Hình 2.1: Sơ đồ mô hình quản trị rủi ro tại ngân hàng Techcombank
Hội đồng quản trị: Thông qua Ủy ban kiểm toán và quản lý rủi ro và Ủy ban Quản lý tài sản Nợ & Có, giám sát việc xây dựng quy trình và chính sách kiểm toán rủi ro chặt chẽ cho toàn hệ thống ngân hàng.
Ban tổng giám đốc: Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị đảm bảo tính hiệu quả của quản trị rủi ro và việc tuân thủ các hạn mức rủi ro đặt ra.
Khối Quản trị rủi ro tín dụng và Khối Quản trị rủi ro thị trường và hoạt động: trực tiếp thực hiện các chính sách kiểm soát rủi ro đối với từng nhóm rủi ro bao gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.
2.2. Quản trị rủi ro thị trường tại ngân hàng Techcombank
Rủi ro thị trường là nguy cơ trong đó giá trị tài sản hay lợi nhuận của Ngân hàng bị ảnh hưởng xấu do những biến động thị trường. Rủi ro thị trường gồm rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản và rủi ro tỷ giá. Rủi ro thị trường phát sinh do sự bất cân xứng giữ cơ cấu kỳ hạn của tài sản nợ và tài sản có của Ngân hàng.
Techcombank là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng thành công hệ thống quản trị rủi ro thị trường từ năm 2003. Các mô hình này tiếp tục được cải tiến theo hướng cập nhật những kỹ thuật tiên tiến nhất và sử đổi các khoản mục cho khớp với các hoạt động của ngân hàng, tập trung vào các rủi ro trong mảng kinh
HĐQT Uỷ ban Kiểm toán &
QLRR UB Quản lý TS Nợ và Có Ban TGĐ Khối QTRR tín dụng Khối QTRR Thị trường và Hoạt động Giám sát tín dụng và quản lý khoản vay có vấn đề
Định giá và quản lý TS bảo đảm Chính sách tín dụng QTRR tín dụng Thẩm định/ Phê duyệt tín dụng RR Thị trường (MM,FX, securities.) Rủi ro TS nợ - có RR hoạt động
doanh như: mua bán ngoại tệ (FX), đầu tư tiền gửi có kì hạn trên thị trường liên ngân hàng (MM), kinh doanh chứng khoán và giấy tờ có giá (securities) và kinh doanh trên thị trường hàng hóa tương lai (Commodities).
a. Trong hoạt động kinh doanh ngoại hối:
Thiết lập hạn mức về trạng thái ngoại hối cho tất cả các ngoại tệ, tiến hành kiểm soát hạn mức hàng ngày, đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và mục đích quản lý rủi ro nội bộ được Hội đồng ALCO điều chỉnh theo từng thời kỳ.
Đưa ra những cảnh báo về sự biến động của thị trường, hỗ trợ bộ phận kinh doanh nhận định xu hướng sắp tới của những ngoại tệ mạnh.
b. Các hoạt động kinh doanh vàng
Theo dõi và kiểm soát hoạt động môi giới kinh doanh vàng tài khoản
Thiết lập hạn mức, đề xuất về hạn mức vàng và tiến hành kiểm soát hạn mức hàng ngày.
Thực hiện báo cáo về thực trạng giao dịch của hoạt động kinh doanh vàng vật chất.
Thực hiện phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản cho xu hướng giá vàng.
c. Các hoạt động kinh doanh chứng khoán
Kiểm soát giá và mua bán trái phiếu.
Xây dựng các mô hình quản lý, đánh giá hiệu quả các danh mục chứng khoán đang nắm giữ.
Đóng góp ý kiến xây dựng các quy trình kinh doanh chứng khoán.