHTM Vi t Nam”
T ng c ng tính b o m t, an toàn, an ninh cho h th ng công ngh ngân hàng và tích h p h th ng thông tin. Trong đó, vi c xây d ng h th ng b o m t thông tin, d li u có vai trò đ c bi t quan tr ng, bên c nh đó phát tri n xây d ng đ ng truy n d li u, liên k t gi a các NHTM trong n c và liên k t gi a các ngân hàng trong n c v i qu c t .
Ti p t c đ u t đ i m i công ngh ngân hàng nh m đ m b o tính hi n đ i, an toàn, nhanh chóng, ti n l i nh t trong giao d ch cung ng d ch v cho khách hàng. Chú tr ng h n n a tính hi u qu trong vi c tri n khai h th ng ngân hàng lõi - Core banking .
Xây d ng các h th ng công ngh v qu n lý thông tin (MIS) và x lý d li u thông minh (datawarehouse), h th ng d phòng v công ngh thông tin (back-up system).... nh m phát tri n các s n ph m ngân hàng bán buôn và bán l , s n ph m ngân hàng đi n t .
B i d ng nâng cao trình đ và kh n ng ng d ng công ngh thông tin c a nhân viên, đ nâng cao hi u qu s d ng công ngh hi n đ i.
ng d ng công ngh vào ki m soát r i ro m i m t, đ ng th i đ a ra các gi i pháp x lý linh ho t đ i phó v i nh ng bi n đ ng l n trên n n kinh t v mô c ng nh nh ng thay đ i trên th tr ng tài chính ti n t .
3.2.1.2. C i ti n qui trình qu n tr r i ro.
Các tr c t c a Basel II có m i liên h ch t ch v i nhau, nên vi c áp d ng các qui đ nh c a Basel II v qu n lý r i ro ho t đ ng c n đ c ti n hành trong m i liên h v i nh ng tr c t khác, nh t là yêu c u v phân lo i n và trích l p d phòng r i ro, v thanh tra giám sát, tuân th nguyên t c th tr ng và công