L IăCAMă OAN
4.2.2.Ki măđ nhăđaăc ng tu yn
Nh ăđƣătrìnhăbƠyă trên, h s t ngăquanăc a hai c p bi n INCOME và LIMIT,
BALIncome và BALCredit có giá tr ti n g n b ngă1.ă xem xét m i quan h đaăc ng tuy n gi a các bi n gi i thích, chúng ta c n s d ng h s phóngăđ iăph ngăsaiă(VIF).ă
N u VIF > 10, thì k t lu n có hi n t ngăđaăc ng tuy n,ăng c l i, n u VIF < 10 thì không có hi năt ngăăđaăc ng tuy n.
K t qu ki măđ nhăđaăc ng tuy n trong mô hình nghiên c uăđ xu t theo h s
phóngăđ iăph ngăsaiăchoăth y r ng giá tr VIF c a các bi n gi i thích n m trong kho ng
t 1,033ăđ n 8,466 (b ng 4.3).ăNh ăv y, m c dù k t qu ki măđ nh h s t ngăquanăchoă
th y r ng hai c p bi n gi i thích (INCOME và LIMIT, BALIncome và BALCredit) có m i quan h tuy n tính ch t ch và có th x y ra hi năt ngăđaăc ng tuy n,ănh ngăk t qu ki măđnh đaăc ng tuy n l i cho th y r ng không có hi năt ngăđaăc ng tuy n trong mô hình nghiên c uăđ xu t. Tuy nhiên, b n bi n gi i thích nói trên có giá tr VIFăt ngăđ i cao so v i các t t c các bi n còn l i trong mô hình. Doăđó,ăchúngătaăcóăth ki măđ nh l i mô hình b ng cách b b t m t (s ) bi n có giá tr VIFăt ngăđ iăcaoăđ k t qu phân tích h i quy đ c chính xác và có giá tr . B ng (4.3) minh h a k t qu ki măđ nhăđaăc ng tuy năđ i v i mô hình nghiên c u g c (mô hình 1) và b n mô hình nghiên c u phát sinh t mô hình g c sau khi l nă l t lo i b t ng bi n gi i thích INCOME (mô hình 2), LIMIT (mô hình 3), BALIncome (mô hình 4), và BALCredit (mô hình 5). Theoăđó,ăk t qu ki măđ nhăđaăc ng tuy năđ i c n mămôăhìnhăkhôngăcó s khác bi tăđángăk .ă làm rõ vai trò c a các bi n gi i thích INCOME, LIMIT, BALIncome, và BALCredit đ i v i bi n ph thu c NOMINPAY, chúng ta c n th c hi n phân tích h iăquyăđ i v i l năl t
LU NăV NăTH C S
- 50 -
B ng 4.3: K t qu ki m đnh VIF đ i v i mô hình g c và các mô hình phát sinh
STT TÊN BI N MÔ HÌNH 1 MÔ HÌNH 2 MÔ HÌNH 3 MÔ HÌNH 4 MÔ HÌNH 5
1 AGE 1,114 1,111 1,114 1,110 1,110 2 GENDER 1,033 1,033 1,032 1,032 1,030 3 MARITAL 1,086 1,085 1,086 1,085 1,084 4 INCOME 8,466 1,210 5,516 6,354 5 LIMIT 8,138 1,163 5,553 6,405 6 OCCUP 1,046 1,040 1,040 1,046 1,046 7 GUARTY 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 8 BALIncome 6,369 4,150 4,346 1,389 9 BALCredit 5,854 4,394 4,607 1,277 10 DURATION 1,402 1,382 1,395 1,397 1,392 11 QUANITY 1,194 1,194 1,193 1,194 1,194 12 CASHBalance 1,231 1,230 1,220 1,230 1,217 4.3. PHÂN TÍCH K T QU H I QUY 4.3.1. Ki măđnh mô hình
Phân tích h i quy là m t lo i phân tích th ng kê nh măxácăđ nh m i quan h gi a bi n ph thu c v i các bi năđ c l p (hay còn g i là bi n gi iăthích),ăđ c th hi n thông qua mô hình h i quy. Trong nghiên c u này, bi n ph thu căđ i di n cho r i ro tín d ng trong ho tăđ ng kinh doanh th tín d ng t i Ngân hàng TMCP Nam Vi t,ăđ căđoăl ng b ng s l n ch th tín d ng Navicard ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng. Phân tích này
đ c th c hi n v i s h tr c a công c Phân tích h i quy tuy nătínhăđ căcƠiăđ t s n trong b ph n m m SPSS.
