- Công ty công nghiệp cao su miền Nam CASUMINA: Là doanh nghiệp sản xuất săm lốp xe lâu đời và có tiếng tại Việt Nam, công ty CASUMINA có những
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1 KIỂM ĐỊNH SỰ VI PHẠM GIẢ THUYẾT TRONG MÔ HÌNH
PHỤ LỤC 1. KIỂM ĐỊNH SỰ VI PHẠM GIẢ THUYẾT TRONG MÔ HÌNH
Kiểm định t
Bảng 4.12. Kiểm Định t Cho Các Hệ Số βi Ước Lựơng Hồi Quy Tuyến Tính
Các biến Hệ sối Tstat T,n-k-1 Mức ý nghĩa Kết luận
Ln G 1.165 8.34 2.03 0,05 Bác bỏ H0
Ln CPQ 0.224 3.389 2.03 0,05 Bác bỏ Ho
Tung độ góc (C) 8.46 9.516 2.03 0,05 Bác bỏ Ho
Nguồn: Ước lượng và tính toán Kiểm định Fisher
Qua kết quả hồi quy ta có Ftính= 47.56
Tra bảng phân phối Fisher ta có Fk-1,n-k,= F1,34,0.05= 4.13
Ta có F tính> F k-1,n-k, do đó bác bỏ Ho, chấp nhận H1 tức sự biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập theo mô hình hồi quy.
Hệ số xác định R- square
Hệ số R- Square hay còn gọi là hệ số xác định, là đại lượng dùng để đo lường tính thích hợp của đường hồi quy. Hay nói cách khác, hệ số xác định đo lường phần trăm biến thiên của Y được giải thích bởi mô hình hồi quy.
Theo kết quả hồi quy ta có R2 = 0.74 nghĩa là 74% sự biến động của doanh thu được giải thích bởi mô hình.
Hiện tượng phương sai không đồng đều
Từ phương trình hồi quy nhân tạo ta có hệ số xác định R2
aux= 0.22 Ta có Wstat= n * R2
aux= 36 *0.22 = 7.92 Tra bảng phân phối Chi Square ta có: χ2
0.05,5 = 11.07 Wstat < χ2
0.05,20 nên chấp nhận Ho, tức là mô hình không có hiện tượng phương sai không đồng đều
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 1.774664 Prob. F(5,30) 0.148349 Obs*R-squared 8.217449 Prob. Chi-Square(5) 0.144652 Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 03/11/03 Time: 10:37 Sample: 1 36
Included observations: 36
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5.500574 4.492795 1.224310 0.2304 LOG(CPQ) 0.197867 0.468875 0.422004 0.6760 (LOG(CPQ))^2 -0.024479 0.022153 -1.105014 0.2779 (LOG(CPQ))*(LOG(G)) 0.070034 0.069219 1.011774 0.3197 LOG(G) -2.744769 1.226698 -2.237526 0.0328 (LOG(G))^2 0.206927 0.106184 1.948755 0.0607 R-squared 0.228262 Mean dependent var 0.007058 Adjusted R-squared 0.099640 S.D. dependent var 0.007881 S.E. of regression 0.007478 Akaike info criterion -6.802594 Sum squared resid 0.001678 Schwarz criterion -6.538674 Log likelihood 128.4467 F-statistic 1.774664 Durbin-Watson stat 2.370511 Prob(F-statistic) 0.148349
Hiện tượng tự tương quan
Tiến hành kiểm định Durbin Watson
Từ kết xuất của mô hình hồi quy gốc ta có trị số Durbin Watson d = 1.658 Tra bảng Durbin Watson với k =2 và n = 36 ta có dl= 1,28 và du= 1,57 Ta so sánh dl< du< d < 2 nên chắc chắn không có hiện tượng tự tương quan. Vậy mô hình không có hiện tượng tự tương quan.
Hiện tượng đa cộng tuyến
Bảng 4.13. R2auxcủa Các Mô Hình Hồi Quy Bổ Sung
Biến Độc Lập R2
aux Kết Luận
Ln G 0,03 Không có hiện tượng đa cộng tuyến
Nguồn: Ước lượng và tính toán Qua bảng ta thấy R2 từ mô hình hồi quy bổ sung nhỏ hơn R2 của mô hình gốc là 0.74.
Mô hình hồi quy phụ kiểm định đa cộng tuyến
Dependent Variable: LOG(CPQ) Method: Least Squares
Date: 03/11/03 Time: 10:38 Sample: 1 36
Included observations: 36
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(G) 0.397675 0.355012 1.120173 0.2705
C 9.072690 1.692740 5.359766 0.0000R-squared 0.035592 Mean dependent var 10.96838 R-squared 0.035592 Mean dependent var 10.96838 Adjusted R-squared 0.007227 S.D. dependent var 0.227785 S.E. of regression 0.226961 Akaike info criterion -0.074126 Sum squared resid 1.751382 Schwarz criterion 0.013848 Log likelihood 3.334260 F-statistic 1.254787 Durbin-Watson stat 2.426673 Prob(F-statistic) 0.270491
Dependent Variable: LOG(DT) Method: Least Squares Date: 03/11/03 Time: 10:31 Sample: 1 36
Included observations: 36
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(CPQ) 0.224764 0.066307 3.389760 0.0018
LOG(G) 1.165836 0.139769 8.341170 0.0000C 8.460090 0.888948 9.516970 0.0000 C 8.460090 0.888948 9.516970 0.0000 R-squared 0.742428 Mean dependent var 16.48285 Adjusted R-squared 0.726818 S.D. dependent var 0.167889 S.E. of regression 0.087750 Akaike info criterion -1.948986 Sum squared resid 0.254104 Schwarz criterion -1.817026 Log likelihood 38.08175 F-statistic 47.55977 Durbin-Watson stat 1.713117 Prob(F-statistic) 0.000000 Estimation Command:
=====================