4. Nội dung nghiên cứu
2.2.4 Rủi ro huy động vốn của ngân hàng
NHTM cũng giống như các tổ chức kinh doanh khác, hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận nhưng là tổ chức đặc biệt kinh doanh tiền tệ, bằng cách thu hút vốn tiền tệ trong xã hội để cho vay. Hoạt động chính của NHTM là: huy động vốn,sử dụng vốn và thực hiện các dịch vụ trung gian như thu hộ, chi hộ khách hàng có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, dịch vụ chuyển khoản ở cùng một ngân hàng hay ở hai ngân hàng khác nhau, dịch vụ tư vấn tài chính cho khách hàng, dịch vụ giữ hộ chứng từ, vật quý giá… Ngân hàng là một trung gian tài chính, nên có thể gặp phải rủi ro đến từ hai phía. Rủi ro tiềm tàng trong NHTM gồm rủi ro có nguồn gốc bên trong và bên ngoài.
GVHD: T.S. Nguyễn Xuân Dương
* Rủi ro bên trong:
+ Rủi ro công nghệ: Công nghệ của phòng giao dịch lạc hậu kém phát triển ảnh hưởng đến năng suất làm việc, thiếu hiệu quả do quan liêu hoặc về tổ chức làm cho việc tăng trưởng quy mô vốn không có hiệu quả.
+ Rủi ro đạo đức xảy ra khi ngân hàng có nhân viên đặt lợi ích cá nhân lên trên ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của ngân hàng. Hiện nay, ở phòng giao dịch tình trạng đó chưa xảy ra nhưng NH vẫn cần phải thận trọng, sáng suốt trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên.
* Rủi ro bên ngoài:
+ Rủi ro thanh khoản là rủi ro lớn nhất trong các rủi ro của ngân hàng, bởi nó không chỉ đe dọa sự an toàn của bản thân ngân hàng, mà còn liên quan đến sự an toàn của cả hệ thống.Rủi ro thanh khoản xảy ra khi thị trường cấp thay đổi gây khó khăn cho ngân hàng trong việc chuyển đổi các tài sản thành tiền để đáp ứng nhu cầu chi trả. Khả năng này xảy ra khi chi phí giao dịch tăng, hoặc thời gian giao dịch bị kéo dài. Tổn thất mà ngân hàng phải gánh chịu là chi phí phát sinh do phải tìm kiếm các nguồn chi trả khác. Rủi ro thanh khoản cần được quan tâm ở phòng giao dịch bởi vì:
Thứ nhất, giữa tốc độ tăng vốn huy động và tốc độ tăng vốn cho vay của phòng giao dịch đang bị mất cân đối.
Thứ hai, nhu cầu vay và rút tiền của doanh nghiệp, khách hàng cao để trả tiền thưởng, mua tích trữ nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất nên NH có thể gặp phải rủi ro.
Thứ ba, cơ cấu kỳ hạn của NH đang mất cân đối. Trong điều kiện thị trường biến động nhanh, người có tiền gửi tiết kiệm thường chọn kỳ hạn ngắn. Do vậy, tỷ trọng huy động vốn kỳ hạn ngắn trong tổng số vốn huy động cao, trong khi nhu cầu vay vốn thường dài hơn, nên NH dùng vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn vượt quá tỷ lệ quy định.
+ Rủi ro lãi suấtxảy ra khi biến động lãi suất thị trường gây tổn thất cho ngân hàng. Rủi ro này xuất hiện trong trường hợp lãi suất của thị trường tăng lên, khi đó, các khoản vay và đầu tư của ngân hàng sẽ sụt giảm giá trị và ngân hàng sẽ bị tổn thất. Trường hợp khác của rủi ro lãi suất là khi lãi suất thị trường giảm, làm cho ngân hàng phải chấp nhận đầu tư và cho vay các khoản tiền huy động với lãi suất cao vào các tài
GVHD: T.S. Nguyễn Xuân Dương
sản với mức sinh lời thấp. Rủi ro lãi suất đặc biệt quan trọng khi ngân hàng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, hoặc đầu tư tài chính khá lớn và theo lãi suất thị trường.
+ Rủi ro lạm phát là rủi ro ảnh hưởng đến các hoạt động của NH do lạm phát tăng cao như khả năng thanh khoản bị suy giảm, khó huy động vốn, hoạt động tín dụng bị kiềm chế và tiềm ẩn nhiều rủi ro, lợi nhuận giảm sút... Lạm phát tăng cao sẽ làm suy yếu, thậm chí phá vỡ thị trường vốn, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của NH. Thời gian vừa qua lạm phát đã ảnh hưởng rất lớn đến phòng giao dịch làm cho hiệu quả huy động vốn giảm mạnh.
+ Môi trường tự nhiên thay đổi liên tục, bão lụt, khí hậu nắng mưa thất thường tác động đến ngành nông nghiệp, làm năng suất bị giảm sút, mất mùa, dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến ngân hàng. Thiệt hại của khách hàng làm họ không có khả năng trả nợ, hiệu quả huy động vốn kém.