Nh ăđƣătrìnhăbƠyă m c 3.2, mô hình nghiên c uăđ xu tă(môăhìnhă1)ăđ c th hi n d ng tuy n tính v i bi n ph thu căđ căđoăl ng b i s l n ch th tín d ng Navicard ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng, c th nh ăsau:
LU NăV NăTH C S
- 51 -
NOMINPAY1 = 0 + 1AGE +ă 2GENDER +ă 3MARITAL +ă 4INCOME
+ă 5LIMIT +ă 6OCCUP +ă 7GUARTYă+ă 8BALIncome
+ă 9BALCredit +ă 10DURATION +ă 11QUANTITY + 12CASHBalance
Bên c nh mô hình nghiên c uăđ xu t, trong m că4.3,ăchúngătaăc ngăđƣăđ aăraăb n mô hình nghiên c u phát sinh t mô hình g c sau khi l năl t lo i b t ng bi n gi i thích INCOME (mô hình 2), LIMIT (mô hình 3), BALIncome (mô hình 4), và BALCredit (mô hình 5) trênăc ăs b n bi n này có giá tr VIFăt ngăđ i l n so v i các bi n còn l i trong mô hình g c. B nămôăhìnhănƠyăđ c bi u di n d ng tuy n tính l năl tănh ăsau:
NOMINPAY2 = 0 + 1AGE +ă 2GENDER +ă 3MARITAL
+ă 4LIMIT +ă 5OCCUP +ă 6GUARTYă+ă 7BALIncome
+ă 8BALCredit +ă 9DURATION +ă 10QUANTITY + 11CASHBalance
NOMINPAY3 =ă 0 + 1AGE +ă 2GENDER +ă 3MARITAL +ă 4INCOME
+ă 5OCCUP +ă 6GUARTYă+ă 7BALIncome
+ă 8BALCredit +ă 9DURATION +ă 10QUANTITY + 11CASHBalance
NOMINPAY4 =ă 0 + 1AGE +ă 2GENDER +ă 3MARITAL +ă 4INCOME
+ă 5LIMIT +ă 6OCCUP +ă 7GUARTY
+ă 8BALCredit +ă 9DURATION +ă 10QUANTITY + 11CASHBalance
NOMINPAY5 =ă 0 + 1AGE +ă 2GENDER +ă 3MARITAL +ă 4INCOME (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ă 5LIMIT +ă 6OCCUP +ă 7GUARTYă+ă 8BALIncome
LU NăV NăTH C S
- 52 -
Ti p theo, chúng ta s l năl t th c hi n phân tích h i quy v i c n mămôăhình nghiên c uănóiătrên,ăvƠăsoăsánhăđ i chi u các k t qu v i nhau, t đóăl a ch n ra mô hình phù h p nh tăđ ti n hành ki măđ nh các gi thuy tăđ raăbanăđ u. K t qu phân tích h i quy d a trên s li u kinh doanh th tín d ng t i Ngân hàng TMCP Nam Vi t đ i v iăn mă
mô hình nghiên c uătrênăđơyăđ c trình bày tóm t t trong b ng 4.4. T b ng so sánh này, có th nh n th y r ng, không có s khác bi t đángăk gi a các mô hình (2), (3), (4) và (5)
đ i v i mô hình (1). Nói cách khác, mô hình (1) là mô hình t ng quát,ăđ i di n cho các mô hình còn l i.
