L IăCAMă OAN
3.3. NGU ND L IU NGHIÊN CU
D li u nghiên c u đ c thu th p tr c ti p t H th ng Th c a Ngân hàng TMCP Nam Vi t. D li u này bao g m hai ph n:
D li u v nhân thân c a ch th đ c nhân viên kinh doanh nh p li u vào H th ng Th t H păđ ng phát hành th tín d ng n iăđ aăNavicardăđƣăđ c nghiên c u t tr c.
D li u v l ch s giao d ch c a ch th đ c ghi nh n tr c ti p vào H th ng Th ngay khi ch th s d ng th đ th c hi n giao d ch thanh toán
hóaăđ năho c ng ti n m t.
tài s d ng d li u th đ c phát hành t ngƠyă 01/01/2011ă đ n ngày 31/12/2012, không tính t i nh ng th đƣăb đóng,ăb khóaăv nhăvi n, ho c không có giao d ch trong th i gian nói trên. B ngăph ngăphápăScatterăc aăSPSS,ăđ tƠiăc ngă
LU NăV NăTH C S
- 42 -
quan sát ghi nh năđ c là 1995, s quan sát h p l là 1969, chi m t l 98.7%. Các quan sát không h p l ch y u là do cán b kinh doanh nh p sai ngày sinh c a ch th .
3.4. PH NGăPHỄPăPHỂNăTệCHăD LI U
V i s h tr c a ph n m măSPSS,ăđ tài ti n hành phân tích các bi n trong mô hình nghiên c u v i các n iădungăsauăđơy:
Th ng kê mô t t ng bi n.
Phơnătíchăt ngăquanăgi a các bi n.
Phân tích h i quy v i bi n ph thu c là s l n ch th ch măthanhătoánăd ă
n th tín d ng.
Trênăc ăs ki măđ nh tính phù h p c a các bi n,ăđ tƠiăđ aăraămôăhìnhăchínhă
th c v các nhân t tácăđ ng t i s l n ch th ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng (m tăphépăđoăr i ro tín d ng).
3.5. TÓM T T
Trongăch ngănƠy tác gi nh n m nhăph ngăphápănghiênăc uăđ nhăl ng s
đ c áp d ngăđ i v i s li u thu th păđ c t ho tăđ ng kinh doanh th tín d ng c a Ngân hàng TMCP Nam Vi t. Mô hình nghiên c uăđ xu t s d ng bi n s l n ch m
thanhătoánăd ăn th tín d ngălƠmăđ i l ngăđoăl ng cho r i ro tín d ng trong ho t
đ ng kinh doanh th tín d ng; 12 bi n gi iăthíchăđ c chia làm 03 nhóm: 05 bi n v nhân thân c a ch th ; 02 bi n v quan h gi a ch th và ngân hàng; 05 bi n v l ch s giao d ch c a ch th . Cu i cùng, tác gi đ aăraăcácăn i d ngăđ c th c hi n trong quá trình phân tích d li u nghiên c u v i s h tr c a ph n m m SPSS. K t qu c a quá trình phân tích này s đ c trình bày ch ngăk ti p.
LU NăV NăTH C S
- 43 -
CH NGă4: PHÂN TÍCH K T QU NGHIÊN C U
Ch ngănƠyăs trình bày k t qu nghiên c u thông qua các phân tích d li u thu
th păđ c t H th ng Th c a Ngân hàng TMCP Nam Vi t, bao g m phân tích th ng kê mô t , ki măđ nh m iăt ngăquanăgi a các bi n s d ng trong mô hình, phân tích h i quy mô hình các nhân t tácăđ ng t i r i ro tín d ng trong ho tăđ ng kinh doanh th tín d ng t i Ngân hàng TMCP Nam Vi t, và sau cùng là ki măđnh các gi thuy t nghiên c uăcóăliênăquanăđ n mô hình này.
