- Nguyên tắc ứng dụng Arbitrages trong thanh toán: + Lấy ngoại tệ thanh toán trực tiếp cho ngoại tệ
2.2Ứng dụng Arbitrages trong thanh toán – Bài tập áp dụng 1:
+ Nguyên tắc MUA ĐỦ BÁN ĐỦ
2.2Ứng dụng Arbitrages trong thanh toán – Bài tập áp dụng 1:
Công ty Đức (sử dụng đồng EUR) trong cùng một ngày nhận thông báo được thanh toán khoản tiền 150.000 CAD và 8.000.000 DKK, đồng thời họ phải chi trả khoản tiền trị giá 200.000 CHF và 5.000.000 SEK. Hãy ứng dụng Arbitrages để thanh toán và DKK, đồng thời họ phải chi trả khoản tiền trị giá 200.000 CHF và 5.000.000 SEK. Hãy ứng dụng Arbitrages để thanh toán và xác định thay đổi giá trị tài khoản trong ngày của công ty.
EUR/USD = 1,1235/75 USD/CHF = 1,5642/42
CAD/USD = 0,8618/48 USD/SEK = 7,8310/97USD/DKK = 6,9255/55 USD/DKK = 6,9255/55
2- Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá - Arbitrages Arbitrages
2.2 Ứng dụng Arbitrages trong thanh toán – Đáp án:
Bước 1:
Công ty bán CAD/CHF theo Dm CAD/CHF = Dm CAD/USD * Dm USD/CHF = 0,8618 * 1,5642 = 1,3480
⇒ Số CAD phải bán ra để thu về 200.000 CHF là: 200.000*(1/1,3480) = 148.367,9525
2- Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá - Arbitrages Arbitrages
2.2 Ứng dụng Arbitrages trong thanh toán – Đáp án:
Bước 2:
Công ty bán CAD/SEK theo Dm CAD/SEK=Dm CAD/USD * Dm USD/SEK = 0,8618 * 7,8310 = 6,7487
⇒ Số SEK mua được là: 1.632,0475 * 6,7487 = 11.014,1989 (SEK)
2- Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá - Arbitrages Arbitrages
2.2 Ứng dụng Arbitrages trong thanh toán – Đáp án:
Bước 3:
Công ty bán DKK/SEK theo:
=> Số DKK phải bán ra để hoàn thành chi trả số SEK là: 4.988.985,8011 / 1,1291 = 4.418.550,8822 (DKK) => Số DKK còn lại là: 8.000.000 - 4.418.550,8822 =3.581.449,1178 (DKK) 1291 , 1 9355 , 6 8310 , 7 / / / = = = DKK DbUSD SEK DmUSD SEK DmDKK
2- Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá - Arbitrages Arbitrages
2.2 Ứng dụng Arbitrages trong thanh toán – Đáp án:
Bước 4 :
Công ty bán DKK/EUR theo Dm DKK/EUR = 1/(1,1275* 6,9355) = 0,1278 => Số EUR thu về là:
3.581.449,1178 * 0,1278 = 457.998,9252 (EUR)
2- Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá - Arbitrages Arbitrages