LU NăV NăTH C S
- 53 -
B ng 4.4: So sánh k t qu phân tích h i quy c a các mô hình
TÊN BI N MÔ HÌNH 1 MÔ HÌNH 2 MÔ HÌNH 3 MÔ HÌNH 4 MÔ HÌNH 5
B Beta Sig B Beta Sig B Beta Sig B Beta Sig B Beta Sig
AGE -,003 -,007 ,677 -,006 -,015 ,390 -,003 -,007 ,676 -,001 -,003 ,871 -,004 -,010 ,577 GENDER -,160 -,024 ,139 -,164 -,025 ,136 -,160 -,024 ,139 -,152 -,023 ,161 -,174 -,026 ,108 MARITAL -,069 -,011 ,517 -,090 -,014 ,408 -,069 -,011 ,517 -,060 -,009 ,579 -,080 -,013 ,454 INCOME -1,77*** -,400 ,000 -1,78*** -,403 ,000 -2,29*** -,516 ,000 -1,53*** -,344 ,000 LIMIT -,006 -,003 ,942 -,688*** -,366 ,000 ,199*** ,106 ,006 -,102 -,054 ,186 OCCUP -3,05*** -,473 ,000 -2,98*** -,462 ,000 -3,05*** -,473 ,000 -3,06*** -,474 ,000 -3,05*** -,472 ,000 GUARTY -,077 -,012 ,461 -,089 -,014 ,403 -,077 -,012 ,460 -,074 -,012 ,484 -,080 -,013 ,445 BALIncome 5,42*** ,171 ,000 11,9*** ,376 ,000 5,37*** ,170 ,000 8,15*** ,257 ,000 BALCredit ,987** ,093 ,017 -,768** -,073 ,035 1,00*** ,095 ,006 2,52*** ,239 ,000 DURATION ,012*** ,081 ,000 ,015*** ,101 ,000 ,012 ,081 ,000 ,011*** ,076 ,000 ,012*** ,078 ,000 QUANTITY ,062 ,011 ,548 ,060 ,010 ,568 ,062 ,011 ,547 ,064 ,011 ,537 ,059 ,010 ,565 CASHBalance 1,12*** ,118 ,000 1,14*** ,119 ,000 1,12*** ,118 ,000 1,14*** ,119 ,000 1,17*** ,122 ,000 R 0,70 0,69 0,70 0,70 0,70 R2 0,49 0,47 0,49 0,49 0,49 R2đi u ch nh 0,49 0,47 0,49 0,48 0,49 F 156,98 158,87 171,34 168,21 170,32 N (s quan sát) 1969 1969 1969 1969 1969
LU NăV NăTH C S
- 54 -
4.3.2. Phân tích các bi năcóăỦăngh a
Thu nh p bình quân (INCOME) có nhăh ngăđ n s l n ch măthanhătoánăd ă
n th tín d ng c a ch th Navicard m căýăngh aă1%. K t qu ki măđ nh cho th y r ng, khi thu nh p c a ch th t ngăthêmă10.000.000đ,ăs l n ch măthanhătoánăd ăn
th tín d ng c aăng iăđóăgi măđi 0,4 l n, m t thayăđ iăđángăk khi thu nh p c a ch th tín d ngă Navicardă daoă đ ng t 5.000.000đ đ n 50.000.000đ. S tácă đ ng này không phù h p v i k v ng c a nghiên c u khi mà s l n ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng c a ch th Navicard chuătácăđ ng ng c chi u t thu nh p c a ch th ,ăđ ng
ngh aăv i vi c ch th có thu nh p càng cao càng có ít l n ch măthanhătoánăd ăn th
tín d ng. Ch th tín d ng sau khi s d ng th đ thanhătoánăhóaăđ năhƠngăhóa,ăd ch v ho c ng ti n m t, có trách nhi m chi tr các kho n n , lƣi,ăphíăkéoătheoăkhiăđ n h n
thanhătoán.ăTh ng thì ch th s d ng thu nh p c aămìnhăđ thanhătoánăd ăn th tín
d ng, và v i ngu n thu nh p cao, năđnh, ch th s n sàng thanh toán toàn b d ăn
th tín d ngăđ n h năđ tránh ph i tr các kho n lãi, phí phát sinh do thanh toán m t
ph năd ăn ho c thanh toán tr h n. K t qu đ tăđ căhoƠnătoƠnătráiăng c v i nghiên
c u c a Lopes (2008), khi tác gi này kh ngăđ nh ng i có thu nh p cao có nhu c u chi tiêu nhi uăh nănênăcóăd ăn th tín d ngăcaoăh năsoăv i ng i có thu nh p th p.