4.1. PHÂN TÍCH TH NG KÊ MÔ T
Nghiên c uănƠyăđ c th c hi n v i b d li u g m 1969 th tín d ng n iăđa
Navicardă đ c Ngân hàng TMCP Nam Vi t phát hành trong kho ng th i gian t
01/01/2011ăđ n 31/12/2012. K t qu phân tích th ng kê mô t đ i v i b d li u này
đ c th hi n trong b ng 4.1.
B ng 4.1: Tóm t t th ng kê mô t các bi n trong mô hình
STT TÊN BI N ụăNGH A quan S
sát Giá tr nh nh t Giá tr l n nh t Giá tr trung bình l ch chu n 1 AGE Tu i 1969 21 60 33,32 8,49 2 GENDER Gi i tính 1969 0 1 0,36 0,481 3 MARITAL Tình tr ng hôn nhân 1969 0 1 0,45 0,498 4 INCOME Thu nh p 1969 0,50 5,18 0,98 0,71 5 LIMIT H n m c tín d ng 1969 2,00 10,00 2,77 1,68 6 OCCUP Ngh nghi p 1969 0 1 0,41 0,492 7 GUARTY Tài s năđ m b o 1969 0 1 0,53 0,499 8 BALIncome H s thanh toán th 1969 0 0,56 0,18 0,10 9 BALCredit H s s d ng th 1969 0 1,63 0,64 0,29 10 DURATION Th i gian s d ng 1969 2 100 27,40 21,07 11 QUANTITY S ti n giao d ch 1969 0,01 5,00 0,31 0,54 12 CASHBalance H s ng ti n m t 1969 0,00 1,00 0,81 0,33 13 NOMINPAY S l n ch m thanh toán 1969 0 18 2,83 3,17
LU NăV NăTH C S
- 44 -
V i k t qu th ng kê mô t các bi n đ nhăl ng trên b d li u nghiên c u g m 1969 th tín d ng n iăđ a Navicard nói trên, ta có th rút ra m t s k t lu năsauăđơy:
- Tu i c a ch th tín d ng Navicard n m trong kho ng t 21ăđ n 60 tu i, giá tr trung bình kho ng 33,32. K t qu này cho th y ph n l n ch th tín d ng Navicard đ tu i thanh niên, nh ngăđ iăt ng này thích ng r t nhanh v i nh ngăthayăđ i, có kh n ngăti p c n và s d ng các s n ph m công ngh trong m iăl nhăv c, k c l nhăv c tài chính ngân hàng. ơyălà nhóm khách hàng có ti măn ngăl năđ i v i các ngân hàng mu n m r ng và phát tri n th
tr ng th tín d ng.
- Gi i tính có giá tr trung bình là 0,36 (hay 36%).ă i u này cho th yă đ i
t ng s d ng th tín d ngăNavicardăđaăs là n . H u h t ph n đ u có s thích mua s m, và th tín d ngăđ c coi là m t công c h uăíchăgiúpăđápă
ng nhu c u mua s m này.
- Giá tr trung bình c a bi n tình tr ng hôn nhân là 0,45 (hay 45%) cho bi t s chênh l ch gi a ch th cóăgiaăđìnhăvƠăch th đ căthơnălƠăt ngăđ i, khi mà trong 100 ch th thì có 46 ch th đ c thân và 54 ch th cóăgiaăđình.ă
- Thu nh p c a ch th tín d ng Navicard trung bình là 9.800.000đ, trong khi thu nh p th p nh t là 5.000.000đ, cao nh t là 51.800.000đ. Rõ ràng, ph n l n ch th tín d ng Navicard có m c thu nh p th păd i 9.800.000đ.
