L IăCAMă OAN
3.2. MÔ HÌNH NGHIÊN CU
Nh ătrìnhăbƠyă trên, r i ro tín d ng trong ho tăđ ng kinh doanh th tín d ng
phátăsinhătrongătr ng h p ch th ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng theo Thông báo
giao d ch mà Ngân hàng phát hành g i cho ch th đnh k hàng tháng v i thông tin v s ti n ph i tr và th i h n thanh toán. Trênăc ăs đó,ăđ tài s d ng bi n s l n ch th
ch m thanh toán d n th tín d ng đ đoăl ng r i ro tín d ng trong ho tăđ ng kinh
doanh th tín d ng.
Mô hình nghiên c uăđ xu tăđ c bi u di n d ng tuy n tính b ng hàm s Y = f(X1, X2,ă…)ăv i Y là bi n ph thu căđ nhăl ng, Xi là bi năđ c l p, c th :
NOMINPAY = 0 + 1AGE +ă 2GENDER +ă 3MARITAL +ă 4INCOME
+ă 5LIMIT +ă 6OCUP +ă 7GUARTYă+ă 8BALIncRATIO
+ă 9BALCreRATIO +ă 10DURATION +ă 11QUANTITY + 12CASHBalRATIO
Trongăđó:
Bi n ph thu c NOMINPAY là r i ro tín d ng th ,ăđ căđoăl ng b ng s l n ch th tr h n thanh toán d ăn th tín d ng t 10 ngày tr lênă(đ c x p vào n nhóm 2 tr lên) kho ng th i gian t ngƠyă01/01/2011ăđ n ngày 30/06/2013.
Tu i (AGE)ăđ c tính t i th iăđi m ch th đ ngăkýăm th tín d ng, xác
đnh b ng cách l y n măt i th iăđi m nói trên tr điăn măsinhăc a ch th . Ngân hàng ch phát hành th tín d ng cho khách hàng t 18 tu i tr lên và ch th càng l n tu i càng có ý th căthanhătoánăd ăn th tín d ngăđúngăh n
LU NăV NăTH C S
- 37 -
(Zhu và Meeks, 1994). Chúng ta k v ng ch th tu i càng cao càng có ít l n
ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng.
Gi i tính (GENDER)ăđ căl ng hóa b i bi n gi dummy, có giá tr 1 n u ch th là nam, 0 n u ch th là n . Gi iătínhăc ngăt o ra s khác bi t trong hành vi s d ngăvƠăthanhătoánăd ăn th tín d ng (Davies và Lea, 1995).
Thôngăth ng, nam gi i s lƠăđ iăt ng ti p c n công ngh m iănhanhăh nă
nh ngăn gi i l i có nhu c u mua s m nhi uăh n. K v ng bi n này s mang
d u tr (-) khi n ch th có s l n ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng nhi u
h năsoăv i nam ch th .
Tình tr ng hôn nhân (MARITAL) đ căl ng hóa b i bi n gi dummy, có giá tr là 1 n u ch th cóăgiaăđình, là 0 n u ch th đ c thân tính t i th i
đi m đ ngăkýăm th tín d ng. Ng iăđ c thân ít có nhu c uăchiătiêuăh năsoă
v iăng iăcóăgiaăđình,ăvƠăc ngăkhôngăth ng xuyên ph iăđ i m t v i nh ng
kho n chi tiêu ngoài k ho ch ho căv t m c thu nh p cho phép (Chien và Devaney, 2001). D ki n bi n này mang d u c ng (+) khi ng iăđ c thân
thanhătoánăd ăn th tín d ngăđúngăh năh năsoăv iăng iăcóăgiaăđình.
Thu nh p (INCOME – tính theo đ n v m i tri u đ ng)ăđ căđoăl ng b i thu nh p bình quân theo tháng c a ch th . V iăđ c thù c a th tín d ng là
s d ngătr c, thanh toán sau, ch th s d ng thu nh p c aămìnhăđ thanh
toánăd ăn th tín d ngăđ n h n ph i tr . Ng i có thu nh p cao s có nhu
c u chi tiêu nhi uă h n,ă d n t i vi c h s d ng th tín d ng nhi uă h n
(Lopes, 2008), và d ki n s có s l n ch măthanhătoánăd ăn nhi uăh năsoă
v i ng i có thu nh p th p.
