L IăCAMă OAN
2.4.4. Các nghiê nc uăt rc
Nghiên c u c a Dunn và Kim (1999) v kh n ng thanh toán c a ch th tín
d ngăđƣăxơyăd ng mô hình h i quy b i d a trên vi c kh o sát hành vi c aăh nă5,300ă
ch th tín d ng t i Bang Ohio, Hoa K thông qua vi c phân tích các nhân t tácăđ ng t i s l n ch th tín d ng ch m thanh toán trong kho ng th i gian 06 tháng g năđơyă
LU NăV NăTH C S
- 28 -
nh t. Ba nhân t có nhăh ng quan tr ng nh tăđ i v i vi c ch m thanh toán c a ch th bao g m: (1) t s gi a s ti n t i thi u ph i thanh toán v i thu nh p c a ch th , (2) t s gi a s d ăkh d ng v i h n m c tín d ng c a th , (3) s l ng th tín d ng
đƣăđ c s d ng h t h n m c. C ba nhân t nóiătrênăđ uăcóătácăđ ng cùng chi uăđ i v i kh n ngăch m thanh toán c a ch th tín d ng, trong khi bi năđ c l păth ngăđ c s d ngăđ d báoănguyăc ăch m thanh toán ậ t s gi aăd ăn th tín d ng v i thu nh p c a ch th ậ l iăkhôngăcóăýăngh aăv m t th ng kê.
T s gi a s ti n t i thi u ph i thanh toán v i thu nh p c a ch th có nh
h ng nhi uăh năđ n kh n ngăthanhătoánătrongăng n h n c a ch th tín d ngăh nălƠă
t s gi aăd ăn th tín d ng v i thu nh p c a ch th . T s sau thích h păh nătrongă
vai trò là nhân t giúp nh n di n tình hình tài chính trong dài h n c a ch th tín d ng.
Trongăkhiăđó,ănhơnăt th hai, t s gi a s d ăkh d ng v i h n m c tín d ng c a th
cho bi t kh n ngăch th thoát kh i tình tr ng ch m thanh toán b ng cách s d ng s
d ăkh d ng còn l i trong h n m c tín d ngăđ thanh toán các kho n n đ n h n thanh
toán. Cu i cùng, thông tin v s l ng th tín d ngăđƣăs d ng h t h n m c cho th y tình tr ng thâm h tătƠiăchínhăc ngănh ăs ch p nh n vay n ngân hàng trong ng n h n c a ch th ,ăquaăđóăgiúpăngơnăhƠngăphátăhi n nh ng ch th cóănguyăc ăv n cao.
Nghiên c u c a Lee, Lin và Chen (2011) ti n hành phân tích th c nghi m trên
612 th tín d ng (bao g m 439 th thanhătoánăđúngăh n và 173 th thanh toán tr h n) v kh n ngăn quá h n c a ch th tín d ngăđ i v i các ngân hàng quy mô v a và nh
t iă ƠiăLoan.ăNghiên c u t p trung vào thông tin ch th c ngănh ăm i quan h giao
d ch gi a ch th v i ngân hàng phát hành nh m m căđíchăxácăđ nhăcácăđ iăl ng tác
đ ngăđ n n quá h n c a ch th . D a trên s li u thu th păđ c, các tác gi ch ng
minhăđ c r ng kh iăl ng n quá h n c a ch th tín d ng chuătácăđ ng c a các nhân
LU NăV NăTH C S
- 29 -
d ng quay vòng, (4) h n m c tín d ng c a th , (5) h s s d ng th , và (6) tình tr ng
vay n t ngân hàng khác.