Ngh nghi p (OCCUP) có nhăh ngăđ n s l n ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng c a ch th Navicard m căýăngh aă1%.ăKhiăngh nghi p c a khách hàng thay
đ i thì s l n ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng c a ch th Navicardăc ngăthayăđ i theo. KháchăhƠngălƠănhơnăviênăv năphòngăcóăđi u ki n và kh n ngăti p c n các s n ph m công ngh .ă ng th i, th ngân hàng tr nên quen thu c v iă nhơnă viênă v nă
phòng khi mà h u h t các doanh nghi păđ u tr l ngăquaăth ATM. Các ngân hàng
th ngă u tiên phát hành th tín d ngăchoăđ iăt ngăkháchăhƠngăđ c tr l ngăquaăth
ATM. Chính vì v y, s d ng th tín d ngăđ thanh toán hàng hóa, d ch v r i trích tài (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
LU NăV NăTH C S
- 55 -
viênăv năphòng.ăTheo k t qu ki măđ nh mô hình nghiên c uăđ xu t, khi ch th là
nhơnăviênăv năphòng,ăs l n ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng c aăng iăđóăs gi m
điă0,5 l n so v iăkhiăkhôngălƠănhơnăviênăv năphòng,ăm căđ thayăđ i này là th c s
đángăk so v iătácăđ ng c a các bi năcóăýăngh a khác trong mô hình. Theo nghiên c u
c a Lee và ctg (2011), tính năđnh c a ngh nghi p có nhăh ngăđ n kh n ngăthanhă
toán n đ n h n c a ch th tín d ng, mà c th ch th có ngh nghi p năđnh có s l n ch m thanhătoánăd ăn th tín d ng th păh năsoăv i ch th có ngh nghi p ít n
đnh. K t qu ki măđnh này không phù h p v i k v ngăđ aăraăvìăch th là nhân viên
v năphòngăs d ng th th ngăxuyênăh năl i có s l n ch măthanhătoánăd ăn th tín
d ng th păh năso v i ch th khôngălƠănhơnăviênăv năphòng.
H s thanh toán th (BALIncome) th hi n kh n ngăch th dùng thu nh p c a
mìnhăđ chi tr d ăn th tín d ngăđ n h n thanh toán. H s nƠyătácăđ ngăđ n s l n
ch th ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng m căýăngh aă1%.ăK t qu ki măđ nh cho th y h s thanh toán th t l ngh ch v i s l n ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng. Ch th có h s thanh toán th th p t c là thu nh p c a ng i này l n g p nhi u l n so v i kho n n c n thanh toán, h s nălòngăthanhătoánăd ăn th tín d ng khiăđ n h n
th măchíălƠătr c h n.ăNg c l i, v i nh ng ch th có h s thanh toán th cao, t c là
h đ i di n v iănguyăc ăph i dùng ph n l n th m chí toàn b thu nh p c aămìnhăđ
thanhătoánăd ăn th tín d ngăđúngăh n n u không mu n ph i ch u các kho n lãi và phí
phát sinh khi ch thanhătoánăđúngăh n m t ph năd ăn hi n t i ho c thanh toán tr h n. Th m chí có nh ngătr ng h p, thu nh p c a ch th còn th păh năsoăv i kho n n ph i tr , d năđ n h qu là ch th b t bu c ph i ch u các kho n lãi và phí phát sinh do không thanh toán h t kho n n này. K t qu ki mă đnh phù h p v i k v ng c a nghiên c u khi ch th có h s thanh toán th th p thì có s l n ch măthanhătoánăd ă
n th tín d ng ít h năsoăv i ch th có h s thanh toán th cao vƠăng c l i. Lee và ctg (2011) trong nghiên c u v kh n ngăn quá h n c a ch th tín d ngăđ i v i các
LU NăV NăTH C S
- 56 -
ngân hàng quy mô v a và nh t iă ƠiăLoan c ngăchoăraăk t qu t ngăt v i k t qu ki măđnh nói trên.