H n m c tín d ng (LIMIT – tính theo đ n v m i tri u đ ng) là s ti n t i
LU NăV NăTH C S
- 38 -
th . Ch th th ngăcóăthóiăquenăduyătrìăd ăn th tín d ng theo m t t l nh tăđ nh t h n m c tín d ngănƠy.ă i uăđóăcóăngh aălƠ,ăn u h n m c tín
d ngăcƠngăcao,ăd ăn th tín d ng c a ch th càng l n,ăvƠănguyăc ăch th
ch m thanh toán kho n n này càng cao (Lee và ctg, 2011).
Ngh nghi p (OCCUP) c a khách hàng là m t trong nh ngă tiêuă chíă đ c ngân hàng phát hành th quan tâm khi xét duy t h s ăđ ngăkýăm th tín d ng. Nhơnă viênă v nă phòngă lƠmă vi c trong các đ nă v s nghi p, doanh nghi p nhƠăn c l n doanh nghi p t ănhơnălƠăđ iăt ngăcóăđi u ki n thu n l iăc ngănh ăcó kh n ngăti p c n và khai thác công ngh m i đ c bi t là các ti năíchăliênăquanăđ n công ngh thông tin, m ng và truy n thông. Trênăc ăs
đó,ănhơnăviênăv năphòngăđ c xem là nhóm khách hàng giàu ti măn ngăđ
m r ng ho tăđ ng kinh doanh th tín d ng (Nguy n Quang To n, 2012). Tiêu chí này đ căl ng hóa b i bi n gi dummy, có giá tr là 1 n u ch th
lƠănhơnăviênăv năphòng,ăng c l i có giá tr là 0. D ki n ch th là nhân
viênăv năphòngăcó s l n ch m thanh toán th tín d ng nhi uăh năsoăv i ch
th không ph iălƠănhơnăviênăv năphòng.
Hình th căđ m b o (GUARTY) lƠăc ăs quan tr ngăđ ngân hàng phát hành quy tăđnh lo i hình tín d ng c p cho khách hàng là tín ch p hay th ch p.
Trongă tr ng h p khách hàng không ch ngă minhă đ c thu nh pă th ng
xuyên c a mình, ngân hàng yêu c u khách hàng ph i th ch p tài s nă đ đ c c p th kèm theo m t h n m c tín d ng phù h p. Khi ch th tín d ng không thanh toán các kho n n theoăquyăđnh c a ngân hàng, sau khi th c hi n các bi n pháp thu h i n , ngân hàng t ch thu và phát mãi tài s n th
ch păđóă(Nguy n Quang To n, 2012). Hình th căđ m b oăđ căl ng hóa
b i bi n gi dummy, có giá tr là 1 n u ch th có tài s n th ch p (th tín d ng th ch p), có giá tr là 0 n u ch th không có tài s n th ch p (th tín
LU NăV NăTH C S
- 39 -
d ng tín ch p). K v ng ch th tín d ng th ch p có thói quen thanh toán n đúngăh năh năsoăv i ch th tín d ng tín ch p.
H s thanh toán th (BALIncRATIO) cho bi t kh n ngăch th s d ng thu nh p c aămìnhăđ bùăđ p kho năd ăn th tín d ngăđ n h n theo Thông báo giao dchă đ că ngơnă hƠngă phátă hƠnhă đ nh k g i cho ch th . H s này
đ c tính theo công th c:
K v ng h s thanh toán th càng l n thì s l n ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng c a ch th càng cao vƠăng c l i (Lee và ctg, 2011).