- Ch th tín d ngăNavicardăđ c c p h n m c tín d ng t 20.000.000đ đ n 100.000.000đ. Tuy nhiên, th c t h n m c tín d ng trung bình ch đ t kho ng 27.700.000đ.ăNh ăv y, s l ng ch th đ c c p phát h n m c cao
h nă giáă tr trung bình là r tă ít.ă ng th i,ă theoă quyă đ nh c a Ngân hàng TMCP Nam Vi t, h n m c tín d ngăđ c c p g p t trên 2 l năđ n t iăđaălƠă
4 l n so v i thu nh p c a ch th .ăDoăđó,ăthuănh p cao d n t i h n m c tín
LU NăV NăTH C S
- 45 -
- Ch th tín d ngăNavicardălƠmăcôngătácăv năphòngăchi m t i 59%. T l này cho bi t khách hàng m th tín d ng Navicard đaăs lƠănhơnăviênăv năphòng.ă
H cóăđi u ki năc ngănh ăkh n ngăti p c n các s n ph m công ngh m i.
ng th i, s d ng th đ thanh toán hàng hóa, d ch v không ph i là v năđ
đ i v iănhơnăviênăv năphòng,ăkhiămƠăhƠngăthángăh v n nh năl ngăquaătƠiă
kho n th ngân hàng.
- S l ng th tín d ng th ch p chi m 53% trong t ng s th tín d ng Navicard trong b d li u nghiên c u.ă i u này cho th y, ph n l n khách hàng s d ng tài s n th ch păđ đ ngăkýă m th tín d ng t i Ngân hàng TMCP Nam Vi t.
- H s thanh toán th trung bình trong toàn h th ng Navibank là 18%, giá tr này cho bi tăd ăn th tín d ng bình quân ch chi m 18% so v i thu nh p bình quân c a ch th , hay nói cách khác, ch th ch s d ng 18% thu nh p c aămìnhăđ thanh toán toàn b d ăn th tín d ng.
- H s s d ng th n m trong kho ng t 0%ăđ n 100%, giá tr trungăbìnhăđ t m c 64%.ă i u này cho th y, ch th tín d ng Navicard s d ng ph n l n h n m c tín d ngăđ c c p. Bên c nh m t s ch th không có doanh s s d ng th , m t s ch th khác l i s d ng toàn b h n m c tín d ng c a mình.
- Th i gian s d ng th bình quân trung bình là 27,4 ngƠy.ă i uănƠyăcóăngh aă
là m i ch th trung bình c 27 ngày m i th c hi n m t giao d ch thanh toán hàng hóa, d ch v . Bên c nh nh ng ch th th c hi n giao dchă th ng xuyên (cách hai ngày th c hi n m t giao d ch), còn có nh ng ch th ít khi th c hi n giao d ch (cách 100 ngày m i th c hi n m t giao d ch).
- Giá tr giao d ch bình quân trên toàn b th tín d ng Navicard là 3.100.000đ,
LU NăV NăTH C S
- 46 -
nh t là 50.000.000đ.ăNh ăv y,ăđaăs giao d ch th tín d ng Navicard có giá tr th păh nă3.100.000đ.
- H s ng ti n m t có giá tr trung bình là 81 %, giá tr này cho bi t bình quân 81%ăd ăn c a ch th tín d ng Navicard xu t phát t giao d ch ng ti n m t t i ATM ho c POS Navibank. H u h t khách hàng đ u có th c hi n giao d ch ng ti n m t,ăđ ng th i lo i giao d ch này chi m ph n l n doanh s s d ng th trên toàn h th ng th tín d ng Navicard.
- S l n ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng n m trong kho ng t 0ăđ n 18, giá tr trung bình là 2,83.ăNh ăv y, m c dù ph n l năd ăn th tín d ng có ngu n g c t giao d ch ng ti n m t,ănh ngăs l n ch măthanhătoánăd ăn
th tín d ng c a ch th bình quân là g n b ng 3,ăt ngăđ i th p so v i giá tr l n nh t là 18. Bên c nhăđó,ăc ngăcóăm t s l ng nh tăđnh các ch th
ch aăt ng ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng.
