c/ Chiến lƣợc quản trị thanh khoản cân bằng * Nội dung
3.1.3Định hướng quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu đến năm
cổ phần Á Châu đến năm 2020
* Dự báo xu hƣớng rủi ro thanh khoản trong thời gian tới
Bước sang năm 2011, Việt Nam có những thuận lợi cơ bản: nền kinh tế tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp, tạo sức mạnh và niềm tin trong Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
65
Tuy nhiên, khó khăn, thách thức vẫn còn rất lớn. Kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp: những biến động về chính trị, xã hội ở một số nước Trung Đông và Châu Phi tác động làm biến động mạnh giá dầu mỏ, giá vàng, lương thực và một số loại nguyên vật liệu cơ bản; thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt là khu vực đồng Euro vẫn bất ổn; lạm phát bắt đầu tăng cao ở một số nước trong khu vực vốn là thị trường nhập khẩu quan trọng của Việt Nam.
Nhiều dự báo cho rằng kinh tế thế giới sẽ còn tiếp tục có những diễn biến xấu. Lạm phát cao diễn ra ở nhiều nước, kể cả các nước trong khu vực. Giá hàng hóa còn tăng. Thiên tai, biến đổi khí hậu tác động xấu đối với nền kinh tế thế giới. Thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục có mặt còn thiếu ổn định, thậm chí đã có những cảnh báo về nguy cơ tái khủng hoảng.
Ở trong nước: việc thực hiện đồng thời ba mục tiêu (kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội) và chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức; kết quả tùy thuộc rất nhiều vào yếu tố quyết tâm và đồng thuận của toàn xã hội, vào năng lực, hiệu quả của việc điều hành chính sách vĩ mô của Nhà nước. Chỉ số giá tiêu dùng có thể còn tiếp tục tăng cao. Những tác động của các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô bên cạnh mặt tích cực, có thể có những tác dụng phụ làm giảm tốc độ tăng trưởng, ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, thị trường tài chính, tiền tệ, tính thanh khoản và độ an toàn của một số NHTM, nhất là đối với sự ổn định của hệ thống cơ chế, chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.
Riêng về rủi ro thanh khoản, khi thực hiện các biện pháp thắt chặt tiền tệ, lãnh đạo NHNN khẳng định chưa nghĩ đến việc tăng dự trữ bắt buộc vì lo ngại những nguy cơ dẫn đến khó khăn thanh khoản cho các ngân hàng như hồi năm 2008 (khi NHNN rút mạnh tiền về và tăng dự trữ bắt buộc đã đẩy hệ
66
thống ngân hàng vào một cuộc khủng hoảng thanh khoản). Việc NHNN nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 1% khiến các ngân hàng rất lo lắng (chi phí vốn tăng, lãi suất cho vay tăng, lượng vốn khả dụng giảm), ngân hàng nào cũng trong tư thế phòng thủ, tìm mọi cách để thu hút lượng tiền gửi. Khó khăn thanh khoản là chuyện của một số ngân hàng yếu kém buộc phải chấp nhận như sự sàng lọc trong khó khăn.
* Định hƣớng quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu đến năm 2020
Tuân thủ luật pháp và các quy định: ACB tiếp tục ban hành chính sách quản lý rủi ro thanh khoản và xem xét lại chính sách khi có những thay đổi về quy định, điều kiện thị trường, khẩu vị rủi ro hoặc nguồn lực của ngân hàng. Các yêu cầu về quản lý rủi ro thanh khoản được quy định trong chính sách quản lý rủi ro thanh khoản tuân thủ theo những chuẩn mực về an toàn và phát triển bền vững. Tất cả các thành viên của ngân hàng, bao gồm nhân viên, cán bộ quản lý và lãnh đạo khi thực hiện các hoạt động liên quan đến nhận tiền gửi, vay vốn, mua hay bán chứng khoán đầu tư, cấp tín dụng… phải tuân thủ luật pháp và các quy định đang có hiệu lực thi hành, ngay cả khi luật pháp và các quy định này không được đề cập trong các điều khoản của chính sách quản lý rủi ro thanh khoản của ngân hàng.
Xác định mức độ ƣu tiên về chính sách và mục tiêu: các hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản phải nhất quán với chiến lược hoạt động của ngân hàng và nhất quán với chính sách đầu tư, chính sách tín dụng, chính sách quản lý rủi ro lãi suất, chính sách quản lý rủi ro tín dụng, chính sách lợi nhuận và chính sách quản lý vốn. Trường hợp các mục tiêu về thu nhập, quản lý rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng… cần phải từ bỏ hay ưu tiên thì HĐQT sẽ xác định mục tiêu được ưu tiên.
67
Mục tiêu chung về quản lý rủi ro thanh khoản: đáp ứng nhu cầu thanh khoản mỗi ngày; đáp ứng nhu cầu thanh khoản theo thời vụ; đáp ứng nhu cầu thanh khoản do những biến động về điều kiện kinh tế qua đó ảnh hưởng đến các nguồn vốn và nhu cầu về vốn; hạn chế tác động do những ảnh hưởng gây ra từ những thay đổi về tình hình thị trường có ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của ngân hàng; đảm bảo ngân hàng vẫn đứng vững ngay cả trong trường hợp khách hàng gửi tiền và các tổ chức cung cấp vốn cho ngân hàng rút những khoản tiền lớn ra khỏi ngân hàng do có lo ngại về tình hình hoạt động và khả năng thanh toán của ngân hàng.
Các công cụ và kỹ thuật để thực hiện mục tiêu chung: đo lường mức độ thanh khoản hàng ngày bao gồm các nhu cầu thanh khoản khác nhau cả ngắn hạn và dài hạn có thể xảy ra ở mức độ vừa phải hay mức độ nguy cấp. Ngân hàng cũng sẽ đánh giá và giám sát tính ổn định của tài sản có của ngân hàng, các rủi ro ngoại bảng và các nguồn vốn dự phòng; đa dạng hóa các nguồn vốn huy động; đa dạng hóa các hình thức sử dụng vốn; thiết lập và duy trì các hạn mức thanh khoản tối thiểu; phát triển một kế hoạch quản lý thanh khoản trong trường hợp khủng hoảng thanh khoản, kế hoạch này sẽ xác định rõ ngân hàng hành động như thế nào trong một số trường hợp gặp áp lực về thanh khoản, kế hoạch này sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chủ chốt của ngân hàng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Ban lãnh đạo có kế hoạch lấy niềm tin bằng cách như sắp xếp lại hoạt động quản trị; khôi phục hoạt động bán lẻ, đẩy mạnh hoạt động này; xử lý nhanh nợ xấu…
Chức năng và nhiệm vụ quản lý rủi ro thanh khoản: quy định chi tiết chức năng và nhiệm vụ đến từng bộ phận, phòng ban, nhóm công tác, cá nhân liên quan; xây dựng quy trình phối hợp xử lý chặt chẽ giữa các bên liên quan thể hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ quản lý rủi ro thanh khoản.
68