H s s d ng th (BALCreRATIO) cho bi t m căđ s d ng th so v i h n m c tín d ngăđ c c p,ăđ ng th iăc ngăchoăbi t kh n ngăch th s d ng ph n h n m c còn l i c a th (còn g i là h n m c kh d ng), thông qua giao d ch ng ti n m t t iăATM,ăđ thanhătoánăd ăn c a chính th tín d ng này. Chính kh n ngănƠyăgiúpăch th gi i quy t v năđ thanhătoánăd ăn th tín
d ngătrongătr ng h p thu nh p c a ch th khôngăđápă ngăđ c (Dun và
Kim, 1999; Lee và ctg, 2011). H s nƠyăđ c tính theo công th c:
D ki n h s s d ng th cóă t ngă quană thu n v i s l n ch th ch m
thanhătoánăd ăn th tín d ng.
Th i gian th c hi n giao d ch bình quân (DURATION) cho bi t th i gian th c hi n các giao d ch thanh toán hàng hóa, d ch v ho c ng ti n m tă(đoă l ng b i s ngày bình quân cho m i l n giao d ch),ăđ c tính theo công th c:
LU NăV NăTH C S
- 40 -
Ch th s d ng th tín d ngăth ngăxuyênăbaoănhiêu,ăthìăd ăn c n ph i
thanhătoánăkhiăđ n h n càng cao b y nhiêu, d n t iănguyăc ăch th m t kh
n ngătr n do chi tiêu quá m c (Lee và ctg, 2012). K v ng bi n này mang
d u âm (-) khi th i gian th c hi n giao d ch bình quân càng cao thì s l n
ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng càng th p.
Giá tr giao d ch bình quân (QUANTITY) cho bi t giá tr bình quân c a m i giao d ch thanh toán hàng hóa, d ch v ho c ng ti n m t b ng th tín d ng,
đ c tính theo công th c:
Bên c nh h n m c tín d ng,ăngơnăhƠngăphátăhƠnhăcònăquyăđnh nhi u lo i h n m c khác đ i v i th tín d ng,ătrongăđóăcóăh n m c giao d ch l n nh m gi i h n giá tr cho m i giao d ch b ng th tín d ng. Do nhu c u chi tiêu, ch th có th th c hi n các giao d ch có giá tr n m trong h n m c giao d ch l n nói trên. Tuy nhiên, n u ch th th ng xuyên th c hi n các giao d ch có giá tr l n trong m t th i gian ng n, d n t i kho n n ph i tr khiăđ n h n, cho dù n m trong h n m c tín d ngăchoăphép,ănh ngăv năv t quá kh n ngăchiă
tr c a ch th . K v ng giá tr giao dchăbìnhăquơnăt ngăquanăthu n v i s l n ch th ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng.
H s ng ti n m t (CASHBalRATIO) cho bi t h s ng ti n m t c a ch th (hay là m că đ s d ng th tín d ngă đ th c hi n giao d ch ng ti n
m t),ăđ c tính theo công th c:
LU NăV NăTH C S
- 41 -
Nh ăđƣătrìnhăbƠyă trên, th tín d ng bên c nhătínhăn ngăthanhătoánăhóaăđ nă
hàng hóa, d ch v , còn cho phép ch th th c hi n giao d ch ng ti n m t t i máy POS ho c ATM. Khi th c hi n giao d ch ng ti n m t b ng th tín d ng, ch th ph i ch u kho n phí ng ti n m t, và ch u lãi trên s ti năđóă
ngay t i th iăđi m k t thúc giao d ch. Nói cách khác, ng ti n m t b ng th tín d ng là hình th c vay ti n m t t ngân hàng phát hành thông qua tài kho n th tín d ng v iăchiăphíăcaoăh nănhi u l n so v i hình th c vay tiêu
dùngăthôngăth ng.ăDoăđó,ăch th tín d ng ch ng ti n m t khi th t s có
nhu c u v ti n m t. Ch th cóăxuăh ng s d ng th tín d ngăđ ng ti n m tă th ngă xuyênă đ i di n v i kh n ngă khôngă th chi tr đúngă h n các kho n n g c, phí và lãi phát sinh. D ki n h s ng ti n m tăthayăđ i cùng chi u v i s l n ch măthanhătoánăd ăn th tín d ng c a ch th .