4.2. KI Mă NH S T NGăQUANăVĨă AăC NG TUY N
4.2.1. Ki măđnh s t ngăquan
M iăt ngăquan tuy n tính gi a các bi n gi i thích đ c bi u di n b ng h s
t ngăquanăgi a các c p bi n s :
- Tr ng h p h s t ngăquanăgi a hai bi n gi i thích có giá tr tuy tăđ i ti n g năđ n 1, các bi n này có quan h tuy n tính ch t ch v i nhau.
- Tr ng h păng c l i, các bi n này ít có m i quan h tuy n tính ho căđ c l p v i nhau.
Khi m t c p bi n gi iăthíchănƠoăđóăcó h s t ngăquanăcao,ăt c là có m i quan h tuy n tính ch t ch v i nhau, k t qu phân tích h i quy có s d ng c p bi n này có th s b làm sai l ch.ăDoăđó,ăchúngătaăcó th ph i lo i b m t trong hai bi n này ra kh i mô hình phân tích h iăquy.ă i v i các c p bi n có h s t ngăquanăth p, các
LU NăV NăTH C S
- 47 -
bi năđ căcoiălƠăđ c l p v i nhau, và k t qu phân tích h i quy s cóăđ tin c y cao. H
s t ngăquanăgi a các bi n gi i thích c a mô hình nghiên c uăđ xu tăđ c trình bày
trong b ng 4.2. Theo k t qu phân tích s t ngă quană trongă môă hình,ă cácă c p bi n (INCOME và LIMIT, BALIncome và BALCredit) có h s t ngăquanăcao l năl t là 90,3% và 87,0%, có th gây ra hi năt ngăđaăc ng tuy n khi phân tích mô hình nghiên c uăđ xu t có s d ng các c p bi n nói trên. Tuy nhiên, không ph i lúc nào h s
t ngăquanăcaoăc ngăd năđ n hi năt ngăđaăc ng tuy n. H t ngăđaăc ng tuy n có th
LU NăV NăTH C S
- 48 -
B ng 4.2: K t qu ki m đnh s t ng quan gi a các bi n gi i thích trong mô hình
AGE GENDER MARITAL INCOME LIMIT OCCUP GUARTY BALIncome BALCredit DURATION QUANTITY CASHBalance
AGE 1 ` GENDER -0,04 1 MARITAL 0,21** -0,01 1 INCOME 0,20** -0,02 0,13** 1 LIMIT 0,20** -0,02 0,14** 0,90** 1 OCCUP -0,11** -0,05* 0,09** -0,04 -0,01 1 GUARTY 0,07** -0,09** 0,13** 0,08** 0,08** 0,08** 1 BALIncome 0,02 -0,09** -0,03 -0,06** 0,08** 0,01 0,01 1 BALCredit -0,01 -0,12** -0,05* 0,04 0,06** -0,01 0,01 0,87** 1 DURATION 0,01 0,04 -0,01 -0,14** -0,11** -0,00 0,00 -0,33** -0,38** 1 QUANTITY -0,01 -0,01 -0,01 -0,11** -0,10** 0,06* -0,01 -0,13** -0,15** 0,39** 1 CASHBalance -0,01 -0,11** -0,06* -0,21** -0,22** 0,05** 0,05* 0,28** 0,32** -0,22** -0,05* 1
LU NăV NăTH C S
- 49 -
4.2.2. Ki măđ nhăđaăc ng tuy n
Nh ăđƣătrìnhăbƠyă trên, h s t ngăquanăc a hai c p bi n INCOME và LIMIT,
BALIncome và BALCredit có giá tr ti n g n b ngă1.ă xem xét m i quan h đaăc ng tuy n gi a các bi n gi i thích, chúng ta c n s d ng h s phóngăđ iăph ngăsaiă(VIF).ă
N u VIF > 10, thì k t lu n có hi n t ngăđaăc ng tuy n,ăng c l i, n u VIF < 10 thì không có hi năt ngăăđaăc ng tuy n.
