c/ Chiến lƣợc quản trị thanh khoản cân bằng * Nội dung
2.3.3Nguyên nhân
- Ảnh hưởng khách quan từ các chính sách và điều kiện kinh tế vĩ mô: có thể nói, những điểm yếu trong khả năng thanh khoản nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung của ngân hàng được thể hiện ở đặc trưng của nền kinh tế chuyển đổi: năng lực quản lý và mức độ tác động của các chính sách tiền tệ của NHNN còn yếu và chưa đồng bộ. Đặc biệt, sự chi phối của sở hữu nhà nước và sự can thiệp của NHNN còn khá sâu phần nào hạn chế tính chủ động trong hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM.
Chính sách tiền tệ còn thiếu nhất quán và còn quá nhiều mục tiêu đã làm cho NHNN trong một số trường hợp trở nên khó khăn hơn khi lựa chọn công cụ tác động, nhất là trong điều kiện kinh tế Việt Nam, các công cụ điều tiết vĩ mô còn chưa hoàn thiện và chưa nhiều. Cùng một lúc, NHNN có thể vừa đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát, trong khi vẫn mong muốn tăng trưởng tín dụng phải đạt một mức cao.
Sự thiếu minh bạch, công khai hóa thông tin: các thông tin chính xác về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa minh bạch. Ở Việt Nam hiện nay, ngoài trung tâm thông tin tín dụng của NHNN CIC, cũng chưa có một công ty định mức tín dụng chuyên nghiệp nào cung cấp dịch vụ điều tra, phân tích luồng thông tin tài chính, định mức tín nhiệm và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm hỗ trợ NHTM trong công tác thẩm định khách hàng để cho vay. Chính việc thiếu hụt những thông tin đa dạng, chuẩn xác đó đã khiến cho chất lượng tín dụng của các NHTM không cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây khó khăn trong việc thu hồi khoản tín dụng, do đó cũng dễ dàng đẩy NHTM vào trạng thái rủi ro thanh khoản.
- Mặc dù quy định về quản lý thanh khoản đã được ban hành, nhưng việc triển khai áp dụng nhất là tại các chi nhánh, phòng giao dịch chưa được quan tâm đúng mức. Mức độ hợp tác giữa các chi nhánh, phòng giao dịch vẫn còn
60
hạn chế. Trước hết là thiếu hợp tác trong việc chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản, khiến mỗi chi nhánh, phòng giao dịch quản trị theo một cách khác nhau. Mặc dù tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh là cần thiết, nhưng rủi ro thanh khoản lại là rủi ro mang tính hệ thống, nếu các chi nhánh, phòng giao dịch không hỗ trợ và hợp tác với nhau thì nếu một chi nhánh, phòng giao dịch gặp khó khăn thì khó tránh khỏi ảnh hưởng tới cả hệ thống ngân hàng.
- Hội đồng ALCO khi lập báo cáo cung cầu thanh khoản, xây dựng các kịch bản phải chăng đã kỳ vọng nhiều vào thị trường nên có những đánh giá khả quan; từ đó đẩy mạnh cho vay, giảm dự trữ. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa ALCO và bộ phận huy động vốn – giữ vai trò báo cáo chi tiết các nguồn vốn lớn của tổ chức và cá nhân; với bộ phận giao dịch, bộ phận thông tin tuyên truyền, quan hệ quốc tế, tiếp thị và tín dụng. Bản thân công tác quản trị rủi ro thanh khoản còn khá mới mẻ và chưa nhận được sự lưu tâm của các nhà quản trị ngân hàng. Do sức ép tăng trưởng và lợi nhuận, các nhà quản trị vẫn thường chú ý vào rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng… mà ít để ý đến rủi ro thanh khoản.
Công tác quản lý đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực còn hạn chế: chất lượng nguồn nhân lực là nguyên nhân sâu xa nhất của những rủi ro mang tính chủ quan trong hoạt động ngân hàng. Đặc biệt công tác quản lý rủi ro thanh khoản lại vô cùng quan trọng, việc xác định lượng tiền ổn định còn dựa trên cảm tính chủ quan, do vậy, nếu cán bộ quản lý rủi ro thanh khoản còn ít kinh nghiệm và yếu về kiến thức thì việc lượng hóa rủi ro thanh khoản sẽ bị sai lệch, ảnh hưởng toàn hệ thống.
Kết luận Chương 2: Phân tích thực tế tính thanh khoản và quản trị thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu cho thấy: Ngân hàng đã đảm bảo tốt các chỉ số đo lường thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản so với yêu
61
cầu đối với các ngân hàng thương mại nội địa, trừ chỉ số H6 là không đạt. Tuy nhiên, nếu so với các ngân hàng quốc tế thì vẫn cần phải tiếp tục phấn đấu.
Với chỉ số H1 và H2 giảm dần qua các năm 2009 – 2011, đặc biệt cần chú ý năm 2011, có thể ngân hàng đã phải lựa chọn giữa rủi ro thanh khoản và lợi nhuận. Cũng có thể vì lý do lợi nhuận, khi thị trường chứng khoán vẫn đang gặp khó khăn, ngân hàng đã duy trì chỉ số H6 thấp, gây ảnh hưởng đến trạng thái thanh khoản. Bù lại, các chỉ số H3, H4, H5, H7 và H8 cho thấy ngân hàng đã đảm bảo khả năng thanh khoản tốt, có uy tín, khi có nhu cầu thanh khoản lớn, đột xuất trong trường hợp căng thẳng thanh khoản, ngân hàng vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu, không buộc phải đi vay trên thị trường tiền tệ với lãi suất cao. Đảm bảo thanh khoản, uy tín tốt và đảm bảo lợi nhuận là những yếu tố tích cực góp phần giúp ACB ngày càng phát triển và phát triển bền vững.
62
CHƢƠNG 3