H s s d ng th (BALCredit) cho bi t m căđ s d ng th c ngănh ăkh n ngă
ch th thanhătoánăd ăn hi n t i b ng h n m c kh d ng c a th . Thôngăth ng, ch th dùng thu nh p c aămìnhăđ thanh toánăd ăn th tín d ng. Tuy nhiên, có nh ng
tr ng h p, ch th không th dùng thu nh p đ thanh toán kho n n nƠy.ăKhiăđó,ăđ
tránh ph i ch u các kho n lãi và phí phát sinh, ch th có th s d ng d ch v ng ti n m t b ng th tín d ng (trong h n m c kh d ng)ăđ thanhătoánăd ăn th tín d ng theo chu k Thông báo giao d ch hi n hành. S ti n đ c ng c ng v i các kho n lãi và phí phát sinh s đ cătínhăvƠoăd ăn th tín d ng cho chu k Thông báo giao d ch k ti p. H s s d ng th th păcóăngh aălƠăch th m i ch s d ng m t ph n nh trong h n m c tín d ngăđ c c p (đ ngăngh aăv i h n m c kh d ng c a th m c cao). Sauăđó,ă
ch th có th th c hi n giao d ch ng ti n m t b ng th tín d ng và s d ng s ti n
nƠyăđ thanh toán cho ngân hàng kho n tín d ngăđƣăs d ngătr căđó, nh v y ch th
tránhăđ c vi c ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng (Lee và ctg, 2011). H s s d ng
th tácăđ ngăđ n s l n ch th ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng m căýăngh aă1%.ă (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
K t qu ki măđnh cho bi t r ng h s s d ng th tácăđ ng cùng chi u v i s l n ch m
thanhătoánăd ăn th tín d ng. i u này hoàn toàn phù h p v i gi thuy tăđ raăbanăđ u
khi h s s d ng th cóăt ngăquanăthu n v i s l n ch th ch măthanhătoánăd ăn
th tín d ng.
Th i gian s d ng th (DURATION) cho bi t ch th có s d ng th th ng
xuyênăhayăkhông,ăquaăđóăgiúpăxácăđ nh kho n n th tín d ng mà ch th ph i thanh
toánăkhiăđ n h n. K t qu ki măđ nh cho th y r ng th i gian s d ng th cóătácăđ ng
cùng chi u v i s l n ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng v i m căýăngh aă1%.ă i u này không phù h p v i gi thuy tăđ raăbanăđ u khi k v ng th i gian giao d ch bình quân càng cao thì d ăn th tín d ng càng ít, k t qu là s l n ch măthanhătoánăd ăn
LU NăV NăTH C S
- 57 -
th tín d ng càng th p (Lee và ctg, 2011). Th c t cho th y r ng, khi ch th s d ng th tín d ngăđ thanh toán hàng hóa, d ch v đ ngăngh aăv i vi c h vay ngân hàng m t kho n ti n mà không ph i ch u lãi hay phí phát sinh trong kho ng th i gian nh t
đnh (tùy theo chính sách c a t ng ngân hàng) k t khi th c hi n giao d ch. Th i gian s d ng th tín d ng th p ch ng t ch th th ng xuyên có nhu c u vay v n ng n h n
t ngơnăhƠng,ăvƠăđ đ c ngân hàng c p phép cho các kho năvayătrongăt ngălaiăch
th b t bu c ph i thanh toán m t ph n (t i thi u 10%) ho c toàn b d ăn th tín d ng.
Ng c l i,ăđ i v i ch th có th i gian s d ng th cao, h ít có nhu c u s d ng th tín d ngăđ vay v n ng n h n t ngân hàng. Vi c s d ng th tín d ngăhayăkhôngăđ i v i h không quan tr ng, h có th s d ng ti n m t ho c th ghi n đ chi tr hóaăđ nă
mua hàng hóa, d ch v , t đó,ăh thi u ý th căthanhătoánăđúngăh năd ăn th tín d ng. H s ng ti n m t (CASHBalance) giúp tr l i câu h i ch th s d ng th tín
d ngăđ thanhătoánăhóaăđ nămuaăhƠngăhayălƠăđ ng ti n m t. Theo k t qu h i quy, s