K t qu cho th y n quá h n thanh toán c a ch th có ngh nghi p năđ nh s th păh năsoăv i ch th có ngh nghi p ít năđ nhăh n,ăvíăd nh ăch th làm vi c
trongăc ăquanănhƠăn c s có n quá h n th păh năsoăv i ch th ho tăđ ngătrongăl nhă
v cănông,ălơm,ăng ănghi p. Nhân t ti p theo cho th y n quá h n còn ph thu c vào
tình tr ng s d ng th đ thanh toán hàng hóa, d ch v , ch th s d ng th th ng xuyên thì ch c ch n có nhi u n quá h năh năsoăv i ch th th nh tho ng m i s d ng th . Nghiên c u c ngănh n m nh t m quan tr ng c a tín d ng quay vòng trong r i ro th tín d ng khi mà ch th có kh iăl ng tín d ng quay vòng l n có nhi u n quá h n
h năsoăv i ch th ít ho c không s d ng tín d ng quay vòng. Ngân hàng c p h n m c
tín d ng l n cho ch th đ ngăngh aăv i vi c ch th có th vay tiêu dùng m t kho n ti n l n n m trong h n m că đó,ă vƠă d ă nhiênă đi u này s kéoă theoă nguyă c ă ch th không có kh n ngăthanhătoánăs ti năđƣăvayătr căđó.ăLiênăquanăt i h n m c tín d ng, nhân t h s s d ng th cho bi t kh n ngăch th s d ng s d ăkh d ng còn l i c a th đ thoát kh i tình tr ng ch m thanh toán các kho n n đ n h n ph i tr ; h s s d ng th càng cao thì kh iăl ng n quá h n c a ch th càng l n, hay kh n ngă
thoát kh i tình tr ng ch m thanh toán n đ n h n càng th p. Cu i cùng, thông tin v tình tr ng vay n t ngân hàng khác cho th y tình tr ngăkhóăkh năv tài chính c a ch
th ,ăc ngănh ănguyăc ăch th không có kh n ngăthanhătoánăđúngăh năd ăn th tín
d ng.
Trong c hai nghiên c u nói trên, ngu n d li u nghiên c u là k t qu c a các cu c kh o sát v kh n ngăthanhătoánăd ăn th tín d ngăđ c các tác gi th c hi n trong m t kho ng th i gian nh tăđ nh, và ch có giá tr t i th iăđi m th c hi n kh o sát. T đó,ăm u nghiên c u có th khôngăđ i di n cho t ng th nghiên c u, d năđ n mô hình k t qu không ph n ánh chính xác m i quan h gi a bi n ph thu c và các bi n
LU NăV NăTH C S
- 30 -
gi iăthích.ăNgoƠiăra,ăthôngătinăng iăđ c h i cung c p theo phi uăđi u tra có th đúngă
ho c có th sai,ăđ c bi t là v i câu h i có tính ch t tiêu c cănh ălƠăN quá h n c a b n là bao nhiêu ho c B n đã bao nhiêu l n ch m thanh toán d n th tín d ng trong 06 tháng g n đây nh t.ăNg i th c hi n kh oăsátăkhôngăcóăph ngăti n, công c đ ki m tra tính chính xác c a các thông tin này. Do v y,ăđ tin c y c a d li u ph thu c hoàn
toƠnăvƠoătháiăđ c aăng iăđ c h i. Các bi n gi iăthíchăđ c các tác gi s d ng trong
hai nghiên c uănƠyăđ uăliênăquanăđ n nhân thân, kh n ngătr n và m i quan h gi a ch th v i ngân hàng mà b qua các nhân t th hi n l ch s s d ngăc ngănh ătráchă
nhi m thanh toán th tín d ng c a ch th v n không th thu th păđ c thông qua các cu c kh o sát thu th p ý ki n khách hàng.
kh c ph c nh ng khi m khuy t nói trên, mô hình nghiên c uăđ xu tăđ c xây d ng d a trên ngu n d li u th c t t ho tă đ ng kinh doanh th tín d ng c a Ngân hàng TMCP Nam Vi t. D li u v nhân thân c a ch th cóăđ tin c yăcaoăvìăđƣă đ c th măđnh nghiêm túc thông qua ho tăđ ng phát hành th tín d ng. D li u v
n ngăl c tr n c ngănh ălch s s d ng và thanh toán th tín d ng c a ch th đ c
h th ng ghi nh n m t cách trung th c,ăkháchăquan,ăđ m b o tính chính xác tuy tăđ i. V i ngu n d li u này, bên c nh các nhân t liênăquanăđ nănhơnăthơn,ăn ngăl c tr n và m i quan h gi a ch th v i ngân hàng, mô hình nghiên c uăđ xu t còn quan tâm t i các nhân t th hi n l ch s s d ngăc ngănh ătráchănhi m thanh toán th tín d ng c a ch th khi phân tích kh n ngăch măthanhătoánăd ăn th tín d ng c a ch th .