K t qu ki măđ nhăđaăc ng tuy n trong mô hình nghiên c uăđ xu t theo h s
phóngăđ iăph ngăsaiăchoăth y r ng giá tr VIF c a các bi n gi i thích n m trong kho ng
t 1,033ăđ n 8,466 (b ng 4.3).ăNh ăv y, m c dù k t qu ki măđ nh h s t ngăquanăchoă
th y r ng hai c p bi n gi i thích (INCOME và LIMIT, BALIncome và BALCredit) có m i quan h tuy n tính ch t ch và có th x y ra hi năt ngăđaăc ng tuy n,ănh ngăk t qu ki măđnh đaăc ng tuy n l i cho th y r ng không có hi năt ngăđaăc ng tuy n trong mô hình nghiên c uăđ xu t. Tuy nhiên, b n bi n gi i thích nói trên có giá tr VIFăt ngăđ i cao so v i các t t c các bi n còn l i trong mô hình. Doăđó,ăchúngătaăcóăth ki măđ nh l i mô hình b ng cách b b t m t (s ) bi n có giá tr VIFăt ngăđ iăcaoăđ k t qu phân tích h i quy đ c chính xác và có giá tr . B ng (4.3) minh h a k t qu ki măđ nhăđaăc ng tuy năđ i v i mô hình nghiên c u g c (mô hình 1) và b n mô hình nghiên c u phát sinh t mô hình g c sau khi l nă l t lo i b t ng bi n gi i thích INCOME (mô hình 2), LIMIT (mô hình 3), BALIncome (mô hình 4), và BALCredit (mô hình 5). Theoăđó,ăk t qu ki măđ nhăđaăc ng tuy năđ i c n mămôăhìnhăkhôngăcó s khác bi tăđángăk .ă làm rõ vai trò c a các bi n gi i thích INCOME, LIMIT, BALIncome, và BALCredit đ i v i bi n ph thu c NOMINPAY, chúng ta c n th c hi n phân tích h iăquyăđ i v i l năl t
LU NăV NăTH C S
- 50 -
B ng 4.3: K t qu ki m đnh VIF đ i v i mô hình g c và các mô hình phát sinh
STT TÊN BI N MÔ HÌNH 1 MÔ HÌNH 2 MÔ HÌNH 3 MÔ HÌNH 4 MÔ HÌNH 5
1 AGE 1,114 1,111 1,114 1,110 1,110 2 GENDER 1,033 1,033 1,032 1,032 1,030 3 MARITAL 1,086 1,085 1,086 1,085 1,084 4 INCOME 8,466 1,210 5,516 6,354 5 LIMIT 8,138 1,163 5,553 6,405 6 OCCUP 1,046 1,040 1,040 1,046 1,046 7 GUARTY 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 8 BALIncome 6,369 4,150 4,346 1,389 9 BALCredit 5,854 4,394 4,607 1,277 10 DURATION 1,402 1,382 1,395 1,397 1,392 11 QUANITY 1,194 1,194 1,193 1,194 1,194 12 CASHBalance 1,231 1,230 1,220 1,230 1,217 4.3. PHÂN TÍCH K T QU H I QUY 4.3.1. Ki măđnh mô hình
Phân tích h i quy là m t lo i phân tích th ng kê nh măxácăđ nh m i quan h gi a bi n ph thu c v i các bi năđ c l p (hay còn g i là bi n gi iăthích),ăđ c th hi n thông qua mô hình h i quy. Trong nghiên c u này, bi n ph thu căđ i di n cho r i ro tín d ng trong ho tăđ ng kinh doanh th tín d ng t i Ngân hàng TMCP Nam Vi t,ăđ căđoăl ng b ng s l n ch th tín d ng Navicard ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng. Phân tích này