Th c t cho th y, vi c l a ch n ngu n v n đ đáp ng nhu c u kinh doanh c a các ngân hàng khơng ch ph thu c vào chi phí c a m i ngu n mà cịn ph thu c vào các r i ro mà m i lo i ngu n v n huy đ ng mang l i. Kinh nghi m th c t cho th y, ngu n v n huy đ ng v i chi phí th p thì cĩ th cĩ r i ro cao và ng c
l i. đánh giá r i ro c a các lo i v n huy đ ng, m i ngân hàng c n ph i đ nh l ng nhi u chi u h ng r i ro khác nhau. R i ro huy đ ng v n th ng bao g m các lo i ch y u sau đây:
Ü R i ro lãi su t
i v i ngân hàng ch a cĩ c c u h p lý đ u vào và đ u ra, r i ro lãi su t tác
đ ng đ n ngân hàng khi ngân hàng áp d ng lãi su t c đnh cho các ngu n v n huy
đ ng.
Khi lãi su t th tr ng gi m, ngân hàng s b thi t h i do tr c đĩ đã huy
đ ng nh ng ngu n v n dài h n v i lãi su t cao. Khi lãi su t th tr ng t ng, ng i g i ti n s th y lãi su t mà ngân hàng tr cho h khơng x ng đáng, nên h s rút ti n đ đ u t vào l nh v c khác cĩ l i h n nh kinh doanh ch ng khốn, đ u t b t
đ ng s n… Nh v y, cĩ th th y r i ro lãi su t th ng xu t hi n nh ng ngu n v n huy đ ng v i th i h n dài.
Ü R i ro thanh kho n
R i ro thanh kho n liên quan đ n s bi n đ ng c a ngu n v n huy đ ng ngân hàng. Nĩ x y ra trong tr ng h p: nh ng tin đ n th t thi t v ngân hàng (th ng đ i v i ngân hàng c ph n), tình tr ng th t nghi p gia t ng, các doanh nghi p khơng tiêu th đ c hàng hố … Khi đĩ x y ra tình tr ng rút ti n hàng lo t c a khách hàng làm cho ti n g i tài kho n và ti n g i thanh tốn gi m đi m t cách
đ t ng t…bu c ngân hàng ph i tìm ki m nh ng ngu n v n khác cĩ chi phí cao h n
đ bù đ p.
Ü R i ro v n ch s h u
R i ro x y ra khi v n huy đ ng quá l n so v i v n ch s h u, các nhà đ u t s lo l ng đ n kh n ng hồn tr c a ngân hàng và cĩ th h s rút v n kh i ngân hàng đĩ.
M i quan h gi a r i ro ngu n v n và chi phí huy đ ng v n
Nhà qu n tr ngân hàng ph i đ ng đ u v i nh ng thách th c to l n trong vi c qu n tr và ki m sốt các chi u h ng r i ro huy đ ng v n khác nhau trên đây.
Th c t là luơn cĩ m t s đánh đ i gi a r i ro và chi phí huy đ ng v n - ngu n v n cĩ chi phí th p cĩ th ph i ch u r i ro cao v lãi su t, thanh kho n hay là v n ch s h u. Nh ng ngu n cĩ chi phí th p cĩ th t o r i ro cao cho ngân hàng và do v y, s t o kh n ng gây thi t h i nghiêm tr ng h n. Vì th , khi ph i huy
đ ng v n m i, nhà qu n tr ngân hàng ph i l a ch n; theo ch đ o c a các đ i c
đơng c a ngân hàng t ng quan u tiên gi a r i ro và l i nhu n trên b ng đ i chi u gi a r i ro và chi phí theo t ng cách ph i h p gi a các ngu n v n.
Ngồi ra, m c đ r i ro c a các ngu n v n khác nhau thay đ i theo nh ng chi u h ng r i ro đ c xem xét. Ví d , lo i s ti t ki m dành cho nh ng h gia
đình thu nh p th p và trung bình cĩ th t ng đ i ít nh y c m v i nh ng thay đ i lãi su t (đ co giãn theo giá th p), nh ng c ng chính lo i ti n g i đĩ l i cĩ th g n v i cao đi m r i ro thanh kho n vào nh ng th i v nh t đnh trong n m (T t, Giáng sinh…) ho c nh ng giai đo n nào đĩ trong chu kì kinh doanh (nh kh ng ho ng kinh t ) khi x y ra vi c rút ti n t vì lo i ti n này ch u nh ng đ t bi n và th t th ng. Do v y, thách th c cho các nhà qu n tr ngân hàng trong vi c l a ch n m t h n h p ngu n v n bao g m vi c l a ch n các m c đ r i ro thích h p m i chi u h ng r i ro huy đ ng v n và đi u ch nh theo chi phí huy đ ng v n c a các m c r i